1、信贷风险系统和IT实践.,透视目标操作模型的发展和核心考量系统模块和业界实践概述Vishal Vedi and Zeshan Choudhry,议程,目标提供在巴塞尔新资本协议实施后，德勤关于信贷风险职能的看法与展望以及如何在巴塞尔新资本协议的实施中提升该职能讨论充分利用巴塞尔新资本协议投资所需要的关键能力清晰地阐述在市场上正在发生的新变化以实例来论证操作模型的杠杆作用能够加强业务带来的价值，提高效率并进一步发展信贷风险管理能力,批发银行市场.,行业、业务和信贷风险驱动,需要的关键能力,操作模型的杠杆作用,未来展望,介绍.,业务实践需要将数据整合，以利于管理，监管和报告主要的巴塞尔新资本协议要
2、求银行在风险和财务系统之间具有“连接的”架构数据并行将确保基于不同业务同时更新财务数据和风险数据.一方数据的变化，另一方数据也将变化核对是识别两套数据差异性的过程。当差异性是确实存在的时，数据不是必须完全一致，例如，IFRS(国际会计准则）的调整项就不是风险信息,巴塞尔新资本协议的实施流程需要数据的并行和核对。对于业务中的风险和非风险数据具有一致性观点是重要的,为满足新资本协议第一支柱的最低资本需求，加权风险资产（RWA)需要根据风险分类来计算。加权风险资产被汇总达到第一支柱的最低资本需求,加权风险资产计算器 /汇总器,风险数据存储,监管报告,内部报告,风险管理的三方面：信贷风险管理，操作风险
3、管理和市场风险管理集团数据存储是主要的数据存储仓库，当前和历史数据都将被存储加权资产计算器汇总器是用于汇总和计算集团风险加权资产和资本需求的系统，第三方解决方案是典型的计算风险加权资产的解决方式监管报告包括整合的监管报告和第三支柱的披露要求内部管理报告也通常使用供应商方案,1,2,3,4,5,操作风险,市场风险,信用风险,交易对手信贷风险,介绍.,风险管理系统覆盖的功能,信贷市场趋势组合结构审查敞口信息，预期损失经济资本到期信息信贷集中度高风险资产预警监管资本风险回报分析和度量整合及计划和预算风险调整后的绩效评估贷款损失拨备,批发银行面临的挑战,客户,技术,合规/风险,全球化,执行,增长,人才
4、,成本,产品的证券化和衍生化日趋复杂更加注重选择适当的上市时机新型的分销渠道,风险管理的需求大大增加法律法规审查的加强使得合规性和变革活动的成本增加加强处理环节的整合,中国和印度的崛起全球跨行业系统优化海外服务能力的增长跨境交易的增加,逐渐走向服务导向性应用环境共享模块技术的增长上市时机的紧迫性已经成为市场上优先考虑的因素,欧洲范围内，正向合并的趋势迈进向客户捆绑销售产品的趋势增加本土市场有限的组织增长；新兴市场的潜力显现出来。,有效利用第三方单一过程限制规模经济灵活性和扩展性需求获取资源技巧的重要性,人才竞争激烈化薪资的增长区分人力资源管理模式的需求,一般借贷产品的利润降低更加注重改进生产力
5、需提高操作透明度驱动成本收入比例的逐步变更,内部,外部,批发银行操作模型,治理,需提高操作透明度更好的问责制合规成本,挑战,法律法规和审查的日趋严格，以及对信息及时性和准确性较高的需求为批发银行市场带来了挑战,信贷风险管理驱动,监管合规性,详细审查下的管理行为监管当局的合作关系政策对监管当局的影响巴塞尔新资本协议高级法、第二支柱内部资本充足率评估程序和增加的风险披露对等的比较,1,2,3,4,5,客户观点,从组合管理的角度了解全部部门和产品所涉及的客户提高客户体验、可行的交叉营销和可靠的风险管理,6,7,集中中台和后台,将中台和后台功能合理的进行集中化利用将流程和数据进行自动化和一体化，用以提
6、高效率允许客户经理把重点放在关系管理和获取业务,8,9,10,预期价值,预测潜在信用下降的能力全行范围风险管理实践和财务的整合根据业务需要的风险管理整合证明风险功能价值,15,16,17,资源和基础架构,人才竞争激烈化和高技能资源的需求分离的系统架构现有系统的灵活性和可扩展性的缺乏新兴技术的成本,11,12,13,14,巴塞尔新资本协议的遵循和超越,18,在英国和爱尔兰，批发银行需要大量的投入到发展风险评级模型来达到监管当局的要求。有些银行从较低的基础开始，有限的历史数据数据延长了模型的开发和磨合时间其他银行发现从传统的评判到以统计为基础的方法转换是一大挑战由于架构的复杂性，一些银行无法将风险
