计量经济学 19

1、第六章 联立方程计量经济模型理论方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model,教学基本要求,本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学生达到：了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。,掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采。

2、4.4 随机解释变量问题,一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例,基本假设:解释变量X1,X2,Xk是确定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况：,一、随机解释变量问题,对于模型,1. 随机解释变量与随机误差项独立(Independence),2. 随机解释变量与随机误差项同期无关(contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。,3. 随机解释变量与随机误差项同期相关(contempo。

3、第三章 经典单方程计量经济学模型：多元回归,多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的统计检验 多元线性回归模型的预测 回归模型的其他形式 回归模型的参数约束,3.1 多元线性回归模型,一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定,一、多元线性回归模型,多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。一般表现形式：,i=1,2,n,其中:k为解释变量的数目，j称为回归参数（regression coefficient）。习惯上：把常数项看成为一虚变量的系数，该虚变量的样本观测值始终取1。这样：模型中解释变量的。

4、6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验,一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验,一、模型估计方法的比较,大样本估计特性的比较,在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。,按渐近有效性比较优劣OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；IV 利用了模型系统部分先。

5、5.3 模型设定偏误问题,一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验,一、模型设定偏误的类型,模型设定偏误主要有两大类: (1)关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量， (2)关于模型函数形式选取的偏误。,1、相关变量的遗漏 （omitting relevant variables）,例如，如果“正确”的模型为,而我们将模型设定为,即设定模型时漏掉了一个相关的解释变量。 这类错误称为遗漏相关变量。,动态设定偏误（dynamic mis-specification）:遗漏相关变量表现为对Y或X滞后项的遗漏 。,2、无关变量的误选 (in。

6、3.4 多元线性回归模型的预测,一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间,对于模型,给定样本以外的解释变量的观测值X0=(1,X10,X20,Xk0)，可以得到被解释变量的预测值：,它可以是总体均值E(Y0)或个值Y0的预测。但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。为了进行科学预测，还需求出预测值的置信区间，包括E(Y0)和Y0的置信区间。,一、E(Y0)的置信区间,易知,容易证明,于是，得到(1-)的置信水平下E(Y0)的置信区间：,其中，t/2为(1-)的置信水平下的临界值。,二、Y0的置信区间,如果已经知道实际的预测值Y0，那么预测误差为：,容。

7、计量经济学 中国人民大学统计学院 易丹辉,二 一年九月,眯蜘谷溪簇戈戎篇目迸愈韧舔掇财污皖姐驮挝手撼疑狱成立蛰烙酝磕涵变计量经济学(4)计量经济学(4),2,九、向量自回归过程（vector autoregressive process）,向量自回归过程简称VAR过程，是分析多变量时间序列的有力工具。 （一）传统的向量自回归模型1. 模型VAR(p)模型表示为 其中， 是n维变量序列， （i = 1,2, ,p）为n n维模型系数矩阵， 为n维独立同分布随机向量，E（ ）= 0 ，D（ ）= 。,= + + + +,凶彪格军普途饲群妆擒昼霜理泄杜赣旁亢咯偷菜屡元严耀咯破围赠壳博邪计量经济学(4。

8、热烈欢迎大家学习 计 量 经 济 学,ECONOMETRICS,计量经济学,前言,一、课程说明 计量经济学 课程性质：教育部规定核心课程,1、课程设置目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。,2、课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。。

9、2.5 实例：时间序列问题,一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题,一、中国居民人均消费模型,例2.5.1 考察中国居民收入与消费支出的关系。,GDPP： 人均国内生产总值（1990年不变价） CONSP：人均居民消费（以居民消费价格指数（1990=100）缩减）。,该两组数据是19782000年的时间序列数据（time series data）；,1、建立模型拟建立如下一元回归模型,采用Eviews软件进行回归分析的结果见下表,前述收入-消费支出例中的数据是截面数据（cross-sectional data）。,一般可写出如下回归分析结果：,(13.51) (53.47)R2=0.9927 F=2859.23 DW=0.55。

