1、1.在银行监管世间中， （）贯穿于市场准入，持续经营，市场推出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况，采取监管措施的主要依据A 盈利能力 B 资本收益率 C 资本充足率 D 资产收益率2.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高A 标准法 B 替代标准法 C 内部评级法 D 高级计量法3.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下） ，则该资产组合一年期的预期损失为（）万元贷款金额分别为 3000 万元和 2000 万元，客户违约概率分别为 1%和 2%，贷款违约回收率分别为 60%和 40%A4 B15 C28 D364.商业银行
2、有效的战略风险管理应当确保其长期战略，短期目标（）可利用资源紧密联系在一起A 员工利益 B 风险管理措施 C 连续营业方案 D 资本实力5.规定股票市场一年后可能出现 5 中情况，每种情况所对应的概率和收益如下，概率分别是 0.05，0.25，0.4 和0，3，收益率分别是 50%，30%，10%和 10%，则一年后投资股票市场的预期收益率为A11.75% B10.25% C10% D18.25%6.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是A 客户所有者权益越高，限额越高 B 客户历史信誉状况越好，限额越高C 客
3、户信用等级越高，限额越高 D 客户资产负债率越高，限额越高7.一下关于商业银行风险管理中压力测试的考试，正确的事A 压力测试单独使用可以发挥最大效力 B 压力测试的结果并不能说明时间发生的可能性C 压力测试属于一种战略性的风险管理方法 D 频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理8.商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，摘取的更好的效果A 良好的内部控制和机构利益 B 良好的道德规范和股东利益C 良好的道德规范和公众利益 D 维护股东利益9.商业银行将（）和经营目标结合起来，是穿着公共透明度，维护商业银行声誉的一个重要层面A 战略发展计划 B
4、企业社会责任 C 盈利能力 D 领导能力10.监管机构对商业银行的现场检查重点不包括A 风险状况 B 资本充足性 C 业务的经营的合法合规性 D 市场竞争状况11.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表示错误的是A 操作风险不会对流动性造成显著影响 B 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难12.若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于A 期权性风险 B 基准风险 C
5、 收益率曲线风险 D 重新定价风险13.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，一下表述错误的是A 操作风险不会对流动性造成显著影响 B 承担过多的信用风险合同时增加流动性风险C 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难14.根据风险监管综合评级标准，监管机构认为一家银行存在较严重的弱点，能抵御业务经营环境逆转，则对该银行的综合评级应为A4 级 B3 级 C2 级 D1 级15.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7
6、 亿，损失类贷款 3 亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为A75% B125% C115% D120%16.一下关于商业银行对客户评级-评分模型进行验证的表述，错误的是A 商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率B 商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性C 商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率D 商业银行必须定期进行模型的验证17.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的是A 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企
7、业更容易出现违约B 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C 一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难D 如果借款人过去总能及时，全额地偿还本金和利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款18.商业银行最基本，最常用的风险识别方法是A 专家调查列举法 B 资产财务状况分析法 C 情景分析法 D 制作风险清单19.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园A 如有足够资金可以提供担保 B 有资格提供担保 C 无资格提供担保 D 经银行同意即可提供担保20.商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释A 改变市场定位 B 实行差错率考核 C
8、 放弃衍生品创新 D 外包数据备份业务21.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是A 预期损失是信用风险损失分布的数学期望B 于是损失是商业银行预期可能会发生的损失C 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失D 预期损失等于违约概率，违约损失率与违约风险暴露三者的乘积22 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人 A,B 的一年期违约可能性分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在 i 该银行信用风险内部评级体系中，A,B 的一年期违约概率分别为A0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.03%。0.04%23.
