1、1计量经济学复习题(含答案)第一章 绪 论一、填空题：1计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的_为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为_、_、_三者的结合。2数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_关系，用_性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_关系，用_性的数学方程加以描述。3经济数学模型是用_描述经济活动。4计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为_计量经济学和_计量经济学。5计量经济学模型包括_和_两大类。6建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。7确定理论模型中所
2、包含的变量，主要指确定_。8可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。9选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。10研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。11样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。12模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。13计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。214计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异
3、方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。15计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。16结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。二、单选题：1计量经济学是一门（B）学科。A.数学 B.经济 C.统计 D.测量2狭义计量经济模型是指（C） 。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型3计量经济模型分为单方程模型和（C） 。A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型4经济计量分析的工作程序（B）A.设定模型
4、，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据6样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B） 。A.时效性 B.一致性 C.广泛性 D.系统性7有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用3该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。A.一致性 B.准确性 C.可比性 D.完整性8判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性
5、属于（B）准则。A.经济计量准则 B.经济理论准则 C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则9对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B） 。A. （消费） （收入）iCiI8.05B. （商品需求） （收入） （价格）diQi1iP9.0C. （商品供给） （价格）si i75.2D. （产出量） （资本） （劳动）iY6.0iK4.0iL10下列模型中没有通过经济意义检验的是（C） 。A. ，其中 为第 年城镇居民储蓄增加额， 为第 年tt X12.0tYtX城镇居民可支配收入总额。B. ，其中 为第 年农村居民储蓄余额， 为第 年ttY3.4 t t农村居民可支配
6、收入总额。C. ，其中 为第 年社会消费品零售总额，ttt X21.2.08tY为第 年居民收入总额， 为第 年全社会固定资产投资总额。tX1 tD. ，其中 为第 年农业总产值，ttttY3211.05.4.7. t为第 年粮食产量， 为第 年农机动力， 为第 年受灾面积。t1 tX2 tX三、多选题：1可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（ABCD） 。A.外生经济变量 B.外生条件变量 C.外生政策变量 D.滞后被解释变量 4E.内生变量2样本数据的质量问题可以概括为（ABCD）几个方面。A.完整性 B.准确性 C.可比性 D.一致性3经济计量模型的应用方向是（ABCD）
7、 。A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析四、简答题：1计量经济学定义。P1答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。2建立与应用计量经济学模型的主要步骤。P9-P18答：（1）理论模型的设计（ 确定模型所包含的变量， 确定模型的数学1 2形式， 拟定理论模型中待估参数的理论期望值） ；（ 2）样本数据的收集；3（3）模型参数的估计；（4）模型的检验（ 经济意义， 统计， 计量， 模1 2 3 4型预测） ；（5）应用（ 结构分析， 经济预
8、测， 政策评价， 检验和发展经1 2 3 4济理论） 。3理论模型的设计包含的三部分工作。P94在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。P9-P10答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。5如何恰当地确定模型的数学形式。P116常用的样本数据类型。样本数据质量。P12,P135常用的样本数据类型有三类：时间序列数据，截面数据和虚变量数据。时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据（一致性、可比性、别太集中、序列相关） ；截面数据是一批发生在同一时间截面
9、上的调查数据（异方差） ；虚变量数据也称为二进制数据，一般取 0 和 1，经常被用以表征政策、条件等因素。样本数据的质量：完整性、准确性、可比性（口径） 、一致性（母体与样本一致） 。7什么是虚变量；带常数项的计量模型引入虚拟变量个数原则。P13,p1458计量经济学模型必须通过四级检验。P149计量经济模型成功的三要素。P1610相关分析与回归分析的区别与关系。P23-P2411计量经济学模型几方面应用领域。P18-P2012什么是相关关系、因果关系；相关关系与因果关系的区别与联系。13数理经济模型和计量经济模型的区别。14从哪几方面看，计量经济学是一门经济学科？15时间序列数据和横截面数据
10、有何不同？计量经济学复习资料参考答案第一章 绪 论一、填空题：1数量关系，经济理论，统计学，数学2理论，确定，定量，随机3数学方法4理论，应用5单方程模型，联立方程模型6选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围67解释变量8外生经济，外生条件，外生政策，滞后被解释9经济行为理论10时间序列，截面数据，虚变量11完整性，准确性，可比性，一致性12对模型进行识别，估计方法的选择13经济意义，统计，计量经济学，预测14序列相关，异方差性，多重共线性15结构分析，经济预测，政策评价，检验和发展经济理论16弹性分析、乘数分析与比较静力分析二、单选题：1B2C3C4B5B6B7A8
11、B9B 10C三、多选题：1ABCD2ABCD3ABCD四、简答题：1答：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关7系为内容的分支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合。4答：（1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。（2）要考虑数据的可得性。（3）要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。5答：（1）选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。（2）也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，作为建立理论模型的依据。（3）在某种情况下，若无法事先确定模型的数学形式，那么就要采用各种可能的形式试模拟，然后
