1、证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 1一、单项选择题1债券价格主要受以下哪种因素的影响（ ） 。A市场供求关系 B上市公司经营情况 C市场存款利率 D基金资产净值2一个母基金下设立若干个子基金，各子基金独立进行决策，此基金为（ ） 。A套利基金 B基金中的基金 C保本基金 D伞型基金3就投资风险大小比较而言，以下正确的表述是（ ） 。A股票大于基金且基金大于债券 B股票小于基金且基金小于债券C股票大于基金且债券也大于基金 D股票小于基金且债券也小于基金4基金持有人与基金管理人的关系是（ ） 。A委托人、受益人与受托人之间的关系 B委托人、受托人与
2、受益人之间的关系C委托人与受益人、受托人之间的关系 D受益人与委托人、受托人之间的关系5( )是规范契约型基金设立、发行、运作及各种相关行为的最基本的法律文件。A公司章程 B基金合同 C招募说明书 D托管协议6目前，我国封闭式基金的募集期限为自该基金批准成立之日起（ ）个月。A6 B5 C4 D37以下哪一项不属于对冲基金的特征（ ） 。A投资活动复杂 B高杠杆的投资效应 C投资操作方式公开 D私募筹资8中国的基金监管机构不包括（ ） 。A中国证监会及其派出机构 B证券交易所C基金行业自律组织 D银监会9以下关于封闭式基金发行价格的说法中，错误的有（ ） 。A封闭式基金的发行价格是指投资者购买
3、基金证券的单价B在我国，封闭式基金的发行主要采用网上定价发行的方式C基金发行价格主要由基金面值和认购费用两部分构成D根据规定，发行费用在扣减基金发行中的会计事务所审计费、律师费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等后的余额要计人基金资产 10下列关于封闭式基金交易的特点表述有误的是（ ） 。A基金单位的买卖采用“价格优先，时间优先 ”的优先原则B基金交易量可由投资者决定C基金单位的交易价格以基金单位资产净值为基础，受市场供求关系的影响而波动D在证券市场的营业日内可以随时买卖基金单位11开放基金的募集一般要经过（ ）五个步骤。A申请、发售、核准、备案、公告 B申请、备案、核准、发售、公告C申请、
4、核准、发售、备案、公告 D申请、核准、发售、公告、备案12根据有关规定，在正常情况下，基金持有人大会由（ ）召集，并选择确定基金持有人大会的开会时间、地点。A基金管理人 B基金持有人 C基金托管人 D基金登记结算机构13我国证券投资基金法规定，开放式基金的的募集申请必须经（ ）核准后方可发售基金份额。A中国保险监督管理委员会 B中国证券监督管理委员会C中国人民银行 D中国国有资产监督管理委员会14投资者在代销银行、证券公司开立的用于基金业务的结算帐户是（ ）A银行帐户 B证券帐户 C基本帐户 D资金帐户15我国开放式基金份额的申购采用（ ） 。A已知价法 B未知价法 C账面价值法 D估计价值法
5、证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 216巨额赎回申请发生时，在基金管理人当日接受赎回比例不低于基金总份额（ ）的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。A5 B10 C15 D2017基金管理公司设有（ ）等风险控制机构，负责制定风险管理政策，评估、监控基金投资组合的风险，提出改进建议，在市场发生重大变化的情况下，研究、制定风险控制的办法。A投资决策委员会 B风险控制委员会 C总经理 D董事会18根据有关法律规定，开放式基金是由（ ）设立。A基金发起人 B基金管理人 C基金托管人 D基金持有人19假设某季上证 A 股指数的收益率为 15，现金( 债
6、券 )的收益率为 3。基金投资政策规定，基金的股票投资比例为 80，现金(债券) 的投资比例为 20，但基金在实际投资过程中股票的投资比例为75，现金(债券)的投资比例为 25，则可以根据上式得到该基金在本季的择时效果为（ ） 。A一 06 B一 08 C一 07 D一 0520依法募集基金，办理或者委托其它机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜等职责的基金当事人是（ ） 。A基金持有人 B基金发起人 C基金托管人 D基金管理人21 （ ）要求公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。A有效性原则 B健全原则 C相互制约原则 D成
