深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南(Ver1.00).doc

1、编号：SZSE999999-TG06密级： 公开发布 工程技术标准约定购回业务之券商技术系统变更指南（Ver1.00）深圳证券交易所 中国结算深圳分公司二一二年九月深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准 - I -深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档关于本文档文档名称 约定购回业务之券商技术系统变更指南说明修订历史日期 版本 操作 说明2012-8-31 0.90 创建文档 征求意见稿2012-9-18 1.00 修订文档 根据试点券商的反馈意见修订本次修订以橙色标注。工程技术标准 - II -深圳证券交易所

2、 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档目 录一、 说明 1二、 业务说明 12.1 交易流程 .12.2 证券代码 .22.3 交易单元 .22.4 合格投资者 .22.5 其他说明 .2三、 交易指令申报 2四、 交易数据回报 54.1 确认记录 .54.2 自动撤单记录 .6五、 清算和交收 7六、 业务数据报送 7七、 开展约定购回业务的券商系统注意事项 87.1 行情相关说明 .87.2 委托相关说明 .87.3 回报相关说明 .87.4 关于投资者委托服务渠道 .87.5 关于券商柜台系统 .8八、 联系方式 10

3、附件一、约定购回业务的交易数据接口修 订说明 .111、综合委托库 SJSZHWT.dbf 112、综合回报库 SJSZHHB.dbf .12附件二、约定购回业务的结算数据接口修 订说明 .141、接口简要说明 .142、清算明细库 SJSMX1.DBF .143、交收明细结果库 SJSJG.DBF .164、资金清算库 SJSQS.DBF 175、股份结算信息库 SJSGF.DBF 176、约定购回投资者待购回证券 额度余额及变更 (SJSFW.DBF)177、其它信息 .20附件三、约定购回业务数据报 送指南 .211、业务要求说明 .212、技术要求说明 .21工程技术标准 - III

4、-深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档3、约定购回合格投资者报告 YDGH0000_ccyymmdd.dbf.224、约定购回当日初始交易报告 YDGH0001_ccyymmdd.dbf235、约定购回当日购回交易报告 YDGH0002_ccyymmdd.dbf.256、约定购回当日终止购回报告 YDGH0003_ccyymmdd.dbf.277、约定购回当日特殊交易报告 YDGH0004_ccyymmdd.dbf.288、约定购回客户违约处置报告 YDGH0005_ccyymmdd.dbf.299、约定购回

5、待购回及盯市报告 YDGH0006_ccyymmdd.dbf.30工程技术标准 第 1 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档约定购回业务之券商技术系统变更指南、 说明为了证券公司在深圳证券交易所（以下简称“本所”）交易系统上更好地开展约定购回式证券交易（以下简称“约定购回” ）业务，本所会同中国结算深圳分公司专门编制和发布本指南，供相关证券公司及其 IT 提供商参考。本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量减少系统改造对证券公司带来的影响。特别提示：如果业务规则及业务方案有

6、所变更，本文档将做相应变更。、 业务说明约定购回业务是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证 券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。标的证券发生配股时，客户可向证券公司购回配股权证。在送转股、配股 产生零碎股的情形下，客户可向 证券公司购回相应零碎股。2.1 交易流程（1）客户进行每笔约定购回前，应当与证券公司以书面或电子方式签署本次交易的交易协议书，列明本次交易的初始交易和购回交易标的证券品种、数量、成交金额、 购回期限等要素；（2）证券公司按照规定格式提交初始

7、交易委托；（3）深交所交易系统对初始交易进行成交确认，向证券公司发送成交回报，并将成交结果发送中国结算深圳分公司；（4）到期购回日或双方协商一致的购回日，证券公司按照规定格式提交购回交易委托；（5）深交所交易系统对购回交易进行成交确认，向证券公司发送成交回报，并将成交结果发送中国结算深圳分公司；工程技术标准 第 2 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档（6）中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为初始交易和购回交易提供相应的证券登记和资金划付等业务处理服务。2.2 证券代码标的证券由证券公

