风险管理计算题

1、1. 某 项 目 由 1、 2、 3、 4四 个 任 务 构 成 ， 如 下 图 所 示 。 该 项 目 目 前 执行 到 了 第 6周 末 ， 各 项 工 作 在 其 工 期 内 的 每 周 计 划 成 本 、 每 周 实 际 成 本和 计 划 工 作 量 完 成 情 况 如 下 图 所 示 。 单 位 ： 万 元（ 1） 根 据 图 中 提 供 的 信 息 ， 计 算 出 截 至 第 6周 末 ， 该 项 目 的 BCWS、ACWP和 BCWP参 数任 务 名称 状 态 BCWS（ 万元 ） ACWP（ 万元 ） BCWP（ 万元 ）1 完 成 30 34 30 100%302 开 始 60 68 70 65%45.53 开 始 10 10 40 20% 84 未 开始 0 0 30 0% 0总 计 - 100 11。

2、1分配率=材料实际总消耗量（或实际成本）/ 各种产品材料定额消耗量 (或定额成本) 之和某产品应分配的材料数量（费用）=该种产品的材料定额消耗量（或定额成本）*分配率例：领用某种原材料 2106 千克，单价 20 元，原材料费用合计 42120 元，生产甲产品 400件，乙产品 300 件。甲产品消耗定额 1.2 千克，乙产品消耗定额 1.1 千克，计算甲、乙产品分别应分配材料费用。解：分配率 = 42120/（400*1.2+300*1.1）=42120/（480+330）=52 甲产品应分配的材料费用 = 480*52 = 24960（元）乙产品应分配的材料费用 = 330*52 = 17160（元）2、制造费。

3、 运输管理计算题 公路货物运输 整车货物运费吨次费计费重量整车货物运价计费重量计费里程其他费用 例题 1. 某货主托运一批瓷砖， 重 4538kg，一级普货费率为 1.2 元/（吨公里），吨次费为 16 元/ 吨，该批货物运输距离为 36km，瓷砖为普货三级，计价加成 30%，途中通行费 35 元，计算货主应支付运费多少元？ 解： 确定计费重量：瓷砖重4538kg，超过了 3 吨，按整车。

4、Warehouse Ground Area Utilization Rate某自动化立体仓库占地面积 4500m2，库房的总容量为 5000 吨，报告期 365 天（含节假日 60 天） ，该仓库每天工作时间 8 小时。期初固定资产平均占用 780万元，流动资产平均占用 200 万元，平均货物储存量 1000 吨，期末固定资产平均占用 775 万元，流动资产平均占用 180 万元，平均货物储存量 1200 吨。年仓储业务收入 500 万元，全年消耗货物总量 12000 吨，全年货物平均存储量 1000吨，仓库有效堆放面积 900m2，巷道堆垛机额定载荷量 1000kg，实际工作载荷700kg，报告期设备实际工作时数 800 小。

5、一、成本分配计算,浙江工商大学 计算机与信息工程学院 吴承健,8 400,2 000,1 600,材料费用,一、成本分配计算,计算完工产品成本（包括全部完工和部分完工）,浙江工商大学 计算机与信息工程学院 吴承健,直线法： （每单位时间的折旧额是相等的）平均年限法,浙江工商大学 信息学院 吴承健,月折旧额 = 固定资产原值月折旧率,二、企业仓库设施的折旧方法,加速折旧法：资产使用的第一年折旧额度最大，逐年减少 (折旧率相同）(双倍)余额递减法,浙江工商大学 信息学院 吴承健,月折旧额 = 固定资产帐面净值月折旧率,二、企业仓库设施的折旧方法,二。

6、考虑一个两股票的组合，投资金额分别为 60 万和 40 万。问一、下一个交易日，该组合在 99%置信水平下的 VaR 是多少？二、该组合的边际 VaR、成分 VaR 是多少？三、如追加 50 万元的投资，该投资组合中的那只股票？组合的风险如何变化？要求：100 万元投资股票深发展（000001） ，求 99%置信水平下 1 天的 VaR=？解：一、 历史模拟法样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价（共468个数据） ，利用EXCEL：获取股票每日交易数据，首先计算其每日简单收益率，公式为：简单收益率=（P t-Pt-1）/P t-1，生成新序列，然后将序列中的数据按升。

