金融工程-郑振龙课后习题答案

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2、34第三章答案：1 （1）从理论上说，可能的损失是无限的，损失的金额随着 X 股票价格的上升而增加。（2）当股价上升超过 22 元时，停止损失买进委托就会变成市价买进委托，因此最大损失就是 2 000 元左右。2 （1）该委托将按最有利的限价卖出委托价格，即 40.25 美元成交。（2）下一个市价买进委托将按 41.50 美元成交。（3）我将增加该股票的存货。因为该股票在 40 美元以下有较多的买盘，意味着下跌风险较小。相反，卖压较轻。3 你原来在账户上的净值为 15 000 元。（1） 若股价升到 22 元，则净值增加 2000 元，上升了 13.33%；若股价维。

3、目 录第 一 部 分 名 校 考 研 真 题 视 频 讲 解 一 单 选 题二 判 断 题三 概 念 题四 简 答 题五 计 算 题六 论 述 题第 二 部 分 课 后 习 题第 一 章 金 融 工 程 概 述第 二 章 远 期 与 期 货。

4、目 录第 一 章 金 融 工 程 概 述1 .1 复 习 笔 记1 .2 课 后 习 题 详 解1 .3 考 研 真 题 与 典 型 题 详 解第 二 章 远 期 与 期 货 概 述2 .1 复 习 笔 记2 .2 课 后 习 题 详 解2。

5、 1 / 16 第 1 章 7. 该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。 9. 5 % 4 .8 21 0 0 0 0 1 2 7 2 5 .2 1e 元 10. 每年计一次复利的年利率 =（ 1+0.14/4） 4-1=14.75% 连续复利年利率 = 4ln(1+0.14/4)=13.76%。 11. 连续复利年利率 =12ln(1+0.15/12)=14.91%。 12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 =4（ e0.03-1）=12.18%。 因此每个季度可得的利息 =10000 12.8%/4=304.55 元。 第 2 章 1、 2007 年 4 。

6、第二章课后作业： 1.假如英镑与美元的即期汇率是 1 英镑 =1.6650 美元， 6 个月期 远期汇率是 1 英镑=1.6600 美元， 6 个月期美元与英镑的无风险年利率分别是 6%和 8%，问是否存在无风险套利机会？如存在，如何套利？ 解：11121 . 6 6 0 0 1 . 6 6 5 0 1 0 0 % 0 . 6 0 % 8 % 6 % 2 %1 61 . 6 6 5 0 美 元 年 升 水 率则美元远期升水还不够，处于被低估状态，可以套利，基本过程为： 首先借入美元，在期初兑换成英镑到英国投资 6 个月；同时在期初卖出一份 6个月期的英镑期货合约；在投资期满后将英镑计价的本息和按原定远期汇率兑换回美。

7、第二章课后作业：1.假如英镑与美元的即期汇率是 1 英镑=1.6650 美元，6 个月期远期汇率是 1 英镑=1.6600 美元，6 个月期美元与英镑的无风险年利率分别是 6%和 8%，问是否存在无风险套利机会？如存在，如何套利？解： 则美元远期升水12.60.500%.68%21美 元 年 升 水 率还不够，处于被低估状态，可以套利，基本过程为：首先借入美元，在期初兑换成英镑到英国投资 6 个月；同时在期初卖出一份 6 个月期的英镑期货合约；在投资期满后将英镑计价的本息和按原定远期汇率兑换回美元，偿还借款本息和后剩余的即为无风险套利。2.一只股票现在价格是。

8、第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元5%4.821017.e10. 每年计一次复利的年利率=（1+0.14/4） 4-1=14.75%连续复利年利率= 4ln(1+0.14/4)=13.76%。11. 连续复利年利率=12ln(1+0.15/12)=14.91%。12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率=4（e 0.03-1）=12.18%。因此每个季度可得的利息=1000012.8%/4=304.55 元。第 2 章1、2007 年 4 月 16 日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着其。

9、.第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元5%4.821017.e10. 每年计一次复利的年利率=（1+0.14/4） 4-1=14.75%连续复利年利率= 4ln(1+0.14/4)=13.76%。11. 连续复利年利率=12ln(1+0.15/12)=14.91%。12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率=4（e 0.03-1）=12.18%。因此每个季度可得的利息=1000012.8%/4=304.55 元。第 2 章1、2007 年 4 月 16 日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着其。

10、 1 / 16第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元5%4.821017.e10. 每年计一次复利的年利率=（1+0.14/4） 4-1=14.75%连续复利年利率= 4ln(1+0.14/4)=13.76%。11. 连续复利年利率=12ln(1+0.15/12)=14.91%。12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率=4（e 0.03-1）=12.18%。因此每个季度可得的利息=1000012.8%/4=304.55 元。第 2 章1、2007 年 4 月 16 日，该公司向工行买入半年期美元远期，意。

11、第 1 章7. 该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元5%4.821017.e10. 每年计一次复利的年利率=（1+0.14/4） 4-1=14.75%连续复利年利率= 4ln(1+0.14/4)=13.76% 。11. 连续复利年利率=12ln(1+0.15/12)=14.91% 。12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率=4（e 0.03-1）=12.18%。因此每个季度可得的利息=1000012.8%/4=304.55 元。第 2 章1 2007 年 4 月 16 日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着。