7、本效益原则22基金管理公司在依法募集基金时，必须根据市场的需要，进行（ ） ，以满足投资者的需要。A基金产品的开发 B基金管理业务 C受托资产管理业务 D基金销售业务23 （ ）是指基金管理公司与委托人签订受托投资管理合同，在证券市场上从事股票、债券等有价证券的组合投资，以实现委托资产收益最大化的行为。A依法募集基金 B基金管理业务 C受托资产管理业务 D基金销售业务24由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关，期限越长，市场利率变动时其价格波动幅度也越（ ） ，债券的利率风险也越（ ） 。A大小 B大大 C小小 D小大25以下不属于日本公司治理结构特征的是（ ） 。A董事会成员一般由公司内
8、部产生，多数董事由公司各部门的行政领导人兼任，外部董事很少B董事会的决策权力很大C股东大会基本上是流于形式D日本的公司虽设有独立的高级监事职位，但监督的职能更多地由主办银行来执行26基金开设国债托管账户时所提供的债券结算自营业务印鉴卡（ ） 。A一式一份 B一式二份 C一式三份 D一式四份27交易所资金清算的步骤有：(1)制作清算指令；(2)接收交易数据；(3)确认清算结果；(4) 执行清算指令。正确的排序：是（ ） 。A(1)(2)(3)(4) B(2)(1)(4)(3) C(4)(3)(2)(1) D(1)(3)(2)(4)28我国基金的会计核算以（ ）为基础。A收付实现制 B权责发生制
9、C历史成本原则 D权益发生制29基金会计需要（ ）对基金资产进行估值，并对估值结果计算基金资产净值。A逐日 B隔日 C按月 D按年30封闭式基金采用“分红再投资”的分配方式，( ) 。A由基金管理人自主决定，无需报请中国证监会核准B由基金管理人与基金托管人协商决定C由基金管理人自主决定，但需报请中国证监会核准D需经基金持有人大会决议通过31假定甲股票基金的平均收益率为 19，收益率标准差为 35，贝塔值为 15，残差的标准差为证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 340；市场资产组合的各值分别为 12，15，100 和 0级。样本期间的无风险收益率
10、是6。则甲股票基金业绩的詹森测度是（ ） 。A3714 B3143 C867 D40032以下关于基金托管要求的说法中，正确的是（ ） 。A基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开B基金托管人为了基金管理人的利益可以不经基金管理人授权自行运用、处分、分配基金的资产C基金托管人可以将受托管的基金资产委托给第三人进行托管D基金托管人的债权人可以对托管人托管的基金资产行使请求冻结、扣押和其他权利33每家基金管理公司都由各自不同的公司标志，体现了证券投资基金市场营销的（ ）特点。A无形性 B专业性 C多样性 D易消失性34证券投资基金的市场营销是实现基金管理公司经营目标的基本活动，
11、（ ）是基金公司实现经营目标的一线承载者。A公司总经理 B营销人员 C交易人员 D投资分析人员35在日本（ ）占基金销售的份额达 99。A直销 B证券公司 C银行 D投资顾问公司36依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（ ） ，是计算基金申购与赎回价格的基础。A基金单位资产净值 B基金单位负债净值 C基金单位资本净值 D基金交易价格37配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果市价高于配股价的，按（ ）估值。A配股价 B市价 C市价与配股价的差额 D每股净资产38按照我国有关规定，基金成立 3 个月后，如基金持有现金比例高于基金资产净值的（ ） ，超过部分不计提管理费。A10 B
