1、上海期货交易所金融工程实验室 招标书拟制日期： 2018 年 9 月 9 日版权所有：上海期货交易所第 2 页 共 20 页声明本招标书专用于招标方上海期货交易所为“上海期货交易所金融工程实验室”项目招投标。上海期货交易所对本文件及其内容依法享有知识产权。本文件已经发出，取得者视为无条件同意本声明并保证对本文件可能涉及的招标方的商业秘密予以保密，除经招标方书面同意外，取得者不得为参与本次招投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本文件。招标方如认为本文件有澄清或修改的必要时，澄清或修改的内容将以书面形式发送给所有投标方。招标方对本文件所进行的有效澄清和修改将构成本招标书不可分割的一部分，对
2、所有投标方均有约束力。本招标书的解释权属招标方。第 3 页 共 20 页术语交易所：上海期货交易所在本标书的简称。招标方：上海期货交易所。应标方：针对本项目参与投标的公司的简称。第 4 页 共 20 页第一部分 招标内容1.1 招标目的上海期货交易所拟建设“上海期货交易所金融工程实验室” ，该实验室建设的基础包括数据库的建设以及软硬件试验平台的建设。我们寻找在金融工程、数据仓库、金融数据分析等领域具有丰富经验和较高技术水平的项目开发合作伙伴。本招标书的编写目的在于详细描述上海期货交易所对金融工程实验室建设所涉及的数据中心、模型库、分析处理平台、实验室门户网站等软件系统的预期目标、功能需求、技术
3、要求等信息；阐述对合作伙伴在资质、技术以及商务等方面的要求，为应标的未来合作伙伴在应标书的编制以及应标书的评定等方面提供依据。1.2 项目背景随着国际市场一体化进程和我国对外开放步伐的加快，上海期货交易所面临着来自国内与国际与日俱增的市场竞争压力。面对激烈的竞争压力，整合资源、加强自身实力、提升自我品牌、提高核心竞争力成为应对市场竞争的共识。为了响应证监会领导提出的夯实基础，深化改革、重视风险防范的指导方针；配合交易所领导提出的稳健运行、稳步发展的“双稳” 工作指导原则；在做深做精现有品种的同时，促进有色金属指数、期权第 5 页 共 20 页等品种的研究开发，加强对市场风险的分析与预警，完善市
4、场功能与特征的分析；为交易所的品种开发与合约设计、宏观经济与行业分析、市场风险监管等提供专业的模型分析支持；上海期货交易所提出建设“上海期货交易所金融工程实验室” 。1.3 项目目标金融工程实验室的目标是建设一个集数据整合、模型分析、模拟测试与模拟交易等功能于一体的金融工程实验平台，并在此基础上面向所领导和业务部门提供市场及行业分析、波动率计算、保证金计算、市场流动性分析、相关性分析、市场有效性分析、涨跌停板分析、宏观经济分析等服务。通过设计标准接口，该实验平台能够与交易所正在规划的信息整合系统实现无缝结合。1.4 项目主要内容本次项目招标不包括硬件设备，应标方可以根据解决方案的需求对硬件设备
5、的配置提出建议。项目的软件系统部分主要分成三个部分进行建设。一、金融工程数据中心二、金融工程分析处理平台三、衍生品模拟分析及模拟交易系统第 6 页 共 20 页1.4.1 金融工程数据中心该部分主要建设内容包括：(1)数据中心，(2)实验室门户，(3) 数据检索系统。1.4.1.1 数据中心数据中心需要集成目前交易所金融工程领域分析研究所需的各类数据，为 数据统计和分析提供高效的数据存储、检索以及备份服务。同时，数据中心应该能够通过如建立数据映射关系、数据迁移等方法与交易所规划建设的信息资源共享平台相整合。目前，交易所金融工程领域分析研究所使用的数据和资料包括：(1) 期货行情数据通过路透系统