9、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款，期间由于正常收回，不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为A36.75% B43.27% C25.00% D22.22%24.目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的A 实收资本 B 会计资本 C 经济资本 D 监管资本25.以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低,不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是A 社团存款 B 个人存款 C 中小企业存款 D 集团公司存款26.目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考
10、虑，一下做法不恰当的事A 通过经济资本配置，控制中小企业信贷业务的规模 B 将现行公司信贷业务流程快速慎入中小企业信贷业务流程C 根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛 D 评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度27.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力阻通过改善公司治理结构，强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是A 风险是未来结果的不确定性 B 风险是损失的可能性 C 风险是未来的盈利 D 风险是未来的期望收益28.如果商业银行贷款客户发生违约，则以下担保方式中违约回收率最低的是A 个人住房抵押 BAAA 级客户担保 C 银行存单质押 D 机器设备抵押29.以下关于资产负债
11、久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的事A 当缺口为负值时,如果市场利率上升,流动性也随之减弱 B 当缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之加强C 当缺口为正值时,如果市场利率上升 ,流动性也随之加强 D 当缺口为正值时,如果市场利率下降,流动性也随之加强30.在认真总结和解签国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是A 管股东，管风险，管效益，提高透明度 B 管法人，管经营，管风险，提高透明度C 管法人，管风险，管内控，提高透明度 D 管股东，管经营，管内控，提高透明度31.商业银行计量法人客户贷款的信用风险资本时，假设其他条件相同，下列情况最不可能发生的事A 住房抵押
12、贷款的资本要求抵御信用贷款 B 三年期贷款的资本要求低于五年期贷款C 年销售额 10 亿元客户的资本要求抵御年销售额 5 亿元的客户 DAAA 级客户的资本要求抵御 AA 级客户32.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险管理收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应通过操作风险监管资本要求的A30% B25% C20% D15%33.某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入 1000 亿元的新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5%，则本年度电子行业资本分配额的限额为（）亿元A50 B250 C300 D3034.
13、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本，外币流动性管理应急计划，其核心是A 提高流动性管理的预见性 B 建立多层次的流动性屏障C 制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序 D 通过金融市场控制风险35.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业资本能力影响最小A 国家关于汽车产业政策的调整 B 公司产品的市场竞争力C 公司负责人的历史信誉度状况 D 公司员工的年龄结构36.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是A 购买商业保险 B 加强内部控制体系的建设C 设立应急预案和连续营业计划 D 业务外包37.商业银行通常采用自我评估法从（）两个角度评估操作风险的A 内部控
14、制和外部监管 B 风险的影响程度和发生概率C 风险的收益和损失 D 系统性风险和非系统性风险38.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的角存款在几天内被盗走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别A 系统缺陷 B 内部流程 C 外部事件 D 人员因素39.国内投资者投资于国外公司的普通股，该投资者希望规避本国货币（）的风险，可以通过（）外汇远期来规避汇率风险A 升值，购入 B 贬值，出售 C 升值，出售 D 贬值，买入40.经济增加值是商业银行在扣除（）之后所创造的价值增加A 管理成本 B 资本成本 C 风险成本 D 财务成本41.以下应当归属于商业银行操作风
15、险中的人员因素类别的是A 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂-好处协助骗贷B2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失C 未在抵押贷款管理办法中明确规定先落实抵押手续，后放贷D 金融机构重前台，轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失42.根据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸当缺乏可参考的市场价格时，可参考（）定价A 历史成本 B 预期损失 C 模型 D 公允价值43.投资组合的整体 VAR 与其中包括的每个金融产品的 VAR 之间的关系是A 投资组合的整体 VAR 大于等于每个金融产品的 VAR 之和B 投资组合的整体 VAR 小于等于每个金融产品的 VAR 之和
16、C 投资组合的整体 VAR 等于每个金融产品的 VAR 之和D 两者之间不存在必然联系44.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 玩，出现概率为 25%，正常状况下的流动性余额为 3000 万，出现概率为 50%，最终情况下的流动性缺口为 2000 万，出现的概率为 25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺是A 缺口 1000 万 B 余额 3250 万 C 余额 2250 万 D 余额 1000 万45.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行因为操作风险造成的损失支撑A 经济资本 B 存款准备金 C 资本充足率 D 银行票据46.一下关于
