1、第五章 决策概述 5.1 决策的概念关于什么是决策的问题,众说纷纭,各有各的道理。我们可将决策分为广义的和狭义的两类。 广义地说,把决策看作一个管理过程,是人们为了实现特定的目标,运用科学的理论与方法,系统地分析主客观条件,提出各种预选方案,从中选出最佳方案,并对最佳方案进行实施、监控的过程。这一过程包括从设定目标,理解问题,确定备选方案,评估备选方案,到选择、实施的全过程。狭义地说,决策就是为解决某种问题,从多种替代方案中选择一种行动方案的过程。然而,无论我们如何表述决策的定义,在进行决策的过程中都必须遵守五项基本原则,即最优化原则、系统原则、信息准全原则、可行性原则和集团决策原则。1. 最
2、优化原则决策作为一个管理过程的重要意义在于,在资源稀缺的约束条件下,任何做出的决策都应该有利于企业实现最大化的效益,有利于最大化地实现企业的价值。也就是说,决策的制定应该以追求和实现企业价值最大化为目标。 2. 系统原则任何决策的制定和实施、实现都存在于某一个决策环境中。对于国民经济中的各种组织、实体来讲,他们的决策环境就是整个国民经济和整个世界经济；对于一个个体来讲,他的决策环境就是他所处的组织或实体。不论是什么样的决策环境,都有作为一个系统的特性,也就是系统中的各种因素相互影响和相互作用的特性,同时系统中的各种因素都应协调地、平衡地变化发展。因此,决策的制定必然要遵守系统的原则。换一种说法
3、，决策的制定应该以追求和实现最大化的系统的价值为目标。3. 信息准全原则各种先进、完备的决策技术的作用对象都是信息。决策信息的准确和全面是取得高质量决策的前提条件。在决策理论的发展过程中,有些决策理论所需要的决策信息由于很难收集到,使得这些决策理论的发展和实践都受到了很大的限制。然而,信息技术的蓬勃发展给决策理论的发展注入了活力。通过信息技术我们可以获得大量的我们所需要的以前没有办法获得的决策信息。这一变化的出现,使得一些原来受制于决策信息收集困难的决策理论获得了新的发展的机会。由此可见信息准全的重要意义。当然,决策问题所需要的信息实际上很难被完全收集,但毫无疑问,信息的准全对决策质量的提高起
4、着非常重要的作用。 4. 可行性原则由于决策者和决策实施者受到了他们所掌握的资源的影响,使得他们必须考虑决策在技术上、经济上和社会效益上的可行性。进一步地讲,只有在准确地把握好以上三个方面的可行性之后,决策者和决策的实施者才能运用最优化原则进行决策。5. 集团决策原则科学技术的飞速发展,已使得社会、经济、科技等许多问题的复杂程度与日俱增,不少问题的决策已非决策者个人和少数几个人所能胜任。因此,集团决策是决策科学化的重要组织保证。所谓集团决策,不是靠少数领导“拍脑袋” ,也不是找某几个专家简单讨论一下 ,或靠少数服从多数进行决策,而是依靠和充分利用智囊团,对要决策的问题进行系统的调查研究,弄清历
5、史、现状,掌握第一手资料,然后通过方案论证和综合评估,提出切实可行的方案供决策者参考。5.2 决策过程与决策分析5.2.1 决策过程决策作为一门学科术语,是从英文术语Decision Making翻译过来的。其研究内容虽然也涉及到社会系统中的个人、群体以及政府所面临的决策问题,但主要的则是经济系统中的管理和控制问题。由于经济问题在本质上应当是可计量的,因此,对经济系统（无论它是宏观的还是微观的）进行有效的决策,本质上也应当是可定量计算的决策。这就是说,任何成功的决策,都应当具有一套对社会系统和经济系统不仅能进行定性分析而且还可进行定量分析的方法和技术。实际上,自20世纪70年代以来,决策已经越