6、、彭博系统获取的国内、国外主要期货交易所各交易品种的实时行情与日交易数据。(2) 现货市场数据通过路透、彭博以及其他信息提供商获取的国内与国外相关现货市场的交易数据。(3) 内部数据交易所内部网络提供的各上市品种的延时行情以及各种统计数据。(4) 黄金与外汇市场实时行情与日交易数据(5) 国内外交易所上市的指数相关数据第 7 页 共 20 页(6) 宏观经济数据按月度、季度和年度收集数据。包括国内 GDP、资本形成总额、失业率、进 出口总额、房屋销售同比、 财政收入、M0、M1、M2、CPI、PPI、贸易余额等数据；国外各国的 GDP、CPI、贸易余额、零售同比等数据。(7) 行 业数据铜、铝
7、、锌、黄金、天然橡胶、燃料油、原油、钢材、铅、锡、镍、绿豆、硬小麦、强小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸、菜籽油、豆粕、大豆、玉米、豆油、线型低密度聚乙烯、棕 榈油等产 品的供应量、需求量、进口量、进口价格、出口量、出口价格、库存数据、世界总的生产、消 费量等数据。1.4.1.2 实验室门户网站建设目标：建设集成金融工程实验室各业务系统于一体的网站，提供单一入口，通过统一认证授权模块管理用户及用户权限。用户登录成功以后，根据权限设置可以使用金融工程分析处理平台、风险集成分析系统、数据检索系统、模拟分析与模拟交易系统等子系统的部分或全部功能。系统应该提供对用户操作的日志跟踪管理，提供用户个性化页面定
8、制等门户网站的基本功能。第 8 页 共 20 页1.4.1.3 数据检索系统金融工程数据检索系统主要为研究人员提供对交易数据等结构化数据的检索服务，应与金融工程实验室门户相集成，同时为金融工程分析处理平台提供数据检索接口。1.4.2 金融工程分析处理平台包括：(1) 金融工程模型库，(2) 金融工程分析 处理系统， (3)市场风险集成分析评估系统。1.4.2.1 金融工程模型库针对交易所各业务部门对保证金计算、涨跌停板分析、相关性分析、市场有效性分析、产品研发等方面的需求，将已研究的分析模型包括：保证金计算模型、波动率计算模型、风险监控模型等与 SAS 等分析工具集成，构建金融工程分析模型库。
9、建立模型库管理系统，提供模型的添加、修改、删除、运行管理等功能。1.4.2.2 金融工程分析处理系统在金融工程数据中心和金融工程分析模型库的基础上，构建金融工程分析处理平台，为研发人员提供易学易用的分析处理系统。为进行市场价格风险分析、流动性风险分析、有效性风险分析、宏观经济分析等提供数据与模型分析服务。第 9 页 共 20 页1.4.2.3 市场风险集成评估分析系统在金融工程分析处理平台上，面向特定需求，开发市场风险集成评估分析系统，重点针对价格波动风险的控制体系、市场流动性风险的控制体系及市场有效性三个方面对衍生品的交易规则体系进行评估验证。1.4.3 衍生品模拟系统1.4.3.1 指数模
10、拟系统为指数编制提供金融工程数据与技术支持，构建指数模拟分析测试环境。1.4.3.2 期权模拟系统为期权的研究提供金融工程数据与技术支持，构建期权模拟分析测试环境。1.5 项目的时间计划从 2008 年 7 月开始，用 18 个月完成实验室主要平台的建设。1.5.1 第一阶段时间：2008 年 1 月至 2008 年 12 月主要建设的项目包括：1金融工程数据中心建设第 10 页 共 20 页2金融工程分析处理模型库3金融工程分析处理平台4指数分析系统5数据检索系统1.5.2 第二阶段时间：2009 年 1 月至 2009 年 12 月主要建设的项目包括：1期权模拟系统2市场风险集成评估分析系
