1、第25卷第5期2008年9月中国科学院研究生院学报Joumal of the Graduate sch00l of the ChineAcadefny of SciencesV0125 No5september 2008文章编号：1002-1175(2008)05068205基于Copula-VaR方法对上证和深证的研究*郝礼祥+ 程希骏(中国科学技术大学统计与金融系，合肥230026)(2007年9月18日收稿；2008年1月17日收修改稿)lIao Lx，CheIlg xJAIlalysis of SlIangll盈d and S眦hen stock mrket usi赆Co叫a-VaR
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5、 Copula数据拟合期刊论文-数学的实践与认识2009,39(7)3. 林俊涛.陈希镇.LIN Jun-tao.CHEN Xi-zhen 基于Copula函数的Monte Carlo法求VaR期刊论文-科学技术与工程2009,9(7)4. 包卫军.胡杰.BAO Wei-jun.HU Jie 基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析期刊论文-统计与信息论坛2008,23(9)5. 叶五一.缪柏其.吴振翔.YE Wu-yi.MIAO Bai-qi.WU Zhen-xiang 基于Copula方法的条件VaR估计期刊论文-中国科学技术大学学报2006,36(9)6. 李芳.李秀阁.姚佳.闫厉
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