12、选择模拟结果较好的一种。7答：虚变量数据也称为二进制数据，一般取 0 或 1。虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有 m 个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 m-1 。9答：成功的要素有三：理论、方法和数据。理论：所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础；方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支科学的主要特征；数据：反映研究对象的活动水平、相互间以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。三者缺一不可。10答：相关分析与回归分析
13、既有联系又有区别。首先，两者都是研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。其次，两者间又有明显的区别。相关分析仅仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考察两者间是否有因果关系，因此，变量的地位在相关分析中饰对称的，而且都是随机变量；回归分析则更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析，变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量也往往被假设为非随机变量。再次，相关分析只关注变量间的具体依赖关系，因此可以进一步通过解释变量的变化来估计或预测被解释变量的变化。812答：相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡
14、量。因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。13答：数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。14答：（1）从计量经济学的定义看；（2）从计量经济学在西方经济学科中的地位看；（3）从计量经济学的研究对象和任务看；（4）从建立与应用计量经济学模型的过程看。15答：
15、时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）一、填空题：1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项， 包含了丰富的内容，主要包括四方面u u_、_、_、_。2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有_、_、_、_。3.被解释变量的观测值 与其回归理论值 之间的偏差，称为iY)(YE_；被解释变量的观测值 与其回归估计值 之间的偏差，称为i i9_。4.对线性回归模型 进行最小二乘估计，最小二乘准则是XY10_。5.高斯马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量
16、具有_的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性质。7.对于 ，在给定置信水平下，减小 的置信区间的iii XY210 2途径主要有_、_、_。8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为_。9.对计量经济学模型作统计检验包括_检验、_检验、_检验。10.总体平方和 TSS 反映_之离差的平方和；回归平方和 ESS 反映了_之离差的平方和；残差平方和 RSS 反映了_之差的平方和。11.方程显著性检验的检验对象是_。12.对于模型
17、 ，i=1,2,n，一般经ikiiii XXY210验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为_。13.对于总体线性回归模型 ，运用最小二3210Y乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量 应满足_。n14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_、_、_。1015.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为 _，变换后的模型形XY式为_。16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为_，变换后的模型XeY1形式为_。 17.在家庭对某商品的消费需求函数模型 中加入虚拟变量XY10反映收入层次差异
18、（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变量的个数为_。18对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入对某商品的消费需求函数模型 ，运用最小二乘法欲得iiii DXY210到参数估计量，所要求的最小样本容量 应满足_。n19对于总体线性回归模型 ，运用最小二乘法欲得到iiii 21参数估计量，所要求的最小样本容量 应满足_。二、单选题：1.回归分析中定义的（）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确
19、定样本回归方程。A. B. ntttY1 nttY1C. D.ttmax 21nttt113.下图中“”所指的距离是（）A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差iY iY4.最大或然准则是从模型总体抽取该 n 组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。A.离差平方和 B.均值 C.概率 D.方差5.参数估计量 是 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。iYA.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性6.参数 的估计量 具备有效性是指（）A. B. 为最小0)(Var )(VarC. D. 为最小 7. 设 为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项） ，则要使含有截k距
20、项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）A.nk+1 B.nk+1 C.n30 D.n3(k+1)8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 ，802te估计用样本容量为 ，则随机误差项 的方差估计量为( )。24ntuA.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36XY10Yi X129.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（） 。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 11.总体平方和 TSS、残
21、差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是（） 。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一个必定是错误的（） 。A. iiXY2.038.0YrB. ii51791XC. ii.7.YrD. iiY3260X13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（） 。5.136A.产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元B.产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元14.回
