41.3 多重共线性

1、一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例,第七章 多重共线性,（Multicollinearity）,一、多重共线性的概念,对于模型Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+i i=1,2,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。,如果存在c1X1i+c2X2i+ckXki=0 i=1,2,n 其中: ci不全为0，即某一解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinea。

2、4.3 多重共线性,Multi-Collinearity,一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性,4.3 多重共线性,一、多重共线性的概念,对于模型Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+i i=1,2,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。,如果存在c1X1i+c2X2i+ckXki=0 i=1,2,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。,如果。

3、1,第四章 多重共线性,计量经济学,2,引子： 发展农业和建筑业会减少财政收入吗？,为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收 入模型:其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加值(亿元);JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人);CUM最终消费(亿元); SZM受灾面积(万公顷) 数据样本时期1978年-2003年（资料来源：中国统计年鉴2004，中国统计出版社2004年版） 采用普通最小二乘法得到以下估计结果,3,财政收入模型的EViews估计结果,4,可决系数为0.995，校正的可决系数为0.993，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高。

4、第四章 多重共线性 Multi-Collinearity,计量经济学,引子： 国内生产总值增加会减少财政收入吗？,为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，建立财政收入(亿元) (CZSR)为被解释变量，财政支出（亿元）（CZZC）、国内生产总值(亿元)(GDP)、税收总额(亿元)(SSZE)等为解释变量的计量模型。数据样本时期：1978年-2011年的统计数据。 设定的理论模型为：采用普通最小二乘法得到以下估计结果,财政收入模型的EViews估计结果,可决系数为0.99979 ，校正的可决系数为0.99977，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.9%。F统计量为47897.29，。

5、第七章 多重共线性,一、多重共线性的概念 二、产生多重共线性的原因 三、多重共线性的结果 四、多重共线性的检验 五、多重共线性的修正方法,引例1,设因变量y(消费) 与自变量x1(月收入+奖金)与x2(月收入)具有表所示的观察值.以模型拟合表中数据。,解（1) 用ols法得回归方程 =10.9437-2.0151x1+3.6482x2 t (-0.759) (1.379) P (0.472) (0.21) R2=0.9878 X1与x2的相关系数 r1.2=0.9997,结果不合理的地方在哪里？,上述结果表明，在整体上方程显著，拟合度很高，方程能很好地拟合数据，说明至少有一个变量对Y的影响是显著的； 但从系数的检验看。

6、计 量 经 济 学授 课：管理科学与工程学院 刘刚 公共信箱public2005yeah.net（jiliang） 答疑时间周五晚，六教812系统工程教研室 必修课 48学时 闭卷考试,课件参考,本课件制作过程中重点参阅了以下作者的成果，在此表示衷心的感谢 祝发龙教授，山东工商学院 李子奈教授，清华大学 席尧生教授，重庆商学院 谢识予教授，复旦大学 丁永健教授，大连理工大学 周曙东教授，南京农业大学,多重共线性,1 完全多重共线性; 近似多重共线性 2 产生多重共线性的原因 3 多重共线性的后果 4 多重共线性的检验 5 克服多重共线的办法,一、多重共线性的含义。

7、4.3多重共线性,Multi-Collinearity,一、多重共线性的概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、克服多重共线性的方法 五、案例,一、多重共线性的概念,对于模型Yi=0+1X1i+2X2i+kXki+i i=1,2,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。,如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。,如果存在c1X1i+c2X2i+ckXki=0 i=1,2,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。,如果存在c1X1i+c2X2i+ckXki+vi=0 i=1,2,n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 。