1、1,第三章:多元回归分析,2,本章主要内容, 1 K变量线性回归模型 2 参数的估计 3 随机扰动项的方差的估计 4 拟合优度检验 5 单参数t显著性检验 6 一般线性F假设检验 7 置信区间 8 预测（小结）,3, 1 K变量线性回归模型,4,总体形式的说明,5,2、样本形式,6,样本形式的矩阵表示,7,二、古典假定 1,8,二、古典假定 2,9,二、古典假定 2（续）,10,二、古典假定 3,11,二、古典假定 4,12,二、古典假定 5,13,二、古典假定 6,14,2 OLS的估计 的OLSE,15,2 OLS的估计 的OLSE,16,2 OLS的估计 的OLSE,17,2 OLS的估
2、计 的OLSE,18,三、OLS的正规方程的表达式,19,三、OLS的正规方程的几何意义,20,四、样本回归超平面的特性1,21,四、样本回归超平面的特性2,22,四、样本回归超平面的特性3,23,五、 的OLS估计量的统计特征1,24,五、 的OLS估计量的统计特征2,25,五、 的OLS估计量的统计特征3,26,五、 的OLS估计量的统计特征4,27,3 2的估计,28,一、残差的性质,29,一、残差的性质,30,二、残差平方和的矩阵表示,31,三、2的估计量,32,四、 是2的无偏估计,33,五、 的估计值,34,举例,企业管理费取决于两种重点产品的产量，线性回归模型是：Y=1 +2X2
3、 + 3X3 +u 样本数据为：,35,举例,36,举例,37,举例,38,4 拟合优度校验,39,一、平方和公式,40,一、平方和公式,41,一、平方和公式,42,一、平方和公式,3、方差分析表,43,二、判定系数R2,44,二、判定系数R2,45,二、判定系数R2,46,二、调整的判定系数,47,二、调整的判定系数,48,二、调整的判定系数,49,5 单参数显著性检验,50,一、检验的假设,51,二、检验统计量,52,二、检验统计量,53,三、检验步骤,54,6 一般线性假设检验(F检验),55,一、对参数的线性假设,56,例1：单参数t检验,57,例2：总体显著性检验,58,例3：后S个
4、参数为0的检验,59,二、F统计量,60,三、检验统计量,61,四、检验步骤,62,五、特例1：单参数t检验,63,特例1：单参数t检验,64,特例2：总体显著性检验,65,特例3：后S个参数为0的检验,66,特例3：后S个参数为0的检验,67,7 置信区间,68,一、问题,69,一、问题,3、根据同时讨论的参数个数，置信区间分为以下几种情况：,70,二、单参数i的置信区间,71,二、单参数i的置信区间,72,三、总体参数的置信区域,73,8 预测,74,一、时间轴的分段,1952 2000 01 02 2003 2005,样本期 事后期 当期 事前期（未来）,75,模型精度,76,二、预测假定,77,三、均值预测,78,四、个值预测,与均值预测的区别,79,五、预测能力检验,80,五、预测能力检验（续）,81,复习：K变量线性回归模型,82,复习：,83,复习：,