12、15 C 20 D2539按照有关规定，发生的基金运作费用大于基金净值的（ ）的，应采用预提或待摊的方法计人基金损益。A百分之一 B千分之一 C万分之一 D十万分之一40对企业投资者从基金分配中获得的债券差价收入，暂不征收（ ） 。A消费税 B营业税 C增值税 D企业所得税41对个人投资者申购和赎回基金单位取得的差价收入，在对（ ）收入未恢复征收个人所得税以前，暂不征收个人所得税。A个人买卖债券的差价 B个人买卖股票的差价C基金分配中获得的企业债券差价 D基金分配中获得的股票红利42在美国，货币市场基金的收人全部是利息，通常（ ）分配一次。A每周 B每月 C每季 D每年43证券投资交易的买卖价
13、差越小，投资人为达成交易所需要付出的成本和代价( ) 。A越大 B不变 C越小 D不能判定44相对于实质性审查制度，强制性信息披露的基本推论是（ ） 。A监管当局对基金投资者承担的风险负责 B基金投资者在公开信息的基础上“买者自负”C基金管理人对基金投资者承担的风险负责 D基金托管人对基金投资者承担的风险负责45资本市场的基础是信息披露，而信息披露的核心是信息的（ ） 。A全面性 B真实性 C时效性 D公平性46封闭式基金资产净值由基金管理人至少每（ ）公告一次，开放式基金由基金管理人在每个开放日后的第( )天公告。A日 1 B周 1 C周 3 D月 3证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版
14、权所有 购买热线 010-84931631 447基金招募说明书中，披露产品说明书(摘要) 的目的是（ ） 。A明确基金产品定位，帮助投资者将本基金与其他基金区分开来B说明基金设立的依据、基金存续期间及基金类型C说明基金成立的条件、基金未能成立时已募集资金的处理方式D说明基金面临的市场风险、管理风险及其他风险48封闭式基金获准在证券交易所上市交易时，上市公告书中的基金财务资料报告期间终止日距上市交易日不得超过（ ） 。A30 日 B60 日 C90 日 D120 日49英国证券投资基金的监管模式是（ ） 。A基金行业自律模式 B法律约束下的公司自律管理模式C政府严格管理模式 D政府监管与行业自
15、律相结合模式50基金监管的公正原则是指（ ） 。A要求基金市场具有充分的透明度，要实现市场信息的公开化B市场中不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利C对被监管对象给予公正待遇D监管部门要依法履行监管职权51按照基金募集方式分类，证券投资基金可分为( )。A私募基金和公募基金 B上市基金和不上市基金C开放式基金和封闭式基金 D契约型基金和公司型基金52根据现行“好人举手制度” ，发起设立基金管理公司的申请人提交自律承诺书的日期到其提出基金管理公司设立申请之日的时间间隔原则上应不少于（ ）个月。A3 B6 C9 D1253有关投资基金公司的“1+1 规则”是指（ ） 。A符合条件的机构一般只
16、能投资于两家基金管理公司，其中，控股( 含相对控股)一家，参股一家B发起人中至少含一家基金管理公司、一家证券公司C发起人中至少含一家信托投资公司、一家证券公司D发起人中至少含一家基金管理公司、一家商业银行54资产组合理论的提出者是（ ） 。A哈里马科维兹 B威廉夏普 C斯蒂芬罗斯 D尤金法玛551976 年，针对 CAPM 模型所存在的不可检验性问题，罗斯提出了一种建立在更少和更合理的假设之上的资本资产定价模型（ ） 。A风险定价模型 B单因素模型 C市场有效性模型 D套利定价模型56在实际市场条件之下，通过适时改变长期配置的资产权重，增加基金投资组合的获利机会，反映了基金的短期投资决策，这称
17、为（ ） 。A永久性资产配置 B突发性资产配置 C战略性资产配置 D战术性资产配置57投资组合调整的幅度主要取决于（ ）和修订组合后投资绩效改善的幅度大小。A交易的市场环境变化 B交易的成本C交易的风险大小 D投资者对风险和回报态度的变化58无风险资产的基本特点为（ ） 。A 收益率为一个常数 B收益的标准差为 1C与风险资产的相关系数为零 D以上都不对59由 N 个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于 2，各证券零相关，则组合方差为（ ） 。A （N1） 2 B 2/N C N 2 DN 260投资组合关于（ ）的阐述为基金管理的存在提供了重要的理论依据。证券投资基金模拟试卷之一中国