8、司与客户协商确定：标的证券应当为深交所上市交易的股票（B 股除外）、基金和债券，且不为非流通股、限售流通股和个人持有的解除限售存量股等。2.3 交易单元初始交易和购回交易只能通过会员指定的专用交易单元申报。2.4 合格投资者证券公司应当按照业务规则建立客户资质审查制度，实施投资者适当性管理，并向交易所报备合格投资者。2.5 其他说明（1）交易时间为每个交易日的 9：15 至 11：30，13：00 至 15：30。（2）购回期限不得超过规定值。（3）申报金额应当大于等于零且最小变动单位为 0.01 元。（4）证券公司应当建立根据业务规则和自身风险承受能力控制业务规模，并实施股份、资金前端监控。

9、、 交易指令申报初始交易、购回交易等指令只能通过综合协议交易网关的综合委托库SJSZHWT.dbf 申报，不能通 过综合协议交易终端申 报。申报当日有效，一经申报不得撤销。通过综合协议交易网关的综合委托库 SJSZHWT.dbf 的申报内容如下表。序号 字段名 初始交易 购回交易1 WTHTXH 券商申报合同序号 券商申报合同序号2 WTZQDM 标的证券代码 标的证券代码3 WTZQZH 券商专用证券账户 券商专用证券账户4 WTWTSL 标的证券数量 标的证券数量5 WTWTJG 0.000 0.0006 WTYWLB 02 027 WTZLLB BB CS8 WTDFDY 客户交易单元

10、客户交易单元工程技术标准 第 3 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档序号 字段名 初始交易 购回交易9 WTDFZH 客户证券账户 客户证券账户10 WTWTSL2 0 011 WTWTJG2 0.000 购回方式12 WTYDH 购回交易日 购回交易日13 WTQXLX 空格 空格14 WTGHQX 0 015 WTJSJG 01 0116 WTLXR 空格 空格17 WTLXFS 空格 空格18 WTYHTXH 空格 初始交易合同序号19 WTWTSJ 委托写入时间 委托写入时间20 W

11、TCLBZ z z21 WTBYBZ 券商备用 券商备用22 WTBYWB22.1 WTWTJE 初始交易金额 购回交易金额22.2 WTWTJE2 0.000 0.00022.3 WTYYB 空格 空格22.4 WTBJLX 空格 空格22.5 WTQTWB 空格 空格说明：（1）WTHTXH（字段 1：合同序号）的第 1 至第 6 位字符为证券公司约定购回专用交易单元，第 7 至第 14 位为委托申报日期，第 15 至第 22 位为委托申报流水号（第 15、16 两位应当填写为 客户与证券公司发生本笔交易的所在营业部识别码）。（2）标的证券代码即托管在中国结算深圳分公司的证券产品代码。（3

12、）对于购回交易指令，WTWTJG2（字段 11：委托价格 2）表示购回方式，其值为 1.000 表示提前购回，为 2.000 表示到期购回， 为 3.000 表示延期购回。（4）购回交易指令中的购回交易日应当等于对应初始交易指令中的购回交易日。（5）购回交易指令中的初始交易合同序号 WTYHTXH（字段 18：原合同序号）应当等于对应初始交易指令中的券商申报合同序号 WTHTXH（字段 1：合同序号）。（6）客户为机构投资者时，WTZQZH （字段 3：证券账户）必须填写为机构客户对应的证券公司专用证券账户；客户为个人投资者时，WTZQZH（字段 3：证券账户）必须填写为个人客户对应的证券公司

13、专用证券账户。（7）WTWTJE（字段 22.1：委托金额）字段值为 0.000 时，表示证券公司与客户之工程技术标准 第 4 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档间的不涉及资金的特殊交易业务。客户向证券公司购回配股权证时，WTZQDM（字段 2：证券代码）的值为配股权证代码 08xxxx，该配股权证代码可能已在交易系统挂牌，也可能未在交易系统挂牌，券商技 术系统不能稽核返还证券代码在证券信息库是否存在，应当依据中国结算深圳分公司的登记托管数据做校验。（8）若证券公司同意客户的购回交易延期，则

