基于灰度系统理论的商业银行竞争力分析.doc

1、 对外经济贸易大学硕士学位论文基于灰度系统理论的商业银行竞争力分析姓名：丁婧申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：施丹20090501金融 业 是一国 国 民经济 的 核 心 ， 对国 民经济 的 发 展具 有 举足轻 重 的 作用 。由于 历史和体 制 的 原 因 ， 我 国 金融 业 一直 是由银 行 主 导。 如 果我 国 的 商业 银 行业 不 能 在 竞争中站稳脚 跟， 那么不 仅是银 行 业 ， 甚 至 我 国 的 金融 业 和国 家 经济安 全 也 将 受到 威胁 。 要想 保持 国 内金融 业 的 稳定 和国 民经济 的 健 康发 展， 都 急需对我 国 商业 银 行 自 身

2、 以及 在 世 界范围 内的 竞争力有 一个明确 的 认知 。在 统计 数 据有 限 的 情况下， 本 文 利 用 灰度 关 联 分 析的 方 法 对商业 银 行 竞争力进 行 分 析， 解 决了 现 有 研 究中确 定 指标 权 重 时主 观因 素的 影响问 题 ， 选 取发展稳定 的 典 型 银 行 ， 利 用 其 财务 数 据进 行 主 成 分 分 析和灰 度 关 联 优 势 分 析， 找出 各 指标 对综 合 得 分 的 影响程 度 ， 利 用 综 合 关 联 度 得 到 各 指标 较为 客 观的 权 重 ，在 以灰 度 系 统理 论 对商业 银 行 竞争力进 行 分 析的 同 时，

3、进 行 以时间为 基准 的 纵向 发 展历程 分 析， 对比 得 出 商业 银 行 自 身 竞争力发 展的 轨 迹 。关 键词： 商业银 行 ， 竞争力，灰度 系 统理 论啪綽 本 人完 全 了 解 对 外 经 济 贸易 大 学关 于 收集 、保存、使 用学位 论 文 的规 定， 同意 如下 各 项 内容：按照 学校 要求提 交 学位 论文 的印 刷本 和电 子 版本 ； 学校 有 权保存学位 论 文 的印 刷本 和电子 版， 并采 用影 印 、缩 印 、扫描 、数 字 化 或 其它手 段 保存论 文 ；学校 有 权提 供目 录 检 索 以及 提 供本 学位 论 文 全 文 或 部分 的阅 览

4、服 务 ； 学校 有 权按照 有 关 规 定向 国 家 有 关 部门或 者机 构送 交 论文 ； 在 以不 以赢利为 目 的的前提 下 ， 学校 可以适 当复 制论 文 的部分 或 全 部内容用于 学术活动 。 保密的学位 论 文 在 解 密后 遵 守此规 定。金融 业 是一国 国 民经济 的 核 心 ， 对国 民经济 的 发 展具 有 举足轻 重 的 作用 。由于 历史和体 制 的 原 因 ， 我 国 金融 业 一直 是由银 行 主 导。 如 果我 国 的 商业 银 行业 不 能 在 竞争中站稳脚 跟， 那么不 仅是银 行 业 ， 甚 至 我 国 的 金融 业 和国 家 经济安 全 也 将

5、受到 威胁 。 要想 保持 国 内金融 业 的 稳定 和国 民经济 的 健 康发 展， 都 急需对我 国 商业 银 行 自 身 以及 在 世 界范围 内的 竞争力有 一个明确 的 认知 。趋 激 烈的 同 业 竞争， 如 何在 竞争中准 确 定 位 、 谋 求 发 展已成 为各 商业 银 行 共 同面对的 重 要课题。 虽然 截 止 到 目 前 ， 我 国 的 商业 银 行 似 乎 还没有 受到 金融 危 机比 较 大 的 影 响 ， 但是， 如 何准 确 认识 自 身 的 竞争力， 如 何在 面对挑 战时 不 仅能岿 然 不 动 而 且 能 适 当 的 利用 自 身 竞争力优 势 谋 取更

