1、数学与统计学院实验报告院（系）：数学与统计学学院 学号： 姓名： 实验课程： 计量经济学 指导教师: 实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 验证性 实验时间：2017 年 3 月 29 日一、实验课题虚拟变量模型估计二、实验目的和意义1 建立财政支出模型表 1 给出了 1952-2004 年中国财政支出（ Fin）的年度数据（以 1952 年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据） 。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。表 1obs Fin obs Fin obs Fin1952 173.94 1970 563.59 1988 1122.881953 206.23 1971
2、638.01 1989 1077.921954 231.7 1972 658.23 1990 1163.191955 233.21 1973 691 1991 1212.511956 262.14 1974 664.81 1992 1272.681957 279.45 1975 691.32 1993 1403.621958 349.03 1976 656.25 1994 1383.741959 443.85 1977 724.18 1995 1442.191960 419.06 1978 931.47 1996 1613.191961 270.8 1979 924.71 1997 1868.
3、981962 229.72 1980 882.78 1998 2190.31963 266.46 1981 874.02 1999 2616.461964 322.98 1982 884.14 2000 3109.611965 393.14 1983 982.17 2001 3834.161966 465.45 1984 1147.95 2002 4481.41967 351.99 1985 1287.41 2003 5153.41968 302.98 1986 1285.16 2004 6092.991969 446.83 1987 1241.86 步骤提示：（1）做变量 fin 的散点图，
4、观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。（2）建立时间变量 t=1，2， ，做 Fin 关于 t 的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow 检验或 Chow 预测检验） （建立变量 t 的方法是：t=trend()+1）（3）若有结构性变化，建立虚拟变量，对模型进行回归。假设要建立虚拟变量 D1 为（这里的断点时间 1996 是我随意给定的，你可以根据实际情况进行调整）用 EViews 生成虚拟变量 D1 序列，采用的方法为：在工作文件窗口点击 Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入D1=0，同时更改下面的样本范围为 1952-1996，这时
5、只生成了第一段（1952-1996 ）中的D1=0。采用同样的方法，再点击 Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入 D1=1，同时更改下面的样本范围为 1997-2004（4）建立含有虚拟变量（加法、乘法或混合）的回归模型，并对模型及参数进行检验。（5）比较 Chow 检验和虚拟变量模型检验的异同。三、解题思路录入数据做散点图.建立虚拟变量，观察模型是否显著（加法、乘法、混合模型）利用 chow 检验该模型是否具有结构性变化四、实验过程记录与结果1、做变量 fin 的散点图D1=0， （ 1952-1996）1， （ 1997-2004）2、受约束模型（
6、19522004）3、不受约束模型第一段：19521996第二段：199720044、加法模型（fin c t d1）5、乘法模型：(fin c t t*d1)6、混合模型：(fin c t t*d1 d1)7、chow 检验：F= * =915.76838.3152957268）（-3101）（*2-845（Chow 检验中的 F 检验），1996 是断点。五、结果的讨论和分析引入虚拟变量，三种模型显著，参数也显著，模型显著有效 加法模型FIN = -42.56 + 34.13*T + 2261.44*D1， 乘法模型FIN = -21.31+ 32.93*T + 46.91*D1*T， 混合模型FIN = 7.29 + 32.01*T - 28499.21*D1 + 616.34*D1*T，六、实验小结通过本次实验，可以发现该模型存在结构性变化，且断点处在1996.利用虚拟变量对模型进行处理时，发现混合模型具有很好的显著性效果。D1=0， （ 1952-1997）1， （ 1998-2004）D1=0， （ 1952-1997）1， （ 1998- 2004）D1=0， （ 1952-1997）1， （ 1998-2004）
