1、1决策理论和方法(章节目录)Decision Theory and Technology引言第一章 决策的基本概念1-1 引 论一、决策与决策分析的定义1. Decision 的本义:(牛津词典)2.苏联大百科全书3.4. 的“Decision Theory”条：5. 美国现代经济词典6. 哈佛管理丛书：7.决策的政治含义二、发展简史三、地位(与其他学科的关系)1.是运筹学的一支2. 控制论的延伸3.管理科学的重要组成部分 4.系统工程中的重要部分5.是社会科学与自然科学的交叉，典型的软科学1-2 决策 问题的基本特点与要素一、特点二、要素1-3 决策 问题的分类 一、按容易区分的因素划分二、
2、按涉及面的宽窄三、个人事务决策与公务决策1-4 决策人与决策分析人一、问题的复杂性：二、 微观经济学和决策论关于 经济人的假定：三、决策人和决策分析人的分工1-5 分析方法和步骤决策树与抽奖二、分析步骤习题进一步阅读的文献2第二章 主观概率和先验分布Subjective Probability and Prior Distribution2-1 基本概念一、概率（probability ）. 频率 Laplace 在概率的理 论分析(1812) 中的定 公理化定义二、主观概率(subjective probability, likelihood)1. 为什么引入主观概率2.主观概率定义三、概率
3、的数学定义四、主客观概率的比较2-2 先 验分布(Prior distribution)及其设定一、设定先验分布时的几点假设二、离散型随机变量先验分布的 设定三、连续型 RV 的先验分布的设 定1.直方图法2.相对似然率法3.区间对分法4.与给定形式的分布函数相匹配5. 概率盘法(dart)2-3 无信息先验分布一、为什么要研究无信息先验二、如何设定无信息先验分布2.4 利用过去的数据设定先验分布一、有 的统计数据状态 不能直接观察时习题进一步阅读的文献第三章 效用、损失和风险(Utility,Loss and Risk)31 效用的定义和公理系统一、引言 为什么要引入效用 二、效用的定义三、
4、效用存在性公理 理性行 为公理 Von Neumann-Morenstern, 1994 169四、基数效用与序数效用 (Cardinal & Ordinal Utility)3.2 效用函数的构造一、离散型的概率分布二、连续型后果集33.3 风险与效用一、效用函数包含的内容1.对风险的态度 2.对后果的偏好强度3.效用表示时间偏好二、可测价值函数 确定性后果偏好 强度的量化三、相对风险态度 四、风险酬金 五、钱的效用3.4 损失、风险和贝叶斯风险一、损失函数 L 二、风险函数三、贝叶斯风险习题进一步阅读的文献第四章 贝叶斯分析Bayesean Analysis4.1 引言一、决策问题的表格表
5、示 损失矩阵二、决策原则三、决策问题的分类：四、按状态优于4.1 不确定型决策问题、 极小化极大(wald)原则二、极小化极小三、Hurwitz 准 则四、等概率准则(Laplace)五、后悔值极小化极大准则(svage-Niehans)六、Krelle 准则：七、莫尔诺(Molnor)对理想决策准则的要求 (1954)4.2 风险型决策问题的决策原则一、最大可能值准则二、贝叶斯原则三、贝努利原则四、EV( 均值方差) 准则五、不完全信息情况下的决策原则(Hodges-Lehmann 原则 )4.3 贝叶斯定理一、条件概率二、贝叶斯定理44.4 贝叶斯分析的正规型与扩展型一、正规型分析二、扩展
6、型贝叶斯分析(Extensive Form Analysis)三、例4.5 非正常先验与广义贝叶斯规则一、非正常先验(Improper Prior)二、广义贝叶斯规则(General Bayesean Rule)4.6 一种具有部分先验信息的贝叶斯分析法一、概述二、分析步骤几何意义4.7 序贯决策 习题进一步阅读的文献第五章 随机优势Stochastic Dominance5.1 Markowitz 模型5.2 优势原则(Dominance Principle)一、最简单的优势原则：(强随机优势)1.按状态优于：2.EV 排序3. Markowitz 模型 二、为什么要研究优势原则三、优势原则
7、的一般表示5.3 一、二、三等随机优势一、第一等随机优势 FSD (First-Degree S D)1.第一类效用函数 U 2.第一等随机优势定义：3.例：二、第二等随机优势 SSD三、第三等随机优势 TSD四、N 等随机优势习题进一步阅读的文献第六章 随机性决策的应用5(The Application of Probabilistic Decision-making)Murphys law & Callahans corollary 6.1 常用的决策模型6.2 几种与决策过程有关的结构模型一、Y、C 、Ho二、思考、计算、决策三、Howard 的模型四、西蒙关于决策的模型五、几点说明1.
