1、目 录. 摘 要 2关键词 2. 正 文 21. 序 言 22. 模型设定 3. 参数估计 4. 检验修正 经济意义检验 统计意义检验 计量经济学检验 多重共线性检验 相关系数检验 逐步回归修正 异方差性检验 异方差检验 模型修正 序列相关性检验 GB 检 验 模型修正 模型预测检验 模型确认5. 模型评价 6. 政策建议 7. 参考文献 我国国内生产总值的实证分析 【摘要】：本文主要是从宏观经济的角度，对影响我国自 1990 年至 2009 年的国内生产总值的主要计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 1 -因素进行实证分析。结合我国特定国情选取了六个影响我国国内生产总值的主要因素，
2、并对其时间序列分析，建立多元线性模型，利用 OLS 方法进行参数估计并进行计量经济学模型的四大检验。经济意义检验中，发现储蓄总额前参数不符合经济理论常识，并在后面的工作中得到了修正；计量经济学检验中，发现初建模型具有多重共线性，采用逐步回归法进行修正，消除了多重共 线性；在异方差性检验中，发现模型具有异方差性，采用对数变换法进行修正，消除了异方差性；利用 GB 检验法发现模型随机干扰项存在 2 阶序列自相关性，采用广义差分变换法修正模型， 消除了模型序列相关性；利用 2010 年数据，模型通过了经济预测检验，并确定了最终模型，得出 结论：进出口额、职工工资总额和上期国内生产总值对国内生产总值有
3、很大影响。最后， 进行了模型评价并结合模型及我国国情给出了相应的可供参考的政策建议。【关键词】：国内生产总值 进出口额 职工工资总额 经济意义检验 计量经济学检验 时间序列 多元线性回归 OLS 方法 逐步回归法 多重共线性 异方差性 对数变换法 GB 检验法 序列自相关性 广义差分变换法 经济预测检验序言自 1985 年国家统计局建立起相应的核算制度以来，国内生产总值核算已经成为我国宏观经济管理部门了解经济运行状况的重要手段，制定经济发展战略、中长期规划、年度 计划和各种宏观经济政策的重要依据。因此研究国内生产总值的影响因素对我国的经济发展有重大意义。2010年国内生产总值 397983 亿
4、元，按可比价格计算，比上年增长 10.3%，增速比上年加快 1.1 个百分点。总量跃居世界第二。本文主要运用 计量经济学和统计经济学研究一些经济指标对国内生产总值的影响和相关关系。GDP = C+ C1*LNX1 + C2*LNX3 + C3*LNX5一、模型的设定选国内生产总值 GDP 为被解释变量，而影响国内生产总值的因素有很多，但普遍看来， 进出口额、 财政支出总额、职工工资总额、税收总额、上期国内生产总值和储蓄总额这六个因素对国内生产总值影响较大，因此，我们搜集了这六个因素的时间序列数据作为解释变量，希望建立一个合适的经济模型来从理论上探讨影响国内生产总值的因素，进而提出相应的建议。把
5、上述六个因素分别设定为 X 、X 、X 、X 、X 、X 6。设定模型为：12345计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 2 -GDP= + + +U054321 XX6i经查资料得国内生产总值样本观测数据（单位/亿元）：年份 GDP 进出口额 财政支出 职工工资总额 税收收入上期GDP 储蓄余额1990 18667.8 5560.1 3083.59 2951.1 2821.86 16992.3 1210.21991 21781.5 7225.8 3386.62 3323.9 2990.17 18667.8 16101992 26923.5 9119.6 3742.2 3939.2
6、3296.91 21781.5 2312.31993 35333.9 11271 4642.3 4916.2 4255.3 26923.5 3095.21994 48197.9 20381.9 5792.62 6656.4 5126.88 35333.9 4680.11995 60793.7 23499.9 6823.72 8100 6038.04 48197.9 5884.11996 71176.6 24133.8 7937.55 9080 6909.82 60793.7 7647.61997 78973 26967.2 9233.56 9405.3 8234.04 71176.6 1005
7、3.11998 84402.3 26849.7 10798.18 9296.5 9262.8 78973 11615.91999 89677.1 29896.2 13187.67 9875.5 10682.58 84402.3 14666.72000 99214.6 39273.2 15886.5 10656.2 12581.51 89677.1 18190.72001 109655.2 42183.6 18902.58 11830.9 15301.38 99214.6 22327.6200 120332.7 51378.2 22053.15 13161.1 17636.45 109655.2
8、 28121.72003 135822.8 70483.5 24649.95 14743.5 20017.31 120332.7 351192004 159878.3 95539.1 28486.89 16900.2 24165.68 135822.8 41416.52005 184937.4 116921.8 33930.28 19789.9 28778.54 159878.3 48787.52006 216314.4 140971.5 40422.73 23265.9 34804.35 184937.4 58575.92007 265810.3 166740.2 49781.35 2824
9、4 45621.97 216314.4 67599.72008 314045.4 179921.5 62592.66 33714 5422.379 265810.3 78585.22009 340506.9 150648.1 76299.93 40288.16 59521.59 314045.4 100541.3数据来自中国统计年鉴二、模型的参数估计对设定模型用 OLS 法进行参数估计,用 Eviews5 对上表数据回归得：Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 20:09Sample: 1990 200
10、9 Included observations: 20Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X1 0.464687 0.041527 11.18991 0.0000X2 1.099405 0.520605 2.111781 0.0546X3 1.854433 0.683749 2.712155 0.0178X4 0.098013 0.082998 1.180915 0.2588X5 0.759080 0.067561 11.23539 0.0000计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 3 -X6 -1.284279 0.3
