计算题-金融风险管理1

1、计算题：1. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。可能出现的结果： -100 -50 0 50 100 150概率： 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30方差=0.1*（-100-30） 2+0.15*（-50-30）2+0.2*（0-30） 2+0.25*（50-30） 2+0.2*（100-30） 2+0.1*（150-30） 2=1690+960+180+100+980+1440=53502. 有 1 年期满时偿付 1000 人民币面值的中国国库券，若当期买入价格为 900 元人民币，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？解：1 年期贴现发行债券到期收益率 i=(该债券的面值 F-。

2、 计算题： 1.有 1 年期满时偿付 1000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900 美元，计算该贴现发行债券 的到期收益率是多少？ 解： 1 年期贴现发行债券到期收益率 i=( 该债券的面值 F-该债券的当期价格 Pd)/该债券的当期价格 Pd i= （1000-900）/900=11.1% 2. 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。 可能出。

3、- 1 -（四）计算题（每题 15 分，共 30 分）参考样题：M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为 4 年，利率敏感性负债平均持续期为 5年，利率敏感性资产现值为 2000 亿，利率敏感性负债现值为 2500 亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：即，4 5 X 2500/2000 = 2.25 （年）该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升。

4、1 一个银行在下一年盈利的回报服从正态分布。期望回报为整体资产的0.6%，而标准差为整体资产的 1.5%。银行的权益资本占整体资产的 4%，在忽略税收的情况下，银行在下一年仍有正的权益资本的概率为多大？解： 由于银行的权益资本占整体资产的 4%，因此银行在下一年仍有正的权益资本的概率对应于银行的盈利大于资产的-4%的概率。设 银行在下一年的盈利占总体总产的比例为 X，则 X大于资产的-4%的概率为 ，由于银行在下一年的盈利的回报服从正态分布，由(4%)PX题意有：即银行股票为正的概率为 N（3.067） ，其中 N为标准正态分布，查表的其解。

5、1（4）计算题1、贷款风险分析各项指标的计算。 （P44-45 页）（1）不良贷款余额/全部贷款余额。该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度，其中不良贷款余额是指次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。如果要更清楚的反映银行不良贷款的分布情况，以便找到问题的集中点，也可以用以下公式表示：次级贷款余额/全部贷款余额；可疑贷款余额/全部贷款余额；损失贷款余额/全部贷款余额。（2）（正常贷款余额+关注贷款余额）/全部贷款余额。这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度，也可以用以下公式进行更确切的反映：正常贷款余额/全部贷款余额；。