1、金融风险管理课程教学大纲 课程编号： 课程名称：金融风险管理 课程基本情况： 1学分：3 学 时：51学时 2课程性质：专业课 3适用专业：金融学、金融工程及相关专业 适用对象：本科 4先修课程：经济学、金融学、概率与数理统计、会计学、统计学、投资学 5首选教材：高晓燕主编，金融风险管理(21世纪经济管理精品教材/金融学系列)，清华 大学出版社，2012，8，1第一版备选教材：杜慧芬，杨筱燕主编，金融风险管理，中国财政经济出版社，2012，1，1第 一版 6考核形式：闭卷考试 7教学环境：多媒体教室一、教学目的与要求金融风险管理是金融学、国际金融、金融工程专业的专业课之一，本课程具有综合 性、
2、交叉性、前沿性等特点，形成统计、数学、金融和投资多领域的交叉。本课程是基于 先前基础课程经济学、金融学、概率与数理统计、会计学、统计学、投资学等知识，是对 这些知识的应用和融会贯通。通过本课程的学习，使学生掌握金融风险管理的基本原理、 基本理论、基本方法和基本工具。通过本课程的学习，要求学生能够运用所学的金融风险管理的工具、原理、方法、技 能分析和解决金融生活中的现实问题，做到学以致用，以便为学生将来从事证券、基金、 投资机构、投资银行、商业银行、公司金融等工作提供必要的知识能力准备，以适应社会 经济发展对复合型、应用型专门人才的需要。本门课程，将通过设问、提问、课堂讨论、讨论课、分组作业和讨
3、论、课后自我阅读 和作业，讲授、演示等多种教学手段实现教学目的。二、教学内容及学时分配课程内容及学时分配表 章教学内容学 时课内讲授课内实验第一章金融风险管理概述33第二章金融风险管理的 框架33第三章利率风险的管理44第四章汇率风险的管理44第五章金融衍生工具及其风险管 理44第六章证券投资组合风险管理633第七章流动性风险的管理33第八章 信用风险管理 633第九章操作风险管理633第十章其他风险管理33课内作业综合性大作业33讨论案例分析 33复习期末复习33合 计51429 三、教学内容安排第一章 金融风险管理概述（3学时）第一节 金融风险概论第二节 金融风险管理的内涵、意义及其发展第
4、三节 金融风险的监督管理案例分析广东省国际信托投资公司的破产 第二章 金融风险管理的框架（3学时）第一节 金融风险管理系统第二节 金融风险管理的组织结构第三节 金融风险管理的一般程序 案例分析行长挪用巨额公款炒股本金无归思考题 第三章 利率风险的管理（4学时）第一节 利率风险概述第二节 利率风险的衡量第三节 利率风险的管理第四节 我国的利率风险管理案例分析发生在美国奎克国民银行的故事思考题 第四章 汇率风险的管理（4学时）第一节 汇率风险概述第二节 汇率风险的类型第三节 汇率风险衡量第四节 汇率风险的管理案例分析汇率风险案例思考题 第五章 金融衍生工具及其风险管理（4学时）第一节 金融衍生工具
5、概述第二节 金融衍生工具的定价与风险度量第三节 衍生金融工具的风险管理案例分析金融衍生产品交易案例思考题 第六章 证券投资组合风险管理（6学时）第一节 资产组合理论第二节 资本资产定价理论第三节 指数模型与套利定价理论案例分析长期资本管理公司的兴衰及启示思考题 第七章 流动性风险的管理（3学时）第一节 流动性风险概述第二节 流动性风险管理理论第三节 流动性风险的衡量第四节 流动性风险的管理技术案例分析海南发展银行的关闭思考题 第八章 信用风险管理（6学时）第一节 信用风险概述第二节 信用风险度量方法第三节 信用风险管理方法第四节 我国信用风险管理现状案例分析从次贷危机到全球金融危机思考题 第九章 操作风险管理（6学时）第一节 操作风险概述第二节 操作风险的管理第三节 商业银行操作风险的案例分析案例分析法国兴业银行巨亏 思考题 第十章 其他风险管理（3学时）第一节 法律风险管理的概述第二节 声誉风险管理案例分析“吴英神话“：法律背后的乱象思考题 参考书目1. John Hull，期货与期权市场导论（第5版），北京大学出版社，20062郑振龙，金融工程，高等教育出版社, 2003年第一版3. John Hull，期权、期货和其他衍生产品，清华大学出版社，2001第一版4. 潘席龙，Excel在实验金融学中的应用，西南财经大学出版社，2007年第一版 ? ? ? ? 1