18、证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 5A风险和收益 B投资回报的期望值 C分散投资 D投资回报的方差61资本市场直线的斜率代表（ ） 。A无风险收益率 B单位市场风险的风险溢价 C最优组合 D效用等级62下列关于资本市场线说法错误的是（ ） 。A资本市场线以无风险收益率为截距B直线的斜率表示单位市场风险的风险溢价C在资本市场线上，不同投资者的不同仅表现在对风险资产的借贷比例上D直线的斜率被称为风险的价格63在有效市场假说的（ ）情形下，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。公开信息除包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行
19、业的公开信息等。因此试图通过分析公开信息，是不可能取得超额收益的。A弱式有效市场假设 B半强式有效市场假设C强式有效市场假设 D超强式有效市场假设64以下（ ）以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误，而这些非理性行为和决策错误将会影响到证券的定价，投资者的实际投资决策行为往往与投资者“应该”(理性)的投资行为存在较大的不同。A行为金融理论 B资本资产定价模型 C套利定价模型 D有效市场假说65资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在（ ）证券与（ ）证券之间进行分配。A低风险、高收益；高风险、低收益 B高风险、低收
20、益；低风险、低收益C低风险、低收益；高风险、高收益 D高风险、低收益；高风险、高收益66经批准设立的基金管理公司，应向工商行政管理部门办理登记注册手续，领取中国证监会颁发的基金管理公司法人许可证之后成立。基金管理公司自成立之日起（ ）内必须开业。A1 个月 B2 个月 C3 个月 D6 个月67一般情况下，对于个人投资者而言，影响资产配置的最主要因素是（ ） 。A个人的生命周期 B投资者的资产负债状况C投资者的财务变动状况与趋势 D投资者的财富净值68资产配置过程中，假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益的方法称为（ ） 。A积极投资法 B消极投资法 C
21、历史数据法 D情景综合分析法69某公司股票在 3 年中的回报率如下：根据历史数据法，计算该股票平均投资收益率为：（ ） 。A 5 B10 C 15 D2070假设有两种资产证券 A 和证券 B，其期望的回报率分别为 15和 10，其权重分别为 60和40，则根据情景综合分析法，该资产配置的期望回报率为：（ ） 。A11 B12 C 13 D14二、多项选择题1契约型投资基金中的三方基本当事人是（ ） 。A基金投资者 B基金托管者 C基金管理者 D基金监管者2货币市场基金主要具有以下特征（ ） 。A以货币市场短期融资工具为投资对象 B该类基金价格比较稳定C投资收益一般高于银行存款 D一般没有固定
22、存续期限3从基金组织形式划分，证券投资基金可分为（ ） 。A公司型基金 B公募基金 C契约型基金 D私募基金4下列关于基金持有人的权利义务的说法中不正确的有（ ） 。证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 6A基金持有人有权监督基金的经营情况，获取基金业务及财务状况的资料B基金持有人有权取得基金清算后的剩余财产C基金持有人有义务就基金亏损或者终止承担无限连带责任D基金持有人有权出席或者委派代表出席基金持有人大会5下列不属于基金托管人的职责的有（ ） 。A在任何条件下都应当执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来B复核、审查基金管理人计算
23、的基金资产净值及基金价格C保存基金的会计账册、记录 10 年以上D出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告6根据我国的有关规定，基金管理公司应当具备的条件有（ ） 。A最低实收资本为人民币 1000 万元 B有明确可行的基金管理计划C有合格的管理人才 D最近三年连续盈利7证券投资基金的主要三个当事人是（ ） 。A基金托管人 B基金管理人 C基金投资人 D基金发起人8有下列( )情形之一的，封闭式基金应终止。A开放式基金连续 20 个工作日单位资产净值低于面值B封闭式基金合同期限届满而未延期的C基金份额持有人大会决定终止合同的D封闭式基金发行期结束后进入封闭期9以下关