11、78693 -3.391349 0.0048C -2350.298 1721.927 -1.364923 0.1954R-squared 0.999706 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-squared 0.999571 S.D. dependent var 95623.17S.E. of regression 1981.296 Akaike info criterion 18.29011Sum squared resid 51031963 Schwarz criterion 18.63861Log likelihood -175.9011 F-st
12、atistic 7373.983Durbin-Watson stat 1.313821 Prob(F-statistic) 0.000000回归结果如下：GDP=-2350.298+ -1.28427954321 7908.0981.854.1094.4687.0 XXX 6-1.364926 11.18993 2.111785 2.712161 1.18091 11.23540 -3.391354=0.999706 =0.999571 = 7374.005 D.W.=13138202RR2FF=7374.005 (6，13)=2.92(显著性水平=0.05)表明模型从整体上看国内生产总值和解
13、05.F释变量间线形关系显著。三、 检验及修正1（经济意义检验从上述回归结果可知： 的系数为负值，说明国民生产总值随居民储蓄余额的增加而减少，6X这从理论上说不符合我国的实际情况；其他因素系数均为正，均不和经济原理相悖，具有经济意义：各系数表示国内生产总值对该因素的弹性大小。2统计意义检验从回归结果可以看出，模型的拟和优度非常好（ 2R=0.999706）， F 统计量的值在给定显著性水平 =0.05 的情况下也较显 著。因 为 = 7374.00 (6，13)，表明模型的 线性关系在 95%的F05.置信水平下显著成立.。但是 X2、X4 的 t 统计值均不显著。3.计量经济学检验（1）多重
14、共线性检验相关系数 检验：用 Eviews5 求得解释变量的相关系数矩阵：GDP X1 X2 X3 X4 X5 X6GDP 1.000000 0.969179 0.991794 0.995825 0.790460 0.996865 0.991017X1 0.969179 1.000000 0.948919 0.951089 0.752585 0.950081 0.960884X2 0.991794 0.948919 1.000000 0.995181 0.800763 0.993493 0.996078X3 0.995825 0.951089 0.995181 1.000000 0.80119
15、4 0.996041 0.991165X4 0.790460 0.752585 0.800763 0.801194 1.000000 0.802156 0.830014X5 0.996865 0.950081 0.993493 0.996041 0.802156 1.000000 0.991482X6 0.991017 0.960884 0.996078 0.991165 0.830014 0.991482 1.000000计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 4 -由此可知：解释变量 、 、 、 、 之间存在高度正相关，模型存在 严重多重共1X23.5X6线性。下面对模型进行修正。
16、模型修正：用逐步回归 法修正模型由相关系数矩阵知解释变量 X5 和 GDP 相关性最强，故首先选取 X5 做为基本变量和 GDP建立一元回归模型： Y=1206.208+1.138675 5(0.418440) (53.45104) 2 =0.9937 F=2857.014 D.W.=1.117717R依次引入 X3 、 、 、 、X6 变量回归：14引入 X3 ：Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 20:19Sample: 1990 2009Included observations: 20Vari
17、able Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1393.537 3037.490 -0.458779 0.6522X3 3.410660 1.822811 1.871099 0.0786X5 0.720199 0.224541 3.207424 0.0052R-squared 0.994808 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-squared 0.994198 S.D. dependent var 95623.17S.E. of regression 7283.977 Akaike info crit
18、erion 20.76222Sum squared resid 9.02E+08 Schwarz criterion 20.91158Log likelihood -204.6222 F-statistic 1628.742Durbin-Watson stat 1.268140 Prob(F-statistic) 0.000000引入 X3 ，拟合优度得到提高，参数符号合理且参数统计量显著，故采纳该变量。 引入 ：1Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 20:25Sample: 1990 2009Inc
19、luded observations: 20Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2751.958 1322.723 2.080524 0.0539X3 2.206781 0.757971 2.911432 0.0102X5 0.634452 0.092446 6.862915 0.0000X1 0.354703 0.038402 9.236473 0.0000计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 5 -R-squared 0.999180 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-s
20、quared 0.999026 S.D. dependent var 95623.17S.E. of regression 2983.745 Akaike info criterion 19.01660Sum squared resid 1.42E+08 Schwarz criterion 19.21575Log likelihood -186.1660 F-statistic 6499.488Durbin-Watson stat 1.354897 Prob(F-statistic) 0.000000引入 ，拟合优度再次提高，参数符号合理且参数统计量显著，故采纳该变量。1X引入 ：2Depen
