1、Energy Procedia 5 (2011) 15081513 中国 CPI 对煤炭价格波动的影响丁志华、周美华 管理学院、中国矿业大学摘要: 本文用协整检验、ECM 模型、脉冲响应函数和其他计量经济学方法分析了 CPI 有效性和其延迟性对煤炭价格波动影响。结果表明：煤炭价格和中国 CPI 存在一个长期的均衡关系。从长远来看, 煤炭价格波动对 CPI 有效性的影响大约为 0.157%。如果短期波动频率较小，煤炭价格指数和 CPI 有效性之间的影响将从非平衡状态调整到平衡状态，影响大约为 0.03。从延迟的影响, 煤炭价格变动对 CPI没有长期影响，第一阶段影响性不明显，随着创新因素的作用，
2、这种影响在第三期到达峰值。从方差分解中结果已经得到了类似的结论。根据上述研究结论, 提出相应的政策建议, 并提出了日后的研究方向。1、 介绍2、 文献回顾3、 数据处理和检验3.1 数据处理2002.9-2010-10 中国经济产业数据库和相关网站3.2 单位根检验4、协整检验、误差修正模型建立4.1 协整检验论文建立了 VAR 模型，并通过 AIC 准则。4.2 误差修正模型建立矢量误差修正模型(ECM)这反映了变量之间的长期均衡关系，系数矩阵 a 反映了当变量偏离长期均衡时，调整到平衡状态时的调整速度， 指的是常数, 是延迟订单，y 是指本文使用 EVIEWS6.0 软件我们可以得出:在长期性影响方程中，煤炭价格系数是 0.157,反映了煤炭价格波动对中国 CPI 指数的长期效应大小，以及煤炭价格与 CPI 指数之间的测量弹性。当煤炭价格波动 1%，CPI 价格将波动0.157%。与此同时, 这种模型也能够解释短期的影响，并能够体现调整幅度。5、 脉冲响应函数和方差分解5.1 脉冲响应函数5.2 方差分解6、结论