6、来越依赖于科学技术的最新成果,如运筹学、计算机模拟等等。 作为西方决策理论学派的创始人,西蒙(H. A. Simon)对决策科学有着深刻的理解和研究。他借助于心理学的研究成果,对决策过程进行了科学的分析,概括出了决策过程理论。根据西蒙的观点,决策过程主要分为四个阶段： 情报活动、设计活动、抉择活动和实施活动（如图9.1所示）。1. 情报活动情报活动包括决策环境的识别、所需信息的获取及分析。情报活动的主要目的是识别问题、理解问题,并在此基础上设定决策的目标。即要判定在什么情况下做什么样的决策。这是一个决策时机的选择问题。选择什么决策主题则与决策者的偏好、信念有关。有些企业领导者着重于长期发展实力
7、,而有些则强调短期的效益。决策科学的研究不可能改变决策者的信念或价值观,但可以促使所选择的决策主题能够确切地反映决策者的价值观。 2. 设计活动设计活动是寻求多种途径解决问题的过程,即确定备选方案。在此过程中,决策者或其咨询人员发掘、构想和分析多种可行的可供选择的行动方案。设计活动强调多方案,如果面临的仅仅是一种方案,非采用不可,那就无所谓决策了。3. 抉择活动抉择活动是指预估各种可供选择方案的后果,并作出结论性的评价,从而选出最满意的方案。选择什么样的方案为好？什么为差？这是个复杂的问题,并不是弄清各种备选方案的后果以后就能马上作出回答的。 因为： 方案后果的多样性和后果评价准则的多样性,很
8、难找到一个对所有准则来说都是满意的方案; 后果往往是风险事件,决策人对风险的态度不同,导致对同一组方案有不同的选择结果； 抉择最终取决于决策者的习惯、传统、经验和信念等。这就造成理性评价方案的困难,符合理性准则的方案不一定能使决策者满意。然而,恰恰是上述这些困难提供了广阔的引人入胜的决策研究领域。 4. 实施活动实施活动是指实施选定的方案并在此过程中对原有决策进行检查或修正。一旦选择出满意的方案,并不仅仅是下达一些命令、指示,还须制订出执行计划和资源预算,以满足实施方案的各种可能的需要和有效措施。决策的实施过程需要跟踪、监督,原计划是否已执行？有哪些偏离？执行决策结果导致了内、外部环境发生了哪
9、些变化？各下属部门是否按要求完成了任务？在实施的过程中需要不断地跟踪、检查、反馈,使选定方案的实施能够完成预定的目标,并能及时调整、改善原有方案。 决策是个动态的过程,一般可按上述情报、设计、抉择和实施四个阶段划分并按顺序进行,但前面的阶段不断从后面的阶段得到反馈信息,设计阶段分析研究的结果可能修正情报阶段提出的决策主题,抉择阶段也可能对各种备选方案提出补充和修改。实施阶段中的信息就更为重要,实践结果可能对整个决策作出评价和修正。5.2.2 决策分析决策分析是整个决策过程中的关键一环,它是由分析人员会同决策者共同完成的，是对已经描述出来的决策问题的求解。其主要工作应属于决策全过程的第三阶段（抉
10、择活动阶段）,即对备选方案进行评价与选优。这是指在决策目标及环境条件基本明确或被弄清，各种可能的行动方案已被找到或已制定的情况下,由分析者采用合理的评价准则和模型,运用特有的数学方法或优化技术,选出一个或一组最满意的行动方案,供决策者最后抉择。因此,决策分析的主要任务,应归结为求解决策问题。所谓决策问题,是专指决策过程中已通过某种方式描述出来的可提交给分析者运用数学模型进行优化分析的问题。一个完整的决策问题,应由下述四个要素构成：要素1: 决策主体决策主体即做出决策的个体或个体的集合。很少有决策是在个体完全不考虑其他人的观点下作出的,即使一个组织的正式规程表明个人具有制定决策的权力,他通常也要