7、1风险管理考试重点习题与答案2005 年 1 月第九章 风险管理决策 P232-23445(7 分)某公司所属的一栋建筑物面临火灾风险，其最大可保损失为10 万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：(1)白留风险：(2)购买保赞为 640 元，保额为 5 万元的保险：(3)购买保费为 710 元，保额为 10 万元的保险：火灾损失分布如下：损失金额(单位：元) 0 500 1000 10000 50000 100000损失概率 0.8 0.1 0.08 O017 O002 0.001试利用损失期望值分析法比较三种方案解：第一种方案：自留风险损失的期望值E =OO8+500O1+1000008+10000O017+50000O00。

8、例1：某企业为了生产一种新产品，有3个方案可供决策者选择：一是改造原有生产线；二是从国外引进生产线；三是与国内其他企业协作生产。该种产品的市场需求状况大致有高、中、低3种可能，据估计，其发生的概率分别是0.3、0.5、0.2。表1给出了各种市场需求状况下每一个方案的效益值。试问该企业究竟应该选择哪一种方案？,表1 某企业在采用不同方案生产某种新产品的效益值,解：该问题是一个典型的单级风险型决策问题，现在用树型决策法求解这一问题。(1) 画出该问题的决策树 (图1所示)。,图1 单级风险型决策问题的决策树,(2)计算各方案的期望。

9、计算题：1. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。可能出现的结果： -100 -50 0 50 100 150概率： 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30方差=0.1*（-100-30） 2+0.15*（-50-30）2+0.2*（0-30） 2+0.25*（50-30） 2+0.2*（100-30） 2+0.1*（150-30） 2=1690+960+180+100+980+1440=53502. 有 1 年期满时偿付 1000 人民币面值的中国国库券，若当期买入价格为 900 元人民币，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？解：1 年期贴现发行债券到期收益率 i=(该债券的面值 F-。

10、案例：小王对某种产品的六个月以来的采购数量和销售数量进行了记录，如表6-1所示。假设企业没有其他存货的话，那么在这段时期结束时，这批存货的价值是多少？如果每单位存货的售价是35元的话，总体的利润和单位利润分别是多少？,假定1月初的期初库存为零，这六个月内的总采购数量为420单位，总销售数量为361单位，采购总成本=12020+6025+7030+5029+8028+4032=10970元。这个时期结束时，存货的结余为59单位，每个单位存货的销售价格为35元，那么整体的收入为35361=12635元。 这六个月的毛利润等于收入减掉售出存货的成本，即 利润= 收入 售。

11、挣值管理例子,场景：假设你计划用6周在山上种植300棵树，预算为240，000元。计划每周种50棵，现在是第三个周末。从开始到第二周周末，工作按计划进行，所花费用与预算一致。从第三周开始到现在，由于土质等原因，每周只种了30棵，每棵实际花费900元。,计划价值（PV）,截止到某个时间点计划要完成的工作的价值，是计划完成工作的预算价值可以表示为：计划价值=计划要完成的工作量X预算单价,挣值（EV）,是针对“计划价值”而言的，截止到某个时间点已经完成的工作的预算价值可以表示为：挣值=实际已完成的工作量X预算单价,实际成本（AC）,截。

12、1风险管理考试重点习题与答案第五章 风险衡量 P108 2004-0145 （本题 12 分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如下表所示：5.6 9.8 7.6 2.2 13.9 4.1 20.23.2 18.0 22.3 4.3 11.5 7.7 15.011.9 2.9 13.5 7.8 8.2 14.2 2.19.1 5.1 18.7 19.1 3.3 16.3 23.56.0 1.9 8.9 5.0 1.3 10.1 12.8问：（1）请将资料分组。要求：将资料分为五组，组距为4.5，第一组从 1.25 开始。（2）填满以下频数分布表。(1)分组如下：125575 5751025 lO251475 14751925 19252375 (5 分)(2)(7 分)组号 分组 频数 频率（）组中值1 125575 12 34.3。

