1、制表日期：2011/02/15/ 周二 单位：% 代码 明细 系数 代码 明细 代码 明细 代码 明细 代码 明细 代码 明细 111 国债 1% 112 政策性金融债 1% 113 特种金融债券 1% 114 中央银行票据 1% 115 短期融资券 2% 116 中期票据 2% 117 可转换债券 3% 118 企业债券（有担保） 3% 119 企业债券（无担保） 4% 121 货币市场基金 1% 122 证券投资基金（债券型） 2% 123 证券投资基金（股票型） 3% 131 上证180、深圳100、沪深 300指数成分股 3% 133 限制流通的股票 135 ST股票 136 *ST股
2、票 138 已退市且在代办股份转让系 统挂牌的股票 132 一般上市股票 5% 134 未上市流通的股票 137 持有一种股票的市值与该股 票市值的比例超过5%的部分 139 已退市且未在代办股份转让 系统挂牌的股票 141 资产支持证券 142 衍生金融产品投资（权证） 143 衍生金融产品投资（股指期 货） 145 信托产品投资（以自有资 金购买本公司集合信托计 划，自有资金非劣后优先 承担损失的） 144 信托产品投资（以自有资金 购买本公司集合信托计划， 自有资金劣后优先承担损失 的） 147 信托产品投资（以自有资金购 买其他信托公司集合信托计 划，自有资金非劣后优先承担 损失的）
3、148 其他公司集合资产管 理投资（如银行、证 券公司） 149 其他金融产品投资 146 信托产品投资（以自有资金 购买其他信托公司集合信托 计划，自有资金劣后优先承 担损失的） 5、股权投资（不含对上市 公司的股权投资） 151 对金融企业股权投资（商 业银行、基金管理公司、 证券公司、期货公司、保 险公司等金融企业） 152 对非金融企业股权投 资（包括PE投资） 153 其他股权投资 6、投资性房地产 161 投资性房地产 211 3个月以内（含）到期 212 3个月至1年（含）到期 213 1年至2年（含）到期 214 2年以上到期 215 对股东发放的贷款 221 账龄1年以内（含
4、） 222 账龄1年至2年（含） 223 账龄2年以上 224 应收股东及关联人款项 231 1年以内（含）到期 232 1年至2年（含）到期 233 2年以上到期 234 与股东及关联人交易形成的 租赁资产 4、拆出资金 241 拆出资金 1% 1、固定资产 311 自用房产 312 其他固定资产 2、其他资产 321 其他资产 1、对外担保 412 有充足反担保的对外担保 411 对外担保 2、其他或有负债 1、所有权受限等无法变现 的资产（如被冻结） 511 所有权受限等无法变现的资 产 2、其他项目 编制：大业信托有限责任公司（筹） 30% 2、应收款项 （二）贷款等债权类 资产 附表
5、 信托公司净资本扣除系数表 （一)投资 1-5% 10% 100% 50% 20% 4、其他金融产品投资 （三）其他类资产 （四）或有负债的风 险调整 项目 二级分类 （五）银监会认定的 其他调整项目 3、长期应收款（融资租赁 业务） 1、债券 2、基金 3、股票 1、贷款制表日期：2011/02/15/ 周二 单位：% 项目 二级分类 三级分类 明细 深入细分 代码 值 权益类证券投资 1111 1.25% 股指期货 1112 1.25% 权益类证券投资 1113 10% 股指期货 1114 10% 1121 5% 1122 10% 股指期货 1123 10% 其他 1124 50% 112
6、5 20% 1211 10% 1311 10% 1411 20% 1511 0% 1611 10% 明细 深入细分 股指期货相关的投资产品 2111 0.8% 2211 1% 公开市场交易的固定收益产品 2112 0.1% 2212 0.2% 其他有公开市场价格金融产品 2113 0.3% 2213 0.5% 其他 2114 0.5% 2214 1% 2115 0.8% 2215 1.5% 2116 0.8% 2216 1.5% 公租房廉租房类融资 2121 0.5% 2221 1% 其他房地产类融资 2122 1% 2222 3% 2123 0.8% 2223 1.5% 2131 0.1%
7、2231 0.2% 2141 1% 2241 3% 2311 1% 2321 0.2% 2411 2% 2421 9% 3111 5% 3121 3% 3211 5% （二）融资类业务（按贷款净值计算，扣除了已计提各项损失准备） （四）附加风险资本 （三）财产信托 其他融资类业务 房地产类融资 （二）集合类 （一）单一类 金融产品投资 1、单一类信托业务中资金来自于非关联企业，但投向关联企业的信托业务 2、银信合作业务中信托贷款业务、受让信贷/票据资产业务 （六）其他（投资性房地产、固有资产、应收款等） 编制：大业信托有限责任公司（筹） 三、其他业务 （二）其他业务 2、承销政府债券业务规模
8、1、套期保值和套利业务 2、其他金融产品投资 1、以财产收益权为标的的准资产证券化业务 2、其他 3、事务类信托业务 1、投资类信托业务 附表2 信托公司风险资本计算系数表 2、融资类信托业务 （一）承销（包销）业务 股指期货有效套期保值部分 股指期货未有效套期保值部分 证券衍生品投资 固定收益类证券投资 （三）非上市金融类股权投资类业务 其他金融产品投资 权益类证券投资 一、固有业务 （一）金融产品投资 二、信托业务 （一）单一类信托业务（不含 银信理财合作业务） （二）集合类信托业务（银信 合作业务全部视为集合信托业 务） 1、承销公司债券业务规模 4、其他 股权投资类业务（非上市公司股权投资，包括PE） 其他投资类业务 （五）现金类资产（银行存款、存放同业等） （四）非上市非金融类股权投资类业务
