1、12015 年上半年江西省期货从业资格：利率期货及衍生品试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会B期货业协会C中国证监会派出机构D期货交易所 2、假定年利率为 8%，年指数股息率为
2、 1.5%，6 月 30 日是 6 月指数期货合约的交割日。4月 1 日的现货指数为 1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为 0.2 个指数点，市场冲击成本为 0.2 个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的 0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的 0.5%，则 4 月 1 日时的无套利区间是_。A1606，1646B1600，1640C1616，1656D1620，16603、套期保值的基本原理是_。A建立风险预防机制B建立对冲组合C转移风险D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 4、 （）对期货市场实行集中统一的监督管理。A中国期货业协会B中国
3、证监会C中国证券业协会D国务院期货监督管理机构5、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A1B2C3D5 6、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A3B5C102D20 7、某投资者在 5 月份以 4.5 美元/盎司的权利金买入一张执行价格为 400 美元/盎司的 6 月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为 450 美元/盎司，则该投资者损失_。A45.5 美元/盎司B54.5 美元/盎司C50 美元/盎司D4.5 美元/盎司 8、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。A期货交易所B中国证监会C期货投资者保障基金D
4、风险准备金 9、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（） 。A企业法人B自然人C会员D国有企业 10、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的下列条件，你觉得（）可能会被期货公司录用。A张某专科毕业，从事期货业务 10 余年B王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业C黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达 5 年之久D李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格11、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用
5、为 X，同时产生损失 Y，则下列说法正确的是（） 。A企业承担损失 Y，期货公司承担费用 XB期货公司承担费用 X 和损失 YC企业承担费用 X，期货公司承担损失 YD企业承担费用 X 和损失 Y 12、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会B本交易所会员大会C本交易所理事会D中国证监会 13、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成 15 日B交易完成 30 日C收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间14、_表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率3D期货价格变动率 15、期
6、货公司办理（）事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出批准或者不批准的决定。A变更注册资本B变更公司形式C破产D变更 3%以上的股权 16、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月B撤销期货从业人员资格并在 2 年内拒绝受理其从业人员资格申请C撤销期货从业人员资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D公开通报批评 17、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（） 。A
7、不超过损失的 50%B不超过损失的 20%C不超过损失的 80%D不超过损失的 60% 18、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5B10C20D30 19、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A2B7C10D15 20、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算 21、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订） ，情节轻微，且没
8、有造成严重后果的，处理方式为（）A予以当面批评B予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出C予以公开谴责D向公安部门举报22、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以_。A买日元期货买权B卖欧洲日元期货4C卖日元期货D卖日元期货卖权，卖日元期货买权23、某投资者以 267 美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为 450 美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为 470 美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。A6.375 美分/蒲式耳B20 美分/蒲式耳C0 美分/蒲式耳D6.875 美分/蒲式耳24、某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有
9、货币资金为 60 万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A200B50C160D24025、会员制期货交易所要在 6 月 25 日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。A6 月 15 日B6 月 18 日C6 月 20 日D6 月 22 日二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A本人B父母C配偶D子女 2、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A客户交易指令记录中的全部内容是否一致B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符C客户交易指令记录中的品种、买卖方
10、向是否一致D客户交易指令记录中的交易数量是否一致3、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的是_。A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制C交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施D会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 4、对基差作用的理解不正确的有_。A基差的存在为人们的套期保值提供了可能B基差是套期保值者成功与否的关键C基差的存在是期货价格的基础D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在5、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作 6 年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过
11、期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A董事长5B经理层人员C总经理D监事会主席 6、保证金可以以（）方式支付。A现金B标准仓单C可流通国债D支票 7、下列表述中，正确的有（） 。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 8、期货合约的价格形成方式有_。A公开喊价方式B配对交易方式C连续竞价方式D计算机撮合成交方式 9、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是_。A为客户提供安全可靠的投资市场B维护市场参与的权益C维护市
12、场的稳定D控制政治风险 10、期货交易所会员享有的权利包括（） 。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C联名提议召开会员大会D按照规定转让会员资格11、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起 3 个工作日内向（）报告。A协议双方住所地的中国证监会派出机构B期货交易所C中国期货业协会D期货保证金安全存管监控机构 12、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度C
13、审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度 13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩6大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（） 。A在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废B请求中国证监会公告声明作废
14、C持登载声明向中国证监会重新申领D公告期满后向中国证监会重新申领14、在我国， （）从事期货交易限于从事套期保值业务。A国有企业B国有控股企业C金融机构D事业单位 15、期货交易所不得从事（） 。A信托投资B股票投资C非自用不动产投资D间接参与期货交易 16、在我国，交割仓库不得有（）行为。A出具虚假仓单B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库C泄露与期货交易有关的商业秘密D违反国家有关规定参与期货交易 17、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（） 。A申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准B具有从事金融期货经纪业务的详细计划C控股股东净资产不低于人民币 500
15、0 万元D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 18、下列关于成交量的说法，正确的是_。A成交量是指一段时间(一般分 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、1 日、1 周 1 个月和1 年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数C在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高 19、业务活动、财务状况等进行
16、检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 20、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求_等措施，以警示和化解风险。A会员报告情况B客户报告情况7C谈话提醒D发布风险提示函 21、期货期权合约中可变的合约要素是_。A执行价格B权利金C到期时间D期权的价格22、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有
17、必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用23、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格24、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加C当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加25、套期保值者大多是_。A生产商B加工商和库存商C投机商D金融机构