14、只需在延期后的实际购回日申报购回交易指令。比如，证券公司（008888 交易单元、 0866666666 证券账户）与客户（006666 交易单元、0055555555 证券账户）在 20120822 日达成初始交易（000001 证券 100000 股、500000 元），双方约定在 20121231 日 购回交易；在 20121224 日， 证券公司同意客户延期到 20130531 日购回交易；在 20130531 日，客户实际执行购回交易（530000 元）；在待购回交易期间，标的证券派送红股 10000 股、现金 20000 元（税后）。 则证券公司的技术 系统只需要按下列指令格式申报

15、：序号 字段名 20120822 日申报初始交易 20130531 日申报购回交易1 WTHTXH 00888820120822A9000001 00888820130531A90000082 WTZQDM 000001 0000013 WTZQZH 0866666666 08666666664 WTWTSL 100000 1100005 WTWTJG 0.000 0.0006 WTYWLB 02 027 WTZLLB BB CS8 WTDFDY 006666 0066669 WTDFZH 0055555555 005555555510 WTWTSL2 0 011 WTWTJG2 0.000

16、3.00012 WTYDH 20121231 2012123113 WTQXLX 空格 空格14 WTGHQX 0 015 WTJSJG 01 0116 WTLXR 空格 空格17 WTLXFS 空格 空格18 WTYHTXH 空格 00888820120822A900000119 WTWTSJ 092001 15285920 WTCLBZ z z21 WTBYBZ22 WTBYWB22.1 WTWTJE 500000.000 510000.00022.2 WTWTJE2 0.000 0.00022.3 WTYYB 空格 空格工程技术标准 第 5 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所

17、约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档序号 字段名 20120822 日申 报初始交易 20130531 日申 报购回交易22.4 WTBJLX 空格 空格22.5 WTQTWB 空格 空格、 交易数据回报初始交易、购回交易指令的确认记录或自动撤单记录一旦产生，即时通过综合协议交易网关的综合回报库 SJSZHHB.dbf 回报，回报库 SJSHB.dbf 或从综合协议交易终端下载的综合回报库 SJSZHHB.dbf 中均不存在约定购回业务的任何回报记录。券商技术系统应当使用 综合回报库 SJSZHHB.dbf 完成股份前端监控、 资金前端监

18、控、委托查询、清算、交收等所有 业务处理。4.1 确认记录确认记录通过综合协议交易网关的综合回报库 SJSZHHB.dbf 的回报内容见下表。序号 字段名 初始交易 购回交易1 HBCJHM 成交号码 成交号码2 HBZQDM 标的证券代码 标的证券代码3 HBQXLX 空格 空格4 HBGHQX 0 05 HBHTXH 券商申报合同序号 券商申报合同序号6 HBZQZH 券商专用证券账户 券商专用证券账户7 HBCJSL 成交数量 成交数量8 HBCJJG 0.000 0.0009 HBDFDY 客户交易单元 客户交易单元10 HBDFZH 空格 空格11 HBCJSJ 成交时间 成交时间1

19、2 HBCJRQ 成交日期 成交日期13 HBYWLB 02 0214 HBZLLB BB CS15 HBYDH 购回交易日 购回交易日16 HBCDYY 空格 空格17 HBYHTXH 空格 初始交易合同序号18 HBJSJG 01 0119 HBSYL -99.000000 -99.00000020 HBHBSL2 0 021 HBHBJG2 0.000 购回方式22 HBBYBZ 券商备用 券商备用23 HBBYWB工程技术标准 第 6 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档序号 字段名

20、初始交易 购回交易23.1 HBHBJE 初始交易金额 购回交易金额23.2 HBHBJE2 0.000 0.00023.3 HBQTZH 客户证券账户 客户证券账户23.4 HBYYB 空格 空格23.5 HBBJLX 空格 空格23.6 HBQTWB 空格 空格4.2 自动撤单记录自动撤单记录通过综合协议交易网关的综合回报库 SJSZHHB.dbf 的回报内容如下表。序号 字段名 初始交易 购回交易1 HBCJHM 成交号码 成交号码2 HBZQDM 标的证券代码 标的证券代码3 HBQXLX 空格 空格4 HBGHQX 0 05 HBHTXH 券商申报合同序号 券商申报合同序号6 HBZ

