金融工程-郑振龙第三版

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3、34第三章答案：1 1从理论上说，可能的损失是无限的，损失的金额随着 X 股票价格的上升而增加。2当股价上升超过 22 元时，停止损失买进委托就会变成市价买进委托，因此最大损失就是 2 000 元左右。2 1该委托将按最有利的限价卖出委托价。

4、 1 16 第 1 章 7. 该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。 9. 5 4 .8 21 0 0 0 0 1 2 7。

5、第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元54.821017.e10. 每年计一次复利的年利率10.14。

6、第1章 7.该说法是正确的。从图1.3中可以看出，如果将等式左 边的标的资产 多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和 标的资产空头的组合。 9 . 10000 e5482 12725.21 元 10 .每年计。

7、.第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元54.821017.e10. 每年计一次复利的年利率10.1。

8、 1 16第 1 章7.该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。9. 元54.821017.e10. 每年计一次复利的年利率。

9、第2章 远期与期货概述,目 录,远期与远期市场 期货与期货市场 远期与期货的比较,2,1. 远期与远期市场,3,金融远期合约定义,双方约定在未来的某一确定时间, 按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。,4,远期合约术语,多头 Lon。

10、金融工程 第0章 资产定价方法,目录,绝对定价法与相对定价法 复制定价法风险中性定价法与状态价格定价法 A General Case 积木分析法,Copyright 2012 Zheng, Zhenlong Chen, Rong,2,绝对定。