1、 。 。 。 。 。二:各合约代码表 各合约代码表 品 种 代码 热自助系统定义 举 例 说 明 公司保证金比 例 交易所保证金 黄大豆 1号 AA+交割年月( 四位数字) A0601黄大豆 1 号 06 年1 月合约 8% 5%黄大豆 2号 BB+交割年月(四位数字) B0601黄大豆 2 号 06 年1 月合约 8% 5%豆 ? 粕 M M+交割年月( 四位数字) M0601 豆粕 06 年 1 月合约 8% 5%玉 ? 米 C C+交割年月(四位数 字) C0601 玉米 06 年 1 月合约 7% 5%豆 油 Y Y+交割年月( 四位数字) Y0601 豆油 06 年 1 月合约 8%
2、 5%铜 Cu Cu+交割年月(四位数 字) Cu0601 铜 06 年 1 月合约 13% 9%铝 Al Al+交割年月( 四位数字) Al0601 铝 06 年 1 月合约 11% 7%天 ? 胶 Ru Ru+交割年月(四位数 字) Ru0601 天然橡胶 06 年 1月合约 13% 7%燃料油 Fu Fu+交割年月(四位数 字) Fu0601 燃料油 06 年 1 月合约 12% 8%硬 ? 麦 WT WT+交割年月 (三位数字) WT601 硬麦 06 年 1 月合约 8% 5%强 ? 麦 WS WS+交割年月(三位 数字) WS601 强筋麦 06 年 1 月合约 8% 5%棉 ?
3、花 CF CF+交割年月(三位数 字) CF601 一号棉 06 年 1 月合约 8% 5%白 糖 SR SR+交割年月(三位数 字) SR601 一号糖 06 年 1 月合约 13% 10%三:交割各品种的最后交易日是什么时候?答：各品种的最后交易日见下表：交易所 品种 最后交易日上海 铜 交割月份 15 日（遇节假日顺延） 铝 交割月份 15 日（遇节假日顺延） 天胶 交割月份 15 日（遇节假日顺延） 燃料油 合约交割月份前一月的最后一个交易日大连 黄大豆 1 号 交割月份的第 10 个交易日 黄大豆 2 号 交割月份的第 10 个交易日 玉米 交割月份的第 10 个交易日 豆粕 交割月
4、份的第 10 个交易日 豆油 交割月份的第 10 个交易日郑州 硬麦 交割月份的倒数第 7 个交易日 强麦 交割月份的倒数第 7 个交易日 棉花 交割月份的第 10 个交易日 白糖 交割月份的第 10 个交易日各品种的交割时间是怎样规定的？ 答：各品种的交割时间见下表： 交易所 品种 交割时间上海 铜 最后交易日后连续 5 个交易日 铝 最后交易日后连续 5 个交易日 天胶 最后交易日后连续 5 个交易日 燃料油 最后交易日后连续 5 个交易日大连 黄大豆一号 最后交易日后连续 7 个自然日（遇节假日顺延） 黄大豆二号 最后交易日后连续 3 个交易日 玉米 最后交易日后连续 2 个交易日 豆粕
5、 最后交易日后连续 4 个交易日 豆油 最后交易日后连续 3 个交易日郑州 硬麦 最后交易日后连续 3 个交易日 强麦 最后交易日后连续 3 个交易日 棉花 最后交易日后连续 2 个交易日 白糖 最后交易日后连续 2 个交易日对参与交割的客户有什么要求？答：不能交付或接收增值税专用发票的投资者不允许交割；投资者持仓量不是交割单位整数倍部分的持仓不允许交割。三家交易所的交割流程是怎样的？答：三家交易所的交割流程各不相同，具体流程如下：上海期货交易所5 日交割法1、 第一交割日：申报 买方申报意向；卖方交标准仓单。2、 第二交割日：配对 交易所分配标准仓单。3、 第三交割日：买方交款、取仓单，卖方
6、收款（此时只能收到 80的货款）。4、 第四、第五交割日：卖方交增值税专用发票（经纪公司在收到增值税发票后将 20的余款划入卖方帐户）。上海交割需注意的事项：1. 考虑因为货款划转的时间，买方客户需在交易所规定的交款日前一日收盘前把交割款全额打入期货公司。2. 买方需配合期货公司及时提供正确的开票资料。3. 为了保证仓单的顺利流转，卖方客户需保证在最后交易日将标准仓单递送至经纪公司上海办事处。大连商品交易所集中交割：1. 最后交易日结算后，交易所按照“最小配对数原则“ 对未平仓合约进行配对。2. 最后交割日 15 时前，买方补足全额货款，卖方交齐对应的标准仓单和增值税发票，交易所进行仓单分配，
