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BLACK-SCHOLES期权定价模型计算公式(套用数据).xls

上传人：weiwoduzun 文档编号：5740812 上传时间：2019-03-15 格式：XLS 页数：2 大小：110.50KB
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资源描述

变量名称 变量值 BLACK-SCHOLES期权定价模型S(交易金融资产现价) 0.2L（期权行权价） 0.25r（连续无风险利率，此处取6%年利率） 0.0583年度化方差2 0.0841方差 0.29T（期权有效期：期限/365） 2d1 -0.054724094d2 -0.464846027C(期权费) 0.024213413BLACK-SCHOLES期权定价模型

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