1、 大中華風險管理培訓認證中心1台灣金融工程師學會助理國際風險管理師培訓班課程規劃一.專班教材提供大陸簡體指定教材 2 本，APRM 繁體補充教材 2 本，題庫 2 本。二.APRM 師資規劃教學課程與師資表科目名稱 總時數 授課教師 等級職稱 工作單位風險精要課堂講授 24 廖四郎 教授 台灣金融工程師學會風險精要數位教學 15 黃柏翔 認證講師 台灣普瑞明中國金融風險管理實踐 24 龔天益 認證講師 政治大學金融學系中國風險實踐數位教學 9 黃柏翔 認證講師 台灣普瑞明解題與總複習 6 黃柏翔 認證講師 台灣普瑞明小考與解題 10 黃柏翔 認證講師 台灣普瑞明回家模擬考 4線上家教服務 10
2、 黃柏翔 認證講師 台灣普瑞明總計 102大中華風險管理培訓認證中心2目前 PRMIA 皆與國際各大學金融工程學院互相聯盟 提供專業風險管理培訓 美國 哥倫比亞商學院 美國 密西根大學金融工程中心 法國 巴黎 GROUP HEC 商學院 加拿大 多倫多風險實驗室 英國 雷丁大學 ICMA 中心 德國 慕尼黑科大 數學金融 HVB 研究院 澳大利亞 悉尼麥考瑞大學 應用金融中心 中國 國務院隸屬正部級單位社科院金融所 與 特華博士後工作站台灣 政治大學金融工程師學會,財務工程研究中心香港大學 統計與精算學會 新加坡國立大學金融工程中心 授課師資廖四郎教授 學歷: 芝加哥大學經濟學博士經歷:國立中
3、山大學財務管理學系副教授（19941997 ），國立高雄大學金融管理系教授兼主任（20052007），教育部國際文教處國際學術會議論文審查委員（2000），教育部公費留考博士後研究數理財務組考試委員（2002），財政部證期會新金融商品設計小組委員（2000），交通部郵政儲金委外操作審查委員（20012002），交通部高鐵局研究計畫審查委員（2002），中華民國管理科學會私校經費使用訪視委員（2002迄今），財政部金融菁英儲備訓練計畫授課教授（20022003），證券基金會專業課程教授（20022005），財務工程理論與實務短期課程教授（20032005），投信公會債券交易審議委員（2004），
4、期貨交易分析人員資格測驗命題委員(2006迄今)，中華金融創新與財務工程學會秘書長(20012007) 現職：國立政治大學金融學系教授兼主任，國立中山大學財務管理學系兼任教授，臺灣財務金融學會理事，財務金融學刊編輯委員，期貨與選擇權學刊編輯委員，台灣金融工程師學會理事長，公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問龔天益認證講師學歷：紐約 St. Johns 大學財務碩士、淡江大學建築工程學系學士。經歷：紐約銀行上海分行總經理、董事總經理兼中國區總經理、紐約銀行副總裁、新加坡分行總經理、南亞區總經理、北亞區總經理、紐約銀行台北分行總經理、歐文銀行協理。現職：中國人壽董事、政治大學金融學系副教授、台灣大學
5、國際企業學系教師、實踐大學財務金融研究所副教授、任教台灣金融研訓院、上海大學悉尼工商學院兼任教授、上海金融大學國際貿易學院客座教授。大中華風險管理培訓認證中心3三.APRM 專班課程編排【風險管理精要培訓課程】綱要： 理解組織機構和商業運作中的各種風險管理概念 理解非定量化框架下的風險管理工具概念 理解公司治理在風險管理中的意義 理解風險和收益的概念 理解金融市場的組織結構和各種體系 懂得如何在風險管理中使用金融工具 懂得如何規避市場風險，進行資產負債管理。 理解什麼是企業全面風險管理的概念 掌握利率風險的概念和如何規避利率風險 掌握市場風險管理 掌握零售和商業信用風險管理方法 掌握操作風險管
