收藏 分享(赏)

VAR模型Eviews基本操作指引.doc

上传人:精品资料 文档编号:8053619 上传时间:2019-06-06 格式:DOC 页数:2 大小:27.50KB
下载 相关 举报
VAR模型Eviews基本操作指引.doc_第1页
第1页 / 共2页
VAR模型Eviews基本操作指引.doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、Eviews 基本操作指引:1、ADF 检验双击序列打开序列数据窗口ViewUnit Root Test 单位根检验对话框(1 st difference ,即检验X ; intercept:包含截距项 ; trend:包含趋势项)临界值判断:如果 ADF 检验值小于某一显著性水平下的临界值,则序列在此显著性水平下平稳。2、根据 SIC 和 AC 值确定 VAR 的滞后期单位根检验操作的输出结果中3、建立 VAR 模型在 workfile 里QuickEstimate VAR对话窗缺省的是非约束 VAR,另一选择是向量误差修正模型。给出内生变量的滞后期间。给出用于运算的样本范围。Endogen

2、ous 要求给出 VAR 模型中所包括的内生变量。Exogenous 要求给出外生变量(一般包含常数项) 。结果显示中,回归系数下第一个括号中的为标准差,第二个括号中的为 t 值。4、脉冲响应分析(Response of * to * Innovations)/ 方差分解(Variance Decornposition)在进行脉冲响应函数诊断之前,需要先检验 VAR 模型的平稳性,用 AR 根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR 根图中,如果点都落在单位圆里,才可以做脉冲分析如果模型不平稳,则要重新修改变量,去掉不显著变

3、量。VAR 模型估计结果窗口中Viewimpulse responsetable5、协整关系检验前提条件:序列同阶单整打开序列组数据窗口ViewCointegration Test6、误差修正模型QuickEstimate VAR对话窗选择 VEC相比较 VAR 的设置中要多填入误差修正项个数(Number of CEs) ,且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。OK7、格兰杰因果检验前提条件:序列间存在协整关系Eviews 可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。打开数据组窗口ViewGranger Causality选择最大滞后长度OK8、建立协整回归方程建立回归模型后,如果模型存在自相关,则建立广义差分模型

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报