第4章 随机变量的数字特征4.4 矩、协方差矩阵.ppt

一、基本概念,二、n 维正态变量的性质,第四节 矩、协方差矩阵,三、小结,一、矩、协方差矩阵基本概念,1.矩的概念,说明,2. 协方差矩阵,协方差矩阵的应用,协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究,现在将上式中花括号内的式子写成矩阵形式,引入下面的列矩阵,为此,引入列矩阵,和,推广,二、n 维正态变量的性质,这一性质称为正态变量的线性变换不变性,三、小结,2.正态变量是最重要的随机变量，,其性质一定要,熟练掌握.,