新巴塞尔协议

1、第07章 银行管理条约、新巴塞尔协议和偿付能力法案II,2/72,引言,主要内容： 1988年巴塞尔协议（Basel I） 净额计算法（Netting provision） 1996年修正案（1996 Amendment） 新巴塞尔协议 （Basel II） 偿付能力法案（Solvency II）,3/72,7.3 旧巴塞尔协议,巴塞尔协议的沿革进程： 1987年通过“巴塞尔提议”； 1988年，在“巴塞尔提议”基础上通过关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议，简称巴塞尔协议，即Basel I； 1996 年，巴塞尔委员会提出了与市场风险相关的资本协议修正案； 从1999年6月、2001年1月、2003年4月3次征求意见稿。

2、巴塞尔协议的比较,巴塞尔协议,1988年巴塞尔协议全称为统一资本衡量和资本标准的国际协议，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。,巴塞尔协议,1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成： 1资本的组成。 2风险加权制。 3目标标准比率。 4过渡期和实施安排。,内容,巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核心资本”包括股本和公开的准备金，这部分至少占全部资本的50%，另一层为“附属资本”，包括未公开的准 备金、资产重估准备金普通准备金或呆帐准备金，带。

3、巴塞尔协议与中国,一巴塞尔委员会与巴塞尔协议,（一）巴塞尔委员会巴塞尔委员会又称巴塞尔银行监管委员会（The Basel Committee on Banking Supervision ， BCBS ），是由比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国的银行监管当局及中央银行的高级官员所组成。委员会的秘书处设在瑞士的巴塞尔的国际清算银行大楼内，并经常在此举行会议。目前，中国等新兴国家也成为巴塞尔委员会的成员。,（二）巴塞尔委员会的由来,1974年德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭最终使得银行监管的。

4、,第三版巴塞尔协议讲解,中国银行业监督管理委员会 China Banking Regulatory Commission,内容提要,巴塞尔资本协议概述 第三版巴塞尔协议推出的背景 全面改革资本监管规则 建立流动性监管国际标准 过渡期安排 我国实施巴塞尔资本协议的总体考虑,巴塞尔委员会简介,巴塞尔委员会的职责 提供平台促进各国监管当局的国际交流和合作 发布国际监管规则，以提高各国银行监管的质量发展历程 1975年，英、美、法、德等12个国家组织成立 2009年，成员扩展到G20的27个国家和地区 主要成果 巴塞尔资本协议 有效银行监管的核心原则 国际监管合作（母国和。

5、,巴塞尔协议的发展演变,巴塞尔协议,制定统一的资本充足率标准，以消除国际银行间的不平等竞争； 为国际银行业的监管提供一个有力的工具，保障国际金融业健康有序稳定的发展。 巴塞尔银行监管委员会（BIS） 关于统一国际银行资本衡量和资本标准的国际协议（International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards）简称巴塞尔协议。,一、早期的巴塞尔协议（1）,巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛。

6、,2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机，给国际社会造成巨大的恐慌，这场全球性金融海啸，给世界带来巨大损失，各大经济体出现不同程度的经济衰退，失业人数急剧增加,本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险，。因此早在去年年初，美国银行监管业者就提出了回归于最为原始也是最为有效的监管规则，即强调提高银行业的核心资本充足率，以使银行体系有充分的自有资金应付可能出现的系。

7、2012年02月,巴塞尔协议达标核心要素,1,大纲,2,大纲,3,Basel系列协议背景,3,存款人的信心是至关重要的，如果银行希望做好其金融经济活动的本职工作减少金融恐慌的可能性（如银行挤兑）中央银行作为最后贷款人及提供存款保险机构将会造成的道德风险问题缓冲资本作用，保护存款人，并减少存款保险的成本银行的逐利性会使其降低资本储备,为什么银行和银行资本充足率要受到监管,巴塞尔系列协议出台背景1974年，随着两家著名的国际性银行（前联邦德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行）的倒闭，监管机构开始全面审视拥有广泛国际业务的商业银。

