1、第六章 博弈论 主要内容： 本章共分四节：第一节，简单博弈与博弈均衡；第二节，重复博弈与序列博弈；第三节，威胁与承诺；第四节，几种相关的策略。在第一、二节中将介绍博弈论的一些基本概念，在第三、四节中运用博弈论来分析寡占市场中厂商的一些竞争策略，包括厂商的定价策略、产品选择策略、阻止进入策略等。 教学重点： 了解关于博弈论的基本概念，掌握上策均衡与纳什均衡的区别；学会运用重复博弈和序列博弈分析案例，并能够运用博弈论的基本知识分析厂商的基本竞争策略。 关键概念： 博弈均衡 上策 上策均衡 纳什均衡 重复博弈 序列博弈 威胁 承诺 第三节 威胁与承诺 一、阻止市场进入的威胁 威胁与承诺是博弈论中的一
2、个重要论题，它可以用来分析竞争中的一种重要现象。“小镇上的折扣店”是市场进入中的一种较为特殊的现象，在更一般的情况中，一个市场不一定只能容纳一家厂商。此时市场进入的博弈也有所不同。 例证 7 ：阻止市场进入的威胁博弈 已有一个垄断经营者，现在有另一家厂商作为潜在的竞争者试图进入这个市场。对垄断者来说，如果要想保住自己的垄断地位，就会设法阻止潜在竞争者的进入。在这个博弈中，潜在竞争者有两种策略可以选择，即进入或不进入；垄断者也有两种策略，或者与进入者打一场商战，或者默许他的进入。这个博弈的报酬矩阵如表 6.6 所示。表 6.6 阻止市场进入的博弈 垄断者 商战 默许 进 入 200 ， 600
3、900 ， 1 100 潜在进入者 不进入 0 ， 3 000 0 ， 3 000 在这个博弈中，策略选择是有着确定的顺序的：潜在进入者做出选择（进入或不进入）垄断者决定（默许进入或进行商战）。当然，潜在进入者在做出决策的时候必须要考虑垄断者的反应。 假定潜在进入者进入市场需要花费进入成本 200 万元。对于进入者来说，如果其选择了进入市场的策略，当垄断者默许的时候，他可获利 900 万元；但如果垄断者决定与他进行一场商战时，垄断者依然可以获利 600 万元，而进入者将亏损 200 万元。市场进入的扩展形式见图 6.2 。 对于潜在进入者而言：当潜在进入者选择不进入市场时，实际上只有一种结局，
4、因此，这里出现的结局只有三种。对潜在进入者来说，最有利的结局当然是（进入，默许）。如果进入者了解这个报酬矩阵的时候，他会发现，当他进入市场之后，垄断者在节点 2 可能采取的是默许的对策，因为此时垄断者的获利会比其选择商战利润多。因此，潜在进入者在节点 1 将选择进入策略。于是这个博弈最可能的结局是（进入，默许）。注意，对于垄断者来说，“默许”是一个上策，但对于潜在进入者而言却没有上策，因而，这不是一个上策均衡，但却是一个纳什均衡。对于垄断者而言，这一结局不是他所愿意看到的。因此，垄断者的反应就是试图阻止其进入。其中一种方式就是垄断者通过信息渠道用商战的信息威胁潜在进入者。但如果垄断者面临的是如
5、表 6.6 的报酬矩阵，垄断者的威胁是不可信的。因为一旦潜在进入者进入该市场，垄断者只会默许他的进入。这种垄断者通过声明并不能达到阻止其他竞争者进入市场的威胁被称为空头威胁。 二、承诺与可信性 在空头威胁无效的情况下，垄断者依然可以通过“承诺”的方法达到其阻止潜在进入者进入的目的。所谓“承诺”是指对局者在不实行这种威胁会遭受更大损失的时候，采取的某种行动，这种行动使其威胁成为一种令人可信的威胁。 与承诺相比，空投威胁无法有效阻止市场进入的主要原因是，它是不需要任何成本的。因此，只有当对局者采取了某种行动，而且这种行动需要较高的成本，才会使威胁变得可信。垄断者的商战与垄断者的生产成本有关，商战的
6、形式通常是低价竞争。那么，垄断者阻止进入的一种重要承诺就是通过投资来形成一部分剩余的生产能力，这部分生产能力在没有其他厂商进入市场的时候是多余的，但在进入发生时则成为其低价竞争的有力武器。 例证 8 ：实施承诺后的阻止市场进入博弈 假定垄断者需要投资 800 万元来实施这个承诺。这一投资将改变博弈的报酬矩阵，新的报酬矩阵如表 6.7 所示。 表 6.7 实施承诺后的阻止市场进入的博弈 垄断者 商战 默许 潜在进入者 进 入 200 ， 600 900 ， 300 不进入 0 ， 2 200 0 ， 2 200 在实施了承诺行动以后，假定潜在进入者不进入市场，或者潜在进入者进入市场而垄断者选择默