21、QZH 券商专用证券账户 券商专用证券账户7 HBCJSL -撤单数量 -撤单数量8 HBCJJG 0.000 0.0009 HBDFDY 客户交易单元 客户交易单元10 HBDFZH 自动撤单原因 自动撤单原因11 HBCJSJ 撤单时间 撤单时间12 HBCJRQ 撤单日期 撤单日期13 HBYWLB 02 0214 HBZLLB BC CC15 HBYDH 购回交易日 购回交易日16 HBCDYY 自动撤单代码 自动撤单代码17 HBYHTXH 空格 初始交易合同序号18 HBJSJG 01 0119 HBSYL -99.000000 -99.00000020 HBHBSL2 0 021

22、 HBHBJG2 0.000 购回方式22 HBBYBZ 券商备用 券商备用23 HBBYWB23.1 HBHBJE 初始交易金额 购回交易金额23.2 HBHBJE2 0.000 0.00023.3 HBQTZH 客户证券账户 客户证券账户23.4 HBYYB 空格 空格工程技术标准 第 7 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档序号 字段名 初始交易 购回交易23.5 HBBJLX 空格 空格23.6 HBQTWB 空格 空格、 清算和交收针对深交所约定购回成交指令的不同情况，中国结算深圳分

23、公司采用不同的清算交收方式：对于委托金额不为 0 的指令，采用 T+1 逐笔全额非担保交收方式;对于委托金额为 0 指令，采用 T 日纯券过户交收方式（不涉及资金清算交收）。中国结算深圳分公司将通过 D-COM 系统向相关结算参与人发送SJSMX1.DBF 和 SJSJG.DBF 两个接口文件，分别表示约定购回业务的逐笔清算明细和交收结果。引入 Y1（初始交易）、Y2（购回交易）两类业务类别，具体请参见SJSMX1.DBF、SJSJG.DBF、SJSQS.DBF 等接口定义 ；引入 YB(约定购回投资者待购回证券额度变更，仅针对 因送转股、配股或 调账等非交易业务导致的变更)、YC(约定购回投

24、资者待购回证券额度余额)两类数据 类别，具体 请参见 SJSFW.DBF接口定义;终止购回、违约处 置等股份特殊调账通过 SJSGF.DBF 中业务类别为 41的数据下发。注意：1. 对于采用 T 日纯券过户 交收方式的，其交收结果 T 日即体现在 SJSJG.DBF中; 对 于采用 T+1 逐笔全额非担保交收方式的，其交收结果将在 T+1 日的SJSJG.DBF 中体现，相关资金交收数据体现在 SJSZJ.DBF 中，未新增资金用途代号。2.约定购回投资者待购回证券额度余额和变更数据仅供相关结算参与人参考，不得作为清算依据。关于以上数据接口更多具体内容请参见 附件二、约定购回业务的结算数据接

25、口修订说明。、 业务数据报送为满足本所对约定购回业务监管的需要，开展约定购回业务的券商应当向深交所报送相关业务报表。约 定购回业务报表的报送途径为“ 深交所会员业务专区-工程技术标准 第 8 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档公文及报表上传-创新业务报表报送” 栏目，需使用专用电子证书（与技术月报上传或会籍业务所使用的电子证书相同）登录会员业务专区。具体要求参见 附件三、约定购回业务数据报送指南。、 开展约定购回业务的券商系统注意事项7.1 行情相关说明约定购回标的证券基本资料已在证券信息库