13、五 计算题 本大题共2小题 每小题10分 共20分 1 某公司计划采购一新设备以增加生产 此种设备如不配有安全装置则价值10万元 如配有安全装置则价值10 5万元 估计采用此种新设备 不论有无安全装置 后 公司每年可因此节省营业成本5万元 假设 1 该公司的风险成本为每年2万元 如采用配有安全装置的设备则风险成本可降低30 2 此种设备 不论有无安全装置 的使用寿命均为10年且无残值 公司采用直线。

14、- 1 -（四）计算题（每题 15 分，共 30 分）参考样题：M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为 4 年，利率敏感性负债平均持续期为 5年，利率敏感性资产现值为 2000 亿，利率敏感性负债现值为 2500 亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：即，4 5 X 2500/2000 = 2.25 （年）该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升。

15、1（4）计算题1、贷款风险分析各项指标的计算。 （P44-45 页）（1）不良贷款余额/全部贷款余额。该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度，其中不良贷款余额是指次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。如果要更清楚的反映银行不良贷款的分布情况，以便找到问题的集中点，也可以用以下公式表示：次级贷款余额/全部贷款余额；可疑贷款余额/全部贷款余额；损失贷款余额/全部贷款余额。（2）（正常贷款余额+关注贷款余额）/全部贷款余额。这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度，也可以用以下公式进行更确切的反映：正常贷款余额/全部贷款余额；。

16、第四讲 风险管理计算题专题知识点一、收益的计量（一）绝对收益： 是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量公式：绝对收益=PP 0=期末资产价值总额期初投入资金总额绝对收益是实际生活中，对投资收益最直接、最直观的计量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。（体现绝对收益，但相对收益无法衡量）例题：一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11000 元，投资的绝对收益是（ ）。 A.1000 B.10% C.9.9% D.10正确答案A（二）百分比收益率:当面对不同的投资机会，需要对不同的部门。

17、1 一个银行在下一年盈利的回报服从正态分布。期望回报为整体资产的0.6%，而标准差为整体资产的 1.5%。银行的权益资本占整体资产的 4%，在忽略税收的情况下，银行在下一年仍有正的权益资本的概率为多大？解： 由于银行的权益资本占整体资产的 4%，因此银行在下一年仍有正的权益资本的概率对应于银行的盈利大于资产的-4%的概率。设 银行在下一年的盈利占总体总产的比例为 X，则 X大于资产的-4%的概率为 ，由于银行在下一年的盈利的回报服从正态分布，由(4%)PX题意有：即银行股票为正的概率为 N（3.067） ，其中 N为标准正态分布，查表的其解。

18、第四讲 风险管理计算题专题知识点一、收益的计量（一）绝对收益： 是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量公式：绝对收益=PP 0=期末资产价值总额期初投入资金总额绝对收益是实际生活中，对投资收益最直接、最直观的计量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。（体现绝对收益，但相对收益无法衡量）例题：一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11000 元，投资的绝对收益是（ ）。 A.1000 B.10% C.9.9% D.10正确答案A（二）百分比收益率:当面对不同的投资机会，需要对不同的部门。

19、计算题汇总0610.44.（本题 7 分）以下资料是某保险公司 1 个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）0.12 5.3 7.9 2.5 1.1 4.3 8.5 9.22.34 3.68 0.54 0.31 1.8 6.2 4.7 3.231.8 0.2 3.3 1.8 2.6 3.5 4.2 3.7计算这组资料的全距中值、众数和中位数。答案：数据资料按递增的顺序排列，全距中值 4.66 =(9.2+0.12)/2众数为 1.8 中位数=（3+3.23）/2= 3.11545.（本题 13 分）A、B、C 保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002年A 24 18 21 19 15 23 19。

20、风险管理计算题,第一章,1、随机变量的期望值和方差 离散随机变量的期望值： 连续随机变量的期望值： 离散随机变量的方差： 连续随机变量的方差： 标准差,例：投资部门投资于一支股票，起初价格是100元，1年后可能的价格及其相应概率为：1.那么该项投资的预期收益率为：B A 0% B 10% C -10% D 40%,解：预期收益率=(140*1/3+100*1/3+90*1/3)-100/100=10%,2.该项投资的收益率的标准差大约为：AA 20% B 25% C 10% D 30% 解：,例：随机变量Y的概率分布表如下：,随机变量Y的方差为（ B ） A. 2.76 B. 2.16 C. 4.06 D. 4.68,解：期望值E(Y)=1*60%。