7、评级模型嵌入到核心审批流程的应用中，而采用革新了的并行流程即使那些采用领先的风险模型的银行也面临着可用数据的质量和可信性的问题，因此同时影响到使用者的认同度和进一步推广到其他以风险为基础的决策的能力目前英国还没有银行完全的贯彻巴塞尔协议精神，但是所有的银行都在向这一目标努力,巴塞尔新资本协议的遵循和超越 以风险为基础的信贷决策,第一阶段,第二阶段,第三阶段,所需能力,增加价值,当前状况？,A银行,提高数据质量提高模型的认同度，减少平行的评级流程优化信贷流程，增加面向市场活动的时间,风险评级模型的应用静态风险理解达到监管当局要求,商业化的扩大模型风险调整后的资本收益和经济资本框架的交付在这个业务
8、领域最优化的利用资本风险调整收益为基础的更好的信贷决策,B银行,C银行,监管当局要求,2009年规划,超越巴塞尔新资本协议不仅仅是遵循监管当局的要求，更是通过新风险信息系统在全部相关信贷决策中更好的应用来贯彻巴塞尔协议精神,巴塞尔新资本协议的遵循和超越先进的信贷风险管理,借款限额分析主要以关系驱动通过控制组合的准入管理风险大幅降低贷款价格由于客户持有“入场券”发起能力受到集中性增加的阻碍贷后管理范围限于资产出售，重组和并购,传统的管理模式,先进的管理模式,风险评估改善改善评级工具改善LGD和EAD测算模型提升资产组合管理分析模型(ER, EL, UL, Credit VaR)更加重视经济资本/
9、经济利润,组合管理降低单一借款人风险风险/收益最优化投资多样化和投资需求银团贷款和资产证券化的增长信贷衍生物的大量增长调整经济资本和监管资本,使更好的结合,新兴的业务模式 活跃的信贷资产组合管理,发起,风险转型,最终投资者,贷款,信贷敏感性分析工具,信贷风险管理最佳实践已经从静态转向动态的和主动的组合管理,巴塞尔新资本协议的遵循和超越 组合管理层面方法,这是用百分比的方法，通过使用信贷组合管理模型来度量信贷资产组合损失分布情况。商业化的和公开化的可利用的方法和模型主要分为三大类：,精算学,CreditRisk+模型,莫顿方法,CreditMetrics信用计量模型KMV 组合管理,计量经济学,
10、CreditPortfolioView模型,一般来说，金融机构在建立信贷组合管理模型时使用一种或更多方法，例如： - 摩根大通银行在批发贷款中使用CreditMetrics信用计量模型 -瑞士信贷集团在批发业务中使用CreditRisk+ 模型 - 劳埃德集团使用CreditRisk+ 框架 - 巴克莱银行在批发银行业务中使用莫顿方法,信贷组合管理模型的设计和应用使银行能够计算信贷业务所需资本，评估风险和收益，以及最优化的利用信贷资产,精算学,计量经济学,莫顿方法,以保险数学方法为基础的事件,以建立损失分布和经济环境关系模型的因素,以建立违约损失和资产净现值关系模型的因素,高层次的描述,没有因
11、果关系在违约和经济因素中不存在因果关系,违约的条件概率被宏观经济因素驱动,违约概率被债务人资本结构所驱动,关键假设,债务人违约比率遵循泊松分布有条件的违约因素遵循伽玛分布,要素回报是分布式的有条件的违约因素遵循二项分布,要素回报是分布式的有条件的违约因素遵循二项分布,分配假设,全部产品,全部产品,很难应用于零售业务,产品的覆盖率,数学运算,相关因素的回归分析对损失分布进行蒙特卡罗模拟,相关因素的回归分析对损失分布进行蒙特卡罗模拟,计算方法,风险暴露、违约概率、违约概率的波动性, 保全比率,风险暴露、违约概率、保全比率、宏观经济变量,风险暴露、违约概率、保全比率、资产价格,数据需求,数值求解易于
12、应用仅有附加数据参数影响通过内部违约概率数据所计算的违约概率的波动性,需要重要的统计模型用于测试宏观因素的影响需要蒙特卡罗模拟引擎的发展产生损失分布,需要重要的统计模型用于测试宏观因素的影响需要蒙特卡罗模拟引擎的发展产生损失分布,实施问题,供应商方案常用于组合管理模型、分析和汇报,巴塞尔新资本协议的遵循和超越 组合管理层面方法,巴塞尔新资本协议的遵循和超越风险职能的角色变更,这“四个维度”的角色是一般风险职能都有的；在响应巴塞尔新资本协议的过程中，大部分风险职能都将重点投放在价值保护者职能上，如：完善风险管理方法论和评估方法,业务合伙人,操作者,价值保护者,催化剂,附加值,执行,效率,风险管理
