1、附件 3上 海 期 货 交 易 所交易员、结算交割员考试样题姓名 单位名称 得分 报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“” ）说明：试卷共分三部分，第一部分基础知识共 20 分，为所有考生必答题；第二部分交易员业务知识共 40 分，为参加交易员考生必答题；第三部分结算交割员培训业务知识共 40 分，为参加结算员考生必答题；参加两门考试的考生，需完成三部分的作答。请考生务必将答案填入答题卡中，在试题上作答均属无效。第一部分 基础知识（20 分）一、 单项选择题（每题 0.5 分，共 10 题）例：目前，中国期货市场上最高行政法规是（ ） 。A 期货交易管理条例 B.期货交易暂行管理条
2、例C 期货交易所管理办法 D.期货公司管理办法参考答案：A二、 多项选择题（每题 1 分，共 10 题，多选或少选均不得分）例：下列（ ）属于期货合约的主要条款。A合约名称 B.交割地点 C.最低交易保证金 D.交易时间参考答案：ABCD三、判断是非题（对的打，错的打，每题 0.5 分，共 10 题）例：目前，我国期货市场“五位一体”的监管模式是指由中国证监会、证监会派出机构、中国期货保证金监控中心、各期货交易所、中国期货业协会构成的监管体系。参考答案：第二部分 交易员业务知识（40 分）一、 单项选择题（每题 0.5 分，共 20 题）例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （
3、）进行减仓。A、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序C、仅对套期保值 D、仅对投机参考答案：B二、 多项选择题（每题 1 分，共 20 题，多选或少选均不得分）例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况参考答案：ABCD三、判断是非题（对的打，错的打，每题 0.5 分，共 20 题）例：交易指令的报价只能在价格波动限制之内。 参考答案：第三部分 结算交割员业务知识（ 40 分）一、 单项选择题（每题 0.
4、5 分，共 20 题）例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。A、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序C、仅对套期保值 D、仅对投机参考答案：B二、 多项选择题（每题 1 分，共 20 题，多选或少选均不得分）例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况参考答案：ABCD三、综合题（每题 2 分，共 5 题）例：2008 年 10 月 24 日，某期货公司买入 50 手 al09
5、10 合约，结算价 15500 元/吨;卖出 100 手 zn0811 合约，结算价 9800元/吨;当日结算后，结算准备金为 230 万元。10 月 27 日该会员入金 50 万元，买入开仓 al0910 合约 20手，成交价 15700 元/吨，结算价 15600 元/吨；买入平仓zn0811 合约 10 手，成交价 9850 元/吨，结算价 9900 元/吨；假设交易保证金均为 5%。铝：1 手=5 吨 锌：1 手=5 吨1.10 月 24 日，该会员的交易保证金为（ ）元。A.438750 B.193750 C.24500 D.450000参考答案：A2. 10 月 27 日，在 al
6、0910 合约上的总盈亏是（ ）元。A.-10000 B.25000 C.15000 D.30000参考答案：C3. 10 月 27 日，在 zn0811 合约上的总盈亏是（ ）元。A-2500 B.-47500 C.-45000 D.-30000参考答案：B4.10 月 27 日，该会员的交易保证金总共为（ ）元。A500000 B.495750 C.273000 D.222750参考答案：B5.10 月 27 日，该会员的结算准备金为（ ）元。A2710500 B.2710000 C.300000 D.500000参考答案：A上 海 期 货 交 易 所交易员、结算交割员考试答题卡姓名 单位
7、名称 得分 报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“” ）请在答题卡上作答，并将答案填写于题号后的方框内。第一部分 基础知识（20 分）1 11 212 12 223 13 234 14 245 15 256 16 267 17 278 18 289 19 2910 20 30第二部分 交易员业务知识（40 分）31 51 7132 52 7233 53 7334 54 7435 55 7536 56 7637 57 7738 58 7839 59 7940 60 8041 61 8142 62 8243 63 8344 64 8445 65 8546 66 8647 67 8748 68 8849 69 8950 70 90第三部分 结算交割员业务知识（40 分）91 111 13192 112 13293 113 13394 114 13495 115 13596 11697 11798 11899 119100 120101 121102 122103 123104 124105 125106 126107 127108 128109 129110 130