26、 SJSXX.dbf、新证券信息库SJSXXN.dbf 挂牌，但标的证券发生配股等权益处理 时客户向证券公司购回的配股权证等证券代码可能未在深交所交易系统挂牌；约定购回成交行情等信息不会反映到行情库 SJSHQ.dbf、指数库 SJSZS.dbf、综合行情库 SJSZHHQ.dbf。7.2 委托相关说明只能通过综合协议交易网关的综合委托库 SJSZHWT.dbf 申报约定购回业务的委托，无法通过综合协议交易终端或者委托库 SJSWT.dbf 申报。7.3 回报相关说明回报库 SJSHB.dbf 中不存在 约定购回业务的任何回 报记录， 该类业务的成交回报只通过综合回报库 SJSZHHB.dbf

27、 即时回报，券商技术系统只能使用综合回报库 SJSZHHB.dbf 完成相关的股份前端监控、 资金前端 监控、委托 查询、清算、交收等所有业务处理。7.4 关于投资者委托服务渠道建议证券公司根据该类业务的目标投资者及业务风险属性，自行调整其柜台委托、网上交易、自助委托、电话委托等投资者委托渠道（可选择一种或多种渠道）中的相应前端系统，以支持 约定购回业务的委托指令录入。7.5 关于券商柜台系统 接收到合格投资者委托指令时的处理所有申报的数量、价格或金额等要素必须符合本所约定购回式证券交易相关业务规则。证券公司应当实施相应的投资者适当性管理，确保向深交所交易系统申报的证券账户均为合法、合规账户。

28、未开通相关交易 权限的投资者不得录入该类业务的委托，或券商技术系统拒绝 未开通交易权限的投资者委托。工程技术标准 第 9 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档对于出券方（包括证券公司自己的指定证券账户），证券公司应当对其实施股份前端监控。接收到相关委托时，必 须正确冻结相应 数量的股份；接收到自动撤单回报时， 应当记加对应数量的股份。对于出资方（包括证券公司自己的指定资金账户），证券公司应当对其实施资金前端监控。接收到相关委托时，必 须正确冻结相应 数量的资金；接收到自动撤单回报时， 应当记加

29、对应数量的资金。 向综合委托库 SJSZHWT.DBF 申报委托接受投资者约定购回业务的委托指令后，按照数据接口规范所约定的内容向综合委托库 SJSZHWT.DBF 写入交易委托，合同序号 WTHTXH 的第 15、16 位（从左往右数）须填入相应的营业部识别码。关于数据接口规范的更多内容说明详见 附件一、约定购回业务的交易数据接口修订说明。每一次申报的合同序号不能重复（综合委托库 SJSZHWT.DBF 申报的合同序号与综合协议交易终端申报的合同序号也不能重复），否则后送到交易系统的重单委托将被视为非法而直接丢弃。 业务规模控制证券公司应当根据业务规则、自身风险承受能力以及有权部门的审批额度

30、，控制其业务规模，避免业务风险。 约定购回专用证券账户不得用于证券交易证券公司应当严格管理其约定购回专用证券账户不得用于证券交易。 购回交易指令中的红股与红利返还标的证券在待购回交易期间发生过红股或红利派送的，券商技术系统应当通过调整购回交易申报数量实现红股返还，通过调整购回交易金额实现红利返还。通过调整购回金额实现红利返还时，券商可通过调整任何一笔或多笔购回交易金额实现返还，并在当日 业务数据报送的购回交易报告中予以说明。如果需要返还的红利金额超过客户所有待购回交易金额的，则超过部分不再通过调整购回交易金额实现返还，由会员通 过其他途径返还，但 应在当日业务数据报送的购回交易报告中予以说明。

31、 相关税费收取对于申报指令中初始交易金额、购回交易金额为 0 时，不涉及资金清算交收，工程技术标准 第 10 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档不收取相关税费，对于申报指令中初始交易金额、 购回交易金额不为 0 时，比照 现行大宗交易收费规定收取相关税费。、 联系方式业务：0755-25918609（交易）0755-25946001（结算）技术：0755-25918186、 25918467（交易）Email: 0755-25946080（结算） Email: 0755-25918192（业