8、巴塞尔协议专题,巴塞尔协议I,巴塞尔银行监管委员会(The Basel Committee on Banking Supervision)简称巴塞尔委员会，是由美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典10大工业国的中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算银行的一个正式机构，以各国中央银行官员和银行监理当局为代表，总部在瑞士的巴塞尔。每年定期集会4次，并拥有近30个技术机构，执行每年集会所订目标或计划。,巴塞尔协议I,在联邦德国的赫尔斯塔银行与美国富兰克林国民银行倒闭的的二年，也就是1975年，第一个巴塞尔协议 出台，核心内容是对。

9、巴塞尔协议 Basel Capital Accord ,巴塞尔协议就是由巴塞尔委员会成员国（包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典等十国 ）的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最重要形式，并具有很强的约束力。,首先大致了解一下：,篇 章 （一）,让我们来具体了解巴塞尔协议,巴塞尔协议的更新过程及内容介绍,巴塞尔协议的产生,对旧巴塞尔协议的反思,对新巴塞尔协议的启示,巴塞尔协议的产生。

10、巴塞尔新资本协议框架介绍,2,背景和概览 支柱 1 最低资本要求的计算 信用风险 操作风险 市场风险 支柱 2 监督检查 支柱 3 市场纪律,目录,3,背景和概览,PwC,4,背景和概览内容提要,巴塞尔新资本协议主要内容 银行风险管理原则和管理框架 巴塞尔新资本协议的影响 对十国集团 对非十国集团 对国内银行业 巴塞尔新资本协议的实施及其困难,5,支柱 1 最低资本,支柱 3 披露,支柱 2 监督检查,三个支柱的概念,根据不同的标准可以做出不同选择的菜单,更全面的识别每一个风险要素,Total Capital,Risk,-,weighted exposures,Credit risk,Market risk,Op。

11、新巴塞尔协议的主要内容新 巴 塞 尔 资 本 协 定 强 调 的 三 大 支 柱 ：1、 最 低 资 本 要 求 （ Minimum Capital Requirements） ： 即 最 低资 本 充 足 率 达 到 8%， 而 银 行 的 核 心 资 本 的 充 足 率 应 为 4%。 目 的 是 使 银 行对 风 险 更 敏 感 ， 使 其 运 作 更 有 效 。其 中 信 用 风 险 资 本 计 提 包 括 ：标 准 法基 础 内 部 评 等 法进 阶 内 部 评 等 法2、 监 察 审 理 程 序 （ Supervisory Review Process） ： 监 管 者 通 过监 测 决 定 银 行 内 部 能 否 合 理 运 行 ， 并 对 其 提 出 改 进 的 方 。

12、1,巴塞尔协议与风险管理,风险管理部,2,主要内容,巴塞尔委员会和巴塞尔协议简介银行资本金概论 现行的巴塞尔协议 我国对银行资本金监管的方法 新巴塞尔协议 我国银行如何实施新巴塞尔协议, 巴塞尔委员会 巴塞尔协议的 发展和作用,3,巴塞尔委员会（1）,成立1974年底，十国集团中央银行行长成立了银行法规与监管事务委员会，并于1975年2月举行了第一次代表会议，此后每年在巴塞尔召开34次委员会会议。 组织 成员机构为十二国中央银行或监管当局 秘书处设在国际清算银行 委员会对十国集团中央银行行长理事会负责，由行长们肯定并批准其主要工。

13、第 13 章,巴塞尔协议2.5、巴塞尔协议和多德-弗兰克法案,巴塞尔协议2.5,巴塞尔协议的最终实施时间大体上和20082009年金融危机的开始时间相同，这种巧合对巴塞尔协议的名声来讲是一个不幸 在金融危机中，市场参与者认识到巴塞尔协议框架下的市场风险资本金计算方法要进行调整，巴塞尔协议2.5是对这些调整的汇总，实施期限是2011年12月31日。这些调整包括： 压力风险价值度 新增风险资本金 对信用相关产品设立的综合风险检验测度,压力风险价值度,1996年对巴塞尔协议的修正案，首先引进了针对市场风险的资本金，其计算是基于10天展望期99%置信。

