1、上海期货交易所交割相关流程流 程类 别 定义 时 间买方 卖方 违约处置第一交割日 提出交割意向（品种、牌号、数量、仓库） 交标准仓单（电子）第二交割日14：00 前会员内转交割资金（保证金直接转为交割款，并内转剩余款项） 。交易所配对仓单：时间优先，数量取整，就近配对，统筹安排第三交割日 14：00 前交货款（前一天没有办理内转） 、取仓单（电子） 结算收到 80%货款第四交割日一般交割所有到期未平仓合约的持有者应以实物交割方式履约第五交割日 收到增值税发票交齐增值税发票后，收到剩余20%货款违约方先支付违约合约价值的 5%违约金。然后：卖方违约：征购，价格不高于交割结算价 125%，征购失
2、败，赔付买方 15%赔偿金。买方违约：竞卖，价格不低于交割结算价 75%，竞卖失败，赔付空方 15%违约金。1、14：00 前，客户通过填写期转现申请交予交易所2、15：00 前，期货头寸由交易所按前一交易日交割月份合约结算价平仓。仓单交换通过双方标准仓单系统完成期转现持有同一交割月份合约的多空双方之间达成现货买卖协议后，期货合约由交易所按规定价格平仓，同时按协议价格进行仓单交换的行为上一月份最后交易日后的第一个交易日至交割月份最后交易日前二个交易日。 3、7 日内，卖方向交易所提交增值税发票，交易所收到后在第 1 个工作日内向买方开具增值税发票，并退付卖方期转现的交易保证金。如果买方客户违约
3、而买方会员替代履约，交易所在审核买方会员申请后交相应的标准仓单转入买方会员的标准仓单帐户。买方会员可依法处置相应的标准仓单。*交割重要注意事项1、 所有在上海期货交易所进行交割业务的客户必须开具标准仓单系统（电子） 。2、 交割日：最后交易日后五个交易日。3、 增值税发票开票价格为交割结算价。增值税发票流转过程：空方客户空方会员交易所多方会员多方客户4、买方对货物提出异议时间为实物交割月份的下一月份 15 日之前，并须同时提供交易所指定的质量监督机构出具的质量鉴定结论。铜、铝、锌、天胶、钢材 该期货合约最后交易日的结算价燃料油 该合约最后 10 个交易日按照时间的加权平均价一般交割黄金 该合约
4、最后 5 个有成交交易日的成交价格按照成交量的加权平均价5、交割结算价期转现 申请日前一交易日交割月份合约的结算价铜 天胶 螺纹钢 线材 其他牌号 贵冶、铜冠、金豚、铁峰：升水110替代品：贴水130海南库：贴水 2106、交割升贴水（单位：元/吨）仓库 云南库：贴水 280 天津地区：贴水 130无天胶 螺纹钢、线材 其他7、仓单有效期三月一商检 生产日起一个月内做仓单，三个月内仓单有效 无铜、铝、锌 天胶 螺纹钢 线材 燃料油 黄金会员 3000 1500 6000 600 5000 3008、交割限仓（单位：手） 客户 300 100 600 360 300 30交易所 2 4 1 1
5、0.06 元/克9、交割手续费（单位：元/吨） 公司 6 12 3 0.12 元/克仓储费 0.25/天 0.8/天 0.15/天 1.2/天 1.8 元/千克.天过户费 3 10 0.5入库费 自提：15 专用线：24 15 2 元/千克+0.04 元/克调运费10、交割仓库收费标准（单位：元/吨）出库费 自提：10 专用线：24 15自提：15 专用线：24 油库定 2 元/千克+0.07 元/克调运费上海期货交易所质押相关流程大连期货交易所交割流程类 别 时 间 流 程 备 注类别 定义 时间 流程 规则1、 仓单质押/退押金额：单价为仓单品种最近交割月份合约前一日的交易结算价。2、实际