6、大 的 发 展， 成 为了 我 们 必须要思 考 的 问 题。 如 果说 以前 对商业 银 行 竞争力的 研究 是对自 身 的 审视 和勉 励，那么时 值 今 同 ， 商业 银 行 对自 身 竞争力的 考 量 就成 为了 在 可能 面对危 机 时 ， 必须 提 前 做 好的 准 备 。商 业 银 行竞争 力 的国内外研究 综述模 型得出结 论， 具有国际经营 业 务的 商 业 银 行比只进 行国内业 务的 商 业 银 行更国内的 研究 多限 于指标 的 逐 一对比分 析 ， 且指标 体系 多涉及 对于银 行市 场占有能 力 、 盈利性、 安全 性、 流 动 性的 考察 ， 指标 的 选 取还

7、显得不 够 全 面， 缺乏一个完 善 、 合 理的 指标 体系 。 同时 ， 相关 研究 大 都针 对过去 某 一年 的 我 国某几家 银 行进 行分 析 ， 没 有进 行过对于某 一家 银 行竞争 力 发 展 过程 的 研究 ， 也 缺乏对于在华 外资 商 业 银 行竞争 力 和我 国商 业 银 行竞争 力 之 间 的 比较 。第 二章 商 业银行 竞 争力 概述具有 高风险 的微 观 经济 主 体， 这 主 要 来源 于商 业银行 的特 殊 的资 本结构 、 借 短贷 长 、 部 分 准 备 金制 度等 经营 运 行 的非均衡 特 性 。 另外 ， 由 于商 业银行 的支 付清算 和融资

8、中 介 等 功 能 ， 商 业银行 之 间 存在着密 切 的资 金往 来关 系， 因此， 一家商 业银行 的流动 性 危机 可 能 会导 致 另一家商 业银行 的流动 性 危机 ， 从 而使整个 银行 体系都陷 入 风险 。 商 业银行 竞 争力 的概念刘相 友 攮 于波特 模型 的国 有 商 业银行 竞 争力 分 析【 浚 狈界 茫 ： 籰 ： ；第 三章 商 业银行 竞 争力 分析 指标体系 的 构 建 商 业银行 竞 争力 分析 指标选 择的标准运用 分析 指标体系 进行 比 较 分析 时 ，常要做横向 、 纵向 的排序 分析 ，为 了使 分析 结果 可 比 ，选 择的指标应该 在各银行

9、 间 普 遍使 用 ，指标所 包 括的经济 内容 、 空 间 范 围、 时 间 范 围、 计 算 口 径 以及 计 算 方 法 等应该 尽量 一 致 。 并且 ，由于规模 大 小对 银行 竞 争力 的影响 较 大 ，规模 差 异较 大 的银行 间 竞 争力 不 具 可 比性，如 国 有银行 和 城市商 业银行 规模 相差 悬 殊，用 资本 规模 指标作 为 竞 争力 分析 指标就 不 具 可 比 性，但如 果 用 资产 增 长 率等比 率类指标则存 在比 较 的意 义 。因此 应根据 分析 对 象的特 征，如 为 规模 差 距 较 大的银行 则在选 择指标、 建 立指标体系 以及 确 定指标统

10、 计 、 计 算 方 法 时 应该 设 法 剔除 或 减少规模 的影响 ，如 为同 等规模 的银行 则分析 指标中可 以选 择规模 的指标进行 分析 。择不 良 贷 款率、 资 本 充 足率等 意 义 晕 大 且统 计 数 据 明确 的 指 标。 对于 不 能 直 接得 到的 指 标数 据 ， 其 计 算 方 法也不 宜 过于 繁琐， 其 计 算 公 式 中涉 及 的 数 据 也应该 能 够从上 述 相 关数 据 资 料 中获 取 。 并 且每个指 标都应 该 概念 确 切 、 含 义 清 晰 、计 算 范 围 和 计 算 方 法明确 。 这 样 不 但有 助 于 降 低 分 析 活 动的 成

11、本 ， 也利 于 提高分 析 活 动的 效 率， 并 增强分 析 的 普 遍 意 义 。 商 业 银行 竞争 力分 析 指 标的 选择上 述 研 究 逐一分 析 了 商 业 银行 竞争 力的 概念 、 特征 以 及 商 业 银行 竞争 力分析 指标的 选择原 则。 商业 银行 竞争 力是 商业 银行 在 长期 金融市场 的 竞争 坏 境中，在 独 特的 商 业 银行 组 织 结 构下形 成的 能 够持续 的 抵 御 风 险 ， 使商 业 银行 的 流动性、 安 全性、 盈 利 性得 到保 证， 并 持续 的 向 客户 提供高品质的 金融产 品和 服务以 获 取 银行 稳 定发 展的 能 力。

