1、表外业务、利率风险练习1、若 A 商业银行发放了一笔金额为 1000 万美元，期限 9 个月，利率为 16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为 10%的 1000 万美元存款支持，后 6 个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从 B 银行买进一 3 个月对 9 个月的远期利率协议，参照利率为 6 个月的LIBOR，协议利率为 10%。到结算日那天，市场利率果真上升，6 个月的 LIBOR 为 11%。问，协议将如何执行？A 行实际承担利率为多少？2、已知 A 银行 1 个月内的利率敏感性资产为 45000 万元，1 个月内的利率敏感
2、性负债为 60000 万元；B 银行 1 个月内的利率敏感性资产为 50000 万元，1 个月内的利率敏感性负债为 55000 万元。试计算A、B 两家银行 1 个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B 两家银行中哪个利率风险更大。3、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表（单位：百万元），请根据资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。资产 金额 负债与股东权益 金额库存现金 250 活期存款 320短期证券90 天以内 250货币市场存款（90天以内）280长期证券90 天以上 300储蓄存款90 天以内 5001 年期浮动利率贷款550 储蓄存款90 天以上 680固定
3、利率 260 同业拆入 230贷款（90天以内）（90 天以内）固定利率贷款（90天以上）440 全部负债 2010其他资产（固定资产）180 股本 220合计 2230 合计 22304、设某固定收入债券的息票（利息）为 80 美元，偿还期为 3 年，面值为 1000 美元，该金融工具的市场利率为 10，求该债券的持续期为多少？5、某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度（单位：万美元）累计数额0-1个月 3个月 6个月 12个月利率不相关 合计资产总额 31690 41216 54389 70352 75806 146158负债总额 37013 49123
4、61825 81749 64409 1461586、某行资产负债表及单项资产或负债的持续期如下，计算持续期缺口资产 负债浮动利率贷款和短期证券210 短期和浮动利率负债580持续期 3 个月 持续期 1 个月固定利率贷款650 固定利率负债280持续期: 96 个月持续期: 35 个月无收益 80 资本金 80资产总计 940 总负债及资本金9407、假设银行的持续期缺口为0.93，总资产价值为 1200 万元，总负债为 1000 万元，资产和负债的平均利率为 10%，假设利率上升2%，那么银行的净值将怎样变化？8、两家银行都要在国际市场上筹资 100 万美元，筹资成本分别为：甲银行 乙银行浮动利率债券 LIBOR+1% LIBOR+2%固定利率债券 12% 14%甲行需浮动利率债券，乙行需固定利率债券。问两行可进行互换吗？若可应如何操作？总收益是多少？
