1、清 华 大 学 本 科 生 考 试 试 题 专 用 纸考试课程 计量经济学 2007 年 7 月 4 日 A 卷（满分 70 分）（32 分）将中国城镇居民按照人均年收入分成 20 组，以 2005 年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额 为被解释变量，经过理论分析和经验检iC验，选择人均年收入 和人均储蓄余额 作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系iIiS为直接线性关系。模型形式为： 20,1210 iICiiii （4 分）分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型。（3 分）分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异
2、方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差协方差矩阵。（3 分）当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组。（4 分）如果用矩阵方程 表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。XY（3 分）直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？（3 分）指出“偏回归系数” 的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元1回归模型得到相同的 的估计结果？1（6 分）写出检验下述命题的原假设：“人均储蓄余额对人均年消费额无影响” ；写出两个可进行该检验的统计量。（6 分）如果在中国城镇居民中按照随机抽样原理抽取 1000 个家庭，以家庭人均数作为样本观测值，建立同样
3、形式的中国城镇居民消费函数模型，试比较两种模型的优劣，并简单说明理由。（12 分）某联立方程模型系统共有 3 个内生变量 、3 个先决变量 和),(21y(,)x123样本观测值始终为 1 的虚变量。（6 分）试写出一个全部由随机方程组成的完备的结构式模型，每个方程都包含常数项、内生解释变量和先决解释变量，且保证每个随机方程都是可以识别的。（3 分）指出其中每个随机方程的识别状态。（3 分）指出其中每个随机方程的合适的单方程估计方法。第 1 页/共 2 页（8 分）建立关于失业的 Panel Data 计量经济学模型。选择 31 个省、市的 19952004 年数据为样本观测值，以失业率（ ）
4、为被解释变量，人均 GDP 与当年全国人均 GDP 的比值（Y）和重工业增加值在 GDP 中所占比例（ ）为解释变量。如果经过检验为一截距和系数XZ都随省、市而变的模型，且假设都只存在固定影响。（4 分）写出该模型的一般形式，并指出该模型中各个变量参数的经济含义和符号（正或者负） 。（4 分）试从实际经济行为出发分析：可否将模型分成 31 个截面个体方程分别利用各自的时间序列数据为样本进行 OLS 估计？为什么？（12 分）试回答：（3 分）单整变量的单位根检验为什么从 DF 检验发展到 ADF 检验？（3 分）如果 ，而且从经济意义分析表明， 是 的)1,(,)1(),(CIYXIIXttt XY唯一原因变量。写出 和 之间长期均衡方程的一般形式。（3 分）条件同，写出反映 和 之间短期关系的 ECM 模型的一般形式。（3 分）指出 ECM 模型中 项参数的符号（正或者） ，并简述它所反映的经济机制。ecm（6 分）分别指出 ELES 需求函数模型系统qrbpIriij()in12,中 、 、 的经济含义和数值范围。njb1njjrp1iI第 2 页/共 2 页