10、5.2 滞后变量模型,一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验,在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。,通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。,一、滞后变量模型。

11、2.4 一元线性回归分析的应用：预测问题,一、0是条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一个无偏估计 二、总体条件均值与个值预测值的置信区间,对于一元线性回归模型,给定样本以外的解释变量的观测值X0，可以得到被解释变量的预测值0 ，可以此作为其条件均值E(Y|X=X0)或个别值Y0的一个近似估计。,注意：严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。原因:（1）参数估计量不确定；（2）随机项的影响,一、0是条件均值E(Y|X=X0)或个值Y0的一个无偏估计,对总体回归函数E(Y|X=X0)=0+1X，X=X0时E(Y|X=X0)=0+1X0,于是,可见，0是条件均值E(Y|X。

12、计量经济学 Econometrics 经济计量学,第一章 绪论,0.1 关于绪论 0.2 课程教学大纲 1.1 计量经济学 1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 1.3 计量经济学模型的应用,0 .1 关于绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂。

13、 6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 变量 结构式模型 简化式模型 参数关系体系 一、变量 内生变量 （ Endogenous Variables） 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一般情况下，内生变量与随机项相关，即 C o v Y E Y E Y Ei i i i i i( , ) ( ( )( ( ) 0)()()()()(iiiiiiiiiYEEYEYEYEYE 。

14、计量经济学的论文计量经济学实证论文计量经济学开放式实验教学改革探索摘要：计量经济学实验教学是计量经济学由理论向实际应用转化的基础。目前我国计量经济学实验教学存在种种问题和不足，制约着实践人才的培养。文章具体分析了我国高校实验教学所存在问题，并在借鉴国外高校实验教学经验的基础上，探索我国计量经济学开放式实验教学改革之路。 关键词：计量经济学实验教学；开放式实验教学；自主学习 以经济学理论为基石并结合统计学、数学而产生的计量经济学从其诞生到现今短短几十年所发展完善的一系列实证研究方法，被广泛应用于经济。

15、计量经济学课程论文计量经济学模型论文关于本科计量经济学课程教学改革的思考摘 要： 本文从教材、教学方式分析了当前计量经济学本科教学中存在的问题，并从教材改革、加强案例教学、注重实验教学等方面提出了解决这些问题的对策。 关键词： 计量经济学 本科教学 改革措施 计量经济学产生于 20 世纪 20 年代末 30 年代初，经过几十年的发展，已经成为经济学中一个最为活跃的分支学科。正如克莱因所言：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。”“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分。

16、1,时间序列数据（Time Series Data）,yt = b0 + b1xt1 + . . .+ bkxtk + ut 1. 基本分析,2,时间序列数据vs. 截面数据,时间序列数据与截面数据相比，是按时间顺序排列的。横截面数据是随机的(random)：从总体中抽取不同的样本，通常可得到自变量和因变量的不同取值。时间序列也是随机的(stochastic)：一个时间序列数据集是随机过程的一个可能结果或实现。,3,时间序列回归模型的例子,一个同期变量(contemporaneous variables)的静态模型(static model)：yt = b0 + b1zt + ut在有限分布滞后模型(finite distributed lag,FDL)中，允许一个或多。

17、计量经济学 Econometrics,陈创练http:/chuanglian.weebly.com/,1,主讲教师：陈创练办公地点：经管院楼金融系电话：15918889636E-mail: cl.chenqq.com助教（经济1）：黄莉, mail:57225273qq.com助教（经济2 ）：邝嘉琪, mail:1127082616qq.com,1 什么是计量经济学 2 计量经济学的产生与发展 3 计量经济学的应用步骤 4 课程相关信息（syllabus）,绪论 计量经济学发展简史,来源于Economics 和Biometrics，故名计量经济学或经济计量学； 经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创。

18、6.3联立方程计量经济学模型的识别 The Identification Problem,一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法,一、识别的概念,为什么要对模型进行识别？,从一个例子看,消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程。投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合（消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的直接线性方程。,如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。