1、计量经济学实验报告关于异方差性的检验与修正2012/11/18学院：国际教育学院专业：国际经济与贸易班级：10级一班姓名：苗子凯学号：1014102025一 异方差检验运行Eviews,依次单击filenewwork fileunstructedobservation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。然后开始进行LS回归，命令栏中输入“ls y c x”回车，即得到回归结果如下回归方程为：Y = 272.3635389 + 0.7551249391*X二开始检验异方差 White检验法:依次单击ViewResidual TestsHeterosk
2、edasticity testWhit 经估计出现white检验结果，如下图：所以拒绝原假设，表明模型存在异方差Goldfeld-Quanadt检验法： 在命令栏中直接输入：ls y c xsort 1 20(进行排序) smpl 1 8 ls y c xenter 得到如下结果：继续取样本，在命令栏中直接输入： smpl 13 20 ls y c xenter 得到如下结果：计算F统计量：F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.864；F=4.864 F0.05（6,6）=4.28，拒绝原假设，表明模型确实存在异方差性。帕克检验重新打开eviews，依次键入以下步骤：
3、filenewwork fileunstructedobservation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。然后键入：genr lne2=log(resid2) genr lnx=log(x) ls lne2 c lnx 得到结果如下：可得到=3.47，且t=2.89，说明显著性明显，而 的显著性不为零意味着存在显著性。异方差的修正：输入：Genr w1 = 1/x1/2Ls(w=w1) y c x得到如下图如图所示 与不加权的最小二乘法结果相比，加权最小二乘法估计使得X前的参数估计值略有下降，但标准差却增大了， 表明最小二乘法估计低估了X对应参数的标准差。