32、务数据报送）工程技术标准 第 11 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档附件一、约定购回业务的交易数据接口修订说明1、综合委托库 SJSZHWT.dbf（1）委托业务类别 、指令类别含义表增加约定购回业务 的相关定义。委托业务类别、指令类别 含义表WTYWLB WTZLLB 指令类别含义 WTWTSL WTWTJG02 BB 约定购回初始交易的委托记录 0 =002 CS 约定购回购回交易的委托记录 0 =0（2）启用 WTBYWB（字段 22：备用文本）， 为方便描述，将其 结构重新定义（见

33、下表），但在文件头依然只实际 定义 WTBYWB（字段 22：备用文本）。WTBYWB委托备用文本定义表序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注22.1 WTWTJE 委托金额 C 18 视为 N（18,3）22.2 WTWTJE2 委托金额 2 C 18 视为 N（18,3），预留22.3 WTYYB 营业部识别码 C 2 预留22.4 WTBJLX 报价类型 C 1 预留22.5 WTQTWB 其他文本 C 61 填值为全空格（3）WTYWLB（字段 6：业务类别 ）为“02” 且 WTZLLB（字段 7：指令类别）为“BB”或“CS”时， WTDFDY（字段 8：对方交易单元）存放约定购

34、回业务的客户交易单元；WTYDH（字段 12：约定号）字段存放 约定购回业务的 购回交易日，其格式 为CCYYMMDD，比如 20120630表示 2012年 6月 30日。（4）启用 WTDFZH（字段 9：对方证券账户）字段。对于约定购回业务，WTDFZH（字段 9：对方证券 账户）字段表示客户证券 账户。（5）启用 WTWTJG2（字段 11：委托价格 2）字段。对于约定购回业务的购回交易指令，WTWTJG2（字段 11：委托价格 2）表示购回方式，其值为 1.000表示提前购回，为 2.000表示到期购 回，为 3.000表示延期购 回。（6）对于约定 购回业务的购 回交易指令， WT

35、YHTXH（字段 18：原合同序号）表示对应初始交易指令中的合同序号。（7）WTWTJE（字段 22.1：委托金额）、 WTWTJE2（字段 22.2：委托金额 2）的格式为右对齐，左补空格，如 nnnnnnnnnnnnnx.xxx，x取值范围 09，n取值范围 09或空格但 仅允许最左 边若干连续空格。对于约定购回业务，WTWTJE（字段 22.1：委托金额 ）表示申报金额。WTWTJE2（字段 22.2：委托金额 2）为预留字段，应将其值填写为“ 工程技术标准 第 12 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券

36、交易所工程技术文档0.000”。（8）WTYYB（字段 22.3：营业部识别码）为预留字段，应将其值填写为空格。（9）WTBJLX（字段 22.4：报价类型）为预留字段，应将其值填写为空格。（10）委托记录错误代码含 义表中增加一类错误说明： U（金额非法）、V （营业部非法）。2、综合回报库 SJSZHHB.dbf（1）回报业务类别 、指令类别含义表增加约定购回业务 的相关定义。回报业务类别、指令类别 含义表HBYWLB HBZLLB 回报指令类别含义 HBCJSL HBCJJG02 BB 约定购回初始交易的确认成交回报记录 0 =002 BC 约定购回初始交易的自动撤单回报记录 0 =00

37、2 CC 约定购回购回交易的自动撤单回报记录 0表示投资者待购回额度记增，0表示投资者待购回额度记减0 0 左起第 16 位为证券公司约定购回专用席位；左起第 716 位为证券公司约定购回专用证券账户；左起第 1719 位为变更原因代号。YC 约定购回投资者待购回证券额度余额空格 托管单元（约定购回投资者股份托管席位）证券代码 约定购回投资者证券账户额度余额数量， 0 表示余额为负，须进行回补处理0 0 左起第 16 位为证券公司约定购回专用席位；左起第 716 位为证券公司约定购回专用证券账户。 工程技术标准 第 20 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统

38、变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档变更原因代号含义表变更原因 相应业务含义A38 未认购权证删除A40 送转股到账A41 配股权证到帐A55 特殊调账（如终止购回、违约处 置等）7、其它信息（1）TS(1)-2010-0002 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.3）请参见 的“技术专区/深圳市场/数据接口规范”栏目。（2）TS-0411-001 深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.60）请参见 技术专栏或 的“技术专区/深圳市场/ 数据接口规范”栏目。（3）联系方式Email: 电话：0755-25946080工程技术标准 第 21 页