11、搜集利益相关群体的意见,也要得到其他个人和团体的同意或默许。当考虑其他管理者的观点时,他们就成为决策主体的一部分。很明显,这意味着决策主体的成员对某项决策的影响力是不一样的。 决策主体是决策中最为重要的一个因素,它能够控制决策的整个过程。 要素2: 决策备选方案存在可供选择的备选方案（或称行动方案、决策、措施等）的集合A, 它包含两个或两个以上的备选方案。解决某个问题,如果只有一个办法或一个方案,那就不需要进行决策分析,而只需照办就是了。故凡能构成决策问题的,总是存在着两个或两个以上的备选方案,记这些方案构成的集合为A=A 1,Am。 要素3: 不可控因素存在着不依决策者主观意志为转移的客观环
12、境条件,即自然状态（系统状态）集S。例如,开发新产品有两种可能,或成功或失败,这就是两个自然状态；新产品的销路好、较好或不好等多种市场状态都是我们所指的自然状态。每一种自然状态的出现与否是不依决策者或分析者的主观意志为转移的,也就是说,它在求解问题的过程中是客观存在的。决策分析人员在对备选方案进行评价和选优的过程中,不涉及改变自然状态的问题,只涉及如何对它们进行数学表述或预测、估计它们的出现概率的大小、量值问题。 要素4: 后果每一个备选方案（行动方案、措施等）与每一个可能出现的自然状态对应于一个后果值（或偏好值、损益值等）,这种后果值有时候并不是用数量值来表示的,需要将它表示成数量值（如确定
13、的数、效用值、模糊值等）。在决策分析中,这种数量值一般是效用值。关于效用值及其确定方法我们将在下一章给予讨论。用模糊值来表示后果的讨论属于模糊决策分析的范畴。于是,后果值是一个二元函数： ASR, 其中R（-,+）是实数集。每种备选方案和自然状态的每一个组合都对应着一种结果。如果有n个可供选择的备选方案和m 个互相独立的自然状态,就会产生mn种可能的结果。 例5.1 关于建新厂与扩建旧厂的决策问题。方案集A由建新厂和扩建旧厂两个方案组成,它们分别需要投资 300万元与80万元。在两个方案下可能出现的状态均为： 今后产品销路好或者销路差,它们的出现与否是不确定的。后果是年度利润,其估计值如表9.
14、1所示,后果值的集合是J200,-60,100,20。设两个方案所建厂的使用期均为5年,问哪个方案为优？决策目标是5年总的期望利润。 分别计算如下： 建新厂的期望利润为0.7200万/年5年0.3(60万/年)5年300万310万扩建旧厂的期望利润为0.7100万/年5年0.320万/年5年80万300万若按期望利润最大的原则（如果后果是费用,则按期望费用最小的原则）,其最优方案是建新厂。5.3 决策的基本类型1. 按决策目标的多少分类按决策目标的多少,决策问题/决策分析可分为单目标决策和多目标决策两类。1) 单目标决策 决策目标只有一个的决策称为单目标决策。如上节的例9.1中只考虑期望利润最
15、大。2) 多目标决策 决策问题同时考虑了两个或两个以上的目标,它的解必须同时满足这些目标的要求,这类决策称为多目标决策。例如,现代城市交通路线的规划问题,就要同时考虑诸如运输效率、方便市民、安全可靠、经济效益、美化市容等多种因素。任何一个方案,只有当它能够使得与这些因素相联系的目标准则都得到不同程度的满足时,才算是令人满意的。实际上,对于管理中的实际问题,单目标决策往往是对问题的某种程度上的简化,重点在于抓住问题的主要矛盾,忽略其对企业没有明显影响的次要因素,集中力量落实企业核心战略。当环境发生变化或企业战略进行调整,或当我们以不同的角度研究问题时,决策目标有可能发生变化。2. 按自然状态的种