24、于基金合同草案的说法中，正确的是（ ） 。A基金合同草案是是规范基金管理人、基金托管人和基金份额持有人权利义务关系的基本法律文件B基金合同草案是基金托管人向国务院证券监督管理机构提交的申请核准的基金合同文本C封闭式基金合同内容应当包括基金收益的分配原则、执行方式D基金合同草案在封闭式基金运作中可以被视为正式的法律文件10封闭式基金的基金份额，经基金管理人申请， （ ）核准，可以在证券交易所上市交易。A国务院证券监督管理机构 B证券交易所C基金管理公司 D基金承销机构11目前我国开放式基金的认购渠道主要包括（ ） 。A基金管理人的直销中心 B商业银行 C信托资产管理公司 D证券公司12开放式基金
25、出现下列（ ）情形之一的，经中国证监会批准后将终止。A因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止B基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的C经基金份额持有人大会表决终止的D在存续期内基金持有人数量连续 60个工作日达不到 100人或连续 60个工作日基金资产净值低于人民币 5000万元13在基金份额认购上存在两种收费模式（ ） 。A足额收费模式 B部分收费模式 C前端收费模式 D后端收费模式14个人投资者申请开立基金帐户，一般需要提供下列资料（ ） 。A本人法定身份证件 B在基金代销银行和证券公司开设的资金帐户C基金从业资格证书 D开户申请15股票、债券
26、型基金的申购、赎回原则是（ ） 。A “未知价”原则 B “已知价”原则C “金额申购、份额赎回”原则 D “确定价”原则16基金管理公司治理结构是指在协调公司管理层、董事会、股东之间相互关系基础上，规范公司运营的管理体制，这种体制包括（ ）等内容。证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 7A公司目标的制定、实施措施的落实以及效果监控的体系结构B公司为控制投资风险的投资决策机构体系C公司为防范和化解风险而设立的内部控制系统D为公司管理层及董事会提供适当的激励措施使其充分利用资源，追求公司及股东的利益最大化，并实施有效监控17基金管理公司内部控制的总体
27、目标为（ ） 。A保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念B实现基金管理公司利润最大化C防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的完全完整，实现公司的持续、稳定、健康的发展D确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时18在具体的基金投资运作中，通常是由基金投资部门的基金经理向中央交易室的基金交易员发出交易指令。这种交易指令具体包括（ ）等。A买入(卖出)何种有价证券 B买入(卖出) 的时间和数量C买入(卖出)的价格控制 D 买入(卖出) 的交易对手19投资决策委员会的主要职责包括（ ）和根据权
28、限审批各基金经理提出的投资额超过自主投资额度的投资项目。A审批投资管理相关制度B确定基金投资的原则、策略、选股原则等C确定资金资产配置比例或比例范围D确定各基金经理可以自主决定投资的权限以及投资总监和投资决策委员会审批投资的权限20基金资产依其形态的不同划分为（ ） 。A现金类资产 B固定资产 C证券类资产 D其他类资产21基金托管人开立国债托管账户，需提供的文件包括（ ） 。A企业法人营业执照副本复印件 (加盖单位公章) B组织机构代码证复印件C债券托管账户开户申请函 D债券结算自营业务印签卡22基金的资金清算依据交易场所不同可分为（ ） 。A同业拆借资金清算 B交易所交易资金清算C全国银行
29、间市场资金清算 D场外资金清算23基金会计核算的权益事项包括了（ ） 。A新股 B红股 C红利 D债券24证券投资基金市场营销的特点是（ ）A无形性 B专业性 C多样性 D易消失性25市场营销系统中各个层次的人员必须通力合作以实施市场营销计划和战略。成功的首次航营销实施取决于公司能否将（ ） 、 （ ） 、 （ ） 、人力资源和企业文化五大要素组合出一个能够至此企业战略的、结合紧密的方案。A预算和控制 B行动方案 C组织结构 D决策和奖励制度26根据中国证监会证券投资基金销售活动管理暂行规定 ，基金管理公司、基金代销机构不得从事下列不正当竞争行为（ ） 。A捏造、散布虚假事实、诋毁竞争对手的商
