经济计量学的几种检验

1、 第三节 显著性检验及预测第三章 多元线性回归模型填想固间库河截尚超岸拎件兑僧漠旦哨扰砂羹靛籽囚均汾速偷搐碾摄驯腹计量经济学第三章第3节多元线性回归模型的显著性检验计量经济学第三章第3节多元线性回归模型的显著性检验一、拟合优度检验二、变量的显著性检验三、回归方程的显著性检验四、利用方程进行预测挂拎殃嘛牧熬仕饱到挥肖秉商舅子泄妙帆蝎敝刚戴毫踩沟湃蛊源锰迸馈银计量经济学第三章第3节多元线性回归模型的显著性检验计量经济学第三章第3节多元线性回归模型的显著性检验一、多元线性回归模型的统计检验 类似一元回归，多元。

2、6.8-9联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验,一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验,一、模型估计方法的比较,大样本估计特性的比较,在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。,按渐近有效性比较优劣OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；IV 利用了模型系统部分先。

3、2019/5/13,计量经济学,8.1 时间序列平稳性和单位根检验 Stationary Time Serial and Unit Root Test,一、时间序列的平稳性 二、单整序列 三、单位根检验,2019/5/13,计量经济学,经典时间序列分析模型： 包括MA、AR、ARMA模型 平稳时间序列模型 分析时间序列自身的变化规律 现代时间序列分析模型： 分析时间序列之间的结构关系 单位根检验、协整检验是核心内容 现代宏观计量经济学的主要内容,2019/5/13,计量经济学,一、时间序列的平稳性 Stationary Time Series,2019/5/13,计量经济学,问题的提出,经典计量经济模型常用到的数据有： 时间序列。

4、2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/28,计量经济学,2019/5/。

5、3.2 多元线性回归模型的统计检验 Statistical Test of Multiple Linear Regression Model,靴忘脱泡庙稻掸音埠迂碌演拓豌匆巩抗能甫蛔系七腕讯荔唐诵能釜弓巷披计量经济学 )多元线性回归模型的统计检验计量经济学 )多元线性回归模型的统计检验,说 明,计量经济学模型是应用数理统计方法建立的一类经济数学模型，所以在模型参数估计出来后，必须检验其估计的可靠程度是否满足数理统计学理论与方法上的要求。 计量经济学模型的统计检验主要包括: 拟合优度检验 方程的显著性检验 变量的显著性检验,漱黄饿瞅姐取究惯憨商锐峪熏吼妈沙无绷玻猖急。

6、7.3 空间计量经济学模型估计与检验,一、空间滞后模型的IV和ML估计 二、空间误差模型的ML估计 三、空间计量经济学模型的LM检验 四、空间残差相关性的Moran I检验,说明,本节讨论空间计量经济学模型估计与检验。 从建模过程上讲，应该是先检验，以确定空间模型的类型，然后进行估计。 但是，所有检验统计量的构造，需要模型参数估计量，所以本节首先讨论估计，然后讨论检验。,不同类型空间计量经济学模型的估计方法很多，本节并不是系统的讨论，只是选择若干模型的估计方法加以介绍。 不同类型的空间模型分别描述了空间实质相关和空间扰动相。

7、第5章 模型的计量经济学检验,学习要点： 异方差的检验和修正 序列相关的检验和修正 多重共线的检验和修正,什么是异方差对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而随着观测值的不同而互不相同，则认为出现了异方差。,5.1 异方差性,在截面数据中，由于样本点可能存在较大的差异，因此容易存在异方差。,出现异方差的几种情形：,（1）研究某一地区居民家庭的储蓄行为，高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小。,（2）研究某一地区居民家庭的消费支出。消费是与家庭收入紧密相联的，一般情况下，居民收入。

8、计量经济学,线性回归模型的各种检验,计量经济学线性回归模型的各种检验,对计量经济学模型的检验包括对回归模型的理论检验（经济意义检验）、统计检验、计量经济学检验、预测检验等。 理论检验（经济意义检验）指的是依据经济理论来判断估计参数的正负号是否合理、大小是否适当。 经济意义检验是第一位的。如果模型不能够通过经济意义检验，则必须找出原因，在找出原因的基础上对模型进行修正或重新估计模型。如果通过了经济意义检验，则可进行下一步的统计检验。,线性回归模型的各种检验,理论检验（经济意义检验） 统计检验 计量经济学检。

