第3章-自回归滑动平均模型.ppt

第三章 自回归滑动平均模型,ARMA模型的好处在于它们的简约表示。与AR和MA情形一样，ARMA模型的性质通常可以由他们的自相关函数来刻画。简单ARMA模型的ACF的各种性质的一个浅显易懂的讨论可参见Box，Jenkins和Reinsel(1994)的著作第84页。进一步，既然当过程包含一个常数均值时ACF保持不变，因此，把一个常数均值加入到ARMA模型的表达式中不会改变任何协方差结构。所以，以上关于ARMA模型的ACF的各种性质的讨论常常也适用于非零均值情形。,