11、统3. 指数模拟系统1.6 项目要求1.6.1 项目要求的最终提交文档(1) 系 统需求 规格说明书(2) 系 统架构 设计及功能设计说明书(3) 数据 库 模式结构设计说明书(4) 系 统接口 说明书(5) 系 统使用 说明书及培训材料(6) 系 统使用管理制度第 11 页 共 20 页1.6.2 项目要求的最终提交软件(1) 金融工程数据中心(2) 金融工程 实验室门户网站(3) 数据 检索系统(4) 金融工程模型 库及模型管理系统(5) 市场风险 集成评估系统(6) 期 权模 拟系统(7) 指数模拟系统第 12 页 共 20 页第二部分 投标2.1 投标资格参与本次招投标的应标方须具有丰
12、富的金融行业软件系统开发经验，在所从事的行业中具有一定的知名度。参与建设的系统开发及系统实施团队必须具备丰富的开发实施经验及成功案例。交易所有权利对应标方的资质、资信以及所提供材料的真实性等进行审查并做出相关决定的权利。本次招投标过程中应标方自行负担参与投标过程中发生的相关费用，无论 投标成功与否，交易所在任何情况下均无义务和责任承担该费用。应标方必须满足本标书中的所有相关要求，否则交易所有权拒绝接收应标方的投标书。2.2 标书要求为了使招投标过程顺利进行，我们制定本部分内容，以为应标方在制定应标书的过程中提供指导。2.2.1 标书内容要求应标书应包含两个部分：第 13 页 共 20 页1.
13、项目建设规划书项目建设规划书是应标书的主要部分，我们建议该部分应该包括以下内容。(1) 对 期货 行业、上期所的了解。(2) 对金融工程的 认识，以及对交易所建设金融工程实验室项目的认识。(3) 对应标部分的认识。(4) 项 目所采用的建设方法。 针对本项目建设过程中所包括的计划需求阶段、设计阶段、实施阶段、验收阶段等，应标方应描述清楚每个阶段所采用的方法、工具、阶段成果、团队构成、交易所需提供的配合人员数量及资历要求等内容。 交易所希望具有丰富经验的项目团队来建设本项目，因此，应标方应详细描述项目建设各阶段的团队构成，主要成员的背景情况等。 如果合作伙伴在项目建设阶段有外包部分，必须标明外包
14、的范围和时间。(5) 对应标部分提出的解决方案。 应标方应认真阅读本招标书中的内容，针对交易所提出的目标、内容，给出详细的建设方案。 解决方案在满足目前交易所金融工程实验室需要的同时，更要考虑到未来的需要，因此，交易所要求应标方在解决方案第 14 页 共 20 页中给出如何实现该目标的建议和方法。 应标方给出的解决方案应该符合如下原则：-科学性，应标方给出的解决方案应该采用科学的最佳 实践方法论，采用先进的开发手段，有步骤、有系 统地进行。-完整性，解决方案需要考虑到和其它相关系 统的集成，保证金融工程实验室项目建设的完整性。-前瞻性，解决方案应考虑到交易所的未来需求，能 够满足交易所未来几年
15、甚至更长时间的相关业务需求。 应标方应针对解决方案的需要，提出硬件设备配备方面的要求。(6) 应标 方的情况介 绍。应标方应该对自身情况给予描述，可从以下几个方面进行介绍。 应标公司的基本情况，包括公司注册基本、组织结构、业务范围、年营业额、年度利润、人 员规模、专业资质、行业排名、主要合作伙伴等。 应标公司在金融领域的开发设计能力，包括市场占有情况、团队情况、业务收入比重等。 案例介绍，重点选择 1 至 2 个与本项目相关的代表案例进行介绍，要求说明案例所在行业，案例的目标、范围、实施结果、应标公司在案例中的职责等。 参与本项目建设的团队成员介绍，应该明确参与人员的阶段和时间，没有交易所的认
16、可，不能随意变更人员安排。第 15 页 共 20 页1. 报价文件(1) 成本 报 价应标方应提供详细的费用支出信息。(2) 售后服务应标方应明确售后服务的内容和方式，包括是否收费，收费方式等信息。2标书格式要求(1) 投标书 打印稿一式六份(2) MS Word 或 PDF 格式的投标书电子版一份(3) 投标的 报价文件一份，要求密封并包含 MS Excel 格式的电子版。(4) 其它与投 标相关的支持性材料 请提供 Word、PDF 或PowerPoint 格式电子文件。. 应标书递交相关信息寄送地址：上海市浦东新区浦电路 500 号上海期货大厦 35 楼邮编：200122联系人:李泽海，