13、,临界值表现,领先优势,风险,批发银行,目前的角色,操作模型解决方案示例,实施更多成熟的组合管理技术,采用企业风险管理使得风险管理方法一致,将风险管理嵌入业务理念中,采用可选的资源策略,整合风险，合规性和财务架构,提升风险管理的技能，以提供更好的业务分析,开展基于经济资本的绩效评估,使信贷流程更有效率,嵌入自动决策工作流, 支持自服务,重心逐渐转向创造更多附加值（业务合伙人角色）的同时，降低成本（操作者角色）,信贷风险操作模型框架层次化结构模型,公司治理组织结构框架,风险情报管理信息,操作及构架,人力和资源,层次一滞后的,层次二基本的,层次三有效的,主要风险原则/ 政策单一客户风险风险报告单一
14、法,标准方法财务和信贷管理信息 与业务无关联,以交易为基础手工替代方法根据业务实际需要嵌套的孤立的评级模型,标准培训限制性的职业发展计划无海外人员 / 外包人员,政策实施量化关键风险指标部分整合,精算 / 统计工具风险信息与预算不清晰的关联,以风险为基础的资产组合管理增量改进风险申请,风险管理培训风险管理职业发展计划0-30% 海外人员/外包人员,层次四领先的,风险管理战略政策/操作一致性（风险。财务。合规和操作）不同风险管理部门的协作全部风险的整合,风险调整回报/经济资本整合计划和预算风险调整绩效评估,全银行范围的组合分析整合的信贷操作绩效评估整合的风险系统框架,教育和交流人才增长30%海外
15、人员/外包人员,市场上的领先银行通过信贷风险系统整合和输出相关准确信息支持自身的风险管理战略,信贷风险操作模型框架 综述,信贷系统环境下的系统整合仍是业界的一大挑战；巴塞尔新资本协议为总揽整体架构和发展最优解决策略提供了独特机会,信贷系统环境,系统组织架构支持的核心活动风险管理技术通常与主机系统整合来支持整体的组合管理目标将信贷管理系统整合为端到端的系统获取单一标准是最优策略，但通常过于复杂而难以实现,整合的自动的流程,形成标准的操作，根据经营收益/投资偏好统一资产分类广泛应用自动化工作流和文档管理来减少纸制流程，减少多次数据输入和加速业务申请及审批流程嵌入价格引擎和RAROC工具并结合风险评
16、估数据，通过观测业务利润，情景分析以进行快速重估,机遇,信贷风险操作模型框架客户关系管理,数据质量,观察结果结果,获取业务方案和核心信贷风险流程解决方案是分离的客户经理采用各自独立的解决方案，将导致架构分离与巴塞尔/萨班斯奥克斯利法案不合规的遗留申请将导致下游数据输入和核对困难以及时间耗费,其他银行实践,英国的公司银行不再使用所有单一的放款工具并且解放核心信贷审批系统中客户经理的活动英国的公司银行正在做对管理信息平台进行升级以支持客户经理对结构型数据的分析,决策支持 (一体化),客户经理需要的功能是基于贯穿于信贷业务周期的统一的核心数据和操作流程提供这将改善下游业务操作同时改善信息质量，并最终
17、使客户经理不断改善客户服务这有利于为客户提供广度的服务，提高客户经理交叉营销机会,全球投资银行，基于业务规则，将过去的工作引擎改善，整合现有的申请来提升现有投资的用途和效率,灵活性,价值增值依托将客户经理及时获取的准确的客户参考信息及对潜在业务分析的结合使客户经理面向客户的时间和努力达到最大化而不是重复的获取信息和核对向客户经理提供完整的历史联系记录和客户信贷历史数据,英国的公司银行可让客户经理通过黑莓来直接访问数据中心并可维护信贷信息进行信贷交易分析,使客户经理基于业务产品范围的扩大（包括数量和复杂度上），为现有及潜在客户提供更好的服务，以加快响应速度、营销服务水平和整合银行解决方案战略,信
18、贷风险操作模型框架信贷流程和监控,整合端对端构架,观察结果,为迎合监管当局需求的优先选择，采取片面的解决方案导致架构分离导致大量问题产生，包括可利用性，可扩展性，数据质量，业务操作流程完整性，责任方成本和绩效很多机构目前需要在信贷系统中建立一致性的“视角”来实现投资的全部价值,其他银行实践,英国公司银行已经建立了一个致力于业务分析的IT小组，IT小组来联络架构组和业务组代表来确保架构在当前和未来的统一英国公司银行已经定义了一系列构架原则指引并将其用于建立和驱动架构重整计划,推动者和工具,访问信贷网站的信贷整合方案权衡使用数据抽取、转换、清洗、装载(ETLs)并确保共用接口信息和技术标准共享数据