6、理方法 掌握金融風險管理的行業標準和最佳實踐 瞭解風險管理者在企業中的積極角色 。參考用書 1風險管理精要主編:朱民作者：邁克爾.克勞伊 丹.加萊 羅伯特.馬克， 中國財政經濟出版社，2010 年出版 2 PRMIA 金融市場導論（ PRMIA Guide to Financial Markets (McGraw-Hill, 2008)） 3 風險管理實踐（Risk Management Practices）節選 4 論文交易對手信用風險管理的發展 5 PRMIA 治理原則、最佳實踐標準、行為和道德準則及章程 6 風險管理案例大中華風險管理培訓認證中心4週次(3 小時) 日期 課程內容 講師一
7、理解金融風險的通俗定義。理解風險經理在公司中所承擔的金融性或非金融性的角色。理解金融風險經理所接觸的常用辭彙，包括不同風險種類，例如： 市場風險、信用風險、操作風險、聲譽風險、法律風險、商業風險、 流動性風險等。理解風險和收益的平衡是可以確定的。廖四郎 教授二掌握金融風險管理的基本流程掌握風險對沖概念掌握以 Merck 為案例的對沖操作理解多元化的概念理解效用邊界的概念理解買入期權的基本概念理解風險調整後收益的概念廖四郎 教授三理解企業治理的重要性理解董事會的角色理解典型的金融風險管理架構理解基本的風險管理政策理解企業治理內部組成部分的責任（內部審計 內部監管）瞭解 PRMIA 企業治理的 1
8、0 條核心準則理解如何將 PRMIA 企業治理的準則應用到董事會理解如何將 PRMIA 企業治理的準則應用到財務和會計部門理解如何將 PRMIA 企業治理的準則應用到風險管理部門瞭解 PRMIA 最佳實踐標準和道德行為準則瞭解風險管理在企業運營中所扮演的積極意義瞭解 PRMIA 組織及其基本任務廖四郎 教授四瞭解貨幣市場中的各種工具瞭解債券市場的基本特點瞭解外匯市場的基本特點瞭解期貨市場的基本特點瞭解櫃檯市場的基本特點瞭解商品市場的基本特點瞭解能源市場的基本特點廖四郎 教授大中華風險管理培訓認證中心5五理解利率風險的定義理解收益率變化如何影響債券價格理解收益率曲線形狀的變化對債券價格的影響理解
9、債券久期和債券凸性的概念瞭解如何計算單一證券和證券組合的風險理解互換的基本原則理解買入和賣出期權的基本原則理解封頂與封底期權的基本概念理解互換期權、奇異期權和金融工程的基本概念廖四郎 教授六理解風險暴露名義數量的概念識別和定義度量市場風險的希臘字母理解 VaR 的基本概念理解如何使用 VaR 設定風險限額理解 VaR 的不同計算方法瞭解在何種情境下使用或者不使用 VaR理解壓力測試和極端事件的概念廖四郎 教授七瞭解情景分析的流程理解流動性風險的定義瞭解 ALCO 的意義理解資金缺口的概念理解期限缺口的概念瞭解流動性風險的度量方法理解資金轉移定價的概念廖四郎 教授八瞭解信貸官的責任理解零售信用風
10、險的特點理解信用評分的概念理解違約、違約率和損失率瞭解影響客戶價值的因素理解證券化是如何轉移風險的理解風險定價的概念理解評級機構在度量信用風險中的角色瞭解基本的評級體系和評級機構零售信用風險本質和信用評分模型如何決定零售貸款的拖欠率，違約率和損失率信貸資產證券化的過程，風險轉移和風險基礎定價商業貸款風險評估和內部評級法商業貸款的 VaR廖四郎 教授大中華風險管理培訓認證中心6九信用衍生品的基本類型和結構性融資理解信用遷移在信用評級中的影響瞭解內部評級體系和方法瞭解基本的貸款風險評估方法理解違約損失率的概念瞭解常見的交易對手信用風險瞭解信用模型的使用及重要性瞭解單一信用風險和資產組合信用風險的計
11、算理解信用風險價值法的引申含義理解 MKMV 模型理解保險精演算法和簡化法模型瞭解信用衍生品的基本類型黃柏翔 老師十瞭解操作性風險損失的來源和如何定量化度量理解操作性事件如何和其他類型的風險相聯繫，例如市場、信用、 流動性、和聲譽風險理解風險指標理解風險驅動理解風險指標和風險驅動的不同瞭解基本的操作風險框架瞭解操作風險框架的實施方法瞭解如何實現一個簡單的基於特殊情景的過程評估和操作風險量化黃柏翔 老師十一瞭解如何評估與新的業務流程、新產品或管理改革所帶來的風險理解風險緩釋的概念和風險緩釋技術的實例理解保險在操作風險轉移中的角色理解風險資本的使用能夠比較監管資本和風險資本理解風險調整後收益（RA