16、类分类按自然状态的种类来划分,传统上可将决策问题分为确定型决策、风险型决策和非确定型决策三种。1) 确定型决策 自然状态是完全确定的,即只有一种,从而可以不考虑自然状态而按既定目标及评价准则选择行动方案,这样的决策就叫做确定型决策。确定型决策问题相对来说较简单一些,其求解可直接利用现有的一些数学方法,例如,微积分中的函数极值法,运筹学（线性规划、非线性规划、动态规划、图论等）,等等,并能得到确定的最优解。2) 风险型决策若出现的自然状态不是一种而是两种或两种以上,各种自然状态出现的可能性（概率）已知（即可以通过某种方法确定下来）,则称这种条件下的决策为风险型决策,也称为统计型决策或随机型决策。
17、上节中的例9.1就是此类决策。3) 非确定型决策 若决策者面临的可能出现的自然状态有多种,但各种自然状态出现的概率不能确定,则这种情况下的决策称为非确定型决策。非确定型决策与风险型决策相比较,两者都面临着两种或两种以上的自然状态,所不同的是,前者对即将出现的自然状态概率一无所知,后者则掌握了它们的出现概率。由于非确定型决策所掌握的信息比确定型决策所掌握的信息要少,因而分析非确定型决策要比分析确定型决策困难得多。从现有的决策分析方法来说,非确定型决策分析方法比确定型决策分析方法要少得多。三种决策环境的区别可用“是否带雨具”的问题来说明。某人早上离家去市郊联系工作,如当时已经下雨,且四周乌云密布,
18、显然并非阵雨,出门时决定要带雨具,这属确定型决策。如果根据早上的天气预报,有0.7的概率下小雨,0.3的概率是阴天；或者气象台报告有雨,但从历史统计数据来看有错报的记录,这两种情况便属风险型决策。再设想,如此人住在一个窗户紧闭、隔光隔音的房间,又无电话、电视或收音机等通讯手段,出门带雨具的问题就变成不确定型决策。将上述决策问题按决策目标和自然状态两种分类加以综合,则可将决策问题分为六种类型： 单目标确定型； 单目标风险型； 单目标非确定型； 多目标确定型； 多目标风险型； 多目标非确定型。需要指出的是,这里要讨论的所有决策问题都有一个共同的前提,就是所有决策对象都是某种客观存在的实体或由许多实
19、体组成的系统,且这种实体或系统不受其它任何理性行为的支配（例如另一决策者的支配）,因此不存在任何与该问题决策主体发生利益上的竞争问题。 从这种意义上讲,决策主体实际上只有一个。当决策的主体是由两个或两个以上的实体组成,且成员之间互有影响时,这样的决策称为“群决策” (读者可以参考相关的文献)。对于六种类型中的第一种单目标确定型决策,它的求解可直接利用现有的一些数学方法。对于第种决策,即多目标决策,则可考虑合并处理。对多目标决策问题,一般地,我们总是按一定的规则将多个目标准则下的结果指标合并成一个总的目标准则结果指标值，或者说通过某种适当的逻辑过程,将备选方案对于每一准则而言给决策主体提供的用处
20、或价值合并成一个总的用处或价值,便有可能将确定型、风险型或者非确定型的多目标决策化为类似的可由单目标决策方法处理的问题。于是,决策分析方法在各种类型的多目标决策中,主要用于解决各目标准则下多个结果指标值的并合问题。 这样,对上述六种类型的决策问题的研究就转化为对三种类型问题的研究： 单目标风险型、单目标不确定型、多目标中多个目标的合并问题。这也就是本教材所说的含有随机因素、 不确定因素以及多因素等三个方面问题的决策分析。与任何分类方法一样,这里根据目标多少及自然状态的种类对决策问题的分类也不是绝对的。例如,在第12章中将要讨论的“概率排序型决策” 就是介于风险型和不确定型之间的一种决策分析方法
