1、热烈欢迎大家学习 计 量 经 济 学,ECONOMETRICS,计量经济学,前言,一、课程说明 计量经济学 课程性质：教育部规定核心课程,1、课程设置目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。,2、课程要求 针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。,3、先修课程 微观经济学 宏观经济学 经济统计学 微积分 线性代数 概
2、率论与数理统计,二、教材及参考书,计量经济学，孙敬水，清华大学出版社 计量经济学，李子奈，高等教育出版社 经济计量学基础，张晓峒，南开大学出版社 计量经济学基础，古扎拉蒂（Gujarati, Basic Econometrics），中国人民大学出版社 计量经济学导论：现代观点，伍德里奇（Wooldridge，Introductory Econometrics：A Modern Approach），中国人民大学出版社,三、关于学习方法的说明,理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用
3、软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,四、几点要求,“出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄希望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门课。“出力”：课上认真听课、思考，课下及时复习、作业。“几分耕耘 ，几分收获”，平时打好基础，考试杜绝作弊！对我的教学有什么意见与建议，欢迎大家及时提出，目标只有一个：能使大家把这门课学好。,希望与同学们合作愉快！,第一章 导论,导论是课程的纲。 学好导论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。 导论课的目的：了解课程的性质和在课
4、程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,1 计量经济学概述,一、计量经济学的产生和发展 经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。 尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。,1、计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生 十九世纪欧洲主要国家先后
5、进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。 到上世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。,20世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测； 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运
6、而生。,“计量经济学”一词首先由挪威经济学家弗里希（Frisch）仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由弗里希，丁伯根（Tinbergen）和费歇（Fisher）等人发起在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学”（Econometrica）杂志，目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。标志着计量经济学作为一个独立的学科的诞生。,2、发展阶段 （1）最初10年，主要研究微观经济问题 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究； 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希在以经济学和统计学理论
7、为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。,（2）20世纪40-70年代，重点是研究宏观经济问题 计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年分布滞后新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。,3计量经济学之今日 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成
8、为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。,二、计量经济学的学科性质,1、什么是计量经济学 1933年在Econometrica的创刊号社论中，R.弗里希写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是
9、力量，这种结合便构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化的经济学或者经济学的定量化。,具体地说，计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。,2、计量经济学与其他相关学科的关系 计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,与数理经济学,数理经济学也是着重于研究经济的定量方面，但它不注重经济变量的随机特征；而计量经济学研究经济变量间的非确定性的、随机的关系。
10、数理经济学为计量经济学提供建模依据。,数理经济模型揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程描述。例如，生产函数可描述为：,虽把经济关系用数学式表示出来，且以此推理，但式中的变量、参数只是用数学符号表达，虽有数量概念，但无具体的数值估计，本质上说仍是一种定性分析（或只讨论精确的函数关系，没有考虑影响经济关系发生随机变化的随机因素）。,计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例如，上述生产活动中各因素之间的关系，用随机数学方程描述为：,根据实际的统计数据估计式中参数的具体值，以说明经济关系的数量特征。以数理经济模型为基础，也用数学式表达经济关系。
11、但不认为这种关系是确定性的。故把误差项作为随机变量引入模型中（以反映不确定因素的影响）。,联系：数理经济模型提供的函数式、经济关系的方程体系，为建立计量经济模型提供了理论准备。,与经济统计学,联系： 经济统计学是关于搜集、整理、分析经济统计数据的科学。其数据是对经济现象的一种计量，侧重于对经济现象的描述。 计量经济学需要经济统计学提供数据。经济统计学是“计量经济学”估计参数、验证经济理论的基本依据，离开“经济统计学”不可能进行实际的计量经济分析。,区别： 经济统计学所关心的是描述性的统计量，并不利用所收集的数据来验证经济理论，主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行计量。 计量经济学则利用经
12、济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证，主要是利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。,与数理统计学,联系： 数理统计学研究随机变量统计规律性的学科；是计量经济学的方法论基础。 计量经济学研究的经济现象不是函数关系，模型中的随机项、变量、被估计的参数都视作随机变量（故计量经济学需大量运用“数理统计学”的方法）。,区别： 数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域，例如社会学和自然科学等。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。,结论,理论模型的设定、样本数据的收集是直接以经济理论为依据，而模型参数的估计和模型有效性的检
13、验则是统计学和数学方法在具体经济研究中的具体应用。,三、计量经济学的内容体系,1、从内容角度，划分为理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。即是如何运用、改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法计量经济学方法，这部分研究内容也称为经济计量方法。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。,在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，以经济计量方法研
14、究经济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的研究内容称为应用计量经济学。它以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,2、从学科角度，划分为广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。,狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。,四、计量经济学在经济学科中的地位,著名计量经济
15、学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（ Klein ）在计量经济学教科书序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”（“教学计划的目标之一是教会学生将数学作为经济分析的一个基本工具，用数学去思考和描述经济问题和政策”Stanford大学）,从诺贝尔经济学奖分布 看计量经济学的学科地位,1969 R. Frisch, J. Tinbergen1973 W. Leotief1980 L. R. Klein1984 R. Stone1989 T. Haavelmo2000 J. J. Heckman, D. L.