39、共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档附件三、约定购回业务数据报送指南1、业务要求说明为满足交易所对约定购回业务监管的需要，确保约定购回业务顺利开展，券商最迟应于下一个交易日（T+1 ）日早上 9:00 之前通过深交所会员网上业务专区向深交所报送 T 日约定购回相关业务数据文件。内容包括: 约定购回合格投资者报告、约定购回当日初始交易报告、约定购回当日购回交易报告、约定购回当日终止购回报告、约 定购回当日特殊交易报告、 约定购回客户违约处置报告、 约定购回待购回及盯市报告等数据文件。各 类数据文件说

40、明如下：（1（ 约定购回合格投资者报告:填报券商最近一次 约定购回合格投资者名单报送以来的变动情况，包括新增、撤销或资料更新。（2（ 约定购回当日初始交易报告:填报券商 T 日通过交易系统发生的约定购回初始交易情况；（3（ 约定购回当日购回交易报告: 填报券商 T 日通 过交易系统系统发生的约定购回购回交易的情况;（4（ 约定购回当日终止购回报告: 填报券商 T 日通 过非交易方式终止约定购回的情况;（5（ 约定购回当日特殊交易报告:填报券商 T 日因返还配股权、返还零碎股、回补处理等特殊业务而产生的 约定购回交易情况；（6（ 约定购回客户违约处置报告:填报券商 T 日之前尚未完成或 T 日完

41、成的约定购回违约处置情况，不包含 T 日之前已完成的 违约处置；约定购回待购回及盯市报告:填报截止 T 日，券商所有尚未购回的约定购回初始交易及其履约保障情况。2、技术要求说明（1（ 所有的数据文件采用 DBF 结构(同交易系统关于 DBF 文件的约定要求)；（2（ 对于数值型字段，如果含小数部分，则字段长度包含小数点位；对于字符型字段，如无特别说明，字段内容要求左对齐，不足字段 长度，则右补空格； 工程技术标准 第 22 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档（3（ 数据文件名采用形如 XXX

42、XXXXX_CCYYMMDD.dbf 的命名规范，其中，XXXXXXXX 表示业务数据标识；CCYY、MM 、DD 对应 T 日日期的年、月、日； .dbf为文件扩 展名。例如:T 日日期为2012-8-10, 则对应报 送的数据文件名如下: 数据文件 文件名称约定购回合格投资者报告 YDGH0000_20120810.dbf约定购回当日初始交易报告 YDGH0001_20120812.dbf约定购回当日购回交易报告 YDGH0002_20120812.dbf约定购回当日终止购回报告 YDGH0003_20120812.dbf约定购回当日特殊交易报告 YDGH0004_20120812.dbf

43、约定购回客户违约处置报告 YDGH0005_20120812.dbf约定购回待购回及盯市报告 YDGH0006_20120812.dbf券商通过深交所会员业务专区的“公文及报表上传” 报送约定购回业务数据文件，要求一次性报送所有的 约定购回业务数据文件（7 个）。如果当日无业务发生，也需报送对应的空文件（仅结构，空记录）。3、约定购回合格投资者报告 YDGH0000_ccyymmdd.dbf序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注1 YWMC 业务名称 C 4 YDGH=约定购回2 ZQZH 客户证券账户号 C 103 KHMC 客户名称 C 1284 ZJLB 客户证件类别 C 10=身份证

44、1=营业部执照9=其它证件 5 ZJHM 客户证件号码 C 406 ZZDM 组织机构代码 C 9 对于机构投资者有效7 KHLX 客户类型 C 1 0=个人1=机构 8 ZLLB 业务指令类别 C 1 N=新报送或更新C=撤销9 QSRQ 风险认知书签署日期 C 8 格式:CCYYMMDD10 KTRQ 交易权限开通日期 C 8 格式:CCYYMMDD11 CXRQ 交易权限撤销日期 C 8 格式:CCYYMMDD12 YBSB 营业部识别码 C 213 SFHG 是否合格投资者 C 1 0=不合格1=合格14 BSFS 数据报送方式 C 1 A=增量R=全量15 YWBYZD 业务备用字段

