tb平台程序化交易应用

1、经常以为自己发现了秘诀，视若珍宝，吝于示人，自己狂喜。
策略，回测收益率超高，一个月可能百分之几百，甚至上千。
喜欢和别人PK策略收益率。
正是这种高收益激励着我们勇于前进。
,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,4,模拟，及程序化尝试实盘阶段,小问题层出不穷。
如双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。
此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。
对于非IT人做程序化，可能最大的困难是编程。
然而，有的人却在此阶段停步不前。
,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,5,正式实盘交易阶段,交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。
滑点如影随形、平台偶尔也会出故障。
此时，深刻认识到回测、模拟和实盘的差距。
,初尝,模拟,实盘,双码,硬件,量化,量化交易及常用程序化平台-赵航,6,策略分析与策略执行分别代码阶段,回测分析与交易，采用不同的程序代码来实现。
在回测分析过程中开始选择更合适的平台或工具，也认识到了系统交易的重要性。
程序化平台不仅仅是实现自动化交易，更重要的是数据分析功能。
,初尝,模。

2、自动实现 无需人为干预 绝对客观,程序化交易在金融市场中兴起以及发展前景, 程序化交易的兴起与特点 以绝对盈利为目的的程序化交易 以金融产品定价为基础的程序化交易 做市商的程序化交易 程序化交易在我国的前景,程序化交易的特点, 顺势交易 纯粹的技术分析 客观性 数量化 机械化 系统化 一致性 反应迅速,程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程，不是简单指标的应用，理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式，体现的是设计者的操作风格和操作手法，设计者是实际操作中的赢家，所做的只是把有效的赢利模式程序化、自动化。
,程序化的设计及使用问题,程序化交易模型设计思路: 进场时机 止损设定 止盈设定,而能否赚钱最简单的理解就是两个模式：一是赚钱的次数比亏钱的次数多，并且每次盈亏比大致相当。
二是不把赚钱次数的多少作为最主要的衡量标准，只要求每次赚得比亏得多一点。
,程序化交易注意的问题,程序化交易中应当注意的问题: 交易的主体是人而不是程序交。

3、连接交易账户 . 9 2.2TradeBlazer的用户界面 11 2.2.1 系统菜单 . 12 2.2.2 工具栏 . 14 2.2.3 工作室 . 15 2.2.4 工作区 . 15 2.2.5 面板 . 16 2.2.6 桌面 . 17 2.2.7 窗口特性 . 18 2.2.8 我的键盘 . 19 2.2.9 跑马灯 . 19 2.2.10 状态栏 . 20 2.2.11 消息中心 . 20 2.2.12 系统设置 . 22 2.2.13 数据维护 . 25 2.2.14 导入和导出 . 28 2.2.15 图像存储和打印 . 29 2.2.16操作小技巧 30 第三章 . 31 TradeBlazer 视窗模块 . 31 3.1 行情报价 . 32 3.1.1 行情报价主界面 . 32 3.1.2 行情报价工具栏 . 33 3.1.3 行情报价右键菜单 . 33 3.1.4 商品选择和字段选择 . 33 3.2 分时图 . 35 3.2.1 分时图主界面 . 35 3.2.2 分时图 分时图表 . 36 3.2.3 分时图盆口明细 . 36 3.2.4 分时图分笔成交 。

4、 .112.2.1 系统菜单 122.2.2 工具栏 142.2.3 工作室 152.2.4 工作区 162.2.5 面板 172.2.6 桌面 182.2.7 窗口特性 182.2.8 我的键盘 192.2.9 跑马灯 202.2.10 状态栏 202.2.11 消息中心 212.2.12 系统设置 232.2.13 数据维护 262.2.14 导入和导出 292.2.15 图像存储和打印 302.2.16 操作小技巧 .31第三章 32TradeBlazer 视窗模块 323.1 行情报价 333.1.1 行情报价主界面 333.1.2 行情报价工具栏 343.1.3 行情报价右键菜单 343.1.4 商品选择和字段选择 343.2 分时图 363.2.1 分时图主界面 363.2.2 分时图分时图表 373.2.3 分时图盆口明细 373.2.4 分时图分笔成交 383.2.5 添加“开平仓性质” 3823.3 超级图表 .393.3.1 超级图表主界面 .393.3.2 超级图表工具栏 403.3.3 超级图表菜单 413.3.4 页面设置 453.3.5 商品设置 483.3。

5、TR) 布林通道突破系统(BOLL) 抛物线转向系统(SAR) 顾比倒数线系统(CBL),Keltner Channel System,基于Keltner Channel(肯特纳通道)的持仓交易系统。
由价格均线和ATR形成通道，当价格突破通道产生入场讯号。
,Keltner Channel原理,肯特纳通道（KC）是一个移动平均通道，由三条线组合而成(上轨、中线及下轨)，若价格突破边界，即表示出现开仓机会。
肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反应灵敏，基于KC的系统可以实时开仓，不需要等待下一个Bar。
,Keltner Channel算法,中线 = Typical Price 的 N 周期平均值; Typical Price =(High+Low+Close)/3; 上轨 = 中线 + 通道; 通道 = NumATRs * 平均真实波幅。
,Keltner Channel指标,ParamsNumeric Length(20);Numeric NumATRs(1); VarsNumericSeries TPrice;Numeric AvgValue;Numeric Sh。

6、b 、MetaStock、MetaTrader)的优点；以交易为核心，所有的功能都是围绕交易而开发;专业的系统化交易平台用户可使用TB平台的TBL语言编写交易模型，通过测试检验，和参数优化等流程，模型确定后可通过TB平台实现系统化自动交易。
提供不同层次的版本满足客户的差异化需求。
在由期货日报与证券时报合办的“第四届中国最佳期货经营机构评选暨最佳期货分析师评选”活动中，交易开拓者荣获“中国最佳期货软件服务商”奖项。
,交易开拓者的产品系列,平台版 （V4.2.1） 交易需经过TB平台（行情和交易服务器） 旗舰版（包含专业版所有功能，全面支持程序化交易） 专业版 (部分功能，只支持单一交易品种程序化交易） 终端版 （CTP版） 除不支持程序化交易外，其他功能基本齐全,5,交易开拓者的用户群与对应功能,普通交易者-交易师、触发单、策略易短线快速交易者-快车道、一键下单、快速平仓、程序化交易价差交易者-价差下单、套利宝、程序化交易多账户交易者-批量下单、批量触发、一键全平。