16、McFadden2003 R. F. Engle, W. J. Granger,诺贝尔经济学奖与计量经济学,获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。,2 计量经济学的基本概念,一、计量经济学中应用的变量 1、解释变量和被解释变量 从变量的因果关系看，经济变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量，它对被解释变量的变动作出解
17、释。,2、内生变量和外生变量 内生变量是指具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的，是模型求解的结果。 外生变量是指非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的。,3、滞后变量与前定变量 内生变量的前期值作解释变量，称为滞后变量。 滞后变量和外生变量统称为前定变量。,4、控制变量 为满足正确描绘和深入研究经济活动的需要，有时需要在计量经济模型中人为设置反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，这类变量即为控制变量，也称为政策变量。,实例：收入决定模型,注： 被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量 ，也包括一部分内生变量。,二、计量经济学中应用的
18、数据,1、时间序列数据时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列。包括时期数据和时点数据。 时点数据中的每一个数必须是同范围、尽可能同一间隔时点上的统计数据。 时期数据中的每一个数必须是同范围、同一时期长度上的统计数据。,时序 数据,2、截面数据截面数据是同一统计指标，同一时间按不同统计单位记录形成的数据列。,截面 数据,3、混和数据 混和数据指既有时间序列数据又有截面数据。也称为定点时序数据。,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,东部,20.4,27.4,90,20.4,西部,30.6,38.6,34.6,31.6,北部,45.9,46.9,45,43.9,混合
19、数据,4、虚拟变量数据 虚拟变量数据用来反映定性因素变化，也称为二进制数据，一般取0或1。,三、参数及其估计准则,在计量经济模型中，每一个特定方程的解释变量的系数称为变量参数，即模型中表示变量之间关系的常系数。 参数估计量应符合无偏性、最小方差性和一致性等准则。,四、计量经济模型,模型（model）是客观世界（real world）的结构体系或运行过程的表示或模仿，目的是依据所建立的模型对真实现象进行解释、预测和控制。,1、计量经济模型的形式及其构成要素 计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。 其构成要素有四
20、部分： 变量 参数 随机误差项 方程式,一般表达形式为：,2、经济计量模型的特点 经验性 随机性 动态性,3 建立与应用计量经济模型的步骤,一、模型设定 依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，为此，需要作以下工作： 研究有关经济理论 确定变量和函数形式,1研究有关经济理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。,例：凯恩斯消费理论,根据凯恩斯消费理论： y=f(x)=b0+b1x+e 其中参数b1=dy/dx为边际消费倾向，e
21、为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0b11。,2、确定模型所包含的变量 如何正确地选择解释变量： 需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。 选择变量要考虑数据的可得性。 选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。,3、确定模型的数学形式选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事
22、先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。,4、拟定理论模型中待估参数的理论期望值 理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。,二、 样本数据的收集,变量确定以后，就要全面收集统计资料，这是模型设定的基础工作。 一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。,样本数据的质量：完整性，即模型中包含的所有变量都必须得
23、到相同容量的样本观测值。准确性，有两方面含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。 可比性，也就是通常所说的数据口径问题。统计范围口径的变化和价格口径的变化，必须进行处理后才能用于模型参数的估计。 一致性，即母体与样本的一致性。,三、模型参数的估计,模型参数的估计方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。,单一方程,古典最小二乘法,（可供选择的方法）,工具变量法,极大似然法,估计方法,
24、检验理论,广义最小二乘法,预测,虚拟变量,线性约束,单一方程技术的基本内容,变量归并,设定误差,多重共线性,滞后变量,变量中的误差,自相关,异方差,（可能涉及的问题）,联立方程,识别 理论,估计 方法,有限信息 估计法,完全信息 估计法,工具变量法,二阶段最小二乘法,间接最小二乘法,有限信息最大似然法,三阶段最小二乘法,完全信息最大似然法,联立方程技术的基本内容,四、模型的检验,1、 经济意义检验 主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。,例1，有下列煤炭行业生产模型：煤炭产
25、量=108.54270.00067固定资产原值0.01527职工人数0.00681电力消耗量0.00256木材消耗量,例2，有下列煤炭企业生产函数模型： Ln（煤炭产量）=2.691.85Ln（固定资产原值）0.51Ln（职工人数）,2、统计检验 检验模型的统计学性质。应用的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。 3、计量经济学检验检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4.模型预测检验 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,五、模型的应用,1、结构分析经济学中的结
26、构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。,2、经济预测 3、政策评价政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。主要有三种方法。一是工具目标法。二是政策模拟。三是最优控制方法。,4、检验与发展经济理论一是按照某种经济理论去建立模型，然后用已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。二是用已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。,