19、资源和数据质量控制小组,英国公司银行已经建立单一数据标准化小组，使用经论证的工具和专用资源来支持项目,整合的业务控制流程,整合的数据架构,标准化操作，资产分类标准一致性在信贷业务周期中整合的工作流程一次性获取信息，所有用户共享，直观的简单的系统应用，基于角色，资产分类和已获取的客户信息,整合用户在信贷操作生命周期中的工作流，以反映业务需求、业务愿景及目前及将来计划的建设解决方案,信贷风险操作模型框架 数据管理,数据架构和标准,单一客户视角,观察结果,单一客户信息系统为每一个客户保存所有与该客户相关的信息战略上的建议以确保对每一客户的单一查看可通过操作和参考数据应用的映射获得银行通常有多个交叉的
20、项目同时致力于改善客户数据的合理性。这些项目应该统一合并在一起,其他银行实践,英国公司业务银行利用参考数据库来为所有的客户数据产生单一的存贮库以强调不仅用来获取也要兼顾分布全球性银行已经建立了了解你的客户的设计授权来界定和建立客户数据的黄金资源和从多种传统应用程序转移来的路标,数据架构和标准,对在主机系统里产品和交易类型可通过主数据解决方案或操作系统映射来进行单次查看通过适合性的界定保持市场数据的一致，并须用信贷风险操作系统认同市场数据资源建立数据质量团队来负责跨信用生命周期的数据质量和整合性，以及数据质量要求和资源重新改进的交流,全球性银行已利用通用数据集成工具组件在IT建立了单一数据集成方
21、法，并负责推广共用界面信息的使用和跨所有数据集成活动的技术标准。英国公司业务银行招募了额外的架构专家来检查和设立特定的标准以权衡新巴塞尔的投资,明确和遵守与数据管理相关的清晰标准和指导原则促进整体数据质量和使用的快速发展,信贷风险操作模型框架风险情报信息管理,数据存储,风险 财务,观察结果,跨风险、财务和前台部门的数据同步化银行日营业结束时保持数据一致检查潜在风险结合风险和财务数据的能力：法定报告、监管报告、风险和财务信息管理、风险和融资分解,其他银行实践,英国公司业务银行采用了有效模型支持风险和财务报告的整合,数据存储,充分利用报告体系和数据管理的发展支持巴塞尔新资本协议和萨班斯奥克斯利法案
22、通过整合数据和功能简化报告处理过程提高数据质量降低调整、间断和需要人工解决的工作,英国公司业务银行为所有公司业务和风险报告完成了新巴塞尔数据存储集中化英国公司业务银行产生了集中化风险报告给风险委员会 风险暴露、集中度、关键风险度量和基于风险调整后业绩的关键风险指标。,静态报告,数据存储 和 决策支持,全面整合下游数据以支持多项使用，包括：深度分析问题根源和和决策支持分析,战略,人力,处理过程,数据,技术,检查,界定愿景,利益相关者,介入,确定MI,确定信息管理范围,差距分析,信息管理技巧,发现,机会,Target Strategic,Drivers,Identify,Strategic,Ini
23、tiatives,Quick Wins,Prioritise,Opportunities,Align with,Business,Strategy,现有,处理和,系统,组织,利益相关者,治理,Define,Approach,信息,要求,数据,架构,能力,基准,最优实践,愿景,计划,Address Gaps,Delivery,Planning,技术,架构,改变,管理,基础结构,Business Case,and Value,Proposition,Benefits,Planning and,Tracking,战略,路线图,信贷风险操作模型框架风险情报信息管理,先进决策分析,整合获取数据的能力贯穿
24、风险和财务管理用来管理数据质量和减少数据重复和复杂性采用风险和财务管理架构并共享普通的参考数据、分类法和汇报能力不同的风险类型共享风险引擎模块，使方法、输入参数和水平值标准化评估集团客户的风险汇报角色、过程和结果，用来提高效率和确定优化的机会在风险、财务与管理、产品处理过程创建数据质量任务组，用以解决质量持久性问题改善日常汇报和监管能力，更好的支持有效的决策,机遇,其他银行的实践,将集中化的数据存储应用于全部的公司业务和风险汇报中将风险汇报集中于风险管理委员会，包括暴露、集中度、关键风险度量和以风险调整绩效的为基础的关键风险指标将集中化的数据应用在全部公司业务信息中，同时将涉及组合层面的风险信
