1、1北京证监局期货监管动态二一二年第 2 期（总第 4 期）北京证监局期货监管处 二一二年五月二十一日【编者案】为进一步加强我局与辖区各期货经营机构的交流，及时传达监管政策、要求和有关精神，便于辖区期货经营机构及时了解监管及行业动态、分享工作经验，我局编写了北京证监局期货监管动态，将不定期下发辖区各期货经营机构，以不断提高机构合规管理水平和风险控制能力。【经营情况】2011 年，辖区各期货公司和营业部运营平稳，经营情况良好，公司和营业部的具体经营数据如下：1、2012 年 3 月辖区期货公司总体经营情况（单位：万元）环比变动 同比变动项目 2012 年 3 月 2012 年 2月 2011 年
2、3 月 金额 比例 金额 比例净资本 527,264 519,396 456,550 7,868 2% 70,714 15%净资产 640,013 631,699 504,699 8,314 1.3% 135,314 27%资产总计 3,742,140 3,894,827 3,771,901 -152,687 -4% -29,761 -1%客户保证金 3,038,481 3,205,878 3,221,300 -167,397 -5% -182,819 -6%全国客户保证金 15,429,185 16,659,992 17,754,900 -1,230,807 -7% -2,325,715 -
3、13%辖区占比 19.7% 19.2% 18.1% 0.5% 2.3% 1.5% 8.5%利润总额 - - - - - - - 本期数 12,015 11,759 10,237 256 2% 1,778 17%本年累计数 26,436 14,422 11,313 12,015 83% 15,123 134%净利润 - - - - - - - 本期数 8,312 10,643 8,050 -2,331 -22% 262 3%本年累计数 21,086 12,774 8,689 8,312 65% 12,397 143%手续费收入 - - - - - - - 本期数 17,507 17,875 13
4、,082 -368 -2% 4,425 34%本年累计数 47,505 29,998 32,681 17,507 58% 14,824 45%代理成交金额(亿元) - - - - - - - 本期数 31,004 32,243 42,763 -1,240 -4% -11,759 -27%本年累计数 85,337 54,333 100,642 31,004 57% -15,305 -15%全国本年累计数 632,876 401,460 671,352 231,416 58% -38,476 -6%辖区占比 13.5% 13.5% 15.0% 0.0% -0.4% -1.5% -10.1%2代理成
5、交量（万手） - - - - - - - 本期数 2,518 2,150 3,218 368 17% -700 -22%本年累计数 6,099 3,580 7,743 2,518 70% -1,644 -21%全国本年累计数 39,721 23,552 47,213 16,169 69% -7,492 -16%辖区占比 15.4% 15.2% 16.4% 0.2% 1.0% -1.0% -6.4%客户数量合计(人) 236,033 231,897 188,838 4,136 2% 47,195 25%其中：自然人客户数量(人)227,488 223,573 181,649 3,915 2% 4
6、5,839 25%法人客户数量(人) 8,545 8,324 7,189 221 3% 1,356 19%（朱君编写）2、2011 年 3 月辖区期货营业部总体经营情况（单位：万元）环比变动 同比变动项目 2012 年 3 月 2012 年 2 月 2011 年 3月数量 比例 数量 比例1、营业部数量（个） 78 76 66 2 3% 12 18%2、手续费收入 - - - - - - -本期数 2980 3035 3591 -55 -2% -611 -17%本年累计数 8,052 5,072 8,707 2,980 59% -655 -8%3、利润总额 - - - - - - -本期数 4
7、06 509 1251 -103 -20% -845 -68%本年累计数 441 35 1062 406 1160% -621 -58%累计盈利家数 33 38 36 -5 -13% -3 -8%4、客户保证金 879,316 865,040 784,051 14,276 2% 95,265 12%5、代理交易额（亿元） - - - - - - -本期数 6,929 7,832 8,383 -903 -12% -1,454 -17%本年累计数 20,015 13,086 19,772 6,929 53% 243 1%6、从业人数（人） 912 910 765 2 0% 147 19%(王颖编写