30、业信誉或者损害商业信誉B以排挤竞争对手为目的，恶意压低基金的服务收费C销售基金时给予中间人佣金的并且明示的D中国证监会规定的其他行为27基金资产的估值是根据相关规定确定（ ）的过程。A基金资产总值 B基金资产净值 C基金负债价值 D单位基金资产净值证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 828假定你持有 A 和 B 两只股票。第一年，股票 A 获得了 2的收益率而股票 B 获得了 9的收益率。第二年，股票 A 获得了 18的收益率而股票 B 获得了 11的收益率。下列不正确的有（ ） 。A两只股票算术平均收益率相同 B股票 A 算术平均收益率 C股票
31、 B 算术平均收益率 D 以上各项均不准确29在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提。计算方法为：HE*R365，其中，H、E、R 分别代表（ ） 。AH 代表每日计提的托管费 BE 代表前一日的基金资产净值CE 代表本月基金资产平均净值 DR 代表托管费提取比例30基金交易费是指基金在进行证券交易时所发生的相关交易费用。在我国，证券投资基金的交易费用主要包括（ ） 。A印花税 B交易佣金 C过户费 D证管费31下列收入中不需要征收企业所得税的有（ ） 。A基金买卖股票、债券的差价收入B基金管理人和基金托管人从事基金管理活动取得的收入 C企业投资者从基金分配中获得的债券差价收入D企业
32、投资者买卖基金单位获得的差价收入32债券投资者需要对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算。通常使用的计量指标有三个，包括（ ） 。A基点价格值 B价格变动收益率值 C久期 D持续期33以下哪几种因素解释了债券指数化投资的动机（ ） 。A经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低C债券指数化投资更能从心理上，合理的满足投资者的需要D选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理控制力34证券投资基金收益包括( ) 。A基金管理费 B基金买卖股票差价收入 C基金买卖债券差价收入 D基金存款利息35基金信息披露是指基金市场上的
33、有关当事人在基金发行、上市和交易等一系列环节中依照（ ）有关规定，以一定形式向社会公众公开发布与基金有关的信息。A法律 B法规 C基金监管机关的有关规定 D证券交易所的有关规定36封闭式基金获准在证券交易所上市交易时，基金管理人应当根据证券投资基金信息披露指引规定的内容与格式，编制基金上市公告书，经基金托管人复核后，在上市交易日前 2 个工作日内刊登在指定报刊上，同时一式两份分别报送（ ）备案。A国家发展改革委员会 B中国证监会 C中国人民银行 D上市的证券交易所37证券投资基金的定期报告包括( ) 。A.中期报告 B.投资组合公告 C.基金资产净值公告 D.公开说明书38上市公告书、年度报告
34、、中期报告在编制完成后，应放置于（ ） ，供公众查阅。A基金管理人所在地 B基金托管人所在地C上市交易的证券交易所 D有关销售机构及其网点39证券投资基金监管监管部门运用（ ）对基金市场参与者的行为进行的监督与管理。A法律手段 B市场手段 C行政手段 D经济手段40基金监管的原则包括（ ） 。A “三公”原则 B监管与自律并重原则C依法监管原则 D监管的连续性与有效性原则41证券交易所最基本的功能是（ ） 。A提供交易市场 B进行资金融通 C制定交易规则 D维护市场秩序42基金管理公司须报中国证监会备案的重大变更事项有（ ） 。证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-