7、许策略时，垄断者的多余生产能力不能得到利用，垄断者的上策不再是默许，而变成了商战。因为垄断者采取商战策略的时候，生产能力得到了充分利用，反而仍可获得 600 万利润，其博弈的扩展形式如图 6.3 。在图 6.3 中，节点 1 之后就是图 6.2 所展示的扩展形。分析从节点 3 开始，此时垄断者应选择商战策略。回到节点 2 ，潜在进入者将在（进入，商战）与不进入这两种结局中权衡，当然 0 利润比亏损好，所以潜在进入者选择不进入策略。但在节点 1 的结局却是（进入，默许），此时垄断者将获利 1 100 万元，而节点 2 现在的结局是不进入，垄断者将获利 2 200 万元。显然，垄断者采取的承诺行动
8、将有效阻止进入。而且，尽管垄断者投资了 800 万元，导致利润减少（ 1 400 万元），但比 1 100 要多，因此，其将采取商战策略。 承诺能够阻止市场进入的关键在于其可信性，但承诺同时也给厂商自身的行为带来一定的限制。这种通过限制自己的行为来获得竞争优势的做法被称为“策略性行动”。策略性行动就是某人通过影响其他人对自己的行为的预期，来促使其他人选择对自己有利的策略，是某人通过限制自己的行为来限制其对局者的选择。 第四节 几种相关的策略 一、“保证最低价格”的策略 “保证最低价格”策略是顾客在本商店购买产品在规定时间内，如果发现其他任何商店以更低的价格出售同样的商品，本店将退还差价并给予顾
9、客一定的补偿。保证最低价格条款使消费者至少在规定的时间内不会因为商品降价而后悔。它无疑是厂商之间竞争的一种手段。 例证 9 ：“保证最低价格”的博弈 假定推行保证最低价格条款的商店为商店 A ，其竞争对手为商店 B 。当商店 A 把尼康相机的价格定位 5 000 元并推行保证最低价格条款的时候，商店 B 如何定价才最为有利呢？如果商店 B 的定价高于 5 000 元，顾客就会去商店 A 购买尼康相机；如果商店 B 的定价低于 5 000 元，他也不会争取到更多的顾客，因为，商店 A 已经有了保证最低价格的条款。这样，对于商店 B 来说，他的最优定价策略就是与商店 A 制定同样的价格。 反之，对
10、于商店 A 来说，如果他预期商店 B 将与其定制同样的价格话，假若市场上只有这两家商店，此时商店 A 将可以将尼康相机的价格定在“卡特尔”的利润最大化水平上，即 5 000 元将是一个垄断价格。尽管两家商店没有达成任何协议，但商店 A 可以设想这两家商店构成一个“卡特尔”，并按垄断定价法则来制定价格。由此可见，保证最低价格的条款实际上是商店之间形成默契的有效手段。 保证最低价格条款是一种承诺，由于法律的限制，它是绝对可信的。这一承诺隐含着商店 A 向商店 B 发出的不要降价竞争的威胁，并使这种威胁产生其预期的效果。 二、研究与开发（ R&D ）策略 新产品的研究与开发是厂商在市场竞争中保持其有
11、利地位的非常重要的手段。在垄断竞争的市场中，为了不断获得短期的超额利润，厂商可能抱有研究与开发的强烈动机。有些经济学家认为，在寡占市场中，由于厂商具有相当强的垄断势力，他们可能不愿意在研究开发活动中投入较多的资金，从而将不利于发明与创新，不利于长期的经济发展。但这种说法未必符合实际情况。在不少行业中，产品的改进和创新可能是寡占者之间竞争的主要手段，因而，研究与开发活动的策略就成为他们的关键策略。 例证 10 ：研究与开发（ R&D ）的博弈 在美国一次性尿布市场中，宝洁公司（ P&D ）约占 50 60 ，金伯利克拉克公司约占 30 。这是一个巨大的市场，每年的销售额可达约 40 亿美元，但其
12、他公司仍然很难进入这个市场。这个市场竞争的主要方面在于一次性尿布的生产成本，而成本的降低主要依靠不断的进行研究与开发，微小的技术改造或成本微小的降低都可能成为有利的竞争优势。表 6.8 是这两家公司之间研究与开发竞争的报酬矩阵。 表 6.8 研究与开发活动的博弈 金伯利克拉克 R&D 无 R&D R&D 2 000 ， 1 000 4 000 ， 1 000 宝洁公司（ P&D ） 无 R&D 1 000 ， 3 000 3 000 ， 2 000 对于这两家公司而言， R&D 都是上策，因此，这个博弈将达成一个上策均衡，两家公司都只能赚取较少的利润。同时，这又是一个“囚徒的困境”。但在这样一个博弈中，即使是无限次的对局，也很难达成相互合作的结果。实际上，大量的研究与开发的投入也成为这个市场进入壁垒的主要来源之一。对于一个进入者来说，要想在这个市场中夺得较大的市场份额
