金融工程郑振龙模拟试卷

1、第1章 7.该说法是正确的。从图1.3中可以看出，如果将等式左 边的标的资产 多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和 标的资产空头的组合。 9 . 10000 e5482 12725.21 元 10 .每年计。

2、第九章 奇异期权期权市场是世界上最具有活力和变化的市场之一，盈利和避险的需要不断推动新工具的产生。本章我们将介绍其中一些常见的新型期权，分析其定价和保值机制。这些思路和方法将有助于我们理解市场中不断创新的期权工具。第一节 奇异期权概述到目前。

3、.第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元54.821017.e10. 每年计一次复利的年利率10.1。

4、2018330,1,第三章远期和期货定价,2018330,2,一远期价值远期价格与期货价格远期价值是指远期合约本身的价值。关于远期价值的讨论要分远期合约签订时和签订后两种情形。 在签订远期合约时，如果信息是对称的，而且合约双方对未来的预期相。

5、 1 16第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元54.821017.e10. 每年计一次复利的年利率。

6、第一章 金融工程概述,1,第一节 什么是金融工程,2,Copyright Zheng Zhenlong Chen Rong, 2008,金融工程，是现代金融领域中最尖端最技术性的部分，其根本目的就在于为各种金融问题提供创造性的解决方案，满足。

7、 1 金融工程复习资料1 什么是金融工程答：金融工程是指综合运用现代金融学工程方法和信息技术，运用各种基础性和衍生性的证券，设计开发和应用新型的金融产品，以达到创造性解决金融问题管理风险的根本目标的学科技术。2 金融工程的作用答：主要有三大。

8、金融工程,第三章 远期与期货定价,厦门大学金融系郑振龙 陈蓉2011年9月21日,目录,预备知识 远期合约的定价 远期与期货价格的一般结论 远期期货价格与标的资产现货价格的关系,2020212,Copyright Zheng, Zhenlo。

9、金融工程 第0章 资产定价方法,目录,绝对定价法与相对定价法 复制定价法风险中性定价法与状态价格定价法 A General Case 积木分析法,Copyright 2012 Zheng, Zhenlong Chen, Rong,2,绝对定。

10、第2章 远期与期货概述,目 录,远期与远期市场 期货与期货市场 远期与期货的比较,2,1. 远期与远期市场,3,金融远期合约定义,双方约定在未来的某一确定时间, 按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。,4,远期合约术语,多头 Lon。

11、第四章 远期与期货的运用,目录,运用远期和期货进行套期保值 运用远期与期货进行套利与投机,Copyright Zheng, Zhenlong Chen, Rong, 2012,2,目录,运用远期和期货进行套期保值 运用远期与期货进行套利与投。

12、金融工程第十三章期权的交易策略及其应用 目录 期权交易头寸及其应用期权交易策略及其应用期权组合盈亏图的算法 Copyright 2012Zheng Zhenlong Chen Rong 2 运用期权进行静态套期保值 静态套期保值是指一次交易。

13、第三章 远期与期货定价,目录,预备知识 远期合约的定价 远期与期货价格的一般结论 远期期货价格与标的资产现货价格的关系,Copyright Zheng, Zhenlong Chen, Rong, 2012,2,目录,预备知识 远期合约的定价。

14、第2章 远期与期货概述,目 录,远期与远期市场 期货与期货市场 远期与期货的比较,Copyright 2012 Zheng, Zhenlong Chen, Rong,2,1. 远期与远期市场,Copyright 2012 Zheng, Zh。

15、期权定价是所有衍生金融工具定价中最复杂的，它 涉及到随机过程等较为复杂的概念。而期权定价又是整个金融工程学科的重要基础。因此，本章内容相当的重要。在知识结构安排上，本章将从证券价格的运动规律讲起，逐步推导出BS期权定价模型，同时，对该模型的。

16、第六章 互换概述,目录,互换的含义及分类互换市场,Copyright Zheng, Zhenlong Chen, Rong, 2012,2,目录,互换的含义及分类互换市场,Copyright Zheng, Zhenlong Chen, Ro。

17、第五章 股指期货外汇远期 利率远期与利率期货,目录,股票指数期货外汇远期远期利率协议利率期货利率风险管理,Copyright Zheng, Zhenlong Chen, Rong, XMU, 2012,2,股票指数期货概述 I,股票指数 运。

18、第 1 章7. 该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元54.821017.e10. 每年计一次复利的年利率10.1。

19、参考文献1Ahn, D., J. Boudoukh, M. Richardson, and R. F. Whitelaw. Optimal Risk Management Using Options, Journal of Finance,。

20、金融工程模拟试卷 1含答案及评分标准一不定项选择各 3 分，共 30 分1下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的有： A当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。B当利率变化无法预测时，如果标。