1、共 1 页 第 页 1一、判断对错题 1外汇就是外国货币。 （ ）2因为实际汇率剔除了不同国家之间的通货膨胀差异，因而比名义汇率更能反映不同货币实际的购买力水平。 （ ）3、美元是国际货币体系的中心货币，因此，美元对其他所有国家货币的报价都采用的是间接标价法。 （ ）4、一国货币如果采用间接标价法，那么，远期汇率大于即期汇率，就意味着该货币远期贴水（ ）5、一国货币如果采用直接标价法，那么汇率的上升就意味着本币的升值。 （）6、客户从银行手中买入或者向银行卖出的价格是不一样的，前者为买入价，或者卖出价，买入价和卖出价之间的价差是银行的经营费用和利润。（）7、信汇汇率和票汇汇率都低于电汇汇率，这
2、是因为电汇方式的支付方式速度最快，银行占用的利息最少。 （ ）8、外汇市场最近基本的功能是结清国际债权债务关系，实现货币购买力的国际转移。 （ ）9、在银行间外汇市场上，若商业银行买入的货币多于卖出的货币，则为“空头” ，反之为“多头” 。 10、若中央银行在外汇市场上买入或卖出外汇时在国内债券市场上卖出或买入债券，这种干预称为“消毒的干预” 。 （ ）四、问答题（计算题要写出计算过程与答案）1、已知美元对瑞士法郎的汇率为 USD/SFR1452514585,三个月掉期率为 150100，则美元对瑞士法郎三个月远期汇率为多少？1.4375/1.44852、美元与新加坡元的即期汇率为 14222
3、/14230，若么某银行三个月远期外汇报价为 200210，那么 3 个月后，美元与新加坡元的即期汇率为多少？1.4422/1.44403 比较外汇期货交易与外汇远期交易的异同4、假设银行报价：美元/日元 144.40/50英镑/美元 1 .8480/90请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？266.8512/ 267.18051=267.1805 日元5、假定一美国企业的德国公司将在 9 月份收到 125 万欧元的贷款，为规避欧元贬值的风险，购买 了 20 张执行汇率为$0.900/ 的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元 0.0216 美元。（1）请划出该公司购买看跌期权的收益曲线，标出盈亏均衡点汇率（2）若合约到期日的现汇汇率为$0.850/，请计算该公司的损益结果。收益$0.878 4/ 欧 元 现 汇 汇 率损失0.900-0.216=0.87840.8784-0.850=0.02840.02841250000=35500 美元