21、,它所研究的决策问题中,假定各自然状态的出现概率并非完全已知,也并非完全未知,而是部分可知的,例如,已知各自然状态出现概率的大小排序等。 一般说来,求解任何类型的决策问题,最后都归结为对各备选方案进行选择。因此,决策分析的关键就在于按什么样的模型和如何按这样的模型来衡量或评价备选方案的优劣。在单目标确定型决策的情况下,这个问题比较简单。因为每一备选方案只有一个确定而又简单的结果,这一预知的结果本身就可作为评价备选方案的模型,只要按结果值的大小选择即可。这也是这类决策问题可用纯数学方法求解的原因。然而在风险型、不确定型、多目标决策问题中就完全不一样了。 因为这时每个备选方案或者因为自然状态的随机
22、性和不确定性,或者因为需要考虑的因素太多,从而不再对应着一个确定的结果,而是包括了若干个可能的结果,或是一种由若干个值构成的多值结果(在多目标情形下)。这时选用其中哪一个结果或其中哪一个值来衡量方案的优劣都不是完全合理的,而直接用多个结果或单个多值结果的“ 整体” 来衡量方案也不可能。读者可考虑9.2节中的例9.1。因此,对于这样一些作为主要类型的决策问题,由于它们自身特点造成评价、比较备选方案的困难,必须要有一套专门的理论和方法来进行处理。决策分析就是这样的一套理论和方法,它能提供一组概念和系统的步骤,对于含有随机因素、不确定因素和多种因素的决策问题进行合理分析,从而帮助决策者和分析者在复杂
23、的局面中和难于比较的诸方案中作出理性的选择。 例5.2 某企业决定拿出500万元建立投资部,现有三种方案可供选择。方案一,投入国债,每年稳收入25万元（假定年利率为5）方案二,投入股市。若为牛市,获利100万；若为熊市,无获利。 方案三,入股投资项目。若市场状况好,可收益80万；市场状况一般,可收益40万；市场状况差,收益10万。三种不同的自然状态发生的概率分别是0.40,0.50,0.10。 方案一假定年利率为5不变,则其自然状态是完全确定的,从而其后果值（收益）为25万元,没有任何风险,为确定型决策问题。方案二有两种可能遇到的情况： 牛市、熊市,且由于股票市场变幻莫测,两种情况发生的概率是
24、完全无法预测的,所以为不确定型决策。 第三种方案,也有两种不同的市场状态,但其发生的概率已知,而其收益的期望值为800.40400.50100.1053（万元）,为风险型决策问题。从本例可看出,对于不同类型的决策问题,我们应采取不同的决策分析方法,区别对待。 另外, 人们对自然状态的信息或知识的不完全的掌握,也决定了决策一定是有风险的。如方案三,虽然市场状况差的概率较小,但并不代表不可能发生,若我们选择方案三,有可能收益只有10万,若减去机会成本（方案一的收益25万）,则我们的决策是失败的。这是决策问题的难题所在,也体现了信息和知识的价值。实际上,最好的方案或许是将资金以不同的比例投入三个市场
25、,不过如何确定分配的比例,则是投资组合的优化问题,并非我们研究的重点。例5.3 四种可开发的新产品的选择。假定一公司正在评估四种可开发的产品,它只能选择其中的一种。公司决定用5项指标来考察每一种产品： 到生产阶段前产品开发的总费用；公司得到的每单位产品的毛利；产品每年的潜在销售量；营销上与现有的其它产品的配套程度；与公司现有的产品在生产技术上的相似程度。如表9.2所示。 每一项标准的最低要求： 开发费用： 不超过 250万元（公司所能筹到的最大款项）； 单位产品可能的毛利： 至少2000元（公司一直坚持经营高盈利产品的政策）； 每年的销售潜力： 至少100台（生产经理坚持）； 营销策略的适应程