9、经济计量学的几种检验,多重共线性,.Multicollinearity arises because we have put in too many variables that measure the same thing. As the degree of multicollinearity increases, the regression model estimates of the coefficients become unstable and the standard errors for the coefficients can get wildly inflated. Measure :vif, tol=1/vif,condition index;etc.,多重共线性的后果,1.存在完全多重共线性时,参数的估计值无法确定,而且估计值的方差变为无穷大. 2.存在不完全多重共线性时,可以估计参数值,但是数值不稳定。

10、计量经济学,北京信息科技大学经济管理学院,经济计量学精要 第4版,作者： 达莫达尔 N.古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati） 道恩 C.波特（Dawn C.Porter） 译者：张涛,计量经济学,北京信息科技大学经济管理学院,计量经济学 Econometrics 经济计量学,计量经济学,北京信息科技大学经济管理学院,写在前面的话,有什么想法请及早反映给我。 作业就是书上的课后练习，自己做，在每章结束后给出答案。 这门课比较难，请大家认真对待（只是在期末突击是不行的）：课前请预习；认真听课和积极回答提问；课后要花时间看书和做作业。 成绩计算：预定平时成。

11、Econometrics,王维国,东北财经大学,计量经济学,一、正态性假定：经典正态线性回归模型,二、双变量回归的区间估计,三、双变量回归的假设检验,四、回归分析的应用：预测问题,五、双变量线性回归模型的延伸,第三讲 双变量回归模型的区间估计及其假设检验,第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型,一、正态性假定,1.正态性假定的含义,2.随机干扰项做正态假定的理由,二、在正态假定下OLS估计量的性质,第一节 正态性假定：经典正态线性回归模型（1）,三、最大似然法,1.双变量回归模型的最大似然估计, 似然函数, 最大似然法的基本思想, 回归系数。

12、计量经济学,1,经济计量学的产生和发展,经济计量学(Econometrics)一词是第一届诺贝尔经济学奖得主R.Frisch在1926年提出来的。,计量经济学,2,简丁伯根经济计量学模式建造者之父,拉格纳弗里希 （RAGNAR FRISCH） 经济计量学的奠基人,荷兰人简丁伯根和挪威人拉格纳弗里希共同获得1969年经济奖。他们发展了动态模型来分析经济进程。,计量经济学,3,詹姆斯-J-赫克曼,丹尼尔-L-麦克法登,2000年诺贝尔奖金获得者,计量经济学,4,2000年诺贝尔奖金获得者所从事的学科领域可称为微观计量经济学。如所周知，早年计量经济学主要都用在宏观经济学上，即主。

13、计量经济学讲义,线性回归的基本思想,重庆大学贸易与行政学院2003年12月,本次课主要讲解四部分内容：,1、回归的含义 2、总体回归函数 3、样本回归函数 4、参数的估计,引言,在对经济现象(例如需求法则)建立经济计量模型时，经济计量学大量地使用了回归分析这一统计技术； 通过最简单的线性模型双变量模型来介绍回归分析的基本思想：参数估计和假设检验； 本此课讲解：如何进行参数估计。,一、回归的含义,回归分析是用来研究一个变量与另一个或多个变量之间的关系。1、举例：需求的价格函数；2、我们用Y代表应变量，X代表自变量或解释变量。。

14、计量经济学讲义,经济计量学的特征及研究范围,重庆大学贸易与行政学院2003年12月,本次课主要讲解三部分内容：,1、 计量经济学的含义 2、 学习计量经济学的重要意义 3、用计量经济学方法分析经济问题的主要过程,引言,在经济学、金融学、管理学、营销学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多，对于这些领域的初学者来说，掌握经济计量方面的课程是必要的这个领域的研究变得十分流行（2000年詹姆斯 赫克曼(JAMES J. HECKMAN)丹尼尔麦克法登 ( DANIEL L. McFADDEN)在微观计量经济学领域的贡献；2003年诺贝尔经济学奖授予来自美国的经。

15、经济计量学的几种检验,王志刚 2003.6,多重共线性,.Multicollinearity arises because we have put in too many variables that measure the same thing. As the degree of multicollinearity increases, the regression model estimates of the coefficients become unstable and the standard errors for the coefficients can get wildly inflated. Measure :vif, tol=1/vif,condition index;etc.,多重共线性的后果,1.存在完全多重共线性时,参数的估计值无法确定,而且估计值的方差变为无穷大. 2.存在不完全多重共线性时,可以估计参数值,。