6、可用金额为质押总额的 803、质押资金与客户实有货币资金配比为 4：14、每一张仓单质押有效期为 6 个月仓单质押/退押投资者将标准仓单交存交易所作为保证金使用的业务所有交易日交易时间客户将需要质押/退押的仓单统传递至会员，会员再转发申请至交易所。均通过电子仓单系统完成，当日结算后质押货款转为客户保证金5、质押手续费：1.5/千.月定义 流程 违约处置1、双方在合同中列明用于质押的标准仓单编号，并将合同副本提交仓库留存2、出质人向仓库提交质押/解押登记申请3、仓库依据合同副本审核质押/解押登记申请4、质押：质权人通过标准仓单系统确认质押申请，退押：出质人通过仓单系统确认解押申请仓单所外质押/退
7、押出质人（客户）将其标准仓单移交给质权人（银行）作为担保 5、仓库对已质押仓单进行登记管理。 ，并将其已签字的标准仓单质押清单交付出质人，解押清单交付质权人。债务人不履行债务时，质权人可依据质押合同实现质押权。交易所在审核质权人的申请后可将标准仓单转入质权人的标准仓单帐户。质权人可依法处置相应标准仓单最后交易日结算后 交易所配对：按最小配对原则买方：补齐货款最后交割日 15 时前卖方：交齐仓单及增值税发票最后交割日 15 时 交易所分配仓单买方：领取仓单持有凭证集中交割最后交割日 15 时后卖方：收到全额货款1、自然人不允许交割；2、同一客户码按净持仓交割，持仓相对应部分由交易所按交割结算价平
8、仓；3、当天标准仓单的仓储费由买方承担；4、最后交割日：均指最后交易日后（大豆 a： 第 7 个自然日；豆粕： 第 4 个交易日；大豆 b、大豆油： 第 3 个交易日；玉米、棕榈油、塑料：第 2 个交易日） 。买方：申报意向，相应持仓被冻结配对日交易时间 卖方：申报交割，相应仓单和持仓被冻结，不再收取相应持仓交易保证金配对日闭市后 交易所对有效买卖申报意向进行确认并平仓以当日结算价作为滚动交割结算价。买方：配对买持仓的交易保证金作为交割预付款，并向卖方提供增值税发票开具事项。配对日结算时卖方：配对的保证金返还，配对日后 7 日内向买方交付增值税发票。买方：补足全额货款，闭市后领取仓单凭证。滚动
9、交割交收日 卖方：收到 80%货款，向买方交付增值税发票后收到剩余 20%货款1、 棕榈油、聚乙烯不能滚动交割；2、 配对日：交割月第一个交易日至最后交 易日前一交易日；3、 交收日：配对日后第二个交易日。类 别 时 间 流 程 备 注11：30 前 双方提出申请，交易所当日内审批。结算前 买方：交齐货款卖方：交齐仓单结算后 按协议价平仓处理，清退交易保证金买方：收到仓单持有凭证标准仓单卖方：收到 80%货款，待向买方交齐增值税发票后，收剩余 20%货款期转现非标准合约上市日至交割月前月倒数 3 个交易日提出申请 交易所三个交易日内审批批准日 交易所对双方持仓按协议价格进行平仓，货物交收和货款
10、支付由双方自行协商确定仓单交易结束 提交货物交收和货款支付证明滚动交割 配对日的当日结算价集中交割 自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价交割结算价期转现 买卖双方协议价格大豆（a,b ） ，豆粕 豆油，聚乙烯 玉米 棕榈油会 员 6250 2500 12500 1250交割限仓客 户 2500 1000 5000 500费 用 大豆 a 大豆 b 玉米 豆粕 豆油 棕榈油 聚乙烯交易所 4 4 1 2交割手续费（元 /吨） 公司 8 6 3 6检验费（元 /吨） 仓库 2 3 1 3 3 3最高限价总6000.4 0.5仓储损耗费（元/吨天） 仓库 5/110/1 加收