21、dent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 20:36Sample: 1990 2009Included observations: 20Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -207.3832 2300.651 -0.090141 0.9294X3 2.934796 0.867059 3.384771 0.0041X5 0.670137 0.091673 7.310107 0.0000X1 0.357885 0.036906 9.697292 0.00
22、00X2 -0.511151 0.331441 -1.542208 0.1439R-squared 0.999292 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-squared 0.999104 S.D. dependent var 95623.17S.E. of regression 2862.969 Akaike info criterion 18.96942Sum squared resid 1.23E+08 Schwarz criterion 19.21836Log likelihood -184.6942 F-statistic 5295.161Dur
23、bin-Watson stat 1.523732 Prob(F-statistic) 0.000000引入 ，拟合优度虽然得到了提高，但是参数符号为负值，表示GDP随财政支出增加而2X减少，和实际情况相悖，故将该变量剔除。剔除 ，引入24Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 21:05Sample: 1990 2009Included observations: 20Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 计量经济学课程设计我国国内生产总值的实
24、证分析- 6 -C 2678.009 1221.170 2.192985 0.0445X3 2.276780 0.700362 3.250861 0.0054X5 0.648344 0.085605 7.573629 0.0000X1 0.350608 0.035499 9.876493 0.0000X4 -0.133084 0.068361 -1.946783 0.0705R-squared 0.999345 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-squared 0.999171 S.D. dependent var 95623.17S.E. of re
25、gression 2753.333 Akaike info criterion 18.89133Sum squared resid 1.14E+08 Schwarz criterion 19.14026Log likelihood -183.9133 F-statistic 5725.563Durbin-Watson stat 1.606945 Prob(F-statistic) 0.000000引入 ，拟合优度再次提高，但是参数符号 为负值表明我国 GDP 随税收收入增加而减少，4X和实际情况相悖，所以将之剔除。引入 ：6Dependent Variable: GDPMethod: Leas
26、t SquaresDate: 06/29/11 Time: 21:22Sample: 1990 2009Included observations: 20Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. X1 0.408542 0.030811 13.25965 0.0000X3 2.805214 0.566605 4.950912 0.0002X5 0.734555 0.071222 10.31356 0.0000X6 -0.607529 0.152807 -3.975787 0.0012C -2698.436 1669.743 -1.6160
27、79 0.1269R-squared 0.999601 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-squared 0.999494 S.D. dependent var 95623.17S.E. of regression 2150.295 Akaike info criterion 18.39692Sum squared resid 69356525 Schwarz criterion 18.64585Log likelihood -178.9692 F-statistic 9389.672Durbin-Watson stat 1.500071 Prob(F
28、-statistic) 0.000000引入 ，拟合优度虽再次得到提高，但是参数符号为负值表明我国 GDP 随上期 GDP 增加4X而减少，和实际情况相悖，所以将之剔除。通过逐步回归，剔除了变量 、 、 ，得到新模型：2X46计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 7 -Y=2751.958+0.354703 +2.206781 +0.6344521X3.X5X2.080524 9.236473 2.911432 6.8629152=0.999026 F=6499.488 D.W.=1.354897R(2)异方差检验 ： a. 画出残差 e2 和 GDP 的散点图：观察散点图，可知模型
29、存在异方差，下面从理论上加以说明。b.利用White-检验模型是否存在异方差性：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 7.898928 Probability 0.001670Obs*R-squared 17.53362 Probability 0.040987Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/30/11 Time: 12:55Sample: 1 20Included observations: 20Variable Coefficient S
30、td. Error t-Statistic Prob. C 15710528 11987790 1.310544 0.2193X1 26.63714 230.7537 0.115435 0.9104X12 0.018481 0.006184 2.988560 0.0136X1*X3 -0.370119 0.260585 -1.420339 0.1859X1*X5 0.026757 0.035499 0.753737 0.4684X3 -8830.545 14512.51 -0.608478 0.5564X32 2.865800 3.709430 0.772571 0.4576X3*X5 -0.