12、商业 银行 竞争 力不 仅 具 有 企 业 竞争 力的 一般 特征 ，而且还 具 有 抗 风 险 性等 自 有 特征 。 因 此 能 否 全面、 准确 分 析 商 业 银行 竞争 力的关键在 于 是 否 完整系 统 地 构建 了 商业 银行 竞争 力分 析 指标体 系。资产增长率延阈鸵铄笕抟碓祈罐膊羣 企业经营 的 目 的 是盈 利最大 化 ， 商 业银行作为自 主经营 、自 负 盈 亏 的 市 场主体 也 不 例外 ， 商 业银行盈 利能力的 高 低 不 仅 意味着是否能够给投资 者 满意的回 报， 还 关 系 到 商 业银行是否通过 盈 利来 增 加 自 有 资 本 ， 增 强 银行的 抗

13、风 险能力。 因 此 ， 盈 利性 指标是反映银行竞争 力的 重要方 面 。 反映银行获利能力的 指标有 很多， 在 进 行商 业银行竞争 力分析 时 ， 只 能选 择少数指标。 为使 客 观分析银行的 盈 利能力， 主要选 用相对 指标而不 是绝 对 指标， 即 考 虑 贡献率。 另 外 ，为便 于比 较上的 统 一 性 和 国 际 有 关 银行的 统 一 口 径 ， 选 用了国 际 上通用的 四个指标净 资 产 收益 率、资 本利润率、收入 利润率和 营 业费 用率， 以 反映商 业银行的 盈 利能力。 R 捣延 寐省 谴臃延 媒嵌 确 从成蘪 银 行收益的 指 标 。 现 有 研 究建

14、立 的商 业银 行竞争力 分析指 标 体 系中 多 对利润 指 标 进 行分析， 鲜 有 费 用相 关 指 标 。这 样 的 分析容易 造成忽 视 费 用只 单纯 追 求 利润 ， 投入 产出比 低 下 的 后 果 。 因此，选择 营业费 用率指 标 能够使分析体 系更 加 全面和 完 善 。 营业费 用率越 低 ， 说 明商 业银 行的 竞争力 越 强 。 因此， 营业费 用率是 一 个 负向 指 标 。 计算公 式 为 ： 资本充足率骓怠羖。所 谓 流 动性 是指商 业银 行 对 全 部 应 付 款 的 支 付 、清 偿 能 力及 满 足各种 资 产需求 的 能 力。具 体说来 就 是商

15、业银 行 资 产 的 变 现能 力， 是银 行 能 够及 时、充 分地 满 足存 款 者 提 取存 款 和 贷款 者 合理 的 贷款 要求 的 能 力。具 体包 括 了两层 含 义：一 是负 债 的 流 动性 ， 即 商 业银 行 能 够以 较 低的 成 本 随时获得 所 需资 金能 力；二是资 产 的 流 动性 ， 即 商 业银 行 的 资 产 在不 发 生 损失 的 情况下迅 速变 现的 能 力。由于 商 业银 行 特殊 的 资 本 结构 ， 短 期 借 款 、长 期 贷款 和 部 分 存 款 准备 金等经 营运行 的 非 均衡性 ， 使 得 商 业银 行 如果没 有 安排 充 足的 支

16、付 准备 就 可 能 造 成资 会 周 转 的 失 灵 ， 从而形 成 流 动性 风 险。因 此， 银 行 需要 具 备 这 种 在不 损失 价值的 情况下能 够灵 活 变 现和 足以 应 付 各种 责 任 的 充 足资 金备 用 的 能 力 。银 行 面对 的 市 场主 体众 多 ， 并 且 是负 债 经 营， 因 此在国 家 宏 观形 式 恶化或银 行 经 营情 现有 商 业银 行 竞 争力 分析 方 法的分析 ! 狝 方 法，这 是分析 指 本 文 采用 的分析 方 法根 据 对 现有 竞 争力 分析 方 法的分析 ，并结 合其 他 领域 内 使用 到的分析 方 法，本 文 通 过 采用