17、商业银行风险管理的表述，正确的是A 风险管理应当实现风险与收益的平衡 B 风险管理主要是事后管理C 风险管理应当以客户为中心 D 风险管理主要是控制风险47.对于商业银行贷款业务来说，教授接受的担保方式是A 企业连带责任保证 B 定金与动产留置 C 支票，汇票，本票，债券，存款单等质押 D 不动产抵押48.如果某商业银行持有 1000 万美元资产，700 万美元负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的美元静敞口头寸为（）万美元A500 B1000 C700 D30049.某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元，其相当费用合计为 300 万元，预计贷款的预
18、期损失为 40 万元，为该笔贷款的经济资本为 10000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率为A5.5% B5.75% C6.25% D5%50.商业银行信用风险预测中，行业经营环境出现恶化的预警标不包括A 产能明显过剩 B 行业标杆企业因经营不善出现亏损C 市场需求出现明显下降 D 出现金融危机，对行业发展产生影响51.以下哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素A 经营环境变化 B 外部突发事件 C 经营场所安全问题 D 行业竞争激励52.假设其他条件相同，贷款总额和核心存款的比率（）表明商业银行的流动性越高，流动性风险也相对A 越小，越大 B 越大，越大 C 越大，越小 D 越小，越大
19、53.商业银行采用高级风险量化技术面临A 法律风险 B 市场风险 C 模型风险 D 声誉风险54.商业银行的贷款管理实践中，明显违反授权管理原则的是A 将授权分配给各级审批人，并定期对审批人进行考核B 贷款合同的重大改变需经审贷委员会批准C 由各分行根据所在地区的具体情况制定各自的授权标准D20 亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批55.为确保客观，公正地发表审计意见，外部审计机构有权A 要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料B 检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒C 要求被审计银行按照规定提供员工个人信息D 要求被审计银行按照规定提供衣
20、食住行的安排56.商业银行施行操作风险自我评估的合理流程是（） ；1，全员风险识别与报告。2，控制措施评估。3，报告作为评估工作与日常监控。4，制定与实施控制优化方案。5，行业流程分析，风险识别与评估A1，2，3，4，5， B1，3， 2，4，5， C1，5，3，2，4 D1，5，2，4，3，57.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属于操作风险中的（）类别A 内部流程因素 B 系统缺陷因素 C 人员因素 D 外部事件因素58.商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案是最佳的是（）A 的标准差和预期收益是 0.25和
21、0.12.。B 的分别是 0.20 和 0.12，C 的是 0，18 和 0.10A 投资组合 A B 投资组合 B C 投资组合 C D 投资组合 D59.商业银行向某客户提供一笔三年期贷款 1000 万元，该客户在第一年的违约率是 0.9%，第二年的违约率是1.4%，则第三年的违约率是 2.1%，假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该贷款预计到其可收回的余额为（）万元A925.47 B957.57 C960.26 D985.6260.某银行人民币债券持仓的市值为 1 亿元，加权平均的麦考利久期为 5 年，当前人民币的市场利率为 2%，如果市场利率下降 10 个基点，则根据久期分析该
22、银行持仓的人民币债券市值变化约为A 下降 5000000 元 B 下降 490196 元 C 上升 490196 元 D 上升 5000000 元61.商业银行资金交易部门采用风险价值计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二中方案是选取置信水平 99%，持有期 15 天，则A 第一种方案计算出来的风险价值更大 B 第二种方案计算出来的风险价值更大C 两种方案计算出来的风险价值相同 D 条件不足，无法判断62.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库有现金为 11 亿元，则该行当期各项存款余额为 2136 亿元，则该银行超额准备金率为A2.76% B2
23、.53% C2.98% D3.78%63.根据监管要求，商业银行使用标准法计算风险加权资产时，对个人贷款的风险权重为A0 B50% C70% D100%64.某交易的税前净利润为 200 万，该交易只持续了 5 个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿，则此笔交易的年华经风险调整的资本收益率为（） 。假设一年交易日为 250 天，税率为 20%A14.2% B17.3% C18.1% D22.1%65.假定一年期零息国债的无风险收益率为 4%，一年期信用等级为 B 的零息债券的违约概率为 10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债
24、券的年收益率约为A8.3% B9.5% C10% D9.6%66.假设某商业银行的资产负债管理策略是；资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源与银行间资金市场的拆解和银行间债券市场的回购，如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 期权性风险67.假设某商业银行总资为 1000 亿元，加权平均久期为 6 年，总价值为 600 亿元，加权平均久期为五年，则该银行的资产负债久期缺口为A1.5 B1 C-1.5 D-168.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取，以利润最大化为首要经营目标的银行，2002
25、-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，2008 年收到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚，恶化的综合作用结果A 信用风险，市场风险和战略风险 B 声誉风险，市场风险和操作风险C 市场风险，战略风险和操作风险 D 信用风险，声誉风险和战略风险69.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重与A 关注财务数据完整性，准确性和可靠性 B 银行机构风险和合规性的分析，评价C 财务报表检查 D 会计资料规范性70.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证
