1、12007 年计量经济学期末试题答案（A 卷，满分 70 分）（32 分）（4 分）总体回归函数： 20,1),(210 iSISICEiiii 总体回归模型： ,210 iiiii 样本回归函数： 20,1210 iSIiii样本回归模型： ,210 iCiiii （3 分）随机误差项具有同方差且无序列相关时的方差协方差矩阵： 220),( jiCov随机误差项具有异方差但无序列相关时的方差协方差矩阵： 20210),( jiCov随机误差项具有异方差且具有一阶序列相关时的方差协方差矩阵： 2023210),( jiCov（3 分）当模型满足基本假设时，关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程
2、组：20)()(210210i iiii iiii iii SISCII（4 分）如果用矩阵方程 表示该模型，每个矩阵的具体内容：XY 201210201201 SIIC（3 分）直观判断，该模型具有异方差性。采用组平均数据作为样本，因为收入呈现正态分布，每组中包含的个体数目不同，致使得到的不同的组平均数的误差不同。而这些误差的影响进入随机项，使得随机项具有不同的方差。（3 分）“偏回归系数” 的实际含义是收入对消费的直接影响，即边际消费倾向。1如果解释变量 和 互相独立，可以用一元回归模型得到相同的 的估计。IS 1（6 分）检验命题“人均储蓄余额对人均年消费额无影响”的原假设为： 。0:2
3、0H可以分别采用变量显著性的 t 统计量和约束检验的 F 统计量进行检验：)17(2tSt )17,(/)(RSU（6 分）如果在中国城镇居民中按照随机抽样原理抽取 1000 个家庭，以家庭人均数作为样本观测值，建立同样形式的中国城镇居民消费函数模型，应该比本题提供的模型更合理。一是在中国城镇居民中随机抽样，符合“从总体中随机抽取样本”的要求，用这样的样本估计总体参数，更加可靠。二是样本容量较大。三是样本观测值误差较小。3（12 分）（6 分）有多种答案。例如： 32103 21321xyy（3 分）第 1 个方程为过度识别；第 2 个方程为恰好识别；第 3 个方程为过度识别。（3 分）第 1
4、 个方程适合于采用 2SLS 和 GMM；第 2 个方程适合于采用 IV、ILS、2SLS；第 3个方程适合于采用 2SLS 和 GMM。（8 分）（4 分）该模型的一般形式为： 10,231,2)()(21 ti Ezxy ititiittiit 该模型中各个参数的经济含义： 反映第 i 地区经济发展水平对失业率的影响程度，应该i1为负数； 反映第 i 地区产业结构对失业率的影响程度，应该为正数。i2（4 分）从实际经济行为出发分析，失业率还受到其它因素的影响，例如：教育水平、技术进步、改革力度等，而这些因素在不同地区之间是相关的，所以引起模型随机项在不同地区之间是相关的。这样，不能将模型分
5、成 31 个截面个体方程分别利用各自的时间序列数据为样本进行 OLS 估计，而应该采用 GLS 估计。（12 分）（3 分）单整变量的单位根检验从 DF 检验发展到 ADF 检验，简单说是为了保证检验模型中随机项的白噪声性。包括消除时间序列中可能存在的确定性趋势和高阶自回归。（3 分）如果 ，而且从经济意义分析表明， 是 的唯)1,(,)1(),(CIYXIIXttt XY4一原因变量。 和 之间长期均衡方程的一般形式为：XY Ttxyxy tqiitpittt ,21110 （3 分）反映 和 之间短期关系的 ECM 模型的一般形式：XY Ttecmxyxy ttqiitpittt ,2111110 （3 分）ECM 模型中 项参数的符号应该为负。ecm如果在（t1）时刻 y 对于均衡状态有一个大于 0 的偏离，即 为正，那么在 t1tecm时刻必须对 y 的增量施加一个小于 0 的修正，使之在 t 时刻回复到均衡状态；反之亦然。（6 分）在 ELES 需求函数模型系统 中，qrbpIriij()in12,表示所有商品的边际消费倾向之和， ；njb1 1nj表示基本生活线， ；njjrp1 Irpnjj10表示需求的收入弹性， 。iqIbiqIb