31、516379 0.722809 -0.714406 0.4913X5 817.9670 1639.007 0.499063 0.6285X52 0.025722 0.033546 0.766760 0.4609R-squared 0.876681 Mean dependent var 7122194.Adjusted R-squared 0.765693 S.D. dependent var 8245917.S.E. of regression 3991454. Akaike info criterion 33.54406Sum squared resid 1.59E+14 Schwarz c
32、riterion 34.04193Log likelihood -325.4406 F-statistic 7.898928Durbin-Watson stat 1.747769 Prob(F-statistic) 0.00167005100520053005.E+01.0E+72.0E+73.0E+7EGDP计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 8 -结果：因为nR 2 =17.53362 =16.919，故拒绝原假设，即模型存在异方差性。9205.异方差的修正：a.采用对数变换法对模型进行修正：用GENR产生对数序列：genr lngdp=log(gdp)genr lnx1=lo
33、g(x1)genr lnx3=log(x3)genr lnx5=log(x5)然后用 OLS 方法对新序列回归，结果如下：Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/30/11 Time: 13:33Sample: 1 20Included observations: 20Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1078485. 135563.8 -7.955556 0.0000LNX1 -39403.27 36932.06 -1.066912 0.3018LNX3
34、318707.3 78052.21 4.083258 0.0009LNX5 -119363.5 54169.68 -2.203511 0.0426R-squared 0.924433 Mean dependent var 124122.3Adjusted R-squared 0.910264 S.D. dependent var 95623.17S.E. of regression 28644.80 Akaike info criterion 23.54019Sum squared resid 1.31E+10 Schwarz criterion 23.73933Log likelihood
35、-231.4019 F-statistic 65.24432Durbin-Watson stat 0.316869 Prob(F-statistic) 0.000000GDP = -1078485.432 - 39403.26764*LNX1 + 318707.2961*LNX3 - 119363.5018*LNX5-7.955556 -1.066912 4.083258 -2.203511=0.924433 =0.910264 = 65.24432 D.W.=0.3168692RR2FF= 65.24432 (6，13)=2.92(显著性水平=0.05)表明模型从整体上看国内生产总值和05.
36、F解释变量间线形关系显著。b. 利用White-检验模型是否存在异方差性：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 3.181925 Probability 0.042823Obs*R-squared 14.82366 Probability 0.095895计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 9 -Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/30/11 Time: 13:35Sample: 1 20Included observations:
37、20Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1.98E+11 9.58E+10 -2.064830 0.0659LNX1 -3.07E+10 3.76E+10 -0.815748 0.4336LNX12 -6.06E+09 5.00E+09 -1.211552 0.2535LNX1*LNX3 2.33E+09 1.82E+10 0.128443 0.9003LNX1*LNX5 1.23E+10 1.74E+10 0.708589 0.4948LNX3 -2.17E+11 9.89E+10 -2.194293 0.0529LNX3
38、2 2.09E+10 4.64E+10 0.450084 0.6622LNX3*LNX5 -1.71E+10 6.05E+10 -0.282656 0.7832LNX5 2.46E+11 9.63E+10 2.549623 0.0289LNX52 -9.94E+09 1.73E+10 -0.573382 0.5791R-squared 0.741183 Mean dependent var 6.56E+08Adjusted R-squared 0.508248 S.D. dependent var 8.62E+08S.E. of regression 6.05E+08 Akaike info
39、criterion 43.58514Sum squared resid 3.66E+18 Schwarz criterion 44.08301Log likelihood -425.8514 F-statistic 3.181925Durbin-Watson stat 2.147804 Prob(F-statistic) 0.042823结果：因为nR 2 =14.82366 =5.991，则拒绝原假设，即认为存在自相关性。25.0n=3时：Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic 2.194726 Probability 0