26、，这种做法属于（）管理策略A 风险对冲 B 风险补偿 C 风险转移 D 风险规避71.假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%，如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产进行，则该风险资产和国债的投资权重分别为A40%，60% B50%，50% C20%，80% D30%，70%72.某商业银行有 X,Y 两个核心业务部门构成，则总体经济资本为 130 亿元，计算 X.Y 两个业务部门的非预期损失跟别为 60 亿元和 90 亿元，则应为这两个部门配置的经济资本分别为AX60 亿元，Y60 亿元 BX60 亿元，Y90 亿元 CX4
27、8 亿元，Y72 亿元 DX30 亿元，Y90 亿元73.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业就该银行申请一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请A 合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B 合理，企业可以用利润来偿还贷款C 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降74.（）属于商业银行所面临的市场风险A 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B 商业银行无无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险C 金融资产价格和上哦价格的波动给商业银行表内，表
28、外头寸造成损失的风险D 由于人为错误，流程缺失给商业银行造成损失的风险75.以下关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的是A 流动性指标分析法简单实用，有助于理解当期和过去的流动性状况B 流动性指标分析属于动态分析C 流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变得趋势进行分析D 流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断76.（）是商业银行的最高风险管理-决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A 股东大会 B 监事会 C 董事会 D 最高风险管理委员会77.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略A 风险分散 B 风险转移 C 风险对冲 D 风险补偿多选1
29、.模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为A 验证是银行优化内部评级模型的重要手段B 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段C 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进D 验证可以以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性E 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境2.某企业与当年初想商业银行 A 申请了一笔 1000 万元一年期专用机器设备，到年底时，由于企业财务状况变化，无法如果全额仓换本金和利息，为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的是A 将该笔贷款调整为信用贷款。 B 给予企业 15%的利
30、率优惠C 要求企业每月两次报告其贷款使用状况 D 要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品E 要求企业先偿还 500 万元，剩余部分展期半年3.商业银行对于火灾，抢劫，高管欺诈等操作风险，可以采用（）方法来控制A 改变市场定位 B 业务外观 C 购买保险 D 调整业务规模或放弃某些产品 E 制定应急计划和连续营业方案4.下述做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有A 将大量短期借款用于长期贷款 B 保持资产与负债币种匹配C 以核心存款作为贷款的主要资金来源 D 将贷款集中与几个优势行业E 在日常经营中持有足够水平的流动资金5.商业银行应切当把握和控制（）等流动性比率-指标，一旦这些指标超过警戒
31、线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产A 贷款总额与核心存款的比率 B 易变负债和总资产比率 C 大额负债依赖度 D 核心存款比例 E 现金头寸6.流动性是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括A 业务种类 B 成本 C 时间 D 资金数量 E 经风险调整的收益率7.商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应看重考核客户信用风险的内容有A 内部关联交易 B 连环担保 C 财务报表真实性 D 人员流动性 E 系统性风险8.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有A 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好B 资本积累率
32、评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好C 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好D 行业产品产销率是衡量产品附加值，市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好E 劳动生产率是衡量生产 水平及单位员工产出的重要指标，越高越好9.在巴塞尔资本协议中，被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱包括A 市场约束 B 内部控制 C 监管当局的监督检查 D 最低资本要求 E 治理结构10.为减少或避免商业银行追逐短期利益的搞风险投机行为，商业银行应采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩A 资产收益率 B 风险价值 C 配置相应数量的经济资本 D 经风险调整的收益率 E 经济增加值11
