1、湖 南 商 学 院 模 拟 实 验 报 告实 验 地 点 : 实 验 楼 时 间 :课程名称 计量经济学模拟实验 实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和Wald 检验班级 姓名 学号 学时小组成员实验目的： 考察我国自 1980-2001 年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据 文件夹 sy5.WF1，Y 表示国债发行额(单位：亿元)，X1 表示国内生产总值(单位：百亿元)，X2 表示每年的财政赤字额(单位：亿元)，X3 表示年还本付息额(单位：亿元)，t 表示第 t 年的观测数据。模型：0123ttttXu实验内容：1.如何利用命令，建立 X 和 Y 矩阵；(1)选择 X1,X
2、2,X3,Yas groupname group01(2)输入 matrix mat_ystom(y,mat_y) ，stom(group01,mat_x)2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的 OLS 估计；(1)输入 LS Y C X1 X2 X3name eq01Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/30/15 Time: 21:22Sample: 1980 2001Included observations: 22Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.313999
3、21.66725 0.199102 0.8444X1 0.345202 0.154470 2.234756 0.0384X2 0.995403 0.031613 31.48699 0.0000X3 0.879759 0.049508 17.77021 0.0000R-squared 0.998955 Mean dependent var 1216.395Adjusted R-squared 0.998781 S.D. dependent var 1485.993S.E. of regression 51.88705 Akaike info criterion 10.89898Sum squar
4、ed resid 48460.78 Schwarz criterion 11.09735Log likelihood-115.8888 Hannan-Quinn criter. 10.94571F-statistic 5735.347 Durbin-Watson stat 2.116834Prob(F-statistic) 0.0000003.利用命令计算随机干扰项的方差 ，并计算 的方差- 协方差矩阵和相应的 t 统2计量，并在 5%的显著性水平下做参数的显著性检验；(1)输入 scalar deltahat2=eq01.ssr/(22-4) 输入 scalar deltahat=sqrt(
5、deltahat2) 输入 matrix var_cov_B=eq01.coefcovor 在回归方程中点击 viewCovariance matrix(2)输入 vector ttt=eq01.tstats4.对如下的假设做 Wald 检验：023:Heq01viewcoefficient test waldc(2)=0,c(3)=0Wald Test:Equation: EQ01Test Statistic Value df ProbabilityF-statistic 920.4449 (2, 18) 0.0000Chi-square 1840.890 2 0.0000Null Hypothesis Summary:Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.C(2) 0.345202 0.154470C(3) 0.995403 0.031613Restrictions are linear in coefficients.P 值为 0 拒绝为假设，所以 c(2)不等于 0，c(3)也不等于 0实验结果与分析：讨论与心得：成绩评定 评阅教师 评阅时间