26、度： 至少是一般水平（营销部经理坚持）； 与其它产品的生产技术相近程度： 至少保持“一般”水平（制造部门经理坚持）。 四种产品的每一项指标都是确定的,所以,该问题属于确定型决策问题。若只考虑单一因素,则决策者的选择是显而易见的。但我们的目的是将五个指标综合考虑,选出在各个方面都能满意（但可能不是每个方面都是最优）的方案,所以,该问题为多目标确定型决策问题。如何将五种因素综合为一种评价的指标,是我们研究的关键。例如,前三种因素可用货币单位综合为利润,但利润如何与营销配套、技术相似这样的“ 软” 指标综合 ,则需要一套专门的理论和方法来进行处理。 5.4 决策分析的内容、特点及历史5.4.1 决策
27、分析的内容决策分析的内容可初步分为以下两个方面： （1） 对单目标风险型和不确定型决策问题的研究。按照人的合理行为,用一套科学概念和系统分析步骤,对风险型和不确定型决策问题进行定量分析,从而排出备选方案的优劣顺序,以供决策者在作决策时选用。这一部分内容是决策分析方法的基础。（2） 提出不同的备选方案与自然状态所对应的后果（价值）对人们利益所起的作用的大小,即后果的转换形式“效用” 的概念,运用与问题相符的组合规则（依一定的逻辑过程实现的合并）,建立分价值（或效用）合成总价值（或总效用）的计算方法和计算结构,从而对包含多种目标因素的复杂问题 多目标决策问题进行合理分析,排出备选方案的优劣顺序,供
28、决策者选用。5.4.2 决策分析的特点决策分析的整个内容,都是采用了一定的数学方法进行的定量方法与定性分析相结合,以定量方法为主的一种方法。然而它与半个世纪以来所发展起来的一些应用数学方法却是大不相同的。前面已经指出,决策分析所要研究的决策问题不同于一般的确定性问题,其中不可能得出完全确定的结论。实际上,在风险型、不确定型和多目标的决策问题中,很难说哪个备选方案绝对的“优”或者绝对的“劣”。 其次,在评价或比较备选方案的过程中,决策者主观上对于利益或损失的独特兴趣、感觉或反应往往起着很大的作用。所以说,按常规的数学分析方法是解决不了这类问题的。采用一组独特的概念和步骤对各种类型的决策问题进行合
29、理的分析,便是决策分析方法的第一个特点。这里所说的概念和步骤就是反映决策者主观意志的效用、主观概率以及确定效用和主观概率的一整套步骤。当然,我们应该把反映人的主观判断的方法与主观随意的方法区别开来,因此,决策分析方法中既包含有科学性,又包含有艺术性。 决策分析方法的第二个特点是它的实践性。实践性是指,决策分析方法只是对于那些始终坚持使用它的人在不断制定决策的实践过程中, 才被认为是确实可靠和有效的。也就是说, 它并不能保证每一个具体的决策都会得到满意的结果,但长期坚持使用必然会因此而取得成就。只有经过长期实践,才有可能掌握决策分析中所包含的艺术性部分。决策分析方法的第三个特点是它的实用化趋势。
30、现代决策分析虽然开发了一些大型的分析方法,但是这些方法会牵涉到很多变量和约束条件,需要复杂的计算工作,而且问题本身又的确非常复杂,因而这种系统化的大量分析工作的确是需要的。但我们很难要求许多决策问题不分轻重缓急都这么做,因为时间不允许,有些也无此必要。更因为一种方法要想推广开来,必须为一般的管理决策人员所能理解和掌握,从而这种方法也必须是比较简单和实用的。所以在开发大型分析工具的同时,也要开发一些更加简便的实用方法。这些简便实用的方法（如统计决策、模糊决策、层次分析法等）,往往更加符合现实状况,简便易学,而且数字计算与个人判断相结合,使决策分析增加了更大的灵活性。思考与练习 1. 什么是决策？决策有哪些特点？2. 科学决策应该遵从哪些原则？3. 决策在管理中的作用如何？你能否通过实例来说明决策的重要性？4 试叙述决策分析的内容及其在决策中的地位。5. 决策分析与运筹学的区别何在？6. 决策有哪些类型？它们有何特点？7 简述预测的基本步骤和决策的基本步骤,论述两者的关系,并比较两者间的异同。