33、.在商业银行市场风险管理中，风险价值发放能够A 衡量投资组合遭受的最小损失 B 用来计量市场风险的监管资本 C 对面临的所有风险惊醒计量D 衡量投资组合的整体风险 E 比较不同交易部门和交易产品的风险状况12.以下应当归属于商业银行信用风险类别的是A 借款人因经济危机陷入经营困境 B 借款人的信用评级从 AA 级将为 A 级C 保函业务中因客户未能履约而承担连带责任 D 即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割E 自动取款机未能正确按照客户指令完成交易13.某商业银行根据历史数据建立个人信用评分模型，如果利用该模型对信用申请人打分，假设其他条件相同，下述情况正常的是A25 岁申请人得
34、分高于 35 岁 B 女性得分高于男性 C 大型国有企业员工得分高于私营企业员工D 已婚者得分高于未婚者 E 获得硕士学位的申请者得分高于本科14.资本监管的重要性体现在A 资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行也公平竞争的重要手段B 资本监管是促进商业银行可持续发展的有效监管手段 C 资本监管是商业银行盈利的基础 D 资本监管是审慎银行监管的核心 E 资本监管可以提高商业银行的资金使用效率15.以下有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有A 尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致B 从投诉和批评中积累早期预警经验 C 增强对客户和公众的透明度D 强化声誉风险管理培训 E 制定
35、危机管理规划16.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，诺企业拟申请中长期贷款，则其当期正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法切当的有A 认为企业当前处于衰退期，不应当向其发放贷款B 考察企业是否有投资能力来获得所需现金流以偿还贷款C 无需考虑企业当前及未来的现金流状况，拒绝向其发放贷款D 考察企业是否有融资能力来获得所需现金流以偿还贷款E 分析企业未来的经营活动的现金流是否能够及时偿还贷款17.商业银行在曹永标准法计算操作风险监管资本时，以下哪些业务跳线对应系数（贝尔塔）是 18%A 公司金融 B 交易和销售 C 零售银行业务 D 支付和结算 E 代理业务18.根据监管机构的要求，
36、商业银行符合以下哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本A 商业银行系统性的收集，整理，跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险检测和控制B 业务条线实施操作风险管理的人力和物理匮乏C 未建立清晰的操作风险内部报告路线D 建立了与本行的业务性质，规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系E 董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行19.商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括A 业务经营环境 B 内部控制因素 C 情景分析 D 内部操作风险损失数据 E 外部相关损失数据20.下列对商业银行风险计量的理解，正确
37、的有A 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充B 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性，准确性和充足性D 所采用的风险计量方法-模型越高级，计量出来的风险越准确E 应确保所开发的风险模型准确并长期有效21.发生以下哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约A 银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失B 是那个也银行的一位职员认定借款人无法全额偿还对商业银行的债务C 债务人对于商业银行的实质性债务逾期一个月以上D 债务人因经营不善而倒闭，无法偿还银行债务E 债务人藏匿一年以逃避银行债务22.银行监管中，采取市场准入的主要目的
38、有A 保护存款者的利益 B 维护国有商业银行的利益 C 维护银行市场秩序D 防止海外游资流入国内银行系统 E 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系23.商业银行处于资产敏感性缺口的情况下，假设其他条件不变，则下来表述正确的有A 利率下降，净利息收入上升 B 利率上升，净利息收入下降C 利率下降，净利息收入下降 D 利率上升，净利息收入上升 E 利率下降，净利息收入不变24.假设某中资银行在 2008 年购买了希腊国债，在 2010 年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有A 法律风险 B 信用风险 C 国家风险 D 操作风险 E 市场风险25.一下那些方法有助于商业银行
39、降低可能由利率上升造成的风险A 提高浮动利率贷款比例 B 将闲置资金购买固定收益产品C 降低固定利率贷款比例 D 发行固定利率的大额可转让定期存单 E 提高固定利率贷款比例26.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括A 努力减少金融犯罪，维护金融稳定 B 增进公众对现代金融的了解C 增进市场信心 D 提高银行业的整体盈利能力 E 保护广大存款人和金融消费者的利益27.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有A 成本收入比 B 不良贷款迁徙率 C 正常贷款迁徙率 D 大额负债依赖度 E 资本充足率28.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥作用A
40、经风险调整的绩效考核 B 经济资本配置 C 计提准备金 D 限额管理 E 贷款定价29.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，一下可能诱发商业银行声誉风险的有A 缺乏经验特色 B 内控确实导致违规案件层出不穷 C 缺乏社会责任感 D 金融产品- 服务存在严重缺陷E 违反用工法30.商业银行应致力于培育良好的风险文化，对此以下表述正确的有A 风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期B 风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C 风险文化应随着看外部经营环境的变化而不断加以修正D 商业银行应通过开展运动式的教育活动尽快形成良好的风险文化E 风险管理理念应当固化到