8、)3【北京辖区召开期货监管工作会议】我局于 2 月 23 日召开辖区期货监管工作会议，辖区 20 家期货公司董事长、总经理和首席风险官，86 家期货营业部负责人共150 余人参加了会议。王建平局长传达了 2012 年全国证券期货监管工作会议精神，分析了期货市场发展的形势，提出了北京期货业要大力转变发展方式，改革创新，提升整体竞争力，实现行业持续健康发展的要求。他强调，辖区各期货机构在切实贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神的基础上，要围绕期货市场服务实体经济的根本要求，实现五个增强。一是增强中介服务能力，提高服务实体经济的水平；二是增强创新活力和效率，提升机构的综合竞争力；三是增强公司合规和风
9、险控制水平，夯实发展创新的基础；四是增强从业人员及居间人管理力度，有效防范及化解风险；五是增强诚信建设的自觉性，切实保护投资者的合法权益。陆倩局长助理通报了 2011 年北京辖区期货机构运行情况及存在的问题，部署了 2012 年期货监管的重点工作，要求辖区期货机构要抓住机遇，为即将推出的创新产品和创新业务做好制度准备和人才储备；要充分利用首都在资金、信息和人才等方面的优势，加大与辖区内上市公司、证券公司和基金公司的交流合作，为他们利用期货市场管理风险提供切实可行的方案和服务，拓展期货市场服务的广度和深度。她还通报了北京局今年将对辖区营业部采取分类监管的思路和措施，以期引导辖区期货营业部加强自律
10、约束能力，从而合理分配监管资源。北京局还将利用北京期货商会建立居间人诚信管理平台，加大对居间人执业行为的约束力度，净化北京期货市场环境，更好地保护投资者合法权益。（陈赞编写） 【北京辖区召开期货公司财务负责人座谈会】为贯彻落实全国证券期货监管工作会议精神，扎实推进公司发展和规范工作，完善风险防范和监管工作机制，着力提升监管效能，3 月 15 日，我局召开了期货公司财务负责人座谈会，调研期货公司的财务核算情况。北京辖区 20 家期货公司财务负责人参加了会议。座谈会首先邀请了证券、基金、信托公司的专业人员介绍相关金融产品情况。随后，座谈会围绕期货公司金融资产的确认、净资本报表填列疑难、IB 业务和
11、投资咨询业务的会计核算、期货公司年报审计等期货公司的核心财务问题进行讨论。与会人员还针对交割4业务核算、居间人佣金的核算、净资本报表设计等进行了探讨和研究。这次座谈会目的是为更好服务期货公司，增加期货公司间的交流沟通，同时了解期货公司财务净资本核算情况，解决净资本核算中的疑点难点。座谈会促进了公司间业务操作经验的交流，加深了对各类型业务尤其是新业务的特点和风险的认识，提高了公司对相关监管规则的理解，同时对监管部门加深对期货公司财务核算实践的了解以及改进和加强监管发挥了积极作用。我局期货处负责人柳艺在座谈会上做了总结发言。她对与会的财务工作人员提出三点要求：一是要加强对新业务的学习。会计是对经济
12、活动的反映，要做好财务工作，首先要学习和掌握好经济活动。近年来期货市场发展迅速，新业务频繁推出，根据今年期货市场的发展规划，创新被摆在的异常重要的位置。作为期货公司的财务人员，首先要加强对业务尤其是新业务的学习，这样才能不断提高财务会计管理水平。二是要加强研究，提高财务分析管理水平，促进公司合规管理。要将工作从单纯的会计核算扩展到财务管理上来，融入公司的业务设计和经营上来，在提升公司经营业绩的同时确保公司合规运作。三是要加强沟通。今年我局将在沟通交流和培训上做好工作，尽可能多地提供机会，加强与各公司及各公司间的沟通和交流。同时，希望各公司能更多为监管部门提出建议，反映问题，促进监管工作完善。（
13、黄楠编写）【办事指南】营业部变更营业场所注意事项日前，某期货公司在办理北京营业部许可证时，期货二部因我局批复的营业部营业场所拟变更地址与工商局核发营业执照上的地址不一致，拒绝了该公司的许可证办理申请。经查，由于公司在申请北京营业部营业场所变更时，没按照我局要求对营业部拟迁入地址与相关工商局进行一致性确认，即向我局出具承诺书，导致我局按照公司承诺的地址进行批复，造成与工商局核发的地址不一致。为此，我局提示各机构在行政许可申请材料中注意将拟变更场所的地址填写正确，务必与该场所的房产证地址完全一致，必要时应按照我局要求先到工商局查询确认。（曾桂玲编写）关于期货营业部管理规定（试行）部分条款的解释 5
