1、1风险管理课程教学大纲Management to Risks课程代码： 课程性质：专业方向理 论课/ 选修适用专业：统计 开课学期：7总学时数： 56 总学分数：3.5编写年月：2006 年 5 月 修订年月：2006 年 7 月执 笔：李建新一、课程的性质和目的本课程是应用统计专业选修课程。本课程系统的介绍了风险管理的基础知识,基本技能和基本方法. 其主要内容包括:风险和风险管理,风险估算,风险管理方法.通过本课程学习使学生具备必需的风险管理知识.本课程以风险管理的一般原理为基础,借鉴国内外科研成果,注重理论分析能力的提高和实际运用能力的培养. 通过本课程的教学，要求学生了解：不确定性和风险
2、,了解风险管理的基本职能和风险管理的目标与组织.掌握：风险管理的基本程序,风险管理的目标,不确定性和风险,风险的分类,风险管理的基本职能,风险识别与衡量的原理,各种风险的识别与衡量方法,风险分析技术.风险管理技术,风险管理方法,实际运用风险管理方法解决实际问题的能力.通过本课程的教学，使学生初步掌握风险管理的基本思想，基础理论，基本方法，培养学生运用风险管理的理论和技术解决经济管理与工程技术中的实际问题。同时为学习有关的后继课程打好必要基础。二、课程教学内容及学时分配第一章 风险和风险管理(计划 8 学时）本章内容：确定性,不确定性和风险；风险的分类；风险成本；风险管理；风险管理的基本概念；风
3、险管理的产生与发展；风险管理的的基本程序；风险管理的基本职能；风险管理的目标与组织。本章重点: 确定性,不确定性和风险；风险的分类风险管理的的基本程序；风险管理基本职能。本章要求：风险与不确定性,风险的分类,风险成本,风险管理,风险管理的基本职能,风险2管理的目标与组织。第二章 风险识别与衡量(计划 10 学时）本章内容：风险识别的意义及目的；风险源；暴露识别；风险识别清单；定性风险衡量；定量风险衡量。本章重点: 风险识别的意义及目的，风险源,暴露识别,风险识别清单,风险衡量概述,定性风险衡量,定量风险衡量,风险综合衡量法。本章要求：风险识别,风险识别的意义及目的,风险源暴露识别,风险识别清单
4、,风险衡量,定性风险衡量,定量风险衡量。第三章 风险分析(计划 16 学时）本章内容：实物资产风险暴露；实物资产及其风险暴露；实物资产风险暴露分类；估算实 物资产风险；金融资产及其风险暴露；金融资产风险暴露分类；估算金融资产风险；人力资本资产风险暴露；估算人力资本资产风险；法律责任资产及其风险暴露；法律责任资产风险暴露分类；估算法律责任资产风险；工伤资产及其风险暴露；工伤资产风险暴露分类；估算工伤资产风险。本章重点: 估算实物资产风险，估算金融资产风险，估算人力资本资产风险，估算法律责任资产风险。本章要求： 实物资产风险分类,金融资产风险分类,人力资本资产风险分类,法律责任资产风险分类,工伤资
5、产风险分类,估算工伤资产风险。第四章 风险管理技术(计划 12 学时）本章内容：控制型风险管理技术的理论基础；避免风险；损失控制措施之工程法、教育法、程序法；分散风险非保险转移风险；损失控制技术实施的成本与效益分析；财务型风险管理技术的类型；财务型非保险风险管理技术；保险转移；套期保值本章重点: 控制型风险管理技术的理论基础，避免风险损失控制措施之工程法，损失控制措施之教育法，损失控制措施之程序法，分散风险非保险转移风险，自留风险，财务型非保险风险管理技术，保险转移，套期保值。本章要求： 控制型风险管理技术,损失控制技术实施的成本与效益分析,财务型风险管理技术, 财务型非保险风险管理技术,保险
6、转移，套期保值。第五章 风险管理方法(计划 10 学时）本章内容：风险管理决策概述；损失期望值决策法；效用理论在风险管理决策中应用；风 3险管理综述；策略和程序；风险管理计划；信息管理；合同化服务管理；索赔监管；项目评价和监管。本章重点: 风险管理决策概述，损失期望值决策法，风险管理计划，信息管理，合同化服务管理险，索赔监管，项目评价和监管。本章要求：风险管理决策,损失期望值决策法,效用理论在风险管理决策中应用,风险管理策略和程序,风险管理计划,项目评价和监管。三、课程教学的基本要求(一)课堂讲授本课程属应用统计专业选修课程，有自己独特的概念和方法，内容丰富，并且是一门应用性很强的学科。对于数
7、学专业的学生在教学上该加强经济、管理类相应知识的补充，使学生掌握处理风险、预防风险的方法与原理，注意列举应用实例来联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使同学加深对风险管理决策的基本概念、基本理论和基本方法的理解，提高学生分析问题和解决问题的能力。（二）习题课1.以典型例题分析为主，并适当安排开阔思路及综合性的练习及讨论,使同学通过做题既加深对课堂讲授的内容的理解。2. 选择典型方法要求学生结合实例编程上机计算。增强学生运用理论知识建立模糊数学模型、解决实际问题的能力。（三）课外作业课外作业的内容选择基于对基本理论的理解和巩固，培养综合计算和分析、判断能力以及使用计算工具的能力。习题以计算性小题为主，平均每学时 36 道题。（四）考试考试采用开卷考试加课程论文。总评成绩：课外作业，平时测验，实验占 30%；考试占 70% 。四、本课程与其它课程的联系与分工先修课程: 高等数学 线性代数 计量经济学 随机过程等后续课程: 证券投资 保险精算等五、建议教材及教学参考书41 风险管理编写组 , 风险管理,西南财经大学出版社. 1994 年2 C.小阿瑟.威廉斯等著 , 2000: 风险管理与保险,经济科学出版社.3 N.L.Bowers , 1997 :Actuarial Mathematics , The Society of Actuaries.