41、 内部规章制度并辅之以合规和绩效考核31.关于哪些风险因素的变化可能对商业银行的各类资产，负债价值等重大事项，商业银行应根据自身业务特色和需要对其他定期进行压力测试A 市场收益率降低 50% B 所持有主要外币相对于本币贬值 20%C 水电等基本生活资料价格上涨超过 30% D 存贷款基准利率连续累计上调 250 个基点EGDP，CPI，失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过 50%32.如果市场交易的货币互换合约的互换利率变窄，则说明A 互换交易对手的信用风险上升 B 市场整体的信用风险上升C 无法判断互换交易对手信用风险状况的变化 D 市场整体的信用风险下降 E 互换交易对手的信用风险下降
42、33.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有A 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失C 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响 D 计算资产组合可能产生的最高收益E 对市场风险 VAR 值的准确性进行验证34.K 银行与 Y 数据服务中心签订为期 10 年的 IT 系统外包合同，一旦 K 银行的 IT 系统发生严重故障，Y 数据服务中心将保证 K 银行的业务持续进行，针对一下的分析，正确的是A 此举有利于银行将重点放在核心业务上 B 外包服务最终责任人依然是 K 银行C 业务外包和保险一样，都能从根本上规避操作风险
43、D 业务外包本身也可能存在风险EK 银行旨在通过业务外包来转移操作风险35.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织能够A 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立B 有前途交易人员进行交易的正式确认，对账，重新估值，交易结算和款项收付C 由市场风险管理部门监测业务经营部门的分支机构对市场风险限额的遵守情况D 做到各部门职能前挡分离，避免潜在的利益冲突E 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告36.以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的外部事件类别A 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B 商业银行信息系统故障
44、，导致大量业务信息丢失 C 银行员工窃取客户账户资金D 被不法分子以大额假存单，假国债，假人民币等诈骗资金E 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动37.以下关于商业银行信用风险控制措施的表述正确的是A 限额管理是管理贷款集中度的重要手段 B 贷款定价能够有效的实现信用风险对冲C 贷款转让可以实现信用风险转移 D 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性38.利用股本收益率和资产收益率衡量商业银行盈利能力的缺陷在于A 未能衡量商业银行的经营业绩 B 未能反映商业银行作为经营管理风险的企业的特殊性C 片面注重这两项指标可能驱使商业银行追逐高风
45、险项目D 注重短期收益而忽视长期风险E 不能揭示商业银行在盈利能力的同时所承担的风险水平39.商业银行应当高度重视风险管理，因为商业银行A 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心B 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化C 在获取利润的同时，承担着维护经济，政治和社会稳定的重要职责D 所提供的金融产品的价值具有很强的波动性和不确定性E 资产负债比率显著高于其他行业，抗风险能力相对脆弱40.与法人客户相比，商业银行个人零售贷款的风险主要在于A 借款人真实收入状况难以掌握 B 抵押权益实现较难C 连环担保较为普遍 D 系统性性风险较高 E 容易逃避债务判断1.商业银行完成
46、客户的信用状况分析后，客户所获得的信用评分结果将长期有效2.商业银行的风险管理职能主要由内部专门的风险管理部门承担，其他部门及员工在风险管理中同样发挥重要作用3.风险并不意味着真实的损失，已经形成的损失不应该成为风险管理的对象4.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离，统一考虑和展期重审的原则5.商业银行的融资缺口和流动性资产持有量越大，其需要从货币市场上介入的资金越大6.在有效信息披露的前提下，存款人，债权人，银行股东等利益相关者受利益驱动，根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，如卖出股票，转移存款等，达到促进银行稳健经营的目的7.行业风险风险不但能够帮助商业银
47、行对行业的整体共性风险有所认知，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位8.对商业银行的高管人员和核心岗位人员实行轮换刚制度，干部交换制度，亲属回避制度和强制休假制度可以有效降低操作风险9.在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段，通常情况不让被超出10.商业银行进行声誉风险管理时应当高度关注企业社会责任，对其股东，员工，客户，商业伙伴，政府和社会公众等利益相关者承担经济，法律，道德与慈善责任，促进社会与环境可持续发展11.在贷款合同中，商业银行与借款人签订了房地产抵押合同，借款人一旦破产，由于抵押贷款的清偿优先性，只要商业银行对抵押品进行有效管理，就可以降低贷款的
48、违约损失率12.1995 年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法凑集到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机13.重新定价风险源于浮动利率业务的到期期限和固定利率业务重新定价期限之间的差异14.在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前的预测15.商业银行间的过渡竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升，各类风险不断增加，最终导致系统性风险16.商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监管资本要求17.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的风险，而且不会产生新的风险18.商业银行使用标准法计量操作风险资本，其业务条线的划分应当与信用风险计量时所采用的业务条线划分保持一致19.商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，算与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警20.在绝大部分情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债价值降低的幅度达，银行的市场价值将降低