17、陈洁联系电话：021-68400145, 021-68401415Email: , 最后收标截至时间：2008 年 7 月 2 日 17:00第 16 页 共 20 页2.2.2保密要求1应标方应将应标书(一式六份)及报价文件分别使用非透明文件袋密封并在封签处加盖公章，标明应标方名称、文件名称、拆封最早时间等信息。如应标方未按上述规定进行密封及标记，交易所对其后续发生的误投、提前拆封等问题不承担责任。2招标书及应标书是招投标双方合作的前提，双方必须遵守保密原则，保 证招标书和投标书所含信息的保密性，在没有获取对方的书面许可前不得将任何相关信息偷漏给第三方。否则，因此而产生的任何不良后果由违约一
18、方承担。2.2.3 其它补充说明1. 在遵守中国相关法律条款和程序的前提下，在开展正式的合同谈判和合同签署前，交易所不受任何约束。正式合同将同时包括应标方提供的项目建议书以及支持材料、演示、服务承诺等。2在评标过程中，交易所保留以下权利(1) 在综合考虑技术可行性和其它方案后，交易所可以对提出的要求做出变更，这些变更可能会影响应标方提交的应标书中的成本。(2) 交易所有权对评标 的时间做出适当的调整，同时不对任何应标方做出任何承诺。3交易所会在评标完成后合适的时间内将结果通知所有应标方，此后，交易所有权不与任何未中标单位作进一步的联系。第 17 页 共 20 页4交易所有权根据所获取的信息对应
19、标方进行选择。5交易所有权对应标方所提出的建设方案或投标书中的涉及的案例要求给出进一步的演示或提供证明材料。6为了使评标工作顺利进行，交易所有权要求拷贝投标书中所涉及的任何相关资料。7此次投标过程应标方提交的所有应标资料将归交易所所有，其中所涉及的知识产权仍按法律规定归应标方所有。8项目启动以后，交易所保留对本文档提及的所有内容进行变更的权利，希望应标方能够积极配合交易所在项目建设方面的要求。交易所不鼓励不愿在项目启动后根据交易所要求进行变更的公司参与投标。第 18 页 共 20 页第三部分 投标与评标3.1 招标会安排时间：2008 年 7 月 3 日 上午 9:00 至 12:00地点：上
20、海期货交易所 602 会议室3.2 演示要求应标方进行介绍和演示时需要注意以下几个方面： 介绍与演示的时间控制在 30 分钟以内。 30 分钟用于评标委员会提问。 应标方应于演示开始前 30 分钟安排好演示所需设备和电子文档。3.3 评标标准交易所将按照以下标准对应标方提供的信息及材料进行评估。1应标方的资质 公司性质 经营许可 与交易所的合作关系 与交易所合作的愿望 年营业额第 19 页 共 20 页 年利润 注册资本 业界地位2应标方的能力 对本项目的重视程度 项目成员的资历 对交易所需求的理解 对资本市场的熟悉程度 对国际金融与衍生品行业熟悉程度 对国内金融与衍生品行业熟悉程度 对金融工程领域发展和实务的熟悉程度 对上海期货交易所业务情况的熟悉程度 国外金融领域系统开发成功案例 国内金融领域系统开发成功案例3解决方案 与需求描述的一致性 方案所采用的开发与设计手段的先进性与可操作性 方案的完整性与可行性 方案的可扩展性第 20 页 共 20 页4建设计划 组织架构的合理性与完整性 项目团队职责分工的清晰度与合理性 建设内容描述的清晰度与符合度 评估验收标准的合理性与完整性 实施计划的合理性与完整性 质量管理计划的合理性与完整性 变更管理计划的合理性与完整性
