1、计量经济学Econometrics,第一章 导论,关于导论导论是课程的纲。学好导论，可以说学好了课程的一半，做到高屋建瓴。导论课的目的：对计量经济学整体的概略认识，了解课程的性质、地位、内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解进一步学习的相关途径。不必全懂，只需似懂非懂。一些内容在学完课程后，回头看会有“恍然大悟”。,3,内容：什么是计量经济学 计量经济学模型 计量经济学的研究方法,3,计量经济学是做什么的定义产生和发展学科类型与其他学科的关系,4,第一节 什么是计量经济学,5,5,一、计量经济学是做什么的,实例1：对中国经济增长的定量研究中国经济总量的度量及增长的状况怎样? (G
2、DP的度量、增长速度、波动)分析影响中国GDP增长的因素有哪些？ （如投资、消费、出口、货币供应量等）中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？(如增加、减少)各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？ （各种因素变动具体会引起GDP变动多少）所作数量分析结果的可靠性如何？对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等,5,6,6,实例2：中国家庭用汽车市场的研究 家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）各种因素对汽车销量影响的性 质怎样？（正、负）各种因素影响汽车销量的具体 数量关系是什么？所
3、得的分析结论是否可靠？今后汽车市场的发展前景怎样？ 应如何制定汽车的产业政策？,6,7,7,实例3：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样? （用股价指数观测）影响股票价格变动的主要 因素是什么? （基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）股价与各种影响因素的关系是什么? （利空、利多）各种因素影响的具体数量规律是什么？所得的数量分析结果可不可靠？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？,其它,评价. 假如你在某市发改委工作，该市前一段时间曾举办了一个对民营企业职工的在职培训项目，现领导要求你对这个培训项目对工人工资的影响作出评价。预测. 2009年浙江省重新规定了最低工资水平，政府
4、现在需要知道，这一最低工资水平制订后，对企业用工数量的影响。策略. 假如你在一家证券公司的研究所工作，你需要研究一下公司自营业务部对不同期限国债投资战略的收益，并观察一下，与理论预期是否一致。,9,共性问题：提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、汽车）确定作为研究对象的经济现象的变量分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互联系的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律 需要有科学的数量分析方法分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法运用数量研究的结果作经济分析和经济预测 对
5、数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究,9,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型数学和统计方法,二、定义,在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,12,产生的
6、历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：1930年成立计量经济学会 说明： “计量经济学” “经济计量学”,三、产生与发展,1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计算机应用模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现
7、非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域,14,计量经济学的发展：,计量经济学是一门经济学科,理论计量经济学研究经济计量的理论和方法应用计量经济学研究某些领域的具体经济问题,四、学科类型,计量经济学与诺贝尔经济学奖,10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Havelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 200
8、3 R. F. EngleC. W. J. Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the Netherland,The Bank of Sweden P
9、rize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and
10、the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved th
11、e basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HavelmoNorway,经典计量经
12、济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Havelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economi
13、c Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFaddenUSA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration),Clive W. J
14、. GrangerUK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. EngleUSA,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,计量经济学在经济学科中的地位
15、,从现代西方经济学的特征看 从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看 从经济学的“世界先进水平”看,若干代表性表述：计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。 弗瑞希计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。 美国现代经济词典计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。 萨谬尔逊等各种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,29,五、与其他学科的关系,联系计量经济学研究的主体经济现象和经济关系的数量规律计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依
16、据经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善,30,1、计量经济学与经济学的关系,31,区别：经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容,联系经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据区别经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量,32,2、计量经济学与经济统计学的关系,联系数理统计学是计量经济学的方法论基础区别数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量