11、0.1 季节费 0.5 0.9 0.9 0.6仓单注销期 每年 3 月底 每年 3、7、11月 每年 12 月底 每月注销 每年 3 月底郑州商品交易所交割流程类 别 时 间 流 程 备 注配对日（第一日） 1、 提前申请：买卖双方通过会员在系统中提出交割申请，卖方可撤消申请，买方一旦提出便无法撤除。2、 未提前申请，由交易所在最后交易日后自动配对。配对日：1、 提前申请：自进入交割月第一个交易日起至最后交易日前一交易日，均可在下午 2：30 分前提出，买方会员一旦响应，双方均不得撤销。2、 未提前申请的，配对日为最后交易日。通知日（第二日） 买卖双方通过会员服务系统确认交割通知单买方：付清全
12、额货款，拿到仓单凭证。实物交割（三日交割法）交割日（第三日）：上午 9：00 前卖方：交仓单，收到 80%货款，交增值税发票后，再收20%货款。自交割日后 7 个交易日内，卖方应当提供增值税发票。买方提供资料延迟的，卖方提供发票时间可以顺延。审批日（第一日）下午 14：30 前，买卖双方会员向交易所结算部提交期转现申请表 ，由双方场内马夹在交易所交割部确认办理，买方将开票资料交予卖方，期货持仓由交易所在当日收盘后按双方协议价平仓。审批日：每个交易日的下午 2：30 分前标准仓单： 办理仓单过户，上午 9：00 前，买方交货款，卖方交仓单、增值税发票，收货款。期转现交割日（第二日）非标准仓单：
13、货物交收和货款划转由双方自行协商确定仓单转让 正常交易日下午 14：30 分前买卖双方会员提交标准仓单转让申请表 ，交易所当天审核批准后，随即办理仓单过户和货款划转手续，并发放新的标准仓单持有凭证 ，买方提供开票资料，支付全部货款，卖方提供增值税发票。所有流程当天完成类 别 时 间 流 程 备 注仓单注销 正常交易日下午 14：30 前客户通过会员向交易所交割部提交仓单注销申请表及相应的标准仓单持有凭证 ，交易所审批后签发标准仓单注销表 ，开具提货通知单 ，会员将提货通知单递交给客户，客户在实际提货日 3 天前，凭提货通知单与仓库联系后到仓库提货。仓单注销与提货通知单同时办理仓单质押客户通过会
14、员向交易所结算部提交充抵保证金申请书 、 充抵保证金协议书及所有人专项授权书 ，交易所审批后增加当日结算资金。质押资金可作为交易保证金仓单解押正常交易日下午 14：30 前 客户通过会员向交易所结算部提交解除充抵保证金申请 ，交易所在解除质押当日，调减会员保证金，计算质押手续费。仓单抵押 客户通过会员向交易所结算部提交标准仓单折抵头寸申请表，交易所审批后释放相应投机空头的保证金。 抵押资金只可作为相应投机空头的保证金仓单撤抵 客户通过会员向交易所结算部提交解除标准仓单折抵头寸申请表 ，交易所审批后调减相应投机空头的保证金。滚动交割集中交割该期货合约的配对日前 10 个交易日（含配对日）的算术平
15、均价交割结算价期转现 买卖双方协议价格强麦 硬麦 早籼稻 白糖 菜籽油 PTA 棉花会 员 3000 3000 3000 2000 6000 4000 2000交割限仓客 户 300 500 500 500 2000 1000 400交易所 1 4交割手续费（元/吨） 公 司 3 6 12仓储费（元 /吨天） 仓 库 0.4 0.30.355/19/30：0.4 0.5 0.4 0.6仓单有效期 N+2 年 7 月最后交易日N 年 8 月 1 日起至 N+1 年 7 月份最后一个工作日N 制糖年度（每年的 10 月 1日至次年 9 月 30日）11 月份的最后 1 个工作日N 年 6 月 1 日起注册，有效期至 N+1年 5 月份最后 1 个工作日每年 9 月第 12 个交易日之前注册的，在第 15 个交易日前全部注销，第 16 个交易日后开始注册新仓单C1（11 月 30 日 前）：N+1 年 9 月交割日后第 3 个交易日C2（11 月 30 日后）：N+1 年 11 月交割日后第 3 个交易日