17、 灰度 系 统理论 中的灰度 关联 优 势 分析 和主成 分分析 相结 合的方 法来确定 权 重，利 用 灰度 关联 分析 建立了 商 业 银 行 竞 争力 分析 模 型，解 决了 现有研 究中对 指标 权 重的确定 主观性 太强 ，分析 时 要 求 大 样 本 及 样 本 必 须 服从 典 型概 率 分布 等 问题 。 为 我 国 商 业 银 行 竞 争力 力 分析 提 供 了 新 的思路 和 方 法。 其 中邵新力 我 丈 桃 狄 芯 赫 冉 涎芯 俊綣 】财绛 理论 。 导 ： ：息 出 发 ， 不断 探 索 其 真 正的 内 在 规律。由 于事 物 在 运动中的 复杂性和 多 变 性，

18、想 达 到 完 全 的 “白 ” 是 不可 能 的 ， “ 白 ”只 能 是 相 对 于一 定的 范围 、阶 段 、条 件言的 。事 实 上， 系 统 是 白 还 是 灰 ， 往 往 与 观 测的 层 次 有 关 系 。如果 我 们用高 层代 表 系 统 的 宏 观 层 次 、系 统 的 整体 层 次 认识 的 概 括 层 次 ， 用低 层 次 代 表 系 统 的观 层 次 、系 统 的 部分 层 次 、认识 的 深 化 层 次 ， 这 样 ， 同 一 个系 统 、同 一 个参 数 ，在 高 层 次 上是 白 的 ， 而 到 了低 层 次 却可 能 是 灰 的 。在 经 济 、社会 等 复杂系

19、 统 的态系 统 中， 影 响其 性质 的 因 素 是 多 种 多 样 的 ， 各因 素 之 间 又存 在 着 广 泛 而 深 刻联系 ， 这 就 决 定了人 们在 探 索 其 运动发 展 规律， 进行预测判 断 、决 策 等 过 程 中，不可 能 将 反映系 统 内 部特征 的 各种 信 息 都 掌 握的 清清楚 楚 、确 切 无疑， 只 能 掌部分 信 息 ， 所 以 社会 、经 济 系 统 一 般 都 是 以 灰 元、灰 数 、灰 度关 系 为 特征 的 灰系 统 ， 灰 度系 统 理 论 正在 社会 、经 济 等 领 域 得 到 同 益 广 泛 的 应 用。文 学 舟， 谭中哦 入 世

20、 后我 国时 何 商业银 行的 对 策研究【 浚 沾 笱 社会 科学 版 ： 之间的 差 异 为我 们 提供 了 认 识 世界的 基 本信 息。不 同 ， 则 默 认 解 非 唯一 。对 未来 发 展起 主 要 作用 的 主 要 是现实 的 信 息。 ：的 技术体 系 。 夜 婊 等 。项 目 等 ， 以不 同 人 群、 地 域 等 的 条 件 、 要 求 、 利 益与 意向 为根据 ， 按定 性的 类 琻 ，则 称 则 有 下面的结论： 盭 U竦葱 蛄 惺 保瑂 ，符号 不 定。若 序 列 和 长度 相 同，则 。 可 再勰 足 数 据等措施使 之成 为长度 相 同的序 列 ，但 这样 会

21、影 响 灰度 绝 对关 联度 的值。灰度 绝 对关 联度 具有 下列 性 质 ：说 ，平 移 不 改变绝 对关 联度 的值； 灰色 相对关 联度 具有 下列 性 质 ： 躭 ；大 小无关 。 或者 蜕，数 乘 不 改变灰色 相对关 联度 ； 灰 色关 联系 数 矩 阵 级 猿菩浴 杂 诟辏 辍 ， 有 八一八。 希 ； 。 扑 愕趇个 被 分析银 行 第 鲋 副 暧肜 硐 肷桃 狄 械 趉个 指 标 的关联 系 表 示 第 霰环 治鲆 械 牡 趉个指 标 的分析值 ， ， 籭 ， 。指 标 的财 务数 据为分量的向 量， 其 它类 推。 负 向 指 标 处理 方 法 如 下 ： 鰅五：几舻尚一计算公 式 如 下 ： 芞 五 一司再霸碉萨船 矮 一进而 可 以 计算出 和 的 综合 关 联 度 岛 ，。式 ， 浚 绻 粤康 挠 跋 煸 酱 螅 翟 浇 咏 ； 如 果变 化