14、1、第四条“营业部应当配备 2 条以上网络通讯线路，保证营业部的正常交易；营业部应当配备 2 条以上具有录音功能的电话线路”。条款中网络通讯线路及电话线路应满足 2 条（含 2 条）以上的要求，即至少需要满足线路备份的需求；网络通讯线路专指交易用线路。2、第十条“期货公司应当建立营业部负责人强制休假与定期审计制度或者轮岗制度”。即期货公司应当建立下述制度之一：一是营业部负责人强制休假与定期审计制度；二是营业部负责人轮岗制度。关于强制休假与定期审计制度，要求对营业部负责人的定期审计要在强制休假期间进行。3、第十一条“营业部应当设立市场开发、开户与合同管理、交易、信息技术管理、财务等业务岗位，确保
15、前、中、后台业务分开”。关于前、中、后台业务的定义，由于各公司岗位设置不同，无法一一明确、统一规范。对于如何区分前、中、后台业务，本着岗位间存在相互制约、相互复核关系的，要严格分开；如岗位间不存在相互制约、复核关系的，可以由同一人员兼任。4、第十六条“营业部应当使用期货公司连续编号、统一印制的期货经纪合同”，制度要求对合同的管理应实现公司统一控制即可。至于一式三份的合同副本，使用同一编号或连续编号无统一规定，各公司可自行决定。（黄楠编写）【从业人员严禁从事期货交易】为加强期货行业从业人员管理，提升期货公司合规经营理念，规范从业人员执业行为，加强行业诚信文化建设，中国期货业协会于 2011 年
16、7 月 15 日 -10 月 31 日开展了 2011 年度期货从业人员资格定期检查工作。中国期货业协会在检查中发现北京辖区有 2家期货营业部的负责人在任职期间从事期货交易，对他们进行了立案调查，并处以暂停从业资格的纪律惩戒。因此，这 2 人已不能担任期货营业部的负责人，由此导致了对其所属营业部的日常经营管理造成一定程度的负面影响。为此，我局再次强调期货从业人员严禁从事期货交易，期货公司在对员工，尤其是期货公司高级管理人员的日常管理中应采取必要措施防范员工从事期货交易，并建立和有效执行相关追究处理机制，确保不再发生类似的事件。（曾桂玲编写）【首席风险官工作】6根据中国证监会期货公司首席风险官管
17、理规定（试行） 和我局关于落实期货公司首席风险官制度的指导意见的规定，北京辖区 20 家期货公司（本季度新增 1 家期货公司）均按时上报了2011 年度第 4 季度首席风险官工作报告。我局对报告进行了审阅，从报告反映情况看，各家期货公司均高度重视对合规工作的管理，从各项合规制度的建立到交易结算风控的管理、员工的培训，基本已经搭建了一个立体的合规框架，成效初显。第 4 季度，各公司基本没有重大不合规情况，所有首风报告均由公司董事长、总经理、独立董事和首席风险官签字，且无异议。前 3 个季度首风报告中未反映全部检查内容的 8 家公司也均在第 4 季度中进行了反映，满足全年至少检查一次的要求。同时，
18、我局逐一审核了 20 家期货公司首席风险官年度工作报告，汇总分析了各首席风险官整体工作情况，对于个别公司首席风险官年度报告中董事会评价部分缺少董事签字的问题，我局已督促公司进行了补签，并要求公司关注年报的形式要件，以后不得出现类似问题。（曾桂玲编写）【北京辖区营业部分类监管工作规程】为了进一步加强辖区期货营业部监管，合理配置监管资源，提高监管的有效性和针对性，促进辖区期货营业部持续规范经营，我局根据北京辖区期货营业部分类监管暂行办法 （以下简称“办法”） ，制定了营业部分类监管工作规程，具体如下：1、营业部的分类工作大致可分为日常动态考核评分工作和年度总评工作，但对于所属期货公司存在重大风险和
19、进入接管、托管等风险处置程序的期货营业部，将视情况不经过动态考核和年度总评的程序，直接将该期货营业部列入 D 类；对于当年营业部所属期货公司分类评价下降至 D 或 E 类的，应重新考虑当年营业部的分类评价。2、营业部日常动态考核评分工作：（1）按照办法规定考核指标，持续对营业部发生或存在的各种违法违规情况、以及业务活动的开展情况进行动态考核、评分。（2）对扣分事项以电子邮件的形式通知营业部，营业部有异议的，于收到通知后 5 个工作日内向我局提出，并出具相关证明材料；超过 5 个工作日未提出异议的，视为无异议。（3）我局视情况对期货营业部采取谈话提醒、责令整改、下发监管函等监管措施。督促营业部按
20、照责令整改的期限对各种违法违规情况进行整改，并对营业部整改情况进行验收。3、营业部分类监管年度总评工作：7（1）营业部按照办法的考核指标进行全面自查和评分，同时填写期货营业部分类监管综合考核工作底稿：自评表 ，加盖总部公章后于次年 1 月 10 日前将书面报告以及相关证明材料报我局。（2）我局营业部分类监管考核评分记录为基础，结合北京期货商会的评价意见，以及期货营业部落实对考核年度内违规行为进行整改的成效等情况，形成初步的考核结果。（3）我局将初步的考核结果以电子邮件的形式通知营业部，营业部如对初步考核结果有异议的，收到通知后 5 个工作日内向我局提出，并出具相关证明材料；超过 5 个工作日未