25、息向风险管理委员会进行汇报爱尔兰银行应用企业风险管理汇报体系在信贷风险、管理风险和操作风险中，同时对集团客户进行集中治理和风险汇报,信贷风险操作模型框架治理, 组织和框架,新兴的业界模式,对冲,信贷资产组合风险控制,信贷资产组合管理,组织,工具,分发,卖出贷款证券化,确保信贷资产风险管理基于银行风险偏好,买入保护,卖出保护买入贷款,信贷决策基于业务风险和回报的特质及客户关系,转移定价,信贷风险,向贷款人提供内部信贷成本，通常依据信贷资产在资本市场价格或内部模型,根据限额分析，监控资产组合包括： EL(预期损失）和UL(非预期损失）在整体，部门和国家级别 集中度风险 压力损失,分发,制造,专业化
26、职能,新型的风险管理框架,机遇,建立风险管理办法来支持业务发展需求：利用金融市场交易优势来抵消批发贷款风险汇总贷款风险和OTC衍生产品风险带来更好的资本利用申请信贷衍生产品来减弱/管理信贷风险增长的资产证券化风险经理从基于经验来计算风险转向开展高层次分析和压力测试计算风险重新排列风险防范模型和其他控制职能，来实现风险评估协同作用,其他银行实践,应用综合的自动的信贷风险系统功能，系统应用于英国，欧洲，美国和亚洲。集团范围的资本管理通过将经济资本分隔到主要业务单元并与绩效挂钩将分离的以业务为基础的风险部门整合至通用的风险框架根据业务需要整合风险管理框架每个业务部门在集团风险部门的统一监管下，设立适
27、合自己的风险管理实践实施自动化的额度管控功能，在定价，自动评分，审批流程和风险控制环节中整合风险信息,公司治理和 组织框架,风险管理职能自单一风险类型管理转向业务活动小组联盟优化利用共享服务，统一流程整合交易产品的信贷和市场风险,欧洲银行将风险管理组织形式重组，以在集团层面用专业能力统一管理所有风险英国银行建立独立的资产组合管理部门,信贷风险操作模型框架流程和架构,整合的，自动的流程,机遇,建立统一的流程标准，基于业务价值/投资偏好进行资产分类信贷风险管理（业务分析，制裁管理，资产组合管理）整合部门端到端信贷业务流程广泛的应用自动化工作流和文档管理可减少纸制流程，减少大量信息输入并加快了申请和
28、审批流程嵌入价格引擎和RAROC工具并结合风险评估数据，通过观测业务利润，情景分析以进行快速重估,其他银行实践,英国银行采用RAROE和净资产管理工具来得出新的评级模型并改善数据质量由于有限的财务数据整合能力，报告功能在多数英国银行信贷系统仍然是分离的，很多银行正在评估他们对公司银行所采取的行动方案（操作，合规，营销和信贷风险），估计可节省50% 的吞吐时间全球银行正在用六个西格玛来技术优化信贷报告机制，可减少50-70%的周期时间英国银行已经使用六个西格玛来区分信贷流程和资源分配,灵活化、 模块化架构,用成熟的综合解决方案来降低业务发展成本和降低风险，并检查与主机系统链接功能发展更成熟的客户
29、关系管理和管理工具，包括远程网络，数据/报告采取SOA构架（和总结现有法律系统），以提供模块化的灵活架构单一客户基础数据连接核心操作系统和客户关系管理系统重新利用模块在不同架构的共享,多数英国银行继续发展定制信贷申请和审批系统（使用工作流或定制开发）英国银行已经实施Siebel作为客户管理的有力工具，并且支持更先进的客户管理日常工作英国银行最近在SOA平台重新架构信贷工作流系统，来支持业务灵活性IT投资重点在评估引擎的发展，整合， 以期望进行更顺利的工作流，客户关系管理和资产组合管理/报告,信贷风险操作模型框架人力和资源,人力和资源,机遇,通过有针对性的教育和交流活动积极影响相关信贷风险管理行
30、为海外和/或外包“操作人员”来降低成本，以提升本土资源集中在“价值保护”“催化剂”和“业务伙伴”的角色使业务部门骨干形成风险合规文化，并引进信贷风险业务合伙伙伴在业务经营部门和信贷风险管理部门实施轮岗体制以建立信贷风险管理职业发展路径,Servicing,控制度,控制,监控,IT,报告,业务操作,审批嵌操作,信贷流程,0%,50%,100%,0%,50%,100%,海外计划 外包,海外计划 专属,周边 外包,内部流程,客户/ 额度 / 担保品建立,审批流程,可选择的资源利用机会,其他银行实践,主要的美国和欧洲全球银行已经实施雇用风险分析专家和实施风险管理计划并培养风险管理部门人员（如信贷风险，
