第七章 分布滞后模型与自回归模型1

1、据对这一问题进行研究。
广义货币M2广义货币增长量 M2z广义货币M2广义货币增长量 M2z月度(千亿元） （千亿元）居民消费价格同比指数tbzs 月度 (千亿元）（千亿元）居民消费价格同比指数tbzs Jan-96 58.401 Oct-00 129.522 -0.9518 100Feb-96 63.778 5.377 109.3 Nov-00 130.9941 1.4721 101.3Mar-96 64.511 0.733 109.8 Dec-00 134.6103 3.6162 101.5Apr-96 65.723 1.212 109.7 1-Jan 137.5436 2.9333 101.2May-96 66.88 1.157 108.9 1-Feb 136.2102 -1.3334 100Jun-96 68.132 1.252 108.6 1-Mar 138.7445 2.5343 100.8Jul-96 69.346 1.214 108.3 1-Apr 139.9499 1.2054 101.6Aug-96 72.309 2.963 108.1 1-Ma。

2、变量法:先求 对 和 的1tYtu tY1tX2t回归 , 得到 的估计值 , 然后做以下回归t1231tttttYXYu其中 , 是第一步粗估计值 的滞后值。
分析说明该方法为什么可以消除原1tt模型中 和 之间的相关性。
tYtu7.5 检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关 , 为什么用德宾h检验而不用 DW 检验 ?练习题7.1表7.11给出了19701987年美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。
表7.1 19701987年美国个人消息支出PCE和个人可支配收入PDI数据年份 PCE PDI1970 1492 1668.11971 1538.8 1728.41972 1621.9 1797.41973 1689.6 1916.31974 1674 1896.61975 1711.9 1931.71976 1803.9 20011977 1883.8 2066.61978 1961 2167.41979 2004.4 2212.61980 2000.4 2214.31981 。

3、也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。
这种滞后现象普遍存在，就要求我们在做经济分析时应该考虑时滞的影响。
怎样才能把这类时间上滞后的经济关系纳入计量经济模型呢？,本 章 内 容:,此前讨论的模型变量间的关系是同时(瞬时、静态)的，实际不一定是这样。
要反映不同时期变量之间的关系，需要引入滞后变量，使静态模型成为动态模型。
从时间关系上看：变量间瞬时关系 不同时期变量间的关系(静态模型) (动态模型) 本章具体内容:滞后效应与滞后变量模型(分布滞后、自回归） 分布滞后模型的估计 自回归模型的构建 自回归模型的估计,第一节 滞后变量,一、滞后效应与滞后变量滞后效应：被解释变量受自身或其它变量过去值影响的现象，或被解释变量对解释变量的响应有一定的时间延滞，称为滞后效应滞后值：相对于某变量的本期值，该变量过去时期的数值称为滞后值滞后变量：模型中用于表示滞后值的变量称为滞后变量。
滞后变量分为：滞后解释变量滞后被解释变量,如,如,(几个概念),二、滞后效应产生的原因,1、心理因素心理习惯（惰性）：如收入增加后，。

4、利率的反应增强，投资、进出口和消费才会不断上升，货币政 策才最终促使GDP增加。
通常，货币扩张对GDP影响的最高点可能是在政策实施以后的一到两年间达到。
,3,在现实经济活动中，滞后现象是普遍存在的，这就要求我们在做经济分析时应该考虑时滞的影响。
怎样才能把这类时间上滞后的经济关系纳入计量经济模型呢？,思 考,4,第 七 章分布滞后模型与自回归模型,本章主要讨论: 滞后效应与滞后变量模型 分布之后模型的估计 自回归模型的构建 自回归模型的估计,5,第一节 滞后效应与滞后变量模型,本节基本内容: 经济活动中的滞后现象 滞后效应产生的原因 滞后变量模型,6,一、经济活动中的滞后现象,解释变量与被解释变量的因果联系不可能在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。
此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。
这种被解释变量受自身或其它经济变量过去值影。

5、量：是指过去时期的、对当前被解释变量 产生影响的变量。
滞后变量分为滞后解释变量与 滞后被解释变量。
把滞后变量引入回归模型，这种回归模型称为滞 后变量模型。
,一、自回归与分布滞后模型,5,1.分布滞后模型,被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中 为滞后长度。
根据滞后长度 取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。
,6,在分布滞后模型中，各系数体现了解释变量的各个滞后值对被解释变量的不同影响程度，即通常所说的乘数效应：称为短期乘数或即期乘数，表示本期 变动一个单位对 值的平均影响大小；：称为延迟乘数或动态乘数，表示过去各时期变动一个单位对 值的平均影响大小；：称为长期乘数或总分布乘数，表示 变动一个单位时，由于滞后效应而形成的对 总的影响大小。
,7,2. 自回归模型,如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量 的当期值和被解释变量的若干期滞后值，即模型形如则称这类模型为自回归模型，其中 称为自回归模型的阶数。
由于该模型描述了因变量相对于它过去值的时间走径，又称为动态模型。
,8。