1、1上 海 证 券 交 易 所上证函20181187 号关于做好 2018 年下半年度资产支持证券信用风险管理报告报送工作有关事项的通知各市场参与人：为进一步加强资产支持证券存续期信用风险管理，提高资产支持证券信用风险的发现与识别能力，现就做好 2018 年下半年度资产支持证券信用风险管理报告报送工作有关事项通知如下：一、各市场参与人应当按照上海证券交易所资产支持证券存续期信用风险管理指引（试行）（以下简称指引）的要求，切实做好风险监测、排查、预警及化解处置等风险管理工作，积极履行信用风险管理义务和相应报告义务。二、各管理人应于 2018 年 11 月 30 日前报送 2018 年下半年度资产支
2、持证券信用风险管理报告（以下简称本次报告）。2三、本次报告报送的资产支持证券范围为截至 2018 年 10 月末在本所挂牌的资产支持证券。四、本次报告编制过程中，各管理人应当以风险为导向，重点说明违约类、风险类、信用风险较高的部分关注类资产支持证券及上一报告期末后风险分类发生重大不利变化资产支持证券的风险事项、分类依据及风险管理工作开展情况。本次报告中风险分类如为初步分类，管理人应当按照指引规定，及时开展风险排查和确定正式分类，并按规定履行信息披露、报 告等义务。五、相关资产支持证券如为风险类、违约类的，管理人应当严格按照指引规定及时提交资产支持证券信用风险管理临时报告及资产支持证券信用风险化
3、解和处置预案，持续报告资产支持证券的风险状况、已采取或拟采取的风险化解处置及投资者权益保护措施等信息。六、本次报告继续采用本所公告编制软件（ABS 版）进行编制。请 管理人及时升级软件，并使用本所债券业务管理系统的EKey 证书通过债券监管与风险管理系统 （以下简称监管系统）进行报送， 监管系统上传路径为“风险监测 -ABS 信用风险管理报告上传流程” 。本所公告编制软件（ABS 版）下载方式：百度网盘。地址：http:/ ：dv4v。本所监管系统地址：https:/120.204.69.28/boss/（移动用户）或https:/116.228.174.180/boss/（电信用户），建议使
4、用 IE9 及以上版3本或近一年内发布的 Firefox 和 Chrome 浏览器。报告编制过程中如需帮助与支持，可在交易日工作时间通过以下联系方式进行咨询。技术支持：林建光，电话：021-50185971；业务支持：钱涛，电话：021-50185721。七、本次报告报送如存在报送不及时或漏报、错报，或发现管理人在资产支持证券信用风险排查或推进化解处置中未按规定履行相应信用风险管理义务的，本所将根据指引及相关业务规则规定，视情况采取自律监管措施或实施纪律处分。特此通知。上海证券交易所二一八年十一月八日主题词：债券业务 风险管理 通知抄送：中国证监会公司债券监管部。分送：办公室，债券业务中心，法律部，存档。上海证券交易所办公室 2018 年 11 月 8 日印发共印 1 份