22、归模型 ，i = 1，25 中，总体方差未知，检验iiXY10时，所用的检验统计量 服从（） 。010：H1SA. B. ）（ 2n ）（ 1ntC. D.）（ 1 ）（ 215.设 为回归模型中的参数个数（包括截距项） ，n 为样本容量，ESS 为残k差平方和，RSS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F13统计量为（） 。A. B. )/(1knESRF )/(11knESRFC. D.16.根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知，当 R2=1 时有（） 。A.F=1 B.F=1 C.F+ D.F=017.线性回归模型的参数估计量 是随机变量 的函数，即 。iYYX
23、1所以 是（） 。A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量18.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的0XY不确定性及随机误差项的影响，可知 是（） 。0YA.确定性变量 B.非随机变量 C.随机变量 D.常量19.下面哪一表述是正确的（） 。A.线性回归模型 的零均值假设是指iiiXY10 01niB.对模型 进行方程显著性检验（即 检验） ，iiii210 F检验的零假设是 ：HC.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20.在双对数线性模型 中，参数 的含义是（） 。XYlnl
24、n10 1A.Y 关于 X 的增长量 B.Y 关于 X 的发展速度 C.Y 关于 X 的边际倾向 D.Y 关于 X 的弹性21.根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为14，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加XYln75.0.2ln（） 。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22.半对数模型 中，参数 的含义是（） 。 XYln10 1AX 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化BY 关于 X 的边际变化 CX 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 DY 关于 X 的弹性23.半对数模型 中，参数 的含义是（） 。10ln1A.X 的绝对量发
25、生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率B.Y 关于 X 的弹性C.X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 D.Y 关于 X 的边际变化24.双对数模型 中，参数 的含义是（） 。Xlnln10 1A.X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 B.Y 关于 X 的边际变化C.X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率 D.Y 关于 X 的弹性 25.以下选项中，正确表达了序列相关的是（） 。A. B. 0(）， jiCovji 0(）， jiCovjiC. D. ）， jiX）， jiX26已知不含截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 ，82te估计用样本容量为
26、 ，则随机误差项 的方差估计量为(C )。24ntuA.33.33 B.40 C.38.09 D.36.3627下图中“”所指的距离是（C）15A.随机误差项 B.残差 C. 的离差 D. 的离差iYiY28设某地区消费函数中，消费支出 Y 不仅与收入 X 有关，而且与消费者的年龄构成有关。若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ C ） 。A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个29对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有 m 个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数
27、为 （ B ）A.m B.m-1 C.m+1 D.m-k三、多选题：1.下列哪些形式是正确的（） 。A. B. XY10 XY10C. D. E. F.10 E10)(G. H.XY eXYI. J.e10 10)(2. 设 为回归模型中的参数个数（包括截距项） ，则调整后的多重可决系k数 的正确表达式有（） 。2RA. B. )()(112knYii）（ )1(12nYki）（XY10Yi16C. D. knR1)(12 1)(12nkRE. 3.设 为回归模型中的参数个数（包括截距项） ，则总体线性回归模型进行k显著性检验时所用的 F 统计量可表示为（） 。A. B.)1(2kenYi )
28、(12kneYiC. D. )(2nR )1(2R）（E. )1(2k4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（） 。A.直接置换法 B.对数变换法C.级数展开法 D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法5.在模型 中（） 。iii XYlnln10A. 与 是非线性的 B. 与 是非线性的Y1C. 与 是线性的 D. 与 是线性的l1 lnXE. 与 是线性的YXn6.回归平方和 是指（） 。2yA.被解释变量的观测值 Y 与其平均值 的离差平方和B.被解释变量的回归值 与其平均值 的离差平方和C.被解释变量的总体平方和 与残差平方和 之差22eD.解释变量变动所引起的被解释
29、变量的离差的大小E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数 与可决系数 之间（） 。2R2A. B. 2R17C. 只能大于零 D. 可能为负值2R 2R8.下列方程并判断模型（）属于变量呈线性，模型（）属于系数呈线性，模型（）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。A. B.iiiXY30 iiii XYlog0C. D.iiiiloglog iii )(21E. F.iii )/(0 iii 10G. iiii XY219对于模型 ，下列错误的陈述有（ ）ttt 21.4.083A. 与 一定呈负相关 1B.
30、 对 的变化要比 对 的变化更加敏感Y2XY1XC. 变化一单位， 将平均变化 1.12 个单位D. 若该模型的方程整体显著性检验通过了，则变量的显著性检验必然能够通过E. 模型修正的可决系数（ ）一定小于可决系数（ ）2R2R四、简答题：1随机误差项包含哪些因素影响。P272线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计。P30,P56-P573最小二乘法和最大似然法的基本原理。P334普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义。P36-P375最小样本容量、满足基本要求的样本容量。P64-P656在相同的置信概率下如何缩小置信区间。P727非线性计量模型转化成线性模型数学处
31、理方法。P74-p758.在下面利用给定的样本数据得到的散点图中，X、Y 分别为解释变量和被18解释变量。问：各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系？9什么是正规方程组。10给定一元线性回归模型：tttXY10 n,21（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数 和 的最小二乘估计公式； 01（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。11对于多元线性计量经济学模型：tktttt XXY321 n， 21（1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；（3）模型的最小二乘参数估计量。12从经济学和数学两个