17、的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义和标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法,33,3、计量经济学与数理统计学的关系,构建计量经济学模型的两个步骤构造一般的“经济模型”构造计量经济学模型一. 经验分析中一般经济模型的构造本质是用于描述经济中各变量关系的数理模型。例如：消费模型、投资模型这些模型既可来自书本上的已有理论，也可来自你自己对关注问题的详细分析现实中，很多情况是从直觉出发直接构造,第二节 计量经济学模型,例1诺奖获得者贝克尔（Gary Becker)在一篇开创性论文中，利用一个效用最大化分析框架，描述了个人对犯罪行为
18、的选择。贝克尔认为，人是否选择犯罪就是一个经济决策过程：他是在犯罪的成本与收益间进行边际比较。或说，他是在将花在犯罪上的时间与花在做正当事业时间上进行边际比较。可用如下模型描述犯罪行为：,Y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)y-花在犯罪上的小时数X1-从事犯罪活动每小时“工资”X2-从事正当行业的小时工资X3-犯罪或就业之外的收入X4-犯罪被抓的概率X5-犯罪被抓后，被证明有罪的概率X6-被证明有罪后预期审判X7-年龄,例2一位劳动经济学家想考察在职培训对工人生产力的影响。此时，他需分析决定工人生产力的因素有哪些。直观上，工人的受教育水平、工作经历和培训等都对工人的生产力水平有影
19、响。如果劳动市场是竞争的，那么工资就会完全反映劳动力水平，于是，他可构造如下模型：,Wage=f(educ,exper,training)Wage-工人工资水平educ-受教育水平exper-工作经历training-培训时间,二、计量模型的构建函数形式. 回顾一下，前面模型中函数的形式是否需要确定？寻找因素. 想一下，前面模型中，你能得到罪犯在实施犯罪时的“工资”水平吗？有无其他因素会对工人工资水平产生影响？数据的可获得. 如何处理不容易得到观测值的变量（比如，被逮捕的概率）,回到例1，计量模型的形式：Crime=0+1wage+2othinc+3freqarr+4freqconv+5avg
20、sen+6age+u （1）其中，Crime-参与犯罪活动的频率Wage-合法就业中所得工资Othinc-通过其他途径所得收入Freqarr-以前犯罪被抓的概率Freqconv-被抓后被证明有罪的概率Avgsen-被证明有罪后判刑的平均时间长度Age-犯罪者年龄,三、提醒计量经济模型必须考虑变量数据的可得性对于无法获得样本数据的变量或因素，统一用u或这样的随机变量来表示。比如，在上例中，u即可表示犯罪的工资、犯罪者的道德特征、家庭背景等不易观测到样本数据的变量。它称作随机扰动项。,四、计量经济学的任务分析你所关注的因素（某一个因变量）的影响。比如，式（1）中我可能关注，被抓概率对一个潜在罪犯是
21、否实施犯罪的影响你可能需要对某一指标进行预测。比如，式（1）中，你可能关注，在合法就业所得工资提高到某一点时，犯罪率能下降多少。,五、如何才能很好的实现其任务以式（1）为例，如果我们关注犯罪时可能被捕的概率对是否犯罪的影响，那么如果能准确地知道freqarr的系数3，则目的完全达到。但上述目标是不可能完全实现的。原因是，我们无法给出式（1）的一个完全准确的表达式（u的存在，以及不同人的具体情形不同）于是，我们退而求其次，我们希望，通过大量的调查，能够获取3 的一个大致的、且相对准确和令人信服的估计值。这就达到计量经济学的目的。实际上，大部分应用计量经济学都是围绕这个进行的。,需要做的工作 选择
22、变量和数学关系式 模型设定 确定变量间的数量关系 估计参数 检验所得结论的可靠性 模型检验 作经济分析和经济预测 模型应用,44,第三节 计量经济学的研究方法,经济模型：对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）：模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来模型的设计和形式的取舍具有一定主观性,45,一、模型设定,经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。
23、随机扰动项模型中没有包含的所有因素的代表例如： Y 消费支出 X收入 、 参数 u随机误差项,46,补充：计量模型的基本要素,1.确定模型中的变量,解释变量与被解释变量内生变量与外生变量滞后变量与前定变量工具变量与目标变量虚拟变量与政策变量对应教材P12-14,应注意以下几点：,正确把握所研究经济活动的经济学内容；确定纳入模型中的变量的性质（被解释变 量？解释变量？）纳入模型中的变量的数据可得性；避免多重共线性. 将影响研究对象的最主要因素纳入模型中。,2. 确定模型的函数形式 根据经济行为理论，运用数理经济学的研究方法推导出模型的具体数学形式；根据实际统计资料绘制被解释变量与解释变量的散点图
24、，由散点图图显示的变量之间的相关关系大体确定模型的数学形式；反复采用多种可能的函数形式对样本拟合。,3. 拟定待估参数的理论期望值区间 根据经济含义. 理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义根据研究者的直观或逻辑推理,应根据模型中变量的含义，模型的研究目的，统计数据的可得性、可比性和一致性等因素考虑。,建模的统计数据主要有三种类型：时间序列数据横截面数据面板数据,二、确定统计指标并搜集整理数据,真实性、可比性、一致性,为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。常用方法OLSG
25、LSNLSML,52,三、参数估计,如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容,为什么要检验？建模的理论依据可能不充分统计数据或其他信息可能不可靠样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？经济意义检验统计检验计量经济学检验样本外检验,53,四、模型检验,经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验 模型对样本期以外的客观事实的描述能力（超样本特性）：将模型预测的结果与经济运行的实际对比 模型的稳定性检验：扩大样本容量或
26、变换样本，检查差异。,54,经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势,55,五、模型应用,政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响验证理论 验证既有理论的正确性，发现新的理论,56,注意：计量经济研究的三个方面,理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究
27、的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可,57,58,经济理论,实际经济活动,搜集统计数据,设定计量模型,参数估计,模型检验,是否符合标准,模型应用,经济预测,结构分析,政策评价,修订模型,符合,不符合,应用计量经济学的研究过程,验证理论,本章学习要点,1. 计量经济学的性质2. 计量经济学与相关学科的联系与区别3. 计量经济学的地位 4. 计量经济学研究的基本思路和步骤5. 模型的设定、参数估计、模型检验的要求6. 模型中的变量及其类型7. 计量经济研究中数据的类型8. 参数估计的方法类型9. 建立计量经济模型的依据,59,60,THANKS,第一章结束了！,