7、将未发生违约的买卖双方的货款和标准仓单进行转移。3. 最后交割日 15 时后，未违约买方持结算部开具的货款收据到交割部领取仓单持有凭证；未违约且已交增值税发票的卖方收到全额货款。大连集中交割需注意的事项：1. 大连所有交易品种都能进行集中交割。2. 自然人不能持仓进入交割月，自然人不允许交割。3. 考虑因为货款划转的时间，买方客户需在交易所规定的交款日前一日收盘前把交割款全额打入期货公司。4. 买方需配合期货公司及时提供正确的开票资料。5. 为了保证仓单的顺利流转，卖方客户需保证在最后交易日将标准仓单递送至经纪公司大连办事处。滚动交割：1. 配对日交易时间，买卖方进行申报。2. 配对日收市时，
8、对有效买卖申报意向进行确认并平仓，结算时以当日结算价作为滚动交割的交割结算价并计算平仓盈余。3. 配对日后第二个交易日（交收日），买方补足全额货款，给买方开具标准仓单持有凭证交易所将 80%货款付给卖方。交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的 20%的货款付给卖方会员。大连滚动交割需注意的事项：大连除了黄大豆 1 号其余品种都能进行滚动交割。郑州商品交易所集中交割：3 日交割法1.第一日 配对日，买卖双方均可提出申请。2.第二日 通知日，领取交割通知单。3.第三日 交割日，买方在 9：00 前所欠货款划入交易所，卖方在 9：00 前将仓单交至结算部门，交易所将 80%货款付给卖方
9、，经纪公司在收到增值税发票后将 20的余款划入卖方帐户。滚动交割： 1.配对日交易时间，买卖方进行申报（卖方优先）。2.配对日收市时，对有效买卖申报意向进行确认并平仓，结算时以当日结算价作为滚动交割的交割结算价并计算平仓盈余。3.配对日后第二个交易日（交收日），买方补足全额货款，给买方开具标准仓单持有凭证交易所将 80%货款付给卖方。交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的 20%的货款付给卖方会员。郑州滚动交割需注意的事项：只有硬麦、强麦两个品种可以进行滚动交割什么是滚动交割?滚动交割是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定
10、时间完成交割的交割方式。什么是期货转现货？答：期货转现货（简称期转现）是指持有同一交割月份合约的多空双方之间达成现货买卖协议后，变期货部位为现货部位的交易。期转现的期限规定是怎样的？答：上海期货交易所铜、铝、天胶期转现的期限为欲进行期转现合约的交割月份的上一月份合约最后交易日后的第一个交易日起至交割月份最后交易日前二个交易日（含当日）止；燃料油期转现的期限为欲进行期转现合约的交割月份的上一月份的第一个交易日起至倒数第二个交易日（含当日）止。大连商品交易所黄大豆二号、玉米、豆粕、豆油 期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。郑州商品交易所期货合约自上市之日起到
11、该合约最后交易日期间，均可进行期转现。各品种的最小交割单位是如何规定的？ 答：各品种的最小交割单位见下表： 交易所 品种 最小交割单位(吨)上海 铜 25 铝 25 天胶 5 燃料油 100大连 黄大豆一号 10 黄大豆二号 10 玉米 10 豆粕 10 豆油 10郑州 硬麦 10 强麦 10 棉花 20 白糖 10标准仓单注册的流程是怎样的？答：标准仓单注册及生成的流程如下：客户填写交割预报交割库在 3 个交易日内以书面形式回复客户能否接收货物及数量客户在接到交割库同意入库的回复之日起 3 个工作日之内缴纳交割预报定金交割库在收到交割预报定金的当日开具入库通知单客户将入库计划传真至交割库,此计划需经期货公司盖章确认 交割库确定交割商品入库时间和数量,以书面形式传真给客户客户在有效期限内及时入库客户向交割库交纳各项费用承检机构出具检验证书交割库向交易所申请注册仓单。进行交割会发生哪些费用？上述有不明白区请大家跟贴提问!