8、好的决策=好的结果2.理论是规范化、规定性的，而非描述性的(人文学科)3.决策分析人是建立决策的模型的专家而非作决策的专家六、评估过程(估值)6.3 行为决策理论一、引言二、主要研究内容习题进一步阅读的文献第七章 多目标决策的基本概念Foundational Concept of Multi-criterion Decision-making本章主要参考文献: 68, 111, 1127.0 概述一、特点二、分类三、几个术语的含义7.2 多目标决策与多目标评价一、多目标决策的求解过程二、多目标评价7.3 多目标决策问题的五要素一、决策单元(Decision-making Unit)二、目标集及
9、其递阶结构三、属性集和代用属性四、决策形势(情况)( Decision Situation)五、决策规则(Decision Rule)7.4 多目标决策问题(MCDP)的符号表示67.4 非劣解及其生成一、定义二、非劣解的生成三、最佳调和解(Best Compromise Solution)习题进一步阅读的文献多属性效用理论(Multi-attribute Utility Theory)8.1 优先序一、二元关系二、二元关系的种类8.2 多属性价值函数一、价值函数的存在性二、加性价值函数三、其他简单形式 8.3 多属性效用函数一、二个属性的效用函数二、效用独立三、拟加性效用函数及例习题进一步阅
10、读的文献多属性决策问题(Multi-attribute Decision-making Problem)即: 有限方案多目标决策问题9.1 概述一、决策矩阵(属性矩阵、属性值表)二、数据预处理常用的数据预处理方法1 线性变换2 标准 0-1 变换3 最优值为给定区间时的变换4 向量规范化5 原始数据的统计处理6 专家组成员意见的规范化7三、方案筛选9.2 加权和法一、引言二、字典序法与一般加权和法三、确定权的常用方法四、层次分析法 AHP五、最低层目标权重的设定1.网状结构 树状结构六、权重的敏感性分析 9.3 TOPSIS 法9.4 基于相对位置的方案排对法9.5 ELECTRE 一、级别高
11、于关系(Outranking Relation)二、级别高于关系的性质：三. 级别高于关系的构造四、级别高于关系的使用五 ELECTRE-六、讨论 9.6 PROMETH9.7 其它方法习题进一步阅读的文献第十章 多目标决策(Multi-objective Decision-making)10.1 序言一、问题的数学表达二、最佳调和解与决策人的偏好三、决策人偏好信息的获取方式1.在优化之前2.在优化过程中：逐步索取偏好信息3在优化之后10.2 目的规划法一、距离测度的选择二、目的规划问题的表述三、分类四、例：810.3 字典序法10.4 逐步进行法(STEP Method)10.5 调和解和移
12、动理想点法10.6 SEMOP(多目标问题 的序贯解法)一、思路与记号二、解题步骤三、优缺点10.7Geoffrion 法一、思路二、求解步骤三、优缺点10.8 代理值置换法(Surrogate worth Trade-off Method)一、思路：二、求解步骤第十一章 群决策与社会选择Group Decision-making and Social Choice Theory11-1 概述一、为什么要研究群决策二、分类三、社会选择的定义与方式11.2 投票表决(选举)(Voting) 一、非排序式投票表决(Non-ranked Voting Systems)(一)只有一人当选候选人只有两个
13、候选人多于两个时 简单 多数 (相对多数)过半数 规则 (绝对多数 Majority) a.二次投票,b.反复投票 (二). 同时选出二人或多人1.单一非转移式 投票表决(Single nontransferable voting)2. 复式选举(Multiple voting)3.受限的选举(Limited voting)4. 累加式选举(Cumulate voting)5. 名单制(List system)(1)最大均值法:9. 最大余额法:6. 简单可转移式选举(Single nontransferable voting) 7. 认可选举( Approval vote )(三). 其它投
14、票表决( 选举)方法1. 资格认定2.非过半数规则2/3 多数,2/3 多数60%多数3/4 多数过半数支持, 反对票少于 1/3一票否决二、偏好选举与投票悖论 ( Paradox of voting )1.记号 2.Borda 法( 1770 年提出)3. Condorcet 原则( 1785 年提出)4.多数票循环(投票悖论)5. 出现 Condorcet 效应的概率三、策略性投票(操纵性)1.小集团控制群2.谎报偏好而获益 3. 程序(议程) 问题 四、衡量选举方法优劣的标准11.3 社会选择函数一、引言二、社会选择函数的几个性质三、社会选择函数1. Condorcet-函数2 Bord
15、a-函数3. Copeland-函数4. Nanson 函数5.Dodgson 函数6.Kemeny 函数7.Cook-Seiford 函数 8.本征向量函数9. Bernardo 函数11.4 社会福利函数(Social Welfare Function)一、社会福利(Social Welfare)二、偏好断面(profile of preference ordering)(偏好分布)1. 可能的偏好序 2. 偏好断面：三、Arrow 的条件( 即社会福利函数应当具有的性质)四、Arrow 的可能性定理五、单峰偏 Black 好与 Coombs 条件六、SCF 与 SWF 的比较11.5 群
16、效用函数10一、导致 Arrow 不可能定理的原因二、群效用函数与多目标效用函数的比 较群决策提法本身存在缺陷习题进一步阅读的文献第十二章 冲突分析Conflict Analysis12.1 引言一、群决策的分类二、研究沿革12.2 Nash 谈判模型一、问题表述：二、基本假设三、Nash 提出的四条公理为了预先求得谈判结果四、定理五、评注： .12.3 其他谈判模型一、等效用法(即 K-S 法)二、中间中间法三、均衡增量法12.4 谈判问题与效用一、谈判问题建立在效用空间 上的必要性二、使用效用存在的问题12.5 仲裁与调解(Arbitration & Mediation)一、强制性仲裁(Binding Arbitration)二、最终报价仲裁(Final-offer Arbitration)三、复合仲裁法(Combination arbitration)四、调解12.6 n 人合作对策一、术语：二、Nash-Harsanyi 谈判模型三、Shapley 值四、Raiffa 的裁决五、例一(存在核)六、例二(不存在核的情况)12.7 投资分摊与协调规划法11习题进一步阅读的文献参考文献习题的参考答案与提示