45、 C 100 预留字段，全空格工程技术标准 第 23 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档约定购回合格投资者报告: 券商最近一次约定购回合格投资者名单报送以来的变动情况（增量报送），包括新增、撤销或资料更新。（1（ YWMC(业务名称): 固定填写为YDGH,表示约定购回的合格投资者报告。（2（ KHMC (客户名称)、ZJLB（客户证件类别）、ZJHM (客户证件号码):应与证券账户资料一致，如果个人投 资者提供的是身份证，则要求是 18位的身份证号码。（3（ ZZDM(组织机构代码): 对

46、于机构投资者有效，个人投资者设置为全空格。（4（ YWLB(业务指令类别):N表示首次报送该合格投资者的资料或对之前报送的投资者（同一客户证 券账户号）的资料进行修改；C(撤销):撤销投资者(同一客户证券账户号)在券商 处进行约定购回交易 权 限；对于已被券商撤销交易权限的投资者，后续不允许 券商 对其资料进行修改。（5（ QSRQ（风险认知书签署日期）:投资者与券商签订风险认知书的日期。（6（ KTRQ(交易权限开通日期): 允许投资者在券商 处进行约定购回相关交易业务的开始日期。（7（ CXRQ(交易权限撤销日期): 撤销投资者在券商 处进行约定购回相关交易业务权限的日期，对于 撤销的业务

47、指令，本字段必须填报，对于尚未撤销交易权限的合格投资者，本字段 设 置为全空格。（8（ YBSB (营业部识别码 ):固定设置为全空格。（9（ SFHG(是否合格投资者)：固定设置为1 ，表示合格投资者。（10（BSFS(数据报送方式): 固定为A ，表示采用增量数据报送方式。4、约定购回当日初始交易报告 YDGH0001_ccyymmdd.dbf序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注1 ZQDM 证券代码 C 62 ZQZH 客户证券账户号 C 103 KHLX 客户类型 C 1 0=个人投资者1=机构投资者4 CSJYRQ 初始交易日期 C 8 格式:CCYYMMDD5 CSHTXH 初

48、始合同序号 C 22工程技术标准 第 24 页 共 32 页深圳证券交易所 深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南 SZSE999999-TG06深圳证券交易所工程技术文档序号 字段名 字段描述 类型 长度 备注6 CSGHQX 初始购回期限 N 4,0 单位:天7 CSGHRQ 初始购回日期 C 8 格式:CCYYMMDD8 CSRZLL 初始融资利率 N 9,4 年化收益率单位:%9 CSJYSL 初始交易数量 N 10,0 单位:股10 CSJYJE 初始交易金额 N 18,2 单位:元 11 GHJYJE 预期购回交易金额 N 18,212 HBGLJY 是否合并管理交易 C

49、 1 0=否1=是13 YSHTXH 原初始交易合同序号 C 2214 ZJYTMS 资金用途描述 C 10015 YWBYZD 业务备用字段 C 100 预留字段，全空格约定购回当日初始交易报告券商 T日通过交易系统发生的约定购回初始交易情况，不含特殊初始交易业务。(1) KHLX（客户类型）:客户的身份属性，个人投 资者设置为0，机构投资者设置为1 （下同）。(2) CSJYRQ(初始交易日期): 本约定购回初始交易 发生的日期（下同）。(3) CSHTXH（初始合同序号） :本约定购回初始交易的委托合同序号（下同）。(4) CSGHQX（初始购回期限）、CSGHQX（初始购回日期）、CSRZLL（初始融资利率）: 约定购回初始交易 时 ，券商与客 户达成的购回期限、购回日期、融资利率。初始购回期限是初始交易日起至初始购回日期之间的自然日数；融资利率的计量单位为年化收益率%，如初始融