1、1实验八 滞后变量【实验目的】掌握分布滞后模型的估计方法【实验内容】建立库存函数【实验步骤】表 1 某地区制造行业统计资料 单位：亿元年份 库存 Y 销售额 X 年份 库存 Y 销售额 X1978 45069 26480 1988 68221 410031979 50642 27740 1989 77965 448691980 51871 28736 1990 84655 464491981 50070 27280 1991 90875 502821982 52707 30219 1992 97074 535551983 53814 30796 1993 101645 528591984 54
2、939 30896 1994 102445 559171985 58213 33113 1995 107719 620171986 60043 35032 1996 120870 713981987 63383 37335 1997 147135 82078【例 1】 表 1 列出了某地区制造行业历年库存 Y 与销售额 X 的统计资料。请利用分布滞后模型建立库存函数。【例 2】一、Almon 估计分析滞后期长度在 Eviews 命令窗口中键入：CROSS Y X，输出结果见图 1。图 1 互相关分析图图中第一栏是 Y 与 X 各滞后期相关系数的直方图。可以看出，库存额与当年及前三年的销售额相关
3、。因此可以设： ttttt xbxbay 32102假定 可以由一个二次多项式逼近。ib利用 Almon 方法估计模型在 Eviews 命令窗口中键入：LS Y C PDL(X,3,2)输出结果见图 2，Eviews 分别给出了 Almon 方法估计的模型和还原后的估计模型及相应参数。图 2 Almon 估计输出结果经过 Almon 变化之后的估计结果为：（ 即图 2 中的 PDL 项）：iztttt ZZy 21054.038.61915 （6.6477） （0.7938） （3.1145）.02R9.27.DW还原后的分布滞后模型为： 32165.08.60.58.1.9 ttttt xx
4、y（3.4431） （6.6477） （4.922） （2.7124）二、滞后期长度的调整将 PDL 项的参数依次设定为：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其调整的判定系数、SC 、AIC 值如表 2 所示。表 2 Almon 估计法滞后期确定参数类型 AIC SCPDL(X,3,2) 0.996 17.9504 18.133PDL(X,4,2) 0.997 17.597 17.772PDL(X,5,2) 0.9957 17.9162 18.0778从表 2 中可以看出，当滞后期由 3 增加至 4 时，调整的判定系数增大而 AIC 和 SC 值均减小。当滞后期由
5、 4 增大到 5 时，调整的判定系数减小，AIC 值、SC 值增大。所以，将滞后期确定为 4 时合理的。二、Almon 估计的模拟2R3Almon 变换genr z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3)genr z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)genr z2=x(-1)+4*x(-2)+9*x(-3)估计变化后的模型LS Y C Z0 Z1 Z2图 3回归结果见图 3，即： 2*546.012.0*58.012.9 zzzyt （3.4431） （2.4112 ） （3.1145）6.2R96.27.DW计算原模型中的系数估计值根据 Almon 变换原理有： 0ab2110242139ab所以有： 0.582500.5825 1.22310.5446=1.26110.5825+2*1.2231-4*0.5446=0.85032b=-0.6496546.0*9231.58.03 所以还原成原分布滞后模型为： 21 *649.083.12.9 ttttt xxxy