32、角度说明计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项。1913为什么要计算调整后的可决系数？14拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。第二章 单方程计量经济学模型理论与方法一、填空题：1.在解释变量中被忽略掉的因素的影响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因素的影响2.零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）3.随机误差项，残差4. 21022 )(min)(inmi XYYe 5.有效性或者方差最小性6.线性，无偏性，有效性7.提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度8.3 个9.拟合优度检验、方程的显
33、著性检验、变量的显著性检验10.被解释变量观测值与其均值，被解释变量其估计值与其均值，被解释变量观测值与其估计值11.模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立12.n30 或至少 n3（k+1）13.n414.直接置换法、对数变换法和级数展开法。15.Y*=1/Y X*=1/X ，Y *=+X *16.Y*=ln(Y/(1-Y)，Y *=+X17.218. n319. n220二、单选题：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12C13D14D15A16. C17A18C19D20D21C22. C23. A24D25A
34、26C27C28C2129B三、多选题：1BEFH2BC3BC4ABC5ABCD6BCD7AD8DG ABCG G EF9ABCD四、简答题：1. 答：随机误差项主要包括下列因素的影响：（1）代表未知的影响因素；（2）代表残缺数据；（3）代表众多细小影响因素；（4）代表数据观测误差；（5）代表模型设定误差；（6）变量的内在随机性。2答：（1）解释变量 是非随机的或固定的，且相互之间互不相关kX,21（无多重共线性） 。（2）随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关，即E( )=0 i=1,2,niVar( )= i=1,2,ni2Cov( )=0 ij i,j=1,2,nji,（3）随机误差项
35、与解释变量不相关。即22Cov( )=0 j=1,2,k i=1,2,nijX,（4）随机误差项服从正态分布。即N(0, ) i=1,2,ni23答：最小二乘法的基本原理是当从模型总体随机抽取 n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据。最大或然法的基本原理是当从模型总体随机抽取 n 组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该 n 组样本观测值的概率最大。4答：线性。所谓线性是指参数估计量 是 的线性函数。iY无偏性。所谓无偏性是指参数估计量 的均值（期望）等于模型参数值，即 ， 。0)(E1)(有效性。参数估计量的有效性是指在所有线性、无偏估计量中，
36、该参数估计量的方差最小。5答：最小样本容量，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项） 。即 1kn虽然当 时可以得到参数估计量，但除了参数估计量质量不好以外，nk1一些建立模型所必须的后续工作也无法进行。一般经验认为，当 或者至30n少 时，才能说满足模型估计的基本要求。)(36答：（1）增大样本容量 n；（2）提高模型的拟合优度，减少残差平方和；（3）提高样本观测值的分散度。7. 答：直接置换法、对数（函数）变换法和级数展开法。8答：a 图呈无规律变化；b 图中当 X 增加时，随机误差项
37、的方差也随之增大；c图中随机误差项的方差与 X 的变化无关；d 图中当 X 增加时，随机误差项的方差与之呈 U 形变化。9答：正规方程组是根据最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数23方程组。10答：（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）（2） ，ntttxy12XY10（3）线性即，无偏性即，有效性即（4） ，其中212nent nttntntntnt yxyxye 112121212 11. 答：（1） ；NXBY121nY )1(212121knnkXX 1)(210knB121nN（2） ；EBXY（3） 。112. 答：从数学角度
38、，引入随机误差项，将变量之间的关系用一个线性随机方程来描述，用随机数学的方法来估计方程中的参数；从经济学角度，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。13. 答：剔除样本容量和解释变量个数的影响。14. 答：24区别：它们是从不同原理出发的两类检验。拟合优度检验是从已经得到估计的模型出发，检验它对样本观测值的拟合程度，方程显著性检验是从样本观测值出发检验模型总体线性关系的显著性。联系：模型对样本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强。可通过统计量之间的数量关系来加以表示： 。kFnR12第二章 单方程计量经济学模型理论与方法
39、（下）一、填空题：1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_和逐步回归法。3.处理多重共线性的方法主要有两大类：_和_。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是_的特例。5.随机解释变量 与随机误差项 相关，可表示为_。iX6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” _。7.对于模型 ，i=1,2,n，若用工具ikiiii XY210变量 代替其中的随机解释变量 ，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅Z仅是将原正规方程组中的方程 用ikiii
40、XY 22102 方程_代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下_，大样本下_。9.对于线性回归模型 ，i=1,2,n，ikiiii XXY210其矩阵表示为 。若用工具变量 代替其中的随机解释变量 ，则NXBZ2采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_，其中 被称为Z25_。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_。二、单选题：1.在线性回归模型中，若解释变量 和 的观测值成比例，既有1X2，其中 为非零常数，则表明模型中存在（） 。iikX21kA.方
41、差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1，则表明模型中存在（） 。A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度3.戈德菲尔德匡特检验法可用于检验（） 。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（） 。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（） 。A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.设回归模型为 ，其中 ，则 的最有效估计量iiiuXYiiXuVar2)(为（） 。A. B. 2 22)(nY26C. D.XY XYn17对于模型 ，如果在异方差检验中发现 ，iii 10 2)(iiXVar则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（） 。A. B. iXiXC. D. i1 i18.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） 。 A.普通最小二乘法 B.加