14、第 12 章,巴塞尔协议、巴塞尔协议和偿付能力法案,银行监管的历史,1988年之前 1988年：巴塞尔协议 1996年：巴塞尔协议修正案 1999年：巴塞尔协议 20082009年金融危机后：巴塞尔协议2.5 2010年：巴塞尔协议,1988年之前的银行监管,不同国家的银行监管机构通过设定资本金占整体资产的最低比率来达到监管目的 不同国家对于资本金以及资本金同资产比率的定义往往不同 国与国之间监管条规的宽严也存在差异 银行表外交易的衍生产品增加 某些不发达国家的债务也是一个主要问题 1974年，巴塞尔银行监管委员会成立,1988年巴塞尔协议,巴塞尔协议是监管。

15、1,新巴塞尔协议和资本配置过程,同济大学管理科学与工程学院 博士后 钟 伟 电子邮件： zhongweivip.sohu.net 个人主页： http:/www.weinzhong.com,2,作者简介,钟伟，金融学教授， 博士生导师北京师范大学金融研究中心 主 任 国家外汇管理局中国外汇管理 副主编 财政部专家咨询小组 专家委员 中国银行卡产业咨询委员会 专家委员 中国经济景气监测中心 专家委员 联系方式：weinzhong63.net.cn,3,本演讲的框架,1、会计资本、监管资本和经济资本 2、监管套利的方式及影响 3、基于全面风险管理的资本配置 4、四种经济资本配置的常用方式 5、基于。

16、巴塞尔协议历史发展与完善的过程,20世纪70年代以来，全球经济一体化的趋势不断加强，金融领域的创新活动日渐活跃，促使各国金融当局纷纷调整了对银行业的监督管理政策。在国内，一方面放松过严的金融管理政策，扶持本国金融业的发展，以适应日趋激烈的国际银行业竞争；另一方面，不断修改和完善金融立法，谋求建立一种新的监管法规体系来保证激烈竞争中的银行业的稳定。在国际上，跨国银行开始扮演越来越重要的角色，为了避免银行危机的连锁反应，统一国际银行监管的建议被提上了议事日程。,1974年，德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银。

17、巴塞尔协议 和 巴塞尔协议III 的 对比,巴塞尔协议的发展经历,巴塞尔协议II的简介,巴塞尔协议II即新巴塞尔协议（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。,巴塞尔协议II的形成背景,1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或。

18、最新巴塞尔协议 3 全文央行行长和监管当局负责人集团 1宣布较高的全球最低资本标准国际银行资本监管改革是本轮金融危机以来全球金融监管改革的重要组成部分。9 月 12 日的巴塞尔银 行监管委员会央行行长和监管当局负责人会议就资本监管改革一些关键问题达成了共识。这些资本监管改革措施一旦付诸实施将对全球银行业未来发展产生重大的影响。一、会议的基本内容作为巴塞尔银行监管委员会中的监管机构，央行行长和监管当局负责人集团在 2010 年 9 月 12 日的会议上 2，宣布加强对现有资本金要求的持续监管，并对在 2010 年 7 月 26 日达成的。

19、巴塞尔新资本协议,学习稿,巴塞尔协议出台背景,1、1975年9月，赫斯塔特银行和富兰克林银行倒闭，第一个巴塞尔协议出台； 2、1975年2月，美、英、法、德、意、日、荷、比利时、加拿大、瑞典十国集团加上瑞士和卢森堡等十二国，在瑞士巴塞尔成立巴塞尔银行监管委员会； 3、第一个巴塞尔协议的核心内容是：针对国际性银行监管主体缺位的现实。突出强调了（1）、任何银行的国外机构都不能逃避监管；（2）、母国和东道国应共同承担责任。,1988年巴塞尔协议的内容和实质,1、1988年7月伯塞尔委员会通过的关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报。

20、新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理,新巴塞尔协议产生的背景,巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来，十多年时间已经过去。十多年来，一方面，巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。 在这样。