35、84931631 9A未涉及注册资本、股东出资比例、公司股东人数的对公司章程的修改B设立、变更、撤销办事处C变更公司名称D变更公司住所43证券投资基金代销人员的禁止行为有( ) 。A向投资者进行欺骗性宣传 B对投资收益进行夸大陈述C向投资者描述基金投资风险 D诱使投资者在尚不知晓其相关权利义务的情况下买卖基金44假定在样本其内无风险收益率为 6，基金甲的平均收益率为 24，残差的标准差为 30，贝塔值为 15；基金乙的平均收益率为 12，残差的标准差为 10，贝塔值为 05；基金丙的平均收益率为 22，残差的标准差为 20，贝塔值为 10；以下说法不正确的是（ ） 。A基金甲夏普测度最高 B基
36、金乙夏普测度最高C基金丙夏普测度最高 D三种基金夏普测度同样45下列理论或模型是在现代投资理论产生和发展过程中产生的是（ ） 。AAPT 模型 B单因素模型 CCAPM D市场有效性理论46当基金经理对（ ）这三个回报率成分都具有很强的预测能力时，基金经理就会对投资组合实施全面的积极管理，以期最大限度地实现高额回报。A市场 B产业 C股票 D分类47证券组合收益率取决于（ ） 。A各个证券的投资收益率 B证券间的相关系数C各个证券上的投资比例 D各个证券的投资多少48证券投资基金的客户服务可以通过（ ）等模式来实现。A电话服务中心 B “一对一”专人服务 C互联网的应用 D自动传真、电子信箱4
37、9封闭式基金持有人面临的风险主要来自于（ ） 。A一级市场风险 B二级市场风险 C基金托管人经营失败 D基金管理人的操作能力50以下哪些指数是建立在 CAPM 模型上（ ） 。A夏普指数 B特瑞纳指数 C标准普尔指数 D詹森指数51下列关于 APT 模型说法正确的是：（ ） 。AAPT 模型方程的斜率实际上就是系统因素的单位风险溢价BAPT 模型对 CAPM 模型作出了简化CAPT 模型无法确定对风险资产均衡价格的影响因素是什么及其可能数量DAPT 模型建立在资产组合的无风险套利上52证券市场的有效性可以分为（ ）几种类型。A强势有效 B半强势有效 C弱势有效 D半弱势有效53关于有效市场理论
38、对投资管理的影响，下列说法正确的是（ ）A如果认为市场是有效的，就应该采取积极的投资管理策略B如果认为市场是有效的，就应该采取消极的投资管理策略C如果认为市场是无效的，就应该采取积极的投资管理策略D如果认为市场是无效的，就应该采取消极的投资管理策略54资产配置是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素，它主要的作用在于（ ） 。A资产配置可以通过分析和组合减少风险，起到降低风险、提高收益的作用B资产配置最主要的作用是为个人投资者和机构投资者合理避税或缓税C资产配置可以帮助投资人降低单一资产的非系统性风险D资产配置可以帮助投资人降低单一资产的系统性风险55影响各类资产的风险
39、收益状况以及相关关系的资本市场环境因素包括：（ ） 。A国际经济形势 B国内经济状况与发展动向证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 10C通货膨胀与利率变化 D经济周期波动和监管56各资产配置策略对于流动性的要求如下：（ ） 。A买入并持有策略只在构造投资组合时要求市场具有一定的流动性B固定混合策略要求对资产配置进行实时调整，但调整方向与市场运动方向相反C固定混合策略对市场流动性有一定的要求但要求不高D对市场流动性要求最高的是投资组合保险策略57明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括：（ ） 。A风险
40、分析法 B下跌概率法 C收益预期范围度量法 D方差度量法58相关系数 用来确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度，以下说法正确的有：21,2,OV（ ） 。A当 +1 时，说明两种资产的投资收益情况呈完全正相关关系2,1B当 一 1 时，说明两种资产的投资收益情况呈完全负相关关系,C当 o 时，说明两种资产的投资收益之间没有任何相关关系2,D一般情况下，(一 1，1)，且 0，即所有资产均为风险资产59 （ ）是投资组合管理的基本目标。A获得最高的风险溢价 B最大化投资收益 C分散风险 D获得稳定的现金流60如果股票价格中仅包含了影响价格的部分信息，通常根据信息反映的程度将股票市场分为（ ）
41、 。A弱式有效市场 B半强式有效市场 C半弱式有效市场 D强式有效市场三、判断题1银行吸收存款之后，必须定期向存款人披露资金的运行情况。 （ ）2成长型基金以追求资产的长期增值和盈利为基本目标。 （ ）3积极的股票风格管理是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。消极的股票投资风格可以节省了投资的交易成本、研究成本、人力成本，另一方面避免了不同风格股票收益之间相互抵消的问题。 （ ）4超买超卖型指标分析是技术分析为基础的一种投资策略，其实质是通过控制股价背离参考基准的幅度做出买入或卖出决定，进而实现控制损益的目的。 （ ）5公司型基金，具有法人资格，而契约型基金则
42、不具有法人资格。 （ ）6从资金来源和用途划分，证券投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金。 （ ）7成长型基金风险大、收益高；收入型基金的风险小、收益也较低；平衡型基金居于前两者之间。 （ ）8从资金来源和用途划分，证券投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金。 （ ）9开放式基金的交易中，投资人通过证券营业网点进行委托，通过证券交易所和基金登记结算机构完成交易确认和账户管理等。 （ ）10基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员组成。 （ ）11根据我国证券投资基
43、金法的规定，由封闭式基金转换为开放式基金，应当经参加基金份额持证券投资基金模拟试卷之一中国证券考试网版权所有 购买热线 010-84931631 11有人大会的基金份额持有人所持表决权的一半通过。 （ ）12当基金二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，这是折价率为负数。 （ ）13封闭式基金的发行与交易费用是指基金发行、交易时向发行人收取的费用。 （ ）14在开放式基金的申购、赎回时，投资者当天就可以确定其确切的购买数量和赎回金额。 （ ）15赎回费率一般按持有时间的长短分级设置，持有时间越短，适用的赎回费率越高。 （ ）16在开放式基金的认购中，分别采用金额费率和净额费率来收取认购费用
44、，会导致认购费用的不同，但是对认购数量不会产生影响。 （ ）17因国有资产无偿划转、机构合并或者分立、企业破产清算、资产售卖、机构清算、强制执行原因导致的非交易过户可以直接在基金销售网点申请办理。 （ ）18开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额 5时，为巨额赎回。 （ ）19基金销售业务是指指基金管理公司通过直销中心或电子交易网站把基金份额直接销售给基金投资人的行为。 （ ）20德国公司的最高决策机构是股东大会，决策执行机构是公司董事会。 （ ）21基金管理公司的股权结构安排必须坚持以基金管理公司利益最大化和提高公司效益为基本准则。（ ）22投资决策委员会可以确定各基金经理可自主
45、决定投资的权限以及投资总监和投资决策委员会审批投资的权限。 （ ）23基金管理公司投资决策是指在协调公司管理层、董事会、股东(流通股股东及非流通股股东) 之间相互关系基础上，规范公司运营的管理体制。 （ ）24在内部控制中，重要业务部门和岗位应当进行物理隔离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的兼任。 （ ）25未接到基金管理人的指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 （ ）26基金托管人要严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的证券账户进行。 （ ）27托管人在对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成 T+1 日的工作流程。 （ ）28与其他会计主体相比，基金计量的明显特征在于其计量属性为历史成本而非公允价值。 （ ）29监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员，这体现了内部控制的有效性原则。 （ ）30封闭式基金募集申请经证券交易所核准后方可发售基金份额。 （ ）31在我国，封闭式基金主要通过诸如商业银行等证券营业网点以外的渠道进行发售。 （ ）32定价应当体现客户和基金管理公司的双赢原则，即产品的定价不能过于