12、ROC）的定義瞭解風險調整後收益在商業決策中的應用黃柏翔 老師十二瞭解德國金屬有限公司的案例瞭解奧蘭治縣的案例瞭解裏格斯銀行的案例瞭解 G30 報告的核心準則-對衍生品使用的建議瞭解長期資本管理公司（LTCM）市場風險方面的案例黃柏翔 老師大中華風險管理培訓認證中心7十三瞭解大陸伊利諾伊銀行/賓夕法尼亞州公平銀行在資產 負債管理方面的案例瞭解柏林銀行在零售信用風險方面的案例瞭解里昂信貸在信用風險方面的案例瞭解澳洲國民銀行在外匯期權上的操作風險案例瞭解企業治理教訓的案例：世通公司、信孚銀行、大和銀行黃柏翔 老師大中華風險管理培訓認證中心8中國金融風險管理實踐課程內容【中國金融風險管理實踐培訓課程
13、】綱要： 瞭解中國的法律體系和監管環境 瞭解中國金融市場、機構與工具的特點 在理解中國風險管理環境的基礎上分析中國的金融風險 識別金融機構面臨的信用風險、市場風險、操作風險等等 掌握信用風險、市場風險的計量方法 從大中華金融風險管理案例中汲取經驗教訓參考用書 中國金融風險管理實踐。【培訓課程】週次(3小時) 日期 課程內容 講師一理解什麼是金融風險和金融風險的分類 瞭解金融風險管理方法的演變、管理策略及管理流程 瞭解金融風險管理本土化的原因和意義 瞭解中國貨幣市場及貨幣市場中的基本工具 瞭解中國資本市場及資本市場中的基本工具 龔天益 老師二瞭解中國外匯市場及基本外匯交易形式 瞭解中國衍生品市場
14、及其組成 瞭解商業銀行的資產和負債業務 瞭解保險公司、證券公司、信託公司及其主要業務 瞭解金融監管的意義和中國金融監管體系的構成 龔天益 老師三瞭解銀行業相關法律法規 瞭解保險業相關法律法規 瞭解證券業相關法律法規 瞭解信託業相關法律法規 瞭解其他重要金融法律法規 龔天益 老師四掌握金融企業財務管理的基本原則 掌握貨幣時間價值的概念及計算 瞭解商業銀行的各類資本 掌握巴塞爾協議對商業銀行資本計量的要求 掌握中國商業銀行資本計量體系 掌握證券公司資本計量的國際標準和中國證券公司資本計量體系 瞭解信用風險的內涵、特徵及分類 龔天益 老師大中華風險管理培訓認證中心9五掌握信用風險相關計量模型中國商業
15、銀行信用風險分析 理解銀行治理與信用風險 熟悉商業銀行的授信管理 龔天益 老師六瞭解信用風險管理的新思路（行業信用風險管理、區域信用風險管理、 細分客戶風險管理、 產品組合風險管理） 瞭解信用風險管理的新趨勢掌握市場風險的定義和類別 龔天益 老師七掌握市場風險的計量方法（缺口分析、久期分析、外匯敞口分析） 掌握市場風險管理體系（監測、控制）掌握商業銀行利率風險的種類及成因 掌握商業銀行匯率風險的種類及成因 瞭解證券投資風險（系統性風險和非系統性風險） 瞭解利率風險管理的方法和策略龔天益 老師八瞭解匯率風險管理的方法和策略 瞭解證券投資風險的防範和管理方法 瞭解商品風險管理中的遠期合約和套期保值
16、掌握操作風險的定義與分類 掌握操作風險的特徵和計量 龔天益 老師九掌握操作風險管理的框架、策略及流程 瞭解商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司的各種操作風險 瞭解商業銀行、證券公司、保險公司、信託公司操作風險的現狀及操作風險管理 黃柏翔 老師十理解什麼是 IT 風險及風險管理與系統生命週期的整合 理解 IT 風險管理的參與者及 IT 風險的分類 掌握法律與合規風險的內涵、主要特徵 瞭解金融機構法律與合規風險管理流程 掌握流動性風險的定義及成因 瞭解資產證券化與商業銀行流動性風險管理 瞭解聲譽風險的定義及類別 掌握聲譽風險管理的內容及作用 掌握聲譽風險管理的方法 案例分析 能夠分析案例中各類風險的特徵 能夠從案例中總結風險管理的經驗和教訓 黃柏翔 老師十一案例分析 能夠分析案例中各類風險的特徵 能夠從案例中總結風險管理的經驗和教訓 黃柏翔 老師