21、提出异议的，视为无异议。（4）根据评分，我局将于次年 2 月底确定期货营业部的监管类别，用适当方式将营业部的分类及违法违规事实给予以公布。根据分类的结果，我局制定营业部的监管计划。（王颖编写）【辖区期货公司 2011 年保证金预警总结】辖区期货公司 2011 年共发生 10 起保证金预警，其中有 1 起为期货结算准备金不足重大预警，其余的均为一般预警。从预警原因方面分析，2011 年由于交易所临时提高保证金标准，引起账户连续两日可用资金为负的预警有 2 起。由于开户银行未按与公司约定的计息标准和支付时间支付利息，造成公司结算准备金不足引起的预警有 1 起。由于银行系统升级，导致客户入金未能及时
22、到账，客户可用资金连续两日为负预警有 1 起。由于金士达系统软件工具存在漏洞，公司修改的数据未能及时上传导致客户可用资金不连续的预警有 3 起。由于恒生系统软件脚本设计问题，使客户资金账单中的平仓盈亏数据发生错误，造成客户盈亏数据错误的预警有 1 起。鉴于上述由于银行资金到账问题引起的预警，期货公司应加强与银行沟通联系，加强保证金管理工作。由于软件系统漏洞以及脚本设计问题引起的预警，期货公司应加强系统软件的维护更新，定期对系统软件进行升级，避免此类预警再次发生。（王颖编写）【辖区期货公司账户规范进度情况】根据关于开展期货市场账户规范工作的决定 （证监会公告201120 号）的要求，休眠账户应当
23、在 2011 年 12 月 31 日前在期货公司和期货交易所分别完成休眠处理工作；客户权益在 100 万元以上的历史账户应当在 2011 年 12 月 31 日前通过监控中心和期货交8易所规范检查；客户权益在 100 万以下账户应当在 2012 年 5 月 31日前通过监控中心和期货交易所规范检查。根据要求，辖区二十家期货公司的客户账户中休眠账户和客户权益在 100 万以上账户已按照要求在 2011 年 12 月 31 日之前全部完成了账户规范工作，目前，正在有序进行客户权益在 100 万以下的历史账户规范工作。我局于 2012 年 4 月 18 日要求各期货公司提交客户权益在 100 万以下
24、的历史账户规范工作进展说明，经统计公司报送的数据，情况如下：截止 2012 年 4 月 18 日，辖区二十家期货公司客户权益在 100万以下账户应处理账户为 53,123 户，已完规范的账户数为 38,480户，完成进度 72.44%，其中京都期货已 100%完成 100 万以下的历史账户规范工作，安信、北京中期、一创、中钢、民生完成进度在 90%以上，冠通、宏源、国元海勤完成进度较慢，详见下表。辖区期货公司账户规范进度表客户权益在 100 万以下账户机构名称应规范账户数 已规范账户数 完成进度京都期货 16 16 100.00%第一创业 374 364 97.33%北京中期 4512 438
25、4 97.16%中钢期货 1574 1524 96.82%安信期货 714 672 94.12%民生期货 1063 972 91.44%中衍期货 3823 1765 90.00%银建期货 1208 1075 88.99%银河期货 4374 3683 84.20%经易期货 2058 1667 81.00%金鹏期货 1074 822 76.54%国际期货 13383 10158 75.90%中粮期货 2058 1465 71.19%英大期货 2875 1931 67.00%国都期货 1742 1125 64.58%首创期货 2576 1559 60.52%格林期货 3844 2282 59.37%
26、国元海勤 1207 647 53.60%9宏源期货 2365 1241 52.47%冠通期货 2283 1128 49.41%辖区总体完成情况 53123 38480 7244%下一阶段，根据中国证监会关于开展期货市场账户规范的决定（201120 号）和关于做好期货市场账户规范工作的通知 （证监发201155 号）的有关要求，辖区各期货公司要做好下一步辖区期货 账户规范工作。同时，完成进度较慢的期货公司要抓紧时间按时完成账户清理工作1、各公司要严格按照账户规范工作的时间要求开展工作，对客户权益在 100 万元以下账户，各公司应当在 2012 年 5 月 31 日前通过监控中心和期货交易所规范检查。 同时，各公司要根据监控中心和期货交易所检查反馈情况做进一步规范，直至完成账户规范。 2、各公司应当从 2012 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日完成冻结逾期未通过规范检查账户开仓权限的工作。如果上述账户今后按要求完成规范上报工作，可在规范工作完成后第二个交易日恢复开仓权限。（王颖编写）10主题词： 期货 监管 动态 报送：局领导抄报：期货监管二部分送：局内各处室 本期编辑：王颖核稿：柳艺、倪志全
