1、1安徽财经大学统计与数学模型分析实验中心时间序列分析实验报告班级： 学号： 姓名： 实验时间 2012-4-27 实验地点 实验楼 402、404 实验名称：实验二 时间序序列模型的性质 使用软件： Eviews实验目的实验二 时间序列模型的性质实验内容一分别模拟生成如下 AR 模型，观察各模型自相关和偏自相关函数的性质，并判断其是否平稳 tttx1)(ttt8.02tttx1)3(tttt 25.4tttt xx21.0)5(二分别模拟生成如下 MA 模型，并观察各模型自相关和偏自相关函数的性质，并判断其是否可逆 211654)(3.0)2(tttt tttttttxx三分别模型生成如下 A
2、RMA 模型，并观察各模型自相关和偏自相关函数的性质，并判断其平稳性和可逆性 115.09.)(ttttx2tttt 121.3.7.)3( ttttt xx2113.0404ttttt2实验结果分析一新建 program 文件，输入程序如下：create u 1000smpl allseries e=nrndsmpl first first+1series x1=0series x2=0series x3=0series x4=0series x5=0smpl first+2 lastseries x1=x1(-1)+eseries x2=0.8*x2(-1)+eseries x3=-0.8
3、*x3(-1)+eseries x4=x4(-1)-0.5*x4(-2)+eseries x5=-x5(-1)-0.5*x5(-2)+e保存程序并运行，得到AR(1) ： 的自相关与偏自相关图如下：tttx1由图可以看出 AR(1) ： 的自相关函数衰减缓慢，因此 不平稳，其tttx1 tttx1偏自相关函数在 k=1 时有峰值，然后截尾。10AR(1)： 的自相关与偏自相关图如下tttx18.0由图可以看出 AR(1)： 的自相关函数呈平滑的指数衰减，tttx18.0平稳，其偏自相关函数在 k=1 时有峰值，然后截尾。tttx18.0AR(1)： 的自相关与偏自相关图如下ttt1.由图可以看
4、出 AR(1)： 的自相关函数呈正负交替的指数衰减，tttx18.0平稳，其偏自相关函数在 k=1 时有峰值，然后截尾。tttx18.06AR(2)： 的自相关与偏自相关图如下ttttxx215.0由图可以看出 AR(2)： 的自相关函数呈阻尼正弦波衰减，ttttxx215.0平稳，其偏自相关函数在 k=1,2 时有两个峰值，然后截尾。tttx215.0AR(2)： 的自相关与偏自相关图如下tttt x21.由图可以看出 AR(2)： 的自相关函数呈阻尼正弦波衰减，tttt xx215.0不平稳，其偏自相关函数在 k=1,2 时有两个峰值，然后截尾。tttx215.06二新建 program
5、文件，输入程序如下：create u 1000smpl allseries e=nrndsmpl first first+1series y1=0series y2=0series y3=0series y4=0smpl first+2 lastseries y1=e-2*e(-1)series y2=e-0.5*e(-1)series y3=e-0.8*e(-1)+0.64*e(-2)series y4=e-1.25*e(-1)+1.5625*e(-2)保存程序并运行，得到MA(1) ： 的自相关与偏自相关图如下：12tttx由图可以看出 MA(1) ： 可逆，其自相关函数在 k=1 时有一
6、个峰值，然后截尾，12tttx偏自相关函数呈指数衰减。MA(1) ： 的自相关与偏自相关图如下：15.0tttx6由图可以看出 MA(1) ： 可逆，其自相关函数在 k=1 时有一个峰值，然后截15.0tttx尾，偏自相关函数呈指数衰减。MA(2) ： 的自相关与偏自相关图如下：21564ttttx由图可以看出 MA(2) ： 可逆，其自相关函数在 k=1,2 时有两个峰值，21564ttttx，然后截尾，偏自相关函数呈阻尼正弦波衰减。21564ttttx6MA(2) ： 的自相关与偏自相关图如下：21654ttttx由图可以看出 MA(2) ： 不可逆，其自相关函数在 k=1,2 时有两个峰
7、21654ttttx值，然后截尾，偏自相关呈阻尼正弦波衰减。三新建 program 文件，输入程序如下：create u 1000smpl allseries e=nrndsmpl first first+1series z1=0series z2=0series z3=0series z4=0smpl first+2 lastgenr z1=0.9*z1(-1)+e-0.5*e(-1)genr z2=-0.9*z2(-1)+e+0.5*e(-1)genr z3=0.7*z3(-1)-0.3*z3(-2)+e-0.5*e(-1)genr z4=0.7*z4(-1)+e-0.4*e(-1)-0.
8、3*e(-2)保存程序并运行，得到6ARMA(1，1) ： 的自相关与偏自相关图如下：115.09.0ttttx由图可以看出 ARMA(1，1) ： 平稳可逆，其自相关函数在 k=1 时115.09.0ttttx有峰值，然后呈指数衰减，偏自相关函数在 k=1 时有峰值，然后呈指数衰减。ARMA(1，1) ： 的自相关与偏自相关图如下：11)2( ttttx由图可以看出 ARMA(1，1) ： 平稳但不可逆，其自相关函数115.09.)2( ttttx在 k=1 时有峰值，然后呈正负交替的指数衰减，偏自相关函数在 k=1 时有峰值，然后呈指数衰减。ARMA(2，1) ： 的自相关与偏自相关图如下：121.3.07.)3( ttttt xx6由图可以看出 ARMA(2，1) ： 平稳可逆，其自相关函1215.03.07.)3( ttttt xx数在 k=1 时有峰值，然后呈指数衰减，偏自相关函数在 k=1,2 时有峰值，然后呈指数衰减。ARMA(1，2) ： 的自相关与偏自相关图如下：211.4.7.0)4( tttttx由图可以看出 ARMA(1，2) ： 平稳可逆，其自相关2113.04.7.0)4( tttttx函数呈指数衰减，偏自相关函数呈6教师评语 成绩 教师签名