31、管理风险，操作风险，IT风险）美国大投资银行已经将信贷风险及市场风险的操作外包给亚太地区（包括全职的风险管理职业培训）全球领先银行已经将风险报告及分析“海外化”以降低成本预计提高的成本利用率将大于50%,信贷风险职能,投诉风险意识管理,改变代理有远见的劝阻人,流程有效化成本管理 / 降低整合,业务分析交流人商议人,公司银行正在为高价值风险管理流程寻找资源选择方法,批发银行 未来展望,定义角色，并且恰当地运用转移机制以促使正确行为的形成最佳方案是依赖于部门的管理战略和激励机制,采用先进的组合管理技术积极管理既定风险偏好下总的风险,挑战,实现价值的机遇,创建更好的风险管理工具需要在基础架构和网络带
32、宽上大量投资，以支持远程工作和数据访问脱离基于判断的信贷决策对某些业务领域可能依然很有挑战性,投资于有附加值的决策支持和组合评估便于客户经理得到最优化的回报。,提供适合目标架构发展的机会来支持向低成本操作模型过渡接下来的发起人将依赖于现状，目标层次，变革的速度需求,创建整合的系统架构，以支持业务增长、降低风险并建立一个低成本、分布式操作模型。,巴塞尔新资本协议可以作为调整流程的契机在风险，合规性，操作，前台客户经理和IT等多领域有效的配合才能成功,梳理信贷流程，加快业务实施, 完善数据质量和支持单一客户视角,成功不仅依赖于更好的资源，还需要优化流程，应用更先进的工具和干净可靠的数据这类变革需要
33、有协调的计划进行管理，以说明利益相关者的依存关系及如何降低风险,通过提升资源，将风险管理职能转变为真正的业务合伙人，以提供更多深刻的风险分析,附件.,战略业务单元层面,集团层面,集团层面视角是新的架构和模式，而战略业务层面视角也是目前存在的另一个模式，系统和数据存储意味着对战略业务单元是更复杂的需求，例如SarBOX,IAS 等软件需要克服政策方面对风险和财务系统链接的阻碍才可将二者核对二者共用的混合解决方案可能可克服零售部门的战略业务单元层需要传送数据并对管理层负责和公司业务战略业务单元希望保留数据自主性且仅将数据传送并对小部分集团负责的冲突AIRB模型主要用于决定对资源管理系统的需求，例如
34、，核对，压力测试，加权风险资产回报业务需要一致性的视角来提供解决方案。例如 可审计的，并行的，无报表的是什么,说明解决方案,潜在问题,技术架构,Introduction.,数据获取,数据存储,数据汇总,BIS 2 Regulatory Returns,BIS 1 Regulatory Returns,Statutory Reporting,-,Phoenix / MO Data Mart,Financial,Spreading,Frontsheet,Generation,Model Server,Credit Monitor,Simple,Phoenix Application,RWA,Cal
35、culator,Ref. Data,TDB,Validation,Server,Credit & Financial,Reporting,GCIS2,Credit Reporting,& Excess Mgmt.,Transaction Data,EPE Calculator,Alpha & M Calc,Traded Credit Risk Domain,Regulatory Capital Reporting Domain,XC data,Common Infrastructure,Model Component,Credit Risk,Mitigation,RWA,Reporting,E
36、agle,Securitisation,Model mgt.,Stress Testing,批发银行.,国际清算银行 2 监管收益,国际清算银行 1 监管收益,当地监管报告,法定报告,-,Phoenix / MO 数据集市,财务分析,表单生成,模型服务器,信用监控,简化,Phoenix应用,数据透视报表,集团的经济资本输入,风险加权资本,计算器,参考数据,TDB数据库,验证,服务器,信贷和财务,报告,GCIS2,信贷报告,和超额管理,交易数据,EPE 计算器,交易信用风险域,监管资本报告域,XC数据,一般性基础架构,模型组件,信贷风险,缓释,风险加权资本,报告, 集团的经济资本输入,Eagle