40、.158310Obs*R-squared 7.604841 Probability 0.054925由于nR 2 =7.604841 =7.815，则没有理由拒绝原假设，即认为不存在三阶自相关性。325.0自相关的修正：采用广义差分变换法修正模型：在 LS 命令中加上 AR(1)、AR(2),使用迭代估计法估计模型，回归结果如下：Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/30/11 Time: 15:19Sample (adjusted): 3 20Included observations: 18 after adjustmen
41、ts计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 11 -Convergence achieved after 16 iterationsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1428188. 562419.8 -2.539362 0.0260LNX1 12649.83 13913.79 0.909158 0.3812LNX3 12025.34 62474.56 0.192484 0.8506LNX5 115256.9 53259.43 2.164066 0.0513AR(1) 1.676501 0.254773 6.580
42、371 0.0000AR(2) -0.779465 0.247989 -3.143139 0.0085R-squared 0.996557 Mean dependent var 135666.4Adjusted R-squared 0.995122 S.D. dependent var 93851.86S.E. of regression 6554.631 Akaike info criterion 20.67493Sum squared resid 5.16E+08 Schwarz criterion 20.97172Log likelihood -180.0744 F-statistic
43、694.6569Durbin-Watson stat 1.479658 Prob(F-statistic) 0.000000Inverted AR Roots .84+.28i .84-.28i输出结果表明：估计过程经过 16 次迭代收敛（精确度 0.001，最大迭代次数 500）， 的21、估计分别为：1.676501，-0.779465，参数均 通过 t 检验，说明原模型存在一、二阶自相关性。调整后的模型 DW=1.479658，k=2，n=20，查表得：d L=1.20，d U=1.41，d UDW=1.4796582.59=4-dU，说明模型已不存在一阶自相关性，再进行偏相关系数检验和
44、 B-G检验，也表明不存在高阶自相关性。因此，模型已消除了自相关性的影响。（4）模型预测检验：查资料得知 2010 年进出口额、职工工资总额、上期国内生产总值分别为：带入模型，计算得 GDP 为： 和实际 GDP 相比， （5）确定模型：由上述一系列的检验、修正，最终确定模型为：GDP = -1428187.598 + 12649.82825*LNX1 + 12025.33531*LNX3 + 115256.9266*LNX5 +s= 562419.8 13913.79 62474.56 53259.43t= -2.539362 0.909158 0.192484 2.164066AR(1)=
45、1.676501124, AR(2)=-0.77946463980.254773 0.247989 R2=0.9965576.580371 -3.143139 DW=1.479658上述模型表明：我国的国内生产总值和进出口额、职工工资总额、上期国内生产总值存在着计量经济学课程设计我国国内生产总值的实证分析- 12 -正相关关系。具体表现为：进出口额、 职工工资总额、上期国内生 产总值每上升 1%，国内生产总值分别增加 12649.82825、12025.33531 、115256.9266 亿元。五、模型评价基于我国自改革开放以来，对外贸易的规模不断扩大，进出口总额不断增长， 进出口已经成为
46、GDP 增长 的重要因素， 对 GDP 的增长影响逐渐 增大；而财政支出总额也在一个侧面反应了我国的经济发展状况；职工工资总额则是我国经济发展水平一个重要指标，税收总额则在一定程度上表明了我国招商引资情况；上期国内生产总值则表明了上段时间我国经济水平，故在分析我国国内生产总值建模时，选取了进出口额、 财政支出总额、 职工工资总额、税收总额、上期国内生产总值和储蓄总额这六个因素作为我国国内生产总值模型的解释变量。由于选取变量时没有充分分析所选变量间的相关性，给模型检验及修正带来了一定的麻烦。经过逐步检验、修正，最终得到了一个还算满意的模型：具有一定的经济意义，可以解 释一些经济现象、能错略的预测
47、我国国内生产总值。但建模所选取的数据为时间序列数据，不适用于 长期模型的预测。 六、政策建议从模型中各因素对我国国内生产总值的影响看，我国应努力提高进出口额，但应根据具体经济情况调整进口、出口额。鉴于我国充足的相对低廉的 劳动力，使得我国商品在 销售时在价格上占据有利地位，在一定程度上冲击了国外市场，因此，我国商品出口正在越来越多的受到国外 贸易限制。而我国对国外商品 进口则显得管制不够， 长 期以来， 这势必影响我国的进出口平衡进而影响到我国的国际收支平衡，影响我国经济发展。我们应加强进口商品的检疫工作；不断提高自己的科技技术生产力，提高 产品质量， 这将有利于企 业拥有更好的发展环境，有利于提高我国商品的国际竞争力，保证我国的 进出口总额长期又好又快发展。面临我国现阶段正处于产业结构调整时期，一方面还应加大机 电