37、软件,资产证券化,模型管理,压力测试,国家报告,其他GCIS2报告,LE报告,信贷风险系统环境,零售业务信贷风险基础架构,行业和系统支持,关键步骤和考量,零售银行环境.,零售信贷风险系统 现状描述,1. 开户,初始阶段即账户申请阶段典型的情况下，风险系统可自前端，支持此流程。评分模型用于支持决策账户开户包括在主机系统的信息建立,2. 主机系统模块,一旦帐户被加载，在主机系统中将按照帐户的生命周期对其进行管理。在生命周期里的某些时点上，这些帐户可能进入一个特定的风险系统，以管理现有环境中发生的变化。比如：欠账，欺诈行为等,评分模型和引擎支持,评分模型和引擎内化在主机系统和外围的风险工具中关键在于
38、双向的数据传送，即从主机系统传入或导出支持系统。详细的模块间数据映射管理是风险基础架构的核心特征,数据仓库支持,所有由核心或风险系统获取的数据都存贮在信贷风险数据仓库。这个基础架构的固有特征是实时或批量传送到数据仓库。传送的频率根据系统的复杂度而定,3. 风险系统,风险系统被用来管理那些需要额外处理的帐户。典型的处理包括：账户变更、欠账情况，疑似活动等 风险系统传统上都有实时或批量链接到核心平台,4. 第三方支持,在很多情况下，我们可能需要第三方的支持。然而，第三方支持最典型的是用在开发模型和客户联络时，或是管理外包部门时,2. 主机系统模块,帐户管理,客户管理,财务管理,1. 开户,应用模块
39、,预筛选,承销,分类帐管理,交易处理,第三方接口,数据仓库,3. 风险系统,客户管理,欺诈行为调查,回收/保全,工作流管理,分析支持,联络技术,数据仓库,第三方数据 / 分析 / 外包支持,4. 第三方支持,数据仓库,现状 架构概述,潜在的IT架构必须是强健灵活的，使得潜在风险分析工具的效能和第三方关系发挥到最佳状态,零售信贷风险系统 未来愿景,账户应用模块,网络,电话,分行,例外事件管理,承销与决策制定（实时）,灵活的检验欺诈模块,管理文档的创建,整合的核心和风险系统,纵览工作流 和管理系统示例 (图形用户界面),操作员A,文件,商店,邮寄,渠道,输出文档的创建,操作员B,操作员C,操作员D
40、,操作员E,第三方,第三方,核心模块 账户数据 客户浏览,风险系统 客户管理 欺诈行为/赊账,核心模块 财务分类帐 主机系统参数,第三方 账户管理 第三方联络,实时,输出文档 (示例),监管和行业报告,整合的评分引擎,外包文档,监管和计划报告,模块更新文档,数据清洗文档,例外事件管理文档,实时,合并的数据仓库,实时,管理信息组 (示例),管理信息组 (示例),赊账管理报告,第三方绩效报告,预警报告,机会存在于在市场中面对巴塞尔新资本协议的挑战所得到的经验和教训。这个机会主要以创建主机系统和风险系统整合的未来状态为基础,零售信贷风险基础架构 1、账户申请和受理,最佳实践,观察结果,现时许多组织结
41、构根据设定的原则和流程，并且结合行业数据和内部数据进行实时记分和结果断定在线申请流程的应用引领银行开拓预定申请战略以提高效率的同时降低欺诈风险充分利用关键内部数据和外部数据以确保决策是有效的并且是负责任的，以及贷款的条件都得到执行端对端整合目前是普遍的，以确保主机数据更新和账户加载有效地进行机构目前在他们的账户申请技术中使用拥护者/挑战者策略，用以优化审批，推荐和拒绝比率和驱动作出决策评分卡应用的整合是普遍的，以管理应用的风险和未来的风险,其他银行实践,Morgan Stanley在他们的信用卡应用中使用数子签名，此做法能够加快申请的速度和大幅度地减少成本RBS利用大量的不同IP地址和cook
42、ie计算策略以减少在线申请欺诈，同时确保有效率的申请流程可供某些人员适用Hunter/SIRA 提供设定基于行业调查和内部数据分析的反欺诈规则的功能，目前Abbey and LTSB利用这些技术对他们的有担保和无担保的产品作决策参考在数据整理和评分卡系统方面的新技术发展，是银行迈向不确定的未来的重要关注领域,推动因素和工具,Fair Isaac Strategy Manager是常用的整合欺诈侦查被普遍平衡考虑 Hunter 1&2 / SIRA评分和模型使用的应用变得越来越复杂申请人/代理商 通过深入的数据开采工具， 例如SAS/Experian,目标状态成功因素有效的实时决策和评分制度挑战
43、者战略的全面整合实时账户申请和接纳自动的信息管理套件和数据仓库的现场更新,概述 账户申请技术主要是负责从不同的数据来源中管理账户申请的审批，推荐和拒绝；在许多情况下，这些技术能够在实时或批处理的基础上进行管理，并且能够支持大量不同的产品 在零售环境里，许多机构能够通过不同的渠道进行账户申请管理，例如通过在线管理，纸质文件，电话，分支机构等，最终提高符合支持应用决策要求的整合的有效性和将账户信息输入主机系统 账户申请工具将会从主机系统得到反馈信息，以满足支持汇报和信息管理的要求,行业挑战重点 创造有成本效益的实时管理能力，适用于多渠道的决策行为 利用系统功能管理欺诈风险 确保自动化借款流程符合政
44、策和合规要求 利用技术支持未来发展和传递管理信息,零售信贷风险基础结构2、主机系统和账户管理,最佳实践,观察结果,许多机构目前迁移数据平台，以获取与卖家的更好的商业沟通和增强数据处理的灵活性和能力全面整合的业务技术技术团队在机构中是普遍的，以支持主机能力的优化和确保符合政策的要求实时的主机数据供给是普遍的，有助于机构在参考和平衡数据以作出决策方面拥有较大的灵活性高度的可用性是必须的，以确保业务和风险能够有效地管理，通常可用性应该在98以上目前许多机构正在开发图形用户界面（GUIs)支持有效管理客户联系和数据集合详细的主机系统培训目前是非常普遍的，以达到深入了较和提高操作能力的目标,其他银行实践
45、,RBSG 已完成所有帐户转移到TSYS 平台，目前使用该平台管理帐簿。该系统在Leeds操控，主要的风险工具被整合以支持帐户管理Morgan Stanley 最近开始使用 VisionPlus V8,2系统更灵活地管理信用卡帐户HSBC 使用他们自己的主机系统Whirl。使用该系统能够更灵活地更新需求以及按照他们的意愿去设定系统Abbey National 使用一个 Santander 开发的 PCAS系统 该系统供全球使用，而该主机系统是由ISBAN离岸的团队作技术支持的C&G (担保贷款) 使用 Unisys 拥有的UFSS 主机系统,推动因素和工具,系统迁移专家目前全职为主机系统的迁移
46、或发展提供全面的支持业务技术通常是实现政策到现实的转变的一个重要推动因素详细的测试包例如 Test Director 能够让组织结构在目前的系统环境内测试新的功能,目标状态成功因素单一客户资料查阅的发展能够有效支持多元产品的主机系统的实施适合的实时/批处理更新和100%的实用性能够容易地更新和修改数据供给,概述 主机系统支持组织构建的核心活动-在许多情况下风险技术与主机系统整合用作支持全面资产组合管理 通常主机系统由许多不同的模块组成，主要涵盖财务总账，账户管理，交易处理和客户情况；具体的设置将会根据不同的主机系统来管理 除了管理不同的模块，一个组织的主机系统还需要将数据输送到数据库，供数据分
47、析抽取使用 在某些情况下，一个组织的主机系统由合作伙伴进行管理，例如FDI, Experian 等,行业挑战 重点由于缺乏资源和对潜在困境的认识，机构不得不致力于实施主机系统的有效更新；如果机构本身不拥有系统技术，所有的问题将会恶化 在不同模块之间对同一客户资料进行查阅管理会是比较具有挑战性的，并且解决方案是比较复杂的 整合新的技术和模型将会是具有挑战性的，因此会产生数据映射和数据传送限制的问题,零售信用风险基础结构3、赊账管理,最佳实践,观察结果,许多机构目前考虑选择解决方案，该方案客户可以支持端对端处理-例如债务经理方案、TRIAD和CACS方案除了开发端对端方案，组织结构目前寻找成熟的信息管理系统加强战略管理和将来适应更新的能力“数据就是王者“的概念越来越被认同；机构目前正致力于映射大量数据至催收系统的策略优化新的联系技术目前是许多大机构的关注焦点，近几年在实施系统技术方面有大幅的增加，例如 Adeptra, CollStream等系统，这些系统提供联系方案如短消息，EMAIL，手